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| 国新国证现金增利A(000785) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2767317 | ||||||||
| 基金代码 | 000785 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华融现金增利货币市场基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:华融基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2022 年 04 月 22 日 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年04月15日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华融现金增利货币 基金主代码 000785 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 09 月 16 日 报告期末基金份额总额 1,663,502,123.89 份 投资目标 在充分控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前 提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现 基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基 本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政 策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率 走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工 具，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 华融基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 下属分级基金的交易代码 000785 000786 000787 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 3页，共 12页 报告期末下属分级基金的份额总 额 6,735,688.51 份 509,857,797.5 2 份 1,146,908,637 .86 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022 年 01 月 01 日-2022 年 03 月 31 日） 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 1.本期已实现收益 31,028.82 2,435,600.69 6,486,595.17 2.本期利润 31,028.82 2,435,600.69 6,486,595.17 3.期末基金资产净值 6,735,688.51 509,857,797.52 1,146,908,637.86 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和 本期利润的金额相等。（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）华融现 金增利 A、华融现金增利 B和华融现金增利 C 适用不同的销售服务费率；（4）本基金收益分 配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华融现金增利 A 净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4763% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.1388% 0.0005% 过去六个 月 0.9487% 0.0004% 0.6825% 0.0000% 0.2662% 0.0004% 过去一年 1.9473% 0.0006% 1.3687% 0.0000% 0.5786% 0.0006% 过去三年 6.1217% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.0117% 0.0015% 过去五年 13.6581% 0.0030% 6.8475% 0.0000% 6.8106% 0.0030% 自基金合 同生效起 至今 22.2796% 0.0040% 10.3275% 0.0001% 11.9521% 0.0039% 华融现金增利 B 净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 0.5357% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.1982% 0.0005% 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 4页，共 12页 月 过去六个 月 1.0695% 0.0004% 0.6825% 0.0000% 0.3870% 0.0004% 过去一年 2.1921% 0.0006% 1.3687% 0.0000% 0.8234% 0.0006% 过去三年 6.8890% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.7790% 0.0015% 过去五年 14.8956% 0.0029% 6.8475% 0.0000% 8.0481% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 24.3654% 0.0039% 10.3275% 0.0001% 14.0379% 0.0038% 华融现金增利 C 净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4762% 0.0005% 0.3375% 0.0000% 0.1387% 0.0005% 过去六个 月 0.9484% 0.0004% 0.6825% 0.0000% 0.2659% 0.0004% 过去一年 1.9470% 0.0006% 1.3687% 0.0000% 0.5783% 0.0006% 过去三年 6.1220% 0.0015% 4.1100% 0.0000% 2.0120% 0.0015% 过去五年 13.5590% 0.0029% 6.8475% 0.0000% 6.7115% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 22.1679% 0.0039% 10.3275% 0.0001% 11.8404% 0.0038% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 5页，共 12页 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基 金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 桑劲 乔 本基金的基金 经理 2016-12 -06 - 9 年 桑劲乔，澳大利亚麦考瑞大学 金融学硕士，9 年证券从业经 验。2012 年 11 月加入华融证 券股份有限公司，2020 年 3 月 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 6页，共 12页 加入华融基金管理有限公司。 2016 年 12 月 6 日起担任华融 现金增利货币市场基金的基金 经理，2020 年 7 月 2日起担任 华融雄安建设发展三年定期开 放债券型证券投资基金基金经 理助理。历任华融证券股份有 限公司固定收益投资部交易 员、投资经理，基金业务部基 金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中 的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制 度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规规定 及《华融现金增利货币市场基金基金合同》约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额 持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提 供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理 制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对证券交易情况进行分析，并出具公平交易执行情 况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行 定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 7页，共 12页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，发生同日反向交易成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形一次，为不同基金经理管理的组合间 因投资策略不同而发生的反向交易，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，央行在 1月份下调公开市场操作利 率 10 个基点，叠加投资者对基本面的悲观预期，市场利率快速下行。春节过后，陆续公布 的经济数据及社融数据表现尚可，叠加央行未进一步降准降息，市场利率快速反弹。整体来 看，一季度市场利率呈现“V”字型走势，收益率绝对水平变动不大。货币市场流动性方面， 除春节前、季末等敏感时点回购利率有所上升外，其他时间基本保持平稳。 流动性管理是本基金最重要的功能，在保证流动性充裕以及资产安全性的基础上，本基 金将尽可能的提高组合的收益率。报告期内，本基金以国债、同业存单、短期存款以及短期 逆回购为主要配置资产。同时，本基金根据负债端申赎及资产端利率的变化规律，灵活的安 排组合的杠杆率及剩余期限。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末华融现金增利 A基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净 值收益率为 0.4763%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%；截至报告期末华融现金增利 B 基金份额净值为 1.000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.5357%，同期业绩比 较基准收益率为 0.3375%；截至报告期末华融现金增利 C基金份额净值为 1.000 元，本报告 期内，该类基金份额净值收益率为 0.4762%，同期业绩比较基准收益率为 0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,400,097,223.50 71.48 其中:债券 1,400,097,223.50 71.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 507,983,471.27 25.93 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 8页，共 12页 3 银行存款和结算备付金 合计 50,666,093.16 2.59 4 其他资产 42,316.87 0.00 5 合计 1,958,789,104.80 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.35 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 294,019,587.56 17.67 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 74 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 48 注：投资组合平均剩余期限指交易日的组合平均剩余期限，若报告期末为非交易日，“报 告期末投资组合平均剩余期限”项目则列示非交易日的数据。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 1 30 天以内 64.82 17.68 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 9.00 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 2.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 11.34 - 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 9页，共 12页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 29.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 117.75 17.68 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 111,355,734.45 6.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,288,741,489.05 77.47 8 其他 - - 9 合计 1,400,097,223.50 84.17 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 019664 21 国债 16 600,000 60,583,182.98 3.64 2 112197373 21 徽商银行 CD023 500,000 49,960,432.51 3.00 3 112109155 21 浦发银行 CD155 500,000 49,957,348.39 3.00 4 112110167 21 兴业银行 CD167 500,000 49,950,568.93 3.00 5 112114050 21 江苏银行 CD050 500,000 49,936,020.52 3.00 6 112116190 21 上海银行 CD190 500,000 49,935,060.32 3.00 7 112117086 21 光大银行 CD086 500,000 49,926,802.65 3.00 8 112110180 21 兴业银行 CD180 500,000 49,925,670.06 3.00 9 112198389 21 徽商银行 CD031 500,000 49,923,704.61 3.00 10 112117089 21 光大银行 CD089 500,000 49,915,074.67 3.00 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 10页，共 12页 报告期内偏离度的最高值 0.0419% 报告期内偏离度的最低值 -0.0147% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0179% 注：表内各项数据均按报告期内的交易日统计。 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度绝对值均未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期未投资资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为 1.00 元（人民币）。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的折价与溢价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 1.21 浦发银行 CD155（112109155）为华融现金增利货币市场基金的前十大持仓证券。 2021 年 7 月 13 日，因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不 及时等违规行为，浦发银行被中国银行保险监督管理委员会罚款 6920 万元。2022 年 3 月 21 日，因漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报信贷资产转让业务 EAST 数据等违法违规行为，浦 发银行被中国银行保险监督管理委员会罚款 420 万元。 2.21 兴业银行 CD167（112110167）、21 兴业银行 CD180（112110180）为华融现金增利 货币市场基金的前十大持仓证券。2021 年 8 月 13 日，因违反信用信息采集、提供、查询及 相关管理规定，兴业银行被中国人民银行罚款 5万元。2022 年 3 月 21 日，因漏报贷款核销 业务 EAST 数据、漏报权益类投资业务 EAST 数据，兴业银行被中国银行保险监督管理委员会 罚款 350 万元。 3.21 光大银行 CD086（112117086）、21 光大银行 CD089（112117089）为华融现金增利 货币市场基金的前十大持仓证券。2022 年 3 月 21 日，因逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 11页，共 12页 存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，光大银行被中国银行保险监督管 理委员会罚款 490 万元。 本基金投资 21 浦发银行 CD155、21 兴业银行 CD167、21 兴业银行 CD180、21 光大银行 CD086、21 光大银行 CD089 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,296.87 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 20.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 42,316.87 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中的四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 华融现金增利 A 华融现金增利 B 华融现金增利 C 报告期期初基金份额总额 5,897,205.66 322,541,771.95 1,196,477,195.55 报告期期间基金总申购份 额 1,076,624.18 287,435,600.69 5,461,392,559.28 减：报告期期间基金总赎回 份额 238,141.33 100,119,575.12 5,510,961,116.97 报告期期末基金份额总额 6,735,688.51 509,857,797.52 1,146,908,637.86 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-03-09 85,000,000.00 85,000,000.00 - 合计 85,000,000.00 85,000,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 华融现金增利货币市场基金 2022 年第 1季度报告 第 12页，共 12页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件 2、《华融现金增利货币市场基金招募说明书》 3、《华融现金增利货币市场基金基金合同》 4、《华融现金增利货币市场基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文件存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件 的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站 （www.hr-fund.com.cn）查阅。 华融基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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