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| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2756077 | ||||||||
| 基金代码 | 013328 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 21日 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 2页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 04月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 01月 01日起至 2022年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实全球价值股票（QDII） 基金主代码 013328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 23日 报告期末基金份额总额 214,770,966.65份 投资目标 本基金主要投资于全球市场中具备价值投资机会的股票，在股票 选择及组合构建方面均运用基本面系统化投资方法并结合风险 管理手段，力争获取长期资本增值。 投资策略 在正常的市场条件下，本基金将在基金合同以及法律法规所允许 的投资范围内，最大程度的持有股票类资产。当基金经理认为足 够审慎时，本基金亦可以将小部分资产配置于债券类和现金类等 大类资产上。具体包括：资产配置策略、股票投资策略、固定收 益投资策略、衍生品投资策略。 业绩比较基准 MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）收益率× 75%+沪深 300指数收益率×20%+境内银行活期存款利率(税后)× 5% 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 3页 共 15 页 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需 要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风 险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面 临的特有风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 嘉实全球价值股票（QDII）美 元现汇 下属分级基金的交易代码 013328 013329 报告期末下属分级基金的份 额总额 214,490,734.76份 280,231.89份 境外资产托管人 英文名称：JP Morgan Chase Bank, National Association 中文名称：摩根大通银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 嘉实全球价值股票（QDII）人民 币 嘉实全球价值股票（QDII）美元现 汇 1.本期已实现收益 -8,371,826.37 -67,282.71 2.本期利润 -14,443,686.94 -107,372.49 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.0629 -0.3800 4.期末基金资产净值 200,247,411.20 1,672,370.61 5.期末基金份额净值 0.9336 0.9401 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （3）嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇的期末基金份额净值单位为美元。 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 4页 共 15 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.87% 0.94% -7.17% 1.03% 1.30% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -6.64% 0.79% -6.64% 0.95% 0.00% -0.16% 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.47% 0.95% -7.17% 1.03% 1.70% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -5.99% 0.80% -6.64% 0.95% 0.65% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 5页 共 15 页 注：（1）本基金合同生效日 2021年 11月 23日至报告期末未满 1年。 （2）按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日 6个月为建仓期，本报告期处于 建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张自力 本基金、嘉 实美国成 长股票 （QDII）、 嘉实事件 驱动股票 基金经理 2021年 11月 23日 - 26年 曾任美国世纪投资管理公司（American Century Investments）资深副总经理， 研究部总监暨基金经理，负责直接管理、 支持公司旗下近二百亿美元的多项大型 公募基金和对冲基金类产品。2012年 2 月加入嘉实基金管理有限公司，曾任定量 投资部负责人，现任人工智能投资部负责 人。理论物理学博士，毕业于美国德州大 学奥斯汀分校和中国科学技术大学，美国 国籍。 注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职 日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。 （2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 6页 共 15 页 《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1次，为旗下组合被动跟踪模拟组合权重配置需要， 与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本组合面向全球资本市场投资。根据投资基准定义，底层资产上美股配置约达到 60%，A 股 20%，并在欧股日股港股等发达市场以及新兴市场如印度、巴西等进行配置。报告期内，本组合处 于建仓期，面向上述配置比例逐步建仓。 报告期内，全球较为重大的经济事件，为美联储正式启动的量化宽松退出操作，联储对加息、 缩表的计划进度对资本市场预期有很强的指向效应；新冠疫情已进入第三年，部分国家已经逐步 放松或进一步宣称与新冠共存，但新变种对社会秩序和经济复苏进程的持续影响依然存在。此外， 2 月下旬爆发的俄乌冲突，对全球资本市场有一定短期冲击，但影响更加强烈的是冲突背景下各 国启动的相互间经济贸易与金融的制裁与反制，由此引发国际资源能源及农业等基础大宗商品的 价格持续上行，生产成本和国际资本流动引致的各国汇率的新趋势等，都是历史上未曾有过的情 况，且截至报告期末仍处于不确定性非常大的态势。 就美股而言，2022年一季度，美国股票市场在开年后开始持续下行，短暂离开各大股指持续 多年的强势上行轨迹，并在三月份中旬重拾上行趋势。 结构上，价值风格显著占优，且扭曲强度较大。一季度内，大盘价值指数罗素 1000价值超越 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 7页 共 15 页 同期大盘成长指数罗素 1000成长达到 8%以上，小市值内价值相对成长风格的超额收益接近 10%， 分化显著。国际大宗商品，包括工业原材料、基础能源、农产品等，全面上行，在此背景下，美 股相关板块盈利能力大增，带动周期和价值风格的持续走强，实际上在本报告期之前美股市场的 价值风格已经不断超越长牛十年的成长风格，美联储的加息预期和计划，使得对利率敏感的科技 公司受到压力，个别市场权重股的大跌也对市场有显著影响。组合前一季度提及的长端利率上行 对价值风格的利好在本报告期内得到验证。 对 A股部分而言，2022年一季度报告期内，A股市场整体全面回撤。大盘指数沪深 300等跌 幅达到 15%水平，创业板指和中小板指跌幅接近 20%水平。受国际各类资源品上行以及国内供需影 响，煤炭行业在报告期内发布了较大比例的业绩预增报告，行业指数也大幅上行，对比而言，新 能源、电子、军工等高估值高成长板块则回撤较强，白酒与生物医药波动较大。本组合基准内 A 股部分为 A50 互联互通指数，兼顾价值成长并有较好的流动性，本组合在实际管理过程中，根据 宏观经济形式与政策导向的变化进行组合积极优化，避免追逐市场短期热点主题或板块，在适当 的持仓分散性下以较强的盈利能力、较好的流动性、与产业发展匹配的适当的估值水平为核心要 素进行筛选。 欧股以及发达市场部分，本组合侧重于在传统发达国家各自的优势产业上进行配置，实现在 全球范围内覆盖各地的强势优势行业。如大工业制造领域内的德国汽车、德国法国的电气化与半 导体，以及环保制造业、工业配套服务，日本的精细工业如光学等。在消费领域，作为全球奢侈 品领导者，法国多个顶级奢侈品集团的盈利能力在疫情期间反而高歌猛进。金融板块内，银行有 较好的估值投资机会，金融服务与咨询是国内尚未发展成熟的行业。本报告期内，已在包括以德 法为主的欧洲部分，以及欧洲外的英国、加拿大、澳大利亚、瑞士、日本等国建立部分头寸。 新兴市场部分，本组合将在进一步确定全球疫情控制进展、产业链恢复、资源商品价格趋势 以及美联储收紧货币对新兴市场国家的影响后再完成全部新兴市场头寸建立，本报告期内主要对 港股进行布局。在 H股内，本组合贯彻 “价值机会”的两层逻辑，对在 A-H两地上市的部分优 选企业而言，H 股的估值更具吸引力，契合价值投资理念，对在 H 股有而 A 股没有的部分优选互 联网和消费股标的，符合投资机会覆盖的理念。本组合目前未进入俄罗斯和乌克兰资本市场，不 持有与俄乌冲突相关的上市公司股票。 投资业绩上，本基金纯股票头寸相对业绩基准取得了正超额收益，受仓位水平、较高的交易 成本和换汇成本的影响，组合净值层面的收益略有减损。 本基金以全球权益类资产为投资方向，核心两个高配置权重的经济体为美国和中国，这是全 球经济从产业链位置、市场体量到技术水平在目前及未来一段时间内的核心部分，尤其在科技、 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 8页 共 15 页 生物医药等创新突破更强的领域，中美两国已经在全球占据优势，是本组合认为在投资价值与机 会较好的方向，本季度内突发的俄乌冲突重大事件，截止本报告期末，对未直接受到冲突直接冲 击的中美两国相对更有利的投资机会。此外，针对全球疫情波动、各国应对政策等实际情况，本 组合积极应变，配置了重点领域的相关标的，以及市场抗风险工具。 本报告期间，本基金处于建仓期，运作主要包括各类资产头寸的逐步建立。由于投资的资本 市场涉及全球不同国家不同体制，本基金资金运作流程较长，单向包括从人民币申购、确认、换 汇和掉汇等一系列步骤，涉及国内外券商和银行的多个环节，后续在市场大幅震荡背景下，申赎 的不确定性会直接影响仓位水平并影响投资业绩，本基金将按合约要求逐步达到 90%股票仓位和 5%现金仓位的合规约束，本报告期内实现了流动性的稳健管理。 截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）人民币基金份额净值为 0.9336元，本报告期基金 份额净值增长率为-5.87%；截至本报告期末嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇基金份额净值为 0.9401美元，本报告期基金份额净值增长率为-5.47%；业绩比较基准收益率为-7.17%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 180,083,410.69 88.60 其中：普通股 175,699,459.80 86.44 优先股 - - 存托凭证 3,818,157.03 1.88 房地产信托凭证 565,793.86 0.28 2 基金投资 1,671,996.87 0.82 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 9页 共 15 页 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 20,996,852.96 10.33 8 其他资产 513,472.55 0.25 9 合计 203,265,733.07 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 4,604,716.07元，占基金资产净值的比例为 2.28%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%） 美国 104,776,281.03 51.89 中国 30,404,465.50 15.06 中国香港 15,262,885.23 7.56 加拿大 10,969,341.59 5.43 日本 3,915,931.73 1.94 英国 3,551,005.41 1.76 澳大利亚 2,917,739.50 1.44 法国 1,951,528.38 0.97 德国 1,325,398.10 0.66 瑞士 1,312,325.02 0.65 荷兰 1,177,588.64 0.58 意大利 921,871.01 0.46 瑞典 712,071.83 0.35 新加坡 541,576.50 0.27 奥地利 180,649.22 0.09 爱尔兰 162,752.00 0.08 合计 180,083,410.69 89.19 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值 比例(%) 信息技术 44,647,913.55 22.11 金融 32,504,725.78 16.10 原材料 19,760,725.12 9.79 工业 16,815,155.87 8.33 能源 15,005,676.70 7.43 非必需消费品 12,544,102.25 6.21 必需消费品 12,151,085.97 6.02 医疗保健 12,014,499.18 5.95 通信服务 8,638,994.02 4.28 公用事业 3,615,413.65 1.79 房地产 1,819,324.74 0.90 房地产信托特殊类 276,096.17 0.14 房地产信托零售类 187,077.90 0.09 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 10页 共 15 页 房地产信托工业类 102,619.79 0.05 合计 180,083,410.69 89.19 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证 投资明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 （地 区） 数量(股) 公允价值（人民 币元） 占基金资产净 值比例(%) 1 Apple Inc 苹果公司 AAPL UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 10,020.00 11,106,761.20 5.5 2 Microsoft Corp 微软 MSFT UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 4,003.00 7,834,725.81 3.88 3 Berkshire Hathaway Inc 伯克希尔 哈撒韦公 司 BRK/B UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 2,900.00 6,496,995.46 3.22 4 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA UW 纳 斯 达 克 证 美国 3,002.00 5,199,973.90 2.58 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 11页 共 15 页 券 交 易 所 5 Alphabet Inc Alphabet 公司 GOOGL UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 259 4,573,050.61 2.26 6 Teck Resources Ltd 加拿大泰 克资源有 限公司 TECK UN 纽 约 证 券 交 易 所 美国 17,337.00 4,445,272.65 2.2 7 Tesla Inc 特斯拉公 司 TSLA UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 509 3,481,977.54 1.72 8 Steel Dynamics Inc Steel Dynamics 股份有限 公司 STLD UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 5,160.00 2,732,892.48 1.35 9 Canadian Natural Resources Ltd 加拿大自 然资源有 限公司 CNQ CT 加 拿 大 证 券 交 易 加拿 大 6,215.00 2,446,361.41 1.21 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 12页 共 15 页 所 10 Costco Wholesale Corp 开市客 COST UW 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 654 2,390,769.57 1.18 注：本表所使用的证券代码为彭博代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 无。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（人 民币元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 iShares CORE S&P/ASX 200 ETF ETF 交易型开 放式 BlackRock Investment Management Australia Ltd/Australia 471,818.56 0.23 2 iShares Russell 1000 Value ETF ETF 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 360,356.59 0.18 3 iShares ETF 交易型开 BlackRock 265,228.11 0.13 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 13页 共 15 页 MSCI Brazil ETF 放式 Fund Advisors 4 SPDR Gold Shares ETF 交易型开 放式 S&P Dow Jones Indices LLC 252,296.51 0.12 5 Invesco QQQ Trust Series 1 ETF 交易型开 放式 Invesco Capital Management LLC 214,037.31 0.11 6 iShares MSCI South Africa ETF ETF 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 101,524.48 0.05 7 iShares Core MSCI Europe ETF ETF 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 6,101.89 0.00 8 iShares MSCI ACWI ETF ETF 交易型开 放式 BlackRock Fund Advisors 633.42 0.00 注：报告期末，本基金仅持有上述 8支基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 9,976.66 2 应收证券清算款 102,866.28 3 应收股利 272,157.30 4 应收利息 - 5 应收申购款 25,155.62 6 其他应收款 103,316.69 7 其他 - 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 14页 共 15 页 8 合计 513,472.55 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉实全球价值股票（QDII） 人民币 嘉实全球价值股票 （QDII）美元现汇 报告期期初基金份额总额 237,958,337.73 281,215.89 报告期期间基金总申购份额 882,905.98 9,095.10 减:报告期期间基金总赎回份额 24,350,508.95 10,079.10 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 214,490,734.76 280,231.89 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）注册的批复文件。 （2）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； （3）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； （4）《嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实全球价值机会股票型证券投资基金（QDII）公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司 嘉实全球价值股票（QDII）2022年第 1季度报告 第 15页 共 15 页 8.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发 E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2022年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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