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中加货币C(000332)  基金公开信息
流水号 266722
基金代码 000332
公告日期 2014-04-21
编号 1
标题 中加货币市场基金2014年第1季度报告
信息全文 基金管理人：中加基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2014年04月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中加货币
基金主代码 000331
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月21日
报告期末基金份额总额 2,880,976,271.88份
投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括：（1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动投资策略；（6）流动性管理策略。
业绩比较基准 七天通知存款利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120 天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C
下属两级基金的交易代码 000331 000332
报告期末下属两级基金的份额总额 1,410,539,633.52 1,470,436,638.36

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年01月01日-2014年03月31日）
中加货币A 中加货币C
1.本期已实现收益 19,437,321.49 29,075,858.42
2.本期利润 19,437,321.49 29,075,858.42
3.期末基金资产净值 1,410,539,633.52 1,470,436,638.36

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、中加货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.4990% 0.0042% 0.8438% 0.0116% 0.6552% -0.0074%
2、中加货币C
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 1.5586% 0.0042% 0.8438% 0.0116% 0.7148% -0.0074%
注：本基金的收益分配是按月结转。

3.2.2　自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1.本基金合同生效日为2013年10月21日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。截至本报告期末，基金合同生效未满6个月，截至2014年3月31日，本基金各项指标已满足资产配置比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
闫沛贤 基金经理 2013年10月21日 － 5 2008年至2013年分别任职于平安银行资金交易部和北京银行资金交易部，2013年加入中加基金管理有限公司，任基金经理。2013年10月至今担任中加货币A/C基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人仅管理一只产品，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2014年一季度，外汇占款季节性流入和春节后央行小幅回笼流动性，使得货币市场大部分时间流动性宽松，市场的资金利率一直在低位徘徊。1季度，经济基本面趋弱，通胀水平温和，央行货币政策转向中性偏松，资金超宽松与基本面的配合使得债券市场走出一波小牛行情，短期限债券的收益率出现较大幅度的下滑。
本基金结合对客户需求以及货币市场情况的判断，合理安排现金流，平衡组合流动性与收益，适当缩减存款配置的比例，加大短期融资券的资产比例，把握住债券市场的"小牛"行情，为投资者带来了回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内中加货币A净值收益率为1.499%，中加货币C净值收益率为1.5586%，业绩比较基准收益率0.8438%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 1,554,380,896.22 47.58
其中：债券 1,554,380,896.22 47.58
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 300,201,160.30 9.19
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,351,286,787.52 41.37
4 其他资产 60,742,171.74 1.86
5 合计 3,266,611,015.78 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 10.02
其中：买断式回购融资 －
2 报告期末债券回购融资余额 371,087,604.45 12.88
其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 104
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 39.43 12.88
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 9.90 －
2 30天(含)-60天 13.51 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.10 －
3 60天(含)-90天 14.26 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
4 90天(含)-180天 17.32 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
5 180天(含)-397天（含） 26.75 －
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － －
合计 111.27 12.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 623,966,951.76 21.66
其中：政策性金融债 623,966,951.76 21.66
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 930,413,944.46 32.30
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 1,554,380,896.22 53.95
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 374,572,760.93 13.00

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量
(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 130215 13国开15 2,400,000 236,107,900.27 8.20
2 130227 13国开27 2,000,000 199,069,337.34 6.91
3 071421001 14渤海证券CP001 900,000 89,987,219.13 3.12
4 041358076 13魏桥CP002 800,000 80,110,277.08 2.78
5 011415001 14中铝业SCP001 800,000 80,000,000.00 2.78
6 041366015 13包钢CP001 600,000 60,138,966.88 2.09
7 100209 10国开09 500,000 50,324,853.49 1.75
8 041362037 13淮南矿业CP003 500,000 50,134,103.41 1.74
9 041362038 13鲁晨鸣CP002 500,000 50,095,408.37 1.74
10 041374004 13西宁经开CP001 500,000 50,068,374.21 1.74

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.2866%
报告期内偏离度的最低值 -0.0148%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1452%

5.7　报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1　基金计价方法说明。
1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，并且按相关规定进行临时公告。
3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.8.2　本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计在每个交易日均未超过基金资产净值20%。
5.8.3　本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未收到公开谴责、处罚。
5.8.4 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 42,014,016.67
4 应收申购款 18,728,155.07
5 其他应收款 －
6 其他 －
7 合计 60,742,171.74
5.8.5　投资组合报告附注的其他文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
中加货币A 中加货币C
本报告期期初基金份额总额 1,108,965,229.47 2,496,367,132.42
本报告期基金总申购份额 2,267,699,757.37 2,244,766,962.92
减：本报告期基金总赎回份额 1,966,125,353.32 3,270,697,456.98
本报告期期末基金份额总额 1,410,539,633.52 1,470,436,638.36
注：总申购份额中包含红利再投份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 红利再投 2014年01月02日 416,864.10 － －
2 红利再投 2014年02月07日 1,794,027.14 － －
3 赎回 2014年02月25日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 －
4 红利再投 2014年03月03日 1,113,809.84 － －
5 赎回 2014年03月19日 -125,000,000.00 -125,000,000.00 －
6 申购 2014年03月24日 10,000,000.00 10,000,000.00 －
合计 -121,675,298.92 -125,000,000.00

§8 影响投资者决策的其他重要信息



§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件
《中加货币市场基金基金合同》
《中加货币市场基金托管协议》
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市丰台区南四环西路188号17区15号12层
基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号光大中心
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com

中加基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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