最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A(003629) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2768155 | ||||||||
| 基金代码 | 003629 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年四月二十二日 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 基金主代码 003629 交易代码 003629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 19日 报告期末基金份额总额 454,355,281.16份 投资目标 通过全球化的资产配置和组合管理，有效地分散投资风 险；在降低组合波动性的同时，实现资产的长期增值。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在大类资产配置层面将贯彻“自上而下”的资产组 合配置策略，运用定性和定量相结合的方式确定基金资产 配置长期比例。 2、区域资产配置策略 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 3 本基金将根据全球经济以及区域化经济发展、不同国家或 地区经济体的宏观经济变化和经济增长情况，以及各证券 市场的表现、全球资本的流动情况，挑选部分特定国家或 地区作为重点投资对象，增加该目标市场在资产组合中的 配置比例。本基金管理人在确定国家或地区配置比例后， 将动态跟踪各国家或地区的权重，对其估值水平及风险收 益特征进行研究并结合风险预算确定超配和低配比例。 3、行业资产配置策略 本基金通过行业分析系统，运用多种指标对各个行业进行 综合分析评估，并在大类资产配置和区域资产配置框架下 确定行业配置方案。本基金将动态跟踪各行业配置的权 重，结合行业分析，考虑市场相关度并基于行业风险预算 确定行业资产的具体超配和低配比例。 4、标的基金投资策略 本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式 优选标的基金，通过分析各标的基金的费率水平、历史收 益、夏普比率、历史回撤、波动率等定量指标，以及基金 公司、投资经理、投资流程、风险控制等定性指标，挑选 出合适的基金组成标的基金池，构建基金投资组合。 目前本基金将主要投资于摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）旗下的公募基金，并根据定量及定性 分析策略优选标的基金。摩根资产管理（J.P. Morgan Asset Management）主要是指与上投摩根存在关联关系的摩根资 产管理旗下的法人实体，包括但不限于 JPMorgan Funds (Asia) Limited、JPMorgan Asset Management (UK) Limited 等。 5、金融衍生品投资策略 本基金可本着谨慎和风险可控的原则投资于金融衍生品， 以避险和增值、管理汇率风险。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 4 业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI ACWI）*80%+摩根大通全球债券 指数（J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index）*20%。 风险收益特征 本基金主要投资于境外公募基金，属于中等风险收益水平 的证券投资基金产品，预期风险和收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金和货币市场基金。 根据 2017年 7月 1日施行的《证券期货投资者适当性管 理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进 行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收 益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险 等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管 理人和销售机构提供的评级结果为准。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (ASIA PACIFIC) LIMITED 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理(亚太)有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日) 1.本期已实现收益 -2,229,664.02 2.本期利润 -40,284,201.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0872 4.期末基金资产净值 626,759,806.54 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 5 5.期末基金份额净值 1.3794 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回 费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.86% 0.95% -6.24% 1.02% 0.38% -0.07% 过去六个月 -4.62% 0.74% -3.24% 0.82% -1.38% -0.08% 过去一年 -2.52% 0.61% -0.30% 0.69% -2.22% -0.08% 过去三年 19.43% 0.76% 24.41% 0.99% -4.98% -0.23% 过去五年 32.63% 0.71% 36.28% 0.85% -3.65% -0.14% 自基金合同 生效起至今 37.94% 0.70% 43.06% 0.83% -5.12% -0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII) 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2016年 12月 19日至 2022年 3月 31日） 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 6 注：本基金合同生效日为2016年12月19日，图示的时间段为合同生效日至本报告期末。 本基金建仓期为本基金合同生效日起 6 个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金 合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金 基金经 理、投 资董事 2016-12-19 - 18年（金融 领域从业经 验 29年） 基金经理张军先生，毕业于 上海复旦大学。曾担任上海 国际信托有限公司国际业 务部经理，交易部经理。 2004年 6月加入上投摩根 基金管理有限公司，先后担 任交易部总监、投资经理、 基金经理、投资组合管理部 总监、投资绩效评估总监、 国际投资部总监、组合基金 投资部总监，现担任投资董 事兼高级基金经理。自 2008 年3月起担任上投摩根亚太 优势混合型证券投资基金 基金经理，自 2012年 3月 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 7 起同时担任上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金基金经理，自 2016年 12月起同时担任上投摩根 全球多元配置证券投资基 金基金经理，自 2018年 10 月起同时担任上投摩根欧 洲动力策略股票型证券投 资基金（QDII）基金经理， 自 2019年 7月起同时担任 上投摩根日本精选股票型 证券投资基金（QDII）基金 经理，自 2021年 1月起同 时担任上投摩根富时发达 市场REITs指数型证券投资 基金（QDII）基金经理，自 2021年 6月起同时担任上 投摩根全球新兴市场混合 型证券投资基金及上投摩 根标普港股通低波红利指 数型证券投资基金基金经 理，自 2021年 12月起同时 担任上投摩根恒生科技交 易型开放式指数证券投资 基金（QDII）基金经理。 注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。 3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 张军 公募基金 9 4,745,109,786.52 2008-03-08 私募资产管理计划 1 140,404,337.00 2021-07-09 其他组合 - - - 合计 10 4,885,514,123.52 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾 问所任职务 证券 从业 说明 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 8 年限 Leon Goldfeld 摩根资产管理 (亚太)董事总 经理，多资产 解决方案部资 深投资组合经 理 34年 Leon Goldfeld （高礼行），董事总经理，摩根资产管理 多资产解决方案部资深投资组合经理，常驻香港。加入 摩根资产管理前，Leon曾任东方汇理（香港）副首席 投资官及亚洲多资产投资部总监，高盛私人财富管理公 司投资策略部董事总经理，汇丰全球资产管理（香港） 首席投资官，以及安盛投资管理香港地区首席投资官。 Leon拥有墨尔本莫纳什大学计算机科学、会计与经济 学专业的学士学位，并为一名特许金融分析师。 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金 份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相 关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场 申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确 保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管 理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证 券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投 资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性； 对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数 量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易 时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 9 交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量的 5%的情形：无。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 今年一季度，新型冠状病毒肺炎逐渐淡出海外市场关注焦点。由于奥密克戎变异株的传 染，无论是在欧洲、美国还是亚洲，确诊人数在今年年初大幅飙升。但这轮疫情下的死亡人 数要低得多，疫情在第一季度几乎没有大的市场影响。通货膨胀仍然是第一季度的主要话题。 ISM衡量的投入价格仍处于令人不安的高位，而美国PPI也攀升至 1980年以来的最高水平。 能源价格飙升，加上服务业通胀上升，导致美国 CPI和 PCE进一步出人意料地上涨。在欧 洲，情况大体相似：PPI攀升至 30.6％的新纪录，超过了预期。同样的情况也适用于消费者 价格，今年 2月，CPI同比上涨 5.9％。在亚洲，情况就不同了，例如，中国的 CPI目前低 于 1％。（以上数据来源彭博新闻） 全球通胀数据高于预期，但第一季度经济活动数据仍意外上行，尽管幅度不大。在美国， 领先指标仍显示经济增长相当乐观，PMI、ISM和领先指标均处于乐观区间。然而，鉴于新 冠肺炎案例的激增，增长预期被大幅下调。目前对美国 2022年经济增长的普遍预期为 3.5％， 而 1月份为 3.9％。在欧洲，经济活动数据基本符合预期。由于俄乌冲突，市场投资者下调 了对 2022年全年经济增长的预期，从 4.2％降至 3.35％。（彭博的预期） 报告期内主要央行走上紧缩道路。在主要发达市场央行中，美联储、加拿大央行和英国 央行加息。欧洲央行等其它机构则表示，越来越愿意终止刺激政策，和超宽松政策。在政治 方面，地缘政治紧张局势成为焦点。俄乌冲突引发风险资产大幅抛售，能源价格和其他大宗 商品大幅上涨。中国央行加大宽松力度以支持经济增长。中国政府宣布 2022年的经济增长 目标为 5.5％，未来几个月可能出台更多的财政和货币宽松政策。 全球股市经历了自 2020年第二季度以来最差的季度表现。今年 1月，美国股市录得 2020 年 4月以来最差月度回报，因美联储态度转向更加强硬，市场消化了更为激进的加息周期。 由于俄乌冲突变得更加严重，全球股市延续了年初的疲弱走势，2月份出现下跌。不过，由 于油价短暂下跌，3月份股市的反弹缩减了全季的跌幅。美联储主席鲍威尔表示，美国经济 非常强劲，足以应对紧缩政策，衰退的可能性也不是特别高。 成熟市场股票的表现略胜新兴市场股票。在行业层面，能源、基础材料和金融类股是仅 有的上涨板块，而科技和非必需消费品类股则是表现最差的板块。在美国，防御类股的表现 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 10 优于周期类股，而在其它成熟市场，周期类股的表现好于防御类股。 油价上涨的原因是：（1）对奥密克戎变异株的担忧消退，同时供不应求；（2）地缘政治 风险升级。2月份布伦特原油和WTI原油均突破 100美元／桶。在 3月初达到多年高点后， 油价回落，原因是有迹象显示，美国在鼓励其它来源增加石油产量方面可能取得进展。但这 种下跌是短暂的，在短暂跌破 100美元／桶之后，布伦特原油价格在本季度末接近 121美元 ／桶。（彭博数据） 由于地缘政治紧张局势刺激了避险需求，金价本季度上涨 7.1％，2 月份涨幅显著。3 月份美国实际国债收益率下降，加剧了上述涨幅。然而，在短暂突破每盎司 2050美元后， 在央行采取更强硬行动的推动下，实际收益率上升，导致金价回落至每盎司 1900美元关口。 展望后市，在 2022年第一季度，我们目睹了货币政策的转变和地缘政治的发展，这两 者都对资产配置产生了持久的影响。资产市场需要一些时间来重新调整，我们预计波动性将 持续一段时间。然而，尽管存在大幅货币紧缩的担忧，俄乌冲突以及对大宗商品市场的持续 破坏，我们预计全球经济衰退或不会到来。我们确实看到了在今年年中提高回报率的空间。 可以肯定的是，经济衰退风险有所上升，但我们的基本假设仍然是，强劲的资产负债表、 有弹性的利润率和收益（特别是在美国）以及疫情大流行后被压抑的需求的释放将支持全球 经济增长。存在地区差异：我们认为欧洲第二季度和第三季度的增长潜力大致持平，因为供 应限制和生活成本上升对消费造成压力。总而言之，增长速度可能较慢，但我们预计它将保 持正面并高于趋势水平。 通货膨胀比预期的更为持久，俄乌冲突对大宗商品的影响给 2022年的通胀带来了上行 风险。在美国，通胀正在推升租金和工资，导致美联储（FED）迅速转向极为鹰派的基调， 而在中国，通胀总体上仍然温和。然而，更高的通胀和更紧缩的政策可能会成为这个经济周 期剩余时间的特征。这将导致与新冠大流行爆发后或与前十年相比，资产配置环境明显不同。 随着资产价格适应新环境，增长放缓（但没有衰退）和通胀上升（暗示政策收紧）会带 来波动。因此，本基金在报告期内暂时减持了部分风险资产。我们对股票的看法从增持削减 至中性，并将我们的区域配置偏好转向美国。 我们对股票的中立看法反映了我们投资组合在第一季度的行进方向。从技术上讲，股票 被超卖。然而，在 2021年第四季度财报季乏善可陈之后，我们开始期待盈利修正将成为股 市的上行催化剂，至少在 2022年第一季度财报季之后——假设企业的盈利指引应会从上次 的谨慎基调有所改善。 不断上升的通货膨胀也引起了人们对利润率的担忧。对于商品和能源密集型行业和区域 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 11 来说，担忧尤为突出。但一般来说，生产率的提高将消除工资成本上升带来的一些负面影响， 因此利润率在总体上可能会显示出令人惊讶的弹性。在我们看来，欧洲的利润率似乎容易受 到更高成本的挑战，而美国的利润率似乎得到了更好的保护。因此，我们将美国股市观点转 向增持，欧洲则温和减持。目前，我们对新兴市场股票保持中性，但我们正在密切关注新冠 疫情和货币政策在中国的发展轨迹，以寻找新兴市场股票前景正在改善的迹象。 尽管债券遭到抛售，但基金配置的久期仍偏低，并预计随着政策利率的上升，曲线将进 一步趋于平缓。鉴于我们增长放缓但没有衰退的基本情景假设，我们认为信贷有一定价值， 因此仍然超配。在最近的市场动荡中，信贷利差表现出人意料地好。然而，鉴于无风险利率 上升，我们更愿意关注短期信贷。 总体而言，我们的配置观点承认增长放缓的现实，但远未达到经济衰退的定位。增长风 险已经上升，金融状况收紧是一种逆风。但我们认为，2022 年全球经济大致会呈现趋势性 增长，随着风险开始消退，随着今年剩余时间的展开，风险资产很可能会出现一些上行空间。 本报告期全球多元配置份额净值增长率为:-5.86%，同期业绩比较基准收益率为:-6.24%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 590,476,881.03 93.66 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 12 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,582,631.65 6.28 8 其他各项资产 370,334.89 0.06 9 合计 630,429,847.57 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本报告期末本基金未持有股票和存托凭证。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 13 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金名称 基 金 类 型 运 作 方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 JPMorgan Funds-JPM US Equity All Cap Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 120,477,917.10 19.22 2 JPMorgan SAR Global Bond Fund 债 券 型 开 放 式 JF Asset Management Limited (Part of the JPMorgan Chase & Co, group of companies) 113,562,478.13 18.12 3 JPMorgan Funds-JPM US Value Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 70,864,796.63 11.31 4 JPMorgan Funds-JPM US Growth Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 59,394,906.95 9.48 5 JPMorgan Funds-US Aggregate Bond Fund 债 券 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 38,062,025.90 6.07 6 JPMorgan 债 开 JPMorgan Asset 33,717,991.99 5.38 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 14 Funds-JPM Global Corporate Bond Fund 券 型 放 式 Management (Europe) S.á r.l. 7 JPMIF-Japan Sustainable Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 29,269,088.50 4.67 8 JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Opportunities Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 27,374,093.53 4.37 9 JPMorgan Funds-JPM Asia Pacific Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 26,900,735.56 4.29 10 JPMorgan Inv Funds-JPM Europe Select Equity Fund 股 票 型 开 放 式 JPMorgan Asset Management (Europe) S.á r.l. 21,328,108.48 3.40 5.10 投资组合报告附注 5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 370,334.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 370,334.89 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 15 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 - - - - - 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 462,552,493.23 报告期期间基金总申购份额 13,487,982.17 减：报告期期间基金总赎回份额 21,685,194.24 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 454,355,281.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 16 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 个人 1 20220101-202203 31 93,915, 017.70 0.00 0.00 93,915,017.7 0 20.67% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发 生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投 资者的利益受到损害的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会准予上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）募集注册的文件； 2. 《上投摩根全球多元配置证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根全球多元配置证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)2022年第 1季度报告 17 上投摩根基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |