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| 长信利鑫分级债券B(150042) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266933 | ||||||||
| 基金代码 | 150042 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信利鑫分级债券型证券投资基金2014年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2基金产品概况 基金简称长信利鑫分级债 基金主代码163003 基金运作方式契约型 基金合同生效日2011年6月24日 报告期末基金份额总额402,042,852.69份 投资目标本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。 投资策略本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。 业绩比较基准中债综合指数 风险收益特征本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人长信基金管理有限责任公司 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称长信利鑫分级债A长信利鑫分级债B 下属两级基金的交易代码163004150042 报告期末下属两级基金的份额总额189,944,759.50份212,098,093.19份 下属两级基金的风险收益特征低风险、收益稳定较高风险、较高收益 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 1.本期已实现收益1,836,793.57 2.本期利润10,784,754.74 3.加权平均基金份额本期利润0.0268 4.期末基金资产净值446,634,624.21 5.期末基金份额净值1.1109 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去三个月2.47%0.15%2.46%0.08%0.01%0.07% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、图示日期为2011年6月24日至2014年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。 3.3其他指标 金额单位：人民币元 其他指标报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 长信利鑫分级债A与长信利鑫分级债B基金份额配比0.89555147：1 期末长信利鑫分级债A份额参考净值1.0110 期末长信利鑫分级债A份额累计参考净值1.1192 期末长信利鑫分级债B份额参考净值1.2004 期末长信利鑫分级债B份额累计参考净值1.2004 长信利鑫分级债A约定年收益率（单利）4.10% 注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利鑫A的首次年收益率；在利鑫A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利鑫A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利鑫分级债A年收益率为4.10%，根据本合同成立后利鑫A的第五个开放日，即2013年12月23日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3%的1.1倍+0.8%（小数点后2位）进行计算。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明 任职日期离任日期 张文琍本基金的基金经理、长信中短债证券投资基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理、公司固定收益部副总监2011年6月24日－20年高级工商管理硕士，上海财经大学EMBA毕业，具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入长信基金管理有限责任公司，历任长信利息收益基金交易员、基金经理助理、长信利息收益开放式证券投资基金基金经理职务。现任固定收益部副总监、本基金、长信中短债证券投资基金和长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年一季度，债券市场一改2013年颓势，在流动性和基本面的双重支撑下，价格出现较大幅度反弹。2014年1月份在基本面稳定、资金面稳中偏松、年末效应因素逐渐消失等因素的影响下，债券市场整体回暖。春节后，市场在超预期的外汇占款数据，以及央行温和回笼货币供应量情景下，市场资金利率逐节下行；再加上市场对短期内经济基本面较弱的预期，债券市场整体涨势良好，各类券种收益率全线下调。 一季度，我们增持了部分中长期利率债和企业债，对债券投资采取加长久期策略，对组合收益起到一定正面推动作用。 4.4.22014年二季度市场展望和投资策略 进入2014年二季度，我国投资与增长数据放缓趋势依旧，债券市场仍将面临违约与债务风险上升、货币条件总体中性偏紧；尤其是宏观当局"稳增长"政策的释放、汇率波动加剧等多重影响，债券投资主体信用风险偏好下降，不同债券品种将出现分化，市场整体维持震荡走势的概率较大。 我们将采取谨慎的态度进行投资，积极防范流动性风险，密切关注国内外经济局势变化，需要重点规避信用风险，努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏，更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2014年3月31日，本基金份额净值为1.1109元，本基金之长信利鑫分级债A份额参考净值为1.0110元，本基金之长信利鑫分级债B份额参考净值1.2004元。本报告期内本基金净值增长率为2.47%，同期业绩比较基准收益率为2.46%。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%） 1权益投资－－ 其中：股票－－ 2基金投资－－ 3固定收益投资719,938,348.0889.47 其中：债券719,938,348.0889.47 资产支持证券－－ 4贵金属投资－－ 5金融衍生品投资－－ 6买入返售金融资产－－ 其中：买断式回购的买入返售金融资产－－ 7银行存款和结算备付金合计6,119,281.160.76 8其他资产78,570,530.039.76 9合计804,628,159.27100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%） 1国家债券－－ 2央行票据－－ 3金融债券119,661,000.0026.79 其中：政策性金融债119,661,000.0026.79 4企业债券477,583,496.08106.93 5企业短期融资券100,397,000.0022.48 6中期票据－－ 7可转债22,296,852.004.99 8其他－－ 9合计719,938,348.08161.19 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 114020114国开01400,00040,436,000.009.05 204145400214川交投CP001300,00030,246,000.006.77 301141700114华电SCP001300,00030,147,000.006.75 413024313国开43300,00029,961,000.006.71 513023813国开38300,00029,010,000.006.50 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金本报告期未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3其他资产构成 序号名称金额（元） 1存出保证金126,955.80 2应收证券清算款67,249,947.80 3应收股利－ 4应收利息11,193,626.43 5应收申购款－ 6其他应收款－ 7待摊费用－ 8其他－ 9合计78,570,530.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例（%） 1110017中海转债8,745,849.001.96 2113001中行转债6,855,100.001.53 3110018国电转债5,672,203.001.27 4110015石化转债1,023,700.000.23 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 长信利鑫分级债A长信利鑫分级债B 报告期期初基金份额总额189,944,759.50212,098,093.19 报告期期间基金总申购份额－－ 减：报告期期间基金总赎回份额－－ 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）－－ 报告期期末基金份额总额189,944,759.50212,098,093.19 注：本基金基金合同生效之日起5年内，长信利鑫分级债A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；长信利鑫分级债B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信利鑫分级债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2存放地点 基金管理人的住所。 8.3查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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