最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通可转债债券A(161624) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2749462 | ||||||||
| 基金代码 | 161624 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通可转债债券型证券投资基金2022年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 4月 20日 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通可转债债券 基金主代码 161624 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 9日 报告期末基金份额总额 122,217,927.36份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可 转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类 资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债 期货投资策略等部分。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价（总值） 指数收益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益 率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 161624 161625 报告期末下属分级基金的份额总额 71,097,148.57份 51,120,778.79份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 3页 共 12页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 1月 1日-2022年 3月 31日） 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 1.本期已实现收益 -1,063,834.08 -860,681.38 2.本期利润 -16,540,334.88 -10,485,810.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1793 -0.1832 4.期末基金资产净值 81,027,908.10 56,585,582.09 5.期末基金份额净值 1.1397 1.1069 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.72% 1.18% -7.32% 0.74% -6.40% 0.44% 过去六个月 -0.02% 1.03% -2.50% 0.60% 2.48% 0.43% 过去一年 10.23% 0.88% 4.93% 0.53% 5.30% 0.35% 过去三年 28.27% 0.86% 17.08% 0.57% 11.19% 0.29% 过去五年 32.63% 0.77% 32.47% 0.56% 0.16% 0.21% 自基金合同 生效起至今 28.69% 0.76% 28.70% 0.55% -0.01% 0.21% 融通可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.81% 1.18% -7.32% 0.74% -6.49% 0.44% 过去六个月 -0.22% 1.03% -2.50% 0.60% 2.28% 0.43% 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去一年 9.80% 0.88% 4.93% 0.53% 4.87% 0.35% 过去三年 26.75% 0.86% 17.08% 0.57% 9.67% 0.29% 过去五年 29.99% 0.77% 32.47% 0.56% -2.48% 0.21% 自基金合同 生效起至今 25.95% 0.76% 28.70% 0.55% -2.75% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.3 其他指标 无。 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许富强 本基金的 基金经理 2018-5-18 - 11 许富强先生，北京大学经济学硕士，11 年证券、基金行业从业经历，具有基金从 业资格。2011年 7月加入融通基金管理 有限公司，历任固定收益部研究员、专户 投资经理、融通通穗债券型证券投资基金 基金经理、融通增祥债券型证券投资基金 基金经理、融通通优债券型证券投资基金 基金经理、融通通安债券型证券投资基金 基金经理，现任融通通鑫灵活配置混合型 证券投资基金基金经理、融通通宸债券型 证券投资基金基金经理、融通可转债债券 型证券投资基金基金经理、融通增祥三个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金经理、融通增享纯债债券型证券投资 基金基金经理、融通增润三个月定期开放 债券型发起式证券投资基金基金经理、融 通增鑫债券型证券投资基金基金经理、融 通中债 1-3年国开行债券指数证券投资 基金基金经理、融通通恒 63个月定期开 放债券型证券投资基金基金经理、融通通 跃一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理。 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 6页 共 12页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国债收益率先下后上，维持震荡走势。债市收益率开年以来在宽裕的流动性环境下主 要受预期变化影响。首先国内经济面临的下行压力逐渐加大，国内疫情的反复出现，各家地产公 司面临的流动性压力越来越大，同时叠加一季度海外事件冲击，大宗商品价格暴涨。市场对于滞 涨的预期越来越强。其次国内对经济增长的目标定位较高，稳增长的政策意图非常明显，市场对 后续宽货币存在强烈预期。债市在一季度震荡，并无明确方向。从当前收益率绝对值的位置来看， 仍处在历史较低位置，但是经济基本面较弱资金面宽松的情况下，收益率大幅上行的概率并不高。 权益和转债方面，一季度上证指数快速下行，转债跟随正股也出现大幅调整。从转债估值来 看，部分转债下跌过程中转股溢价率有所上升，当前性价比较低。但也有部分转债在下跌过程中 逐步显现了价值，这部分品种值得重点关注。随着一季度的调整，权益市场中长期的价值已经开 始显现，因此我们后续将积极关注权益市场机会，合理利用好组合权益仓位。 可转债组合积极调整个券结构，维持较高的个股集中度。目前存量转债估值分化较为严重， 部分转债溢价率处在较高水平，后续组合将通过精选个券，优化持仓结构来博取超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通可转债债券 A基金份额净值为 1.1397元，本报告期基金份额净值增长率 为-13.72%；截至本报告期末融通可转债债券 C基金份额净值为 1.1069元，本报告期基金份额净 值增长率为-13.81%；同期业绩比较基准收益率为-7.32%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 7页 共 12页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 21,449,070.00 13.63 其中：股票 21,449,070.00 13.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 133,597,257.78 84.91 其中：债券 133,597,257.78 84.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 970,267.71 0.62 8 其他资产 1,319,338.26 0.84 9 合计 157,335,933.75 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 17,323,670.00 12.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 841,000.00 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,799,900.00 2.03 J 金融业 484,500.00 0.35 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,449,070.00 15.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 8页 共 12页 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300673 佩蒂股份 280,000 4,295,200.00 3.12 2 002929 润建股份 90,000 2,799,900.00 2.03 3 002036 联创电子 180,000 2,673,000.00 1.94 4 603131 上海沪工 170,000 2,410,600.00 1.75 5 600745 闻泰科技 22,000 1,788,600.00 1.30 6 603501 韦尔股份 8,000 1,547,200.00 1.12 7 600760 中航沈飞 15,000 844,350.00 0.61 8 600377 宁沪高速 100,000 841,000.00 0.61 9 601058 赛轮轮胎 85,000 838,100.00 0.61 10 600690 海尔智家 30,000 693,000.00 0.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,310,915.07 6.04 其中：政策性金融债 8,310,915.07 6.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 125,286,342.71 91.04 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 133,597,257.78 97.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 170,000 17,943,430.14 13.04 2 128140 润建转债 76,000 10,389,293.70 7.55 3 113044 大秦转债 85,000 9,236,810.27 6.71 4 110053 苏银转债 72,000 8,715,653.26 6.33 5 018006 国开 1702 80,000 8,310,915.07 6.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 9页 共 12页 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统 性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达 到降低投资组合的整体风险的目的。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形： 1、本基金投资的前十名证券中的浦发转债，其发行主体为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。 2、本基金投资的前十名证券中的杭银转债，其发行主体为杭州银行股份有限公司。根据发布 的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到浙江银保监局的处罚。 3、本基金投资的前十名证券中的国开 1702，其发行主体为国家开发银行。根据发布的相关 公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到银保监会的处罚。 投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 10页 共 12页 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,874.77 2 应收证券清算款 1,197,410.96 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 93,052.53 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,319,338.26 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110059 浦发转债 17,943,430.14 13.04 2 128140 润建转债 10,389,293.70 7.55 3 113044 大秦转债 9,236,810.27 6.71 4 110053 苏银转债 8,715,653.26 6.33 5 128101 联创转债 7,472,738.63 5.43 6 128145 日丰转债 7,007,025.89 5.09 7 127005 长证转债 6,593,376.44 4.79 8 123022 长信转债 5,886,049.04 4.28 9 110079 杭银转债 5,878,686.25 4.27 10 127012 招路转债 5,715,376.71 4.15 11 128141 旺能转债 5,452,617.95 3.96 12 128066 亚泰转债 5,087,240.47 3.70 13 110080 东湖转债 4,123,096.85 3.00 14 128109 楚江转债 3,148,395.89 2.29 15 132020 19蓝星 EB 2,017,109.59 1.47 16 132018 G三峡 EB1 1,985,718.49 1.44 17 127033 中装转 2 1,972,802.19 1.43 18 110081 闻泰转债 1,777,112.05 1.29 19 110063 鹰 19转债 1,769,310.96 1.29 20 127014 北方转债 1,315,884.93 0.96 21 110075 南航转债 1,272,117.04 0.92 22 113050 南银转债 1,201,135.06 0.87 23 110043 无锡转债 1,168,038.08 0.85 24 110047 山鹰转债 1,129,406.85 0.82 25 110072 广汇转债 965,781.37 0.70 26 110061 川投转债 906,143.29 0.66 27 128139 祥鑫转债 810,243.86 0.59 28 123114 三角转债 732,513.29 0.53 29 113577 春秋转债 240,880.11 0.18 30 127038 国微转债 184,672.43 0.13 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 11页 共 12页 31 113593 沪工转债 113,835.34 0.08 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通可转债债券 A 融通可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 76,007,382.88 44,420,512.87 报告期期间基金总申购份额 62,067,561.53 43,510,289.39 减:报告期期间基金总赎回份额 66,977,795.84 36,810,023.47 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 71,097,148.57 51,120,778.79 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）《融通基金管理有限公司关于融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金基金份额 持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 （二）中国证监会批准标普中国可转债指数增强型证券投资基金变更注册的批复 融通可转债债券型证券投资基金 2022年第 1季度报告 第 12页 共 12页 （三）《融通可转债债券型证券投资基金基金合同》 （四）《融通可转债债券型证券投资基金托管协议》 （五）《融通可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （六）中国证监会批准融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金设立的文件 （七）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2022年 4月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |