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建信信用增强债券C(165314) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 275041 | ||||||||
基金代码 | 165314 | ||||||||
公告日期 | 2013-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信信用增强债券型证券投资基金2013年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信信用增强债券(场内简称:建信信用) 基金主代码 165311 交易代码 165311 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2011年6月16日 报告期末基金份额总额 761,256,172.26份 投资目标 在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时,在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当参与新股发行申购及增发新股申购,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中国债券总指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于中等风险基金产品。其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 由于主要投资于除国债、中央银行票据以外的信用类金融工具,因此本基金投资蕴含一定的信用风险,预期风险和收益水平高于一般的不涉及股票二级市场投资的债券型基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2013年7月1日 - 2013年9月30日 ) 1.本期已实现收益 6,972,035.96 2.本期利润 1,380,710.68 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 4.期末基金资产净值 807,892,168.45 5.期末基金份额净值 1.061 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.19% 0.07% -1.83% 0.10% 2.02% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李菁 投资管理部副总监、本基金的基金经理 2011年6月16日 - 8 硕士。2002年7月进入中国建设银行,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监,2007年11月3日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理,2009年6月2日起任建信收益增强基金基金经理,2011年6月16日起任建信信用增强债券基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,宏观经济增长动能有所恢复,PMI指数连续突破50,发电量、工业增加值等指标在整个三季度也出现强劲反弹,与此同时居民物价指数也略有上升,但房地产新开工面积和销售面积增速仍有所回落,经济继续强劲复苏的基础仍有待观察。国际方面,欧美经济仍在缓慢复苏中,虽然9月18日美联储仍决定延迟退出QE,然而在此之前延续二季度末对美联储量化宽松退出预期和全球流动性环境改变的担忧,流动性预期仍然处于偏紧状态。国内政策方面,央行仍然通过回购和央票等公开市场操作手段来引导市场资金利率,收短放长的操作虽然使得短期市场回购利率在三季度并未达到如6月末的高峰值,但对流动性偏紧的预期以及商业银行在一定约束条件下对资产收益率的要求使得整个三季度市场资金都处于稳中偏紧的状态。在此背景下,股票市场在对经济增长预期升温的推动下,三季度呈现上涨趋势,而债券市场各品种都出现了下跌,长端品种下跌较短端更多,收益率曲线仍然比较平坦化。 回顾三季度的基金管理工作,基金减持了部分中低评级信用债,在季末小幅增持了中长期利率产品,而权益市场方面,维持中性的权益资产比例配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率0.19%,波动率0.07%,业绩比较基准收益率-1.83%,波动率0.10%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 虽然近期美联储量化宽松政策退出时间延迟,国际流动性或将有所恢复,但市场利率化背景下商业银行行为模式的转变应是长期影响社会融资成本的因素,我们对下个季度的资金环境仍然持相对谨慎的态度。整体而言,我们认为债券市场方面,长期利率产品和高等级信用产品将处于窄幅波动阶段,而资金成本的抬高使得目前平坦化的收益率曲线很难回到前期牛市陡峭形态,仍需充分警惕信用事件对信用产品整体估值的影响。权益市场方面,我们仍然认为市场难以实现系统性的估值扩张行情,但部分长期估值具备安全边际和增长比较确定且有持续性的股票仍具有一定投资价值。 本基金将在严控风险的前提下,积极关注长期利率产品和高等级信用债市场波动带来的机会,加强组合投资的灵活性,力求为持有人获得较好的绝对收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 904,944,109.94 96.94 其中:债券 904,944,109.94 96.94 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,011,473.86 0.75 6 其他资产 21,580,306.74 2.31 7 合计 933,535,890.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 28,608,000.00 3.54 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,887,000.00 9.89 其中:政策性金融债 79,887,000.00 9.89 4 企业债券 483,885,688.50 59.89 5 企业短期融资券 70,019,000.00 8.67 6 中期票据 230,005,000.00 28.47 7 可转债 12,539,421.44 1.55 8 其他 - - 9 合计 904,944,109.94 112.01 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1180072 11烟台港债 800,000 80,336,000.00 9.94 2 0982021 09京国资MTN1 500,000 49,805,000.00 6.16 3 1382111 13国网MTN1 500,000 49,275,000.00 6.10 4 1182333 11日照港MTN1 400,000 40,860,000.00 5.06 5 041361014 13湛江港CP001 400,000 39,956,000.00 4.95 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.8.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.8.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,110.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,537,196.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,580,306.74 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 113001 中行转债 10,003,000.00 1.24 2 110019 恒丰转债 2,118,877.60 0.26 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况 单位:份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 19,999,722.22 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 19,999,722.22 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 2.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信信用增强债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信信用增强债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信信用增强债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2013年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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