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| 长信纯债一年定开债券A(519973) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266706 | ||||||||
| 基金代码 | 519973 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至2014年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长信纯债一年定开债券 基金主代码 519973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月29日 报告期末基金份额总额 303,045,141.71份 投资目标 本基金为纯债基金，以获取高于银行一年期定期存款利率（税后）×1.3+1.1%的回报为目标，追求每年较高的绝对回报。 投资策略 （一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 2、类属配置策略 3、个券选择策略 4、骑乘策略 5、息差策略 6、利差策略 7、资产支持证券的投资策略 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资的前提下，将主要投资于流动性高的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 银行一年定期存款利率（税后）×1.3+1.1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合基金和股票型基金。 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 长信纯债一年定开债券A 长信纯债一年定开债券C 下属两级基金的交易代码 519973 519972 报告期末下属两级基金的份额总额 205,068,134.62份 97,977,007.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 长信纯债一年定开债券A 长信纯债一年定开债券C 1.本期已实现收益 1,800,624.63 3,772,281.92 2.本期利润 1,017,409.82 2,131,231.49 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 0.0218 4.期末基金资产净值 209,634,620.00 100,024,974.24 5.期末基金份额净值 1.0223 1.0209 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1.1 长信纯债一年定开债券A份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.03% 0.21% 1.23% 0.02% -0.20% 0.19% 3.2.1.2 长信纯债一年定开债券C份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.21% 1.23% 0.02% -0.30% 0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.1 长信纯债一年定开债券A自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.2.2 长信纯债一年定开债券C自基金合同生效以来累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2013年11月29日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2013年11月29日至2014年3月31日。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例将符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关约定：投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在非开放期，本基金不受该比例的限制。截至本报告期期末，本基金的建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李小羽 本基金的基金经理、长信利丰债券型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理、公司总经理助理、固定收益部总监 2013年11月29日 - 16年 上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕士，具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格（CIM）。曾任职长城证券公司、加拿大Investors Group Financial Services Co.，Ltd。2002年10月加入本公司（筹备），先后任基金经理助理、交易管理部总监、长信中短债证券投资基金的基金经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理助理、固定收益部总监，本基金、长信利丰债券型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金的基金经理。 注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。 2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 在经济扩张，就业改善的背景下，美联储将继续削减QE规模，欧元区经济保持稳定；日本实施超级宽松货币政策，安倍经济政策的负面效应尚不明显；中国经济复苏力度较弱，中长期增长动力仍然在于结构调整。宏观调控更加注重改革和市场化方向，依靠强刺激政策的可能性很小。央行实施扩大人民币汇率日间波动后，人民币汇率出现大幅贬值；CPI维持低位，大宗商品价格依然不振。信贷保持中性偏紧状态，数量放松的空间缩小，存量调整优先，央行继续坚持稳健货币政策。社会融资依然活跃，债券市场发行量扩容提速。货币政策重点在于稳住经济，同时盯住外汇占款和人民币汇率变化进行短期调整，货币政策总体灵活并维持稳健。2014年一季度货币市场利率保持在偏低位置，但债券在一波小牛市后持续调整，市场普遍担忧信用风险，保持谨慎。 本组合本季度增加债券仓位，适度控制久期，精选个券，规避信用风险，加大了灵活操作的力度，以提高组合的收益水平。 4.4.2 2014年第二季度市场展望和投资策略 未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利，更多的依靠市场调节。M2和M1回落至目前位置，继续大幅度上涨可能性很小，稳健的货币政策的重点在于防范系统风险。通胀维持低位，未来升息和降息的概率都较小。汇率在大幅波动后预计短期将进入一个相对平衡的阶段。货币政策的总基调还是中性，调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定，资金面总体而言将会保持宽松，但需警惕年中流动性冲击。下一阶段央行公开市场操作和信用事件的爆发将是决定因素，资金面可能逐步趋紧，信用风险逐渐加大，债市短期可能承压，但中长期基本面仍有利于债市。 我们将继续秉承谨慎原则，加强组合的流动性管理，在做好利率风险控制的同时，增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。适度控制组合久期，密切关注经济走势和政策动向，紧跟组合规模变动进行资产配置，争取在流动安全的前提下，为投资人获取更好的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，长信纯债一年定开债券A份额净值为1.0223元，份额累计净值为1.0223元，本报告期内长信纯债一年定开债券A净值增长率为1.03%；长信纯债一年定开债券C份额净值为1.0209元，份额累计净值为1.0209元，本报告期内长信纯债一年定开债券C净值增长率为0.93%。同期业绩比较基准收益率为0.79%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 450,950,159.88 95.23 其中：债券 450,950,159.88 95.23 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 12,034,999.35 2.54 8 其他资产 10,563,271.32 2.23 9 合计 473,548,430.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 450,950,159.88 145.63 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 450,950,159.88 145.63 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 124397 13郫国投 500,000 53,995,000.00 17.44 2 124389 13资水务 499,990 48,999,020.00 15.82 3 111047 08长兴债 399,728 41,211,956.80 13.31 4 124404 13怀化工 300,000 29,955,000.00 9.67 5 122020 09复地债 289,300 29,132,510.00 9.41 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 60,065.64 2 应收证券清算款 1,764,069.21 3 应收股利 － 4 应收利息 8,739,136.47 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 10,563,271.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 长信纯债一年定开债券A 长信纯债一年定开债券C 报告期期初基金份额总额 205,068,134.62 97,977,007.09 报告期期间基金总申购份额 － － 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） － － 报告期期末基金份额总额 205,068,134.62 97,977,007.09 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿； 6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。 8.2 存放地点 基金管理人的住所。 8.3 查阅方式 长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。 长信基金管理有限责任公司 二〇一四年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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