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| 鹏华中证高股息龙头ETF(515690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2707394 | ||||||||
| 基金代码 | 515690 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 公告日期：2022 年 3 月 29 日 一、重要提示 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2524 号《关于 准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》准予注册， 《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”或“《基金合同》”)于 2020 年 3 月 20 日正式生效。本基金的基金管理人为鹏 华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 根据《基金合同》有关规定，《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金 份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应 当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止 《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。 截至 2022 年 2 月 28 日日终，本基金已经出现连续 50 个工作日基金资产净值低 于 5000 万元的情形，已触发基金合同中约定的上述终止条款，基金管理人应当终止 基金合同。本基金自 2022 年 3 月 1 日开始暂停申购业务，但正常开放赎回业务。进 入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定运作。2022 年 3 月 10 日为本基金 最后运作日。 本基金从 2022 年 3 月 11 日起进入清算期，由本基金管理人鹏华基金管理有限 公司、基金托管人中信证券股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通 合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并 由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力 律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 1、基金基本情况 基金名称 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 股息 ETF 场内简称 股息 ETF 基金主代码 515690 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2020 年 3 月 20 日 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 3 页 共 11 页 基金托管人 中信证券股份有限公司 最后运作日（2022 年 3 月 10 日）基金 份额总额 7,088,000.00 最后运作日（2022 年 3 月 10 日）基金 份额净值 1.2792 2、基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进 行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分 红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果 可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因 导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管 理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟 踪偏离度控制在 0.2％以内，年跟踪误差控制在 2％以内。如因指数 编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 1、股票投资策略 （1）股票投资组合的构建 本基金在建仓 期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟 踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。 当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购 买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的 因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行 适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律 法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以 保证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误 差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性 欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限 制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方 法寻求替代。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票 的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 根据指 数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成 份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调 整； 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从 而有效跟踪标的指数； 根据法律、法规规定，成份股在标的指数中 的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理 进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 （3）存托凭证投资策 略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证 券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 2、债券投资 策略 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 4 页 共 11 页 济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技 术，进行个券选择。 3、股指期货投资策略 本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些 特殊情况下的流动性风险，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货 合约，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。同 时，本基金将力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资 产对投资组合的影响及仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，从而达 到稳定投资组合资产净值的目的。 基金管理人将建立股指期货交易 决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事 项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报 董事会批准。 4、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战 略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵 守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的 基础上获得稳定收益。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与融 资业务。 为更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎经营 原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业 务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情 况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范 围、期限和比例。 本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券业务法 律法规的实施进展，待允许本基金参与融券业务的相关规定颁布后， 将在届时相应法律法规的框架内，参与融券业务。 未来，随着证券 市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策 略，并在招募说明书中更新并公告。 业绩比较基准 中证高股息龙头指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债 券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有 与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 三、基金运作情况 1、基金基本情况 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 经 中国证监会证监许可[2019]2524 号《关于准予鹏华中证高股息龙头交易型开放式指 数证券投资基金注册的批复》准予注册，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》和《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 223,088,000.00 元(含募集股票市 值)，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0214 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 5 页 共 11 页 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏华中证高股息龙头交易型开放式 指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 3 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为 223,088,000.00 份基金份额，无认购资金利息折合的基金份额。本基 金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中信证券股份有限公司。 根据《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及鹏华 基金管理有限公司于 2022 年 3 月 1 日发布的《鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证 高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公 告》，本基金自 2022 年 3 月 11 日起进入基金财产清算程序。 自 2020 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 10 日期间，本基金按基金合同约定正常运 作。 2、清算原因 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有 人数量和资产规模”的约定： “《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或 者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金 份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 截至 2022 年 2 月 28 日日终，本基金出现连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的情形，触发《基金合同》中约定的上述终止条款。本基金根据《基金合 同》的约定进入基金财产的清算程序并终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人 大会审议。本基金自 2022 年 3 月 1 日开始暂停申购业务，但正常开放赎回业务。进 入清算程序前，本基金仍按照《基金合同》的约定运作。2022 年 3 月 10 日为本基金 最后运作日。 3、清算起始日 本基金从 2022 年 3 月 11 日起进入清算期，清算期间为 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 15 日。 4、清算报表编制基础 本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及证券投资基 金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清 算价格计价，由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 6 页 共 11 页 四、财务会计报告 资产负债表（经审计） 会计主体：鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2022 年 3 月 10 日 单位：人民币元 资 产 最后运作日 2022 年 3 月 10 日 资 产： 银行存款 258,538.96 结算备付金 11,627.29 存出保证金 35,333.50 交易性金融资产 8,833,970.64 其中：股票投资 8,833,970.64 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 - 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 9,139,470.39 负债和所有者权益 最后运作日 2022 年 3 月 10 日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 569.50 应付托管费 284.75 应付销售服务费 应付交易费用 3,014.61 应交税费 - 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 7 页 共 11 页 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债（注） 68,586.11 负债合计 72,454.97 所有者权益： 实收基金 7,088,000.00 未分配利润 1,979,015.42 所有者权益合计 9,067,015.42 负债和所有者权益总计 9,139,470.39 注：其他负债含应退替代款 12,020.47 元。 五、清算情况 在清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作 按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下： 1、清算费用 按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定， 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 2、资产处置情况 （1） 备付金、保证金、应收款和其他资产处置情况 序 号 项目 运作终止日账 面价值 清算金额 清算期期末账 面价值 1 结 算 备 付 金 （注） 11,627.29 - 11,629.84 2 存 出保证金 （注） 35,333.50 - 35,341.40 3 应收证券清算 款 - - - 4 应收股利 - - - 5 应收申购款 - - - 6 递延所得税资 - - - 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 8 页 共 11 页 产 7 其他资产 - - - 注：结算备付金、存出保证金的账面价值含本金及应计利息。 （2）金融资产处置情况 序 号 项目 运作终止日账 面价值（元）（注 1） 运作终止日数 量（股/份/张） 清算期内 最后处置 日 清算金额 （元） 清 算 期 期 末 账 面 价 值 （ 元 ）（注 2） 清 算 期 期 末 数 量（股/ 份/张） 1 股票投 资 8,833,970.64 975,326.00 2022 年 3 月 14 日 8,775,001.75 - - 2 基金投 资 - - - - - - 3 债券投 资 - - - - - - 4 资产支 持证券 投资 - - - - - - 5 贵金属 投资 - - - - - - 6 衍生金 融资产 - - - - - - 7 买入返 售金融 资产 - - - - - - 注 1：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利 息。 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 9 页 共 11 页 注 2：债券投资、资产支持证券投资和买入返售金融资产清算期期末公允价值包含相应的应收利 息。 3、负债清偿情况 序号 项目 运作终止日金 额 清算期变动金额(账面 价值减少以“-”填列) 清算期期末金额 1 短期借款 - - - 2 交易性金融负债 - - - 3 衍生金融负债 - - - 4 卖出回购金融资 产款 - - - 5 应付证券清算款 - - - 6 应付赎回款 - - - 7 应付管理人报酬 569.50 - 569.50 8 应付托管费 284.75 - 284.75 9 应付销售服务费 - - - 10 应付交易费用 3,014.61 7,126.74 10,141.35 11 应交税费 - - - 12 应付利息 - - - 13 应付利润 - - - 14 递延所得税负债 - - - 15 其他负债 68,586.11 7,979.53（注） 76,565.64 注：清算期间预提清盘律师费 20,000.00 元；划付应退替代款 12,020.47 元。 4、清算期的清算损益情况 项目 2022 年 3 月 11 日 至 2022 年 3 月 15 日 一、收入 -50,570.57 1.利息收入 459.47 其中：存款利息收入 459.47 债券利息收入 - 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 10 页 共 11 页 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”号填列） -374,698.27 其中：股票投资收益 -373,072.77 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 -1,625.50 3.公允价值变动损益（损失以"-"填列） 323,668.23 4.汇兑收益（损失以"－"号填列） - 5.其他收入（损失以"-"填列） - 二、费用 36,691.09 1.管理人报酬 - 2.托管费 - 3.销售服务费 - 4.交易费用 16,691.09 5.利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用（注） 20,000.00 三、 利润总额（亏损总额以"-"号填列） -87,261.66 减：所得税费用 - 四、 净利润总额（净亏损以"-"号填列） -87,261.66 注：清算期间预提清盘律师费 20,000.00 元。 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目 金额 一、最后运作日2022年3月10日基金净资产 9,067,015.42 加：清算期间净收益 -87,261.66 加：应付利润结转实收基金金额 - 减：净赎回金额（含费用） - 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金清算报告 第 11 页 共 11 页 二、2022年3月15日基金净资产 8,979,753.76 根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算 后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基 金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归基金份额持 有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金 管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息 将于清算期后返还给基金管理人。 6、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律 意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件目录 1、备查文件目录 （1）鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金资产负债表及审计报 告； （2）上海市通力律师事务所关于《鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投 资基金清算报告》的法律意见。 2、存放地点 基金管理人的办公场所。 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金财产清算小组 2022 年 3 月 29 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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