最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国新国证融泽6个月定开混合C(012676) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2767327 | ||||||||
| 基金代码 | 012676 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华融融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:华融基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 04 月 22 日 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年04月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融融泽 6 个月定开混合 基金主代码 012675 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021 年 08 月 17 日 报告期末基金份额总额 346,826,864.21 份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。 投资策略 （一）封闭期的投资策略 本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市场估值与 流动性等因素，对股票市场、债券市场等证券市场内各大 类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，确定组合 中股票、债券、货币市场工具的比例。 本基金的股票资产投资比例主要依据股票基准指数整体 估值水平在过去十年中的分位值排位进行相应调整，力争 控制下行风险。其中，股票基准指数为沪深 300 指数， 估值水平主要使用股票基准指数的市净率 PB。 （二）开放期的投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的 波动。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理 人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 3页，共 13页 定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新或相 关公告中公告。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深 300 指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论 上低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华融融泽 6 个月定开混合 A 华融融泽 6个月定开混合 C 下属分级基金的交易代码 012675 012676 报告期末下属分级基金的份 额总额 303,895,274.90 份 42,931,589.31 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日） 华融融泽 6 个月定开混合 A 华融融泽 6个月定开混合 C 1.本期已实现收益 -20,699,042.37 -3,997,282.58 2.本期利润 -13,495,802.71 -2,515,736.89 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0303 -0.0319 4.期末基金资产净值 300,344,018.43 42,377,491.76 5.期末基金份额净值 0.9883 0.9871 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华融融泽 6 个月定开混合 A 净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.90% 0.33% -5.51% 0.59% 2.61% -0.26% 过去六个月 -1.30% 0.29% -4.20% 0.47% 2.90% -0.18% 自基金合同 生效起至今 -1.17% 0.30% -4.58% 0.46% 3.41% -0.16% 华融融泽 6 个月定开混合 C 净值表现 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 4页，共 13页 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.94% 0.33% -5.51% 0.59% 2.57% -0.26% 过去六个月 -1.39% 0.29% -4.20% 0.47% 2.81% -0.18% 自基金合同 生效起至今 -1.29% 0.29% -4.58% 0.46% 3.29% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1.本基金合同于 2021 年 8 月 17 日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一 年。 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 5页，共 13页 2.根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合 基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约 定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄诺楠 本基金 的基金 经理、 固定收 益投资 部负责 人 2021-08- 17 - 9 年 黄诺楠，清华大学应用经济学专 业博士，9年证券从业经验。2020 年 1 月加入华融基金管理有限 公司，现任固定收益投资部负责 人。2020 年 7 月 1 日起担任华 融雄安建设发展三年定期开放 债券型证券投资基金基金经理， 2020 年 12 月 30 日起担任华融 荣赢 63 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2021 年 8 月 17 日起担任华融融泽 6 个 月定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，2021 年 12 月 15 日起担任华融融兴 6个 月定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。历任东方 基金管理有限责任公司研究部 研究员，固定收益部研究员、投 资经理，东方双债添利债券型证 券投资基金基金经理、东方臻馨 债券型证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券投资 基金基金经理、东方利群混合型 发起式证券投资基金基金经理、 东方臻享纯债债券型证券投资 基金基金经理、东方多策略灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理、东方臻宝纯债债券型证券 投资基金基金经理。 王哲 本基金 的基金 2021-08- 17 - 11 年 王哲，清华大学工商管理硕士、 中国人民大学经济学硕士，特许 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 6页，共 13页 经理 金融分析师（CFA），金融风险管 理师（FRM），高级经济师，11 年证券从业经验。2020 年 6 月 加入华融基金管理有限公司。 2020 年 12 月 30 日起担任华融 荣赢 63 个月定期开放债券型证 券投资基金基金经理，2021 年 6 月 30 日起担任华融雄安建设发 展三年定期开放债券型证券投 资基金基金经理，2021 年 8 月 17日起担任华融融泽 6 个月定 期开放灵活配置混合型证券投 资基金基金经理，2020 年 7 月 10 日起担任华融现金增利货币 市场基金基金经理助理。曾任交 通银行北京市分行资产管理部 高级产品经理、华夏银行总行资 产管理部投资经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中 的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 截止本报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定 及《华融融泽 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 7页，共 13页 供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理 制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情 况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行 定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，发生同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形一次，为不同基金经理管理的组合间 因投资策略不同而发生的反向交易，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022 年一季度，国内经济增长面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，“稳 增长”依然是宏观政策的主要着力点。具体而言：通胀方面，受俄乌冲突引发的大宗商品涨 价以及国内疫情扩散影响，PPI、CPI 环比增速上升；货币信用方面，央行继续践行稳健的 货币政策，整体而言信用扩张速度有所提升，但信用扩张结构依然欠佳，居民中长期贷款增 速较慢；国内经济方面，工业生产、居民消费复苏较为强劲，但在疫情扩散影响下复苏的持 续性面临较大挑战，房地产投资持续表现不佳，基建、制造业投资增速企稳。 一季度，央行调低 MLF 以及逆回购利率，市场资金流动性整体宽松，资金价格中枢保持 平稳。一季度债券市场走势震荡，关键期限国债收益率先下后上，收益率曲线结构先陡后平。 一季度国内股票市场整体走跌，去年表现较好的新能源、半导体、国防军工板块回调幅度较 大，受益于“稳增长”政策利好的房地产、建筑、银行等板块，以及受益于大宗商品涨价的 煤炭、石油等板块表现较好。 报告期内，本基金结合经济基本面走势、宏观政策变化以及市场流动性情况等要素，动 态调整组合内股债投资比例，在控制组合波动性的基础上追求投资弹性，但受权益市场大幅 走跌的影响，基金净值发生一定程度下跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末华融融泽 6 个月定开混合 A 基金份额净值为 0.9883 元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-2.90%，同期业绩比较基准收益率为-5.51%；截至报告期末华融融 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 8页，共 13页 泽 6 个月定开混合 C 基金份额净值为 0.9871 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -2.94%，同期业绩比较基准收益率为-5.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 97,698,532.08 19.70 其中：股票 97,698,532.08 19.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 375,194,980.14 75.67 其中：债券 375,194,980.14 75.67 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 20,683,764.26 4.17 8 其他资产 2,233,532.11 0.45 9 合计 495,810,808.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,832,000.00 0.83 C 制造业 36,690,146.79 10.71 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 1,719,600.00 0.50 E 建筑业 7,857,430.12 2.29 F 批发和零售业 1,652,088.02 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 4,163,500.00 1.21 H 住宿和餐饮业 - - 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 9页，共 13页 I 信息传输、软件和信息技术 服务业 5,813,017.40 1.70 J 金融业 31,442,170.00 9.17 K 房地产业 1,165,750.00 0.34 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 258,978.60 0.08 N 水利、环境和公共设施管理 业 2,207,851.15 0.64 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,896,000.00 0.55 S 综合 - - 合计 97,698,532.08 28.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601398 工商银行 1,200,000 5,724,000.00 1.67 2 601988 中国银行 1,700,000 5,559,000.00 1.62 3 000001 平安银行 200,000 3,076,000.00 0.90 4 000776 广发证券 150,000 2,637,000.00 0.77 5 600219 南山铝业 600,000 2,442,000.00 0.71 6 002466 天齐锂业 30,000 2,441,700.00 0.71 7 601186 中国铁建 300,000 2,298,000.00 0.67 8 600015 华夏银行 400,000 2,224,000.00 0.65 9 601169 北京银行 480,000 2,198,400.00 0.64 10 601390 中国中铁 360,000 2,170,800.00 0.63 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 59,160,808.76 17.26 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,443,554.12 14.72 其中：政策性金融债 2,024.26 0.00 4 企业债券 203,399,541.64 59.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 62,191,075.62 18.15 7 可转债（可交换债） - - 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 10页，共 13页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 375,194,980.14 109.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 143737 18 远海 03 300,000 31,494,841.64 9.19 2 101901011 19 中铝集 MTN004 300,000 31,085,597.26 9.07 3 163639 20 铁工 Y3 300,000 30,863,095.89 9.01 4 019658 21 国债 10 300,000 30,406,890.41 8.87 5 2228017 22 邮储银行 二级 01 300,000 30,067,864.11 8.77 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期未投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 11页，共 13页 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 22 邮储银行二级 01 为本基金的前十大持仓证券。2022 年 3 月 21 日，因监管标准化数 据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国邮政储蓄银行股份有限公司被中 国银行保险监督管理委员会罚款 370 万元；2021 年 8 月 13 日，因违反账户管理相关规定， 中国邮政储蓄银行股份有限公司被中国人民银行警告，并处罚款 600 万元；2021 年 6 月 22 日，因违规向部分客户收取唯一账户年费和小额账户管理费、未经客户同意违规办理短信收 费业务等行为，中国邮政储蓄银行股份有限公司被中国银行保险监督管理委员会没收违法所 得 11.401116 万元，罚款 437.677425 万元，罚没合计 449.078541 万元。 本基金投资 22 邮储银行二级 01 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 301,441.68 2 应收证券清算款 1,932,090.43 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,233,532.11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有转股期间的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中的四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 12页，共 13页 单位：份 华融融泽 6 个月定开混 合 A 华融融泽 6 个月定开混 合 C 报告期期初基金份额总额 548,476,944.66 107,692,445.13 报告期期间基金总申购份额 5,960,738.76 41,585.07 减：报告期期间基金总赎回份额 250,542,408.52 64,802,440.89 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 303,895,274.90 42,931,589.31 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 3、《华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 4、《华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、本基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 华融融泽 6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1季度报告 第 13页，共 13页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站 （www.hr-fund.com.cn）查阅。 华融基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |