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| 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A(009159) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2763384 | ||||||||
| 基金代码 | 009159 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 04月 22日 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4 月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年3月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合智选 3个月持有期混合（FOF） 基金主代码 009159 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 10月 14日 报告期末基金份额总额 1,932,776.60份 投资目标 本基金是混合型基金中基金，通过大类资产配置， 主要投资于多种具有不同风险收益特征的基金，寻 求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，根据对宏 观经济环境、财政政策、货币政策、产业政策的分 析，判断宏观经济的运行趋势，评估股票、债券、 商品、现金类资产、另类资产等各资产类别的风险 收益特征，并加以分析比较，形成对不同资产类别 中长期走势的预期，并据此对各大类资产的配置比 例进行动态调整。力争通过合理判断市场走势，合 理配置基金、股票、债券等投资工具的比例；并通 过定量和定性分析相结合的方法精选子基金来实 现上述资产配置方案，实现基金资产的稳定回报。 业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率 *20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，理论上其预期风险与 预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基 金，高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金 中基金、货币型基金中基金。 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 3页，共 12页 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)A 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)C 下属分级基金的交易代码 009159 009160 报告期末下属分级基金的份额总额 957,589.70份 975,186.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 01月 01日-2022年 03月 31日） 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)A 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)C 1.本期已实现收益 1,001.35 -3.36 2.本期利润 -21,240.91 -22,572.46 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0222 -0.0232 4.期末基金资产净值 1,008,765.79 1,024,686.76 5.期末基金份额净值 1.0534 1.0508 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金 T 日的基金份额净值在 T+3 日内公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -2.06% 0.23% -2.26% 0.29% 0.20 % -0.0 6% 过去六个月 -0.64% 0.19% -1.13% 0.24% 0.49 % -0.0 5% 过去一年 3.26% 0.23% 0.11% 0.23% 3.15 % 0.00 % 自基金合同 生效起至今 5.34% 0.24% 2.03% 0.24% 3.31 % 0.00 % 前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三个月 -2.15% 0.23% -2.26% 0.29% 0.11 % -0.0 6% 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 4页，共 12页 过去六个月 -0.83% 0.19% -1.13% 0.24% 0.30 % -0.0 5% 过去一年 2.86% 0.23% 0.11% 0.23% 2.75 % 0.00 % 自基金合同 生效起至今 5.08% 0.24% 2.03% 0.24% 3.05 % 0.00 % 注：本基金业绩比较基准为：上证国债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同规定。截至报 告期末，本基金建仓期结束未满 1年。 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 5页，共 12页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 孙连玉 本基金的基金经理（已 离任），创新业务部负责 人 2020- 10-14 2022- 02-15 6年 孙连玉先生，北京大学硕士。 曾任中国中投证券有限责任 公司研究员、新疆前海联合 基金管理有限公司研究员、 新疆前海联合智选 3个月持 有期混合型基金中基金 （FOF）基金经理（自 2020 年 10月 14日至 2022年 2月 14日）。现任新疆前海联合基 金管理有限公司创新业务部 负责人。 须智宸 本基金基金经理 2022- 02-15 - 3年 须智宸先生，波士顿大学硕 士。曾任上银国际有限公司 （香港）资产管理部固定收 益分析师，现任新疆前海联 合智选 3个月持有期混合型 基金中基金（FOF）基金经理 （自 2022年 2月 15日起任 职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公 司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的 规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为 基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资 范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 6页，共 12页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评 估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护 投资者合法权益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2022年一季度，国内外市场经历了较多风险扰动事件，各类不确定性对风险资产 价格形成压制。俄乌地缘政治危机引发全球大宗商品价格上涨，威胁全球粮食及能源安全， 并进一步加剧欧美通胀压力。美国陆续转好的就业和经济数据加速美联储加息节奏，中长期 美债利率曲线形成倒挂，引发国际市场对经济衰退的担忧。国内方面，一季度信贷和地产销 售数据显示稳增长政策推进偏慢，经济仍缺乏上涨动力。新一轮疫情爆发成为扰动经济的主 要因素之一，受此影响国内生产消费短期难以恢复，经济持续受到压制。 市场方面，一季度以来国内股市遭遇大幅调整，沪深 300 下跌 14.20%，创业板指下跌 19.96%。债市方面国债利率区间震荡，整体变化不大。大宗商品方面，工业品指数上涨 25.19%，农产品指数上涨 14.76%，均达到历史高位。 综合考虑年初以来较弱的经济基本面和内外部各项风险扰动因素，一季度本基金保持了 权益类资产相对偏低的配置比例，并于 3 月份股市调整后适当增加了权益类资产的配置比 例。未来一个季度，本基金仍将根据宏观经济和政策变化，适时对资产比例进行相应调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)A基金份额净值为 1.0552元，本报 告期内，该类基金份额净值增长率为-1.90%，同期业绩比较基准收益率为-2.26%；截至报告 期末前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)C基金份额净值为 1.0525元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-1.99%，同期业绩比较基准收益率为-2.26%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金从 2021年 1月 20日起至 2022年 3月 31日止，连续 289个工作日 基金资产净值低于 5000万元。本基金管理人已经于 2021年 4月 29日向证监会申请持续运 作本基金，于 2021年 8月 16日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议审议通过了《关 于持续运作新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的议案》。自前述议案 有效通过日起，截至 2021年 11月 16日，本基金已连续 60个工作日低于 5000万元，本基 金管理人于 2021年 11月 24日向证监会再次申请持续运作本基金。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 7页，共 12页 其中：股票 - - 2 基金投资 1,761,581.70 85.67 3 固定收益投资 257,185.96 12.51 其中：债券 257,185.96 12.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 30,622.41 1.49 8 其他资产 6,880.48 0.33 9 合计 2,056,270.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 国家债券 101,356.30 4.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 155,829.66 7.66 其中：政策性金融债 155,829.66 7.66 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 257,185.96 12.65 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 018006 国开 1702 1,500 155,829.66 7.66 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 8页，共 12页 2 019658 21国债 10 1,000 101,356.30 4.98 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明 国开 1702发债主体受监管处罚情况： （1）2022年 3月 21日，根据银保监罚决字〔2022〕8号，由于监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送中存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据；漏报贸易融资业 务 EAST数据；漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，依据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，国家开发银行被银保监会处以 440万元的罚款。 （2）2021年 4月 1日-2022年 3月 31日，国家开发银行大连市分行、广西壮族自治区 分行、陕西省分行由于未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定履行大额交易和可疑 交易报告义务等违法违规行为，被当地外汇管理局、银保监局、人行等监管机构处以罚款合 计 164.75万元，并没收违法所得 4.75万元。 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 9页，共 12页 基金管理人经审慎分析，认为国家开发银行资产规模大，经营情况良好，实力很强，上 述罚款占其净利润及净资产的比例很低，该事项对国家开发银行自身信用基本面影响很小， 对其短期流动性影响可以忽略不计。 本基金投资于国家开发银行的决策程序说明：基于国家开发银行基本面研究以及二级市 场的判断，本基金投资于国家开发银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。 基金管理人经审慎分析，认为该事项对国家开发银行经营和价值应不会构成重大影响， 对基金运作无影响。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6,520.56 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 342.10 7 其他 - 8 合计 6,880.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代 码 基金名 称 运作方 式 持有份 额(份) 公允价 值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 是否属于基金 管理人及管理 人关联方所管 理的基金 1 006204 前海联 合泳祺 纯债 C 契约型 开放式 346,010 .86 389,573 .63 19.13 是 2 009349 前海联 合添泽 A 契约型 开放式 290,699 .07 306,222 .40 15.03 是 3 007327 前海联 合泳辉 契约型 开放式 270,961 .36 290,849 .92 14.28 是 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 10页，共 12页 纯债 A 4 002247 前海联 合海盈 货币 A 契约型 开放式 290,000 .00 290,000 .00 14.24 是 5 005672 前海联 合研究 优选 C 契约型 开放式 73,197. 85 144,251 .00 7.08 是 6 007042 前海联 合泳隽 C 契约型 开放式 81,712. 52 140,422 .97 6.89 是 7 008636 前海联 合泰瑞 纯债 A 契约型 开放式 97,567. 97 102,065 .85 5.01 是 8 000308 建信创 新中国 契约型 开放式 5,154.4 0 30,215. 09 1.48 否 9 163406 兴全合 润 契约型 开放式 17,606. 15 29,588. 90 1.45 否 10 000831 工银瑞 信医疗 保健行 业 契约型 开放式 6,547.5 6 21,279. 57 1.04 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2022年 01月 01日 至 2022年 03月 31日 其中：交易及持有基金管理人 以及管理人关联方所管理基 金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费(元) - - 当期交易基金产生的赎 回费(元) - - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费(元) 1,017.59 1,017.59 当期持有基金产生的应 支付管理费(元) 2,039.94 1,959.12 当期持有基金产生的应 支付托管费(元) 469.15 455.72 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金 基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被 投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管 理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托 管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基 金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金 招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其 中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 11页，共 12页 资基金收取后返还至本基金基金资产。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)A 前海联合智选 3个月持 有期混合(FOF)C 报告期期初基金份额总额 957,047.95 972,357.52 报告期期间基金总申购份额 556.57 2,829.38 减：报告期期间基金总赎回份额 14.82 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额 减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 957,589.70 975,186.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)A 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 956,328.31 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 956,328.31 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 49.4795 前海联合智选 3个月持有期混合(FOF)C 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 958,221.54 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 958,221.54 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 49.5775 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第 1季度报告 第 12页，共 12页 别 区间 机 构 1 20220101-20220331 1,914,5 49.85 - - 1,914,5 49.85 99.06% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件 下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波 动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）募集的文 件； 2、《新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《新疆前海联合智选 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 10.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二二年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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