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| 国投瑞银中高等级债券C(000070) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 266507 | ||||||||
| 基金代码 | 000070 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2014年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2014年4月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银中高等级债券 基金主代码 000069 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月14日 报告期末基金份额总额 200,865,505.82份 投资目标 主要投资于中高等级非国家信用债券，通过积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准的收益。 投资策略 本基金投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券，金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券，债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于信用等级为AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的10%。 业绩比较基准 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 下属两级基金的交易代码 000069 000070 报告期末下属两级基金的份额总额 181,785,472.34 19,080,033.48 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年1月1日-2014年3月31日） 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 1.本期已实现收益 -551,839.61 -89,919.43 2.本期利润 9,134,600.26 998,361.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.0344 0.0338 4.期末基金资产净值 186,285,248.42 19,499,537.80 5.期末基金份额净值 1.025 1.022 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国投瑞银中高等级债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.64% 0.16% 2.34% 0.08% 1.30% 0.08% 国投瑞银中高等级债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.55% 0.16% 2.34% 0.08% 1.21% 0.08% 注：1、本基金为债券型基金，主要投资于中高等级非国家信用债券。根据本基金在市场中性预期下的资产配置比例，本基金选取中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指数收益率×5%作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3、本基金基金合同生效日为2013年5月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 注：1、本基金基金合同生效日为2013年5月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈翔凯 本基金基金经理、固定收益部总监 2013年5月14日 17 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2008年5月加入国投瑞银。先后任职于基金投资部、专户投资部。现兼任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银双债增利债券基金、国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银中高等级债券基金、瑞易货币市场基金基金经理。 刘兴旺 本基金基金经理 2013年5月16日 9 中国籍，硕士，具有基金从业资格。2012年11月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银纯债基金、国投瑞银岁添利一年期定期开放基金和国投瑞银中高等级债券基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 春节前信用产品延续调整走势,利率产品企稳;春节后受流动性宽松支撑，债市收益率整体下行,信用利差收窄。央行节后依照往年惯例开展了正回购操作，但资金回笼力度较为温和，加之外汇占款仍然较高,资金成本一路下行，带动债券收益率曲线陡峭化下行。3月初央行增加28天正回购品种后曾短暂打击了流动性预期，获利了结卖盘增多，债市有所承压，收益率一度回调。随着一季度经济数据的陆续公布，预计市场对经济下行的预期有望进一步巩固，有望修正目前过于陡峭的收益率曲线。 一季度本基金根据规模变化调整仓位，保持适度杠杆水平,同时配置了较多的信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金A类份额净值为1.025元，C类份额净值为1.022元，本报告期A类份额净值增长率为3.64%，C类份额净值增长率为3.55%，同期业绩基准增长率为2.34%，基金净值增长率高于业绩基准收益率，主要是受益市场利率下行,信用利差缩窄,，基金杠杆较高，配置了比较多信用债。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为今年债市风险整体较去年要小，债市回暖行情可期。随着财政政策向稳增长倾斜,预计货币政策有望维持中性偏松，因此央行有望在现阶段将资金利率维持在相对低水平。因此我们认为利率产品有阶段性的交易机会,信用产品有望获得可预期的票息收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 361,539,735.21 94.34 其中：债券 361,539,735.21 94.34 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 8,065,346.03 2.10 8 其他各项资产 13,613,433.21 3.55 9 合计 383,218,514.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 6,355,640.00 3.09 2 央行票据 － － 3 金融债券 68,953,000.00 33.51 其中：政策性金融债 68,953,000.00 33.51 4 企业债券 261,204,303.21 126.93 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 9,870,000.00 4.80 7 可转债 15,156,792.00 7.37 8 其他 － － 9 合计 361,539,735.21 175.69 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 122874 10红投01 379,980 37,998,000.00 18.46 2 124313 13苏家屯 354,120 33,386,433.60 16.22 3 130245 13国开45 300,000 29,439,000.00 14.31 4 122542 12阿信诚 257,860 25,463,675.00 12.37 5 122507 12玉交投 214,360 20,874,376.80 10.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证资产。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,754.11 2 应收证券清算款 4,221,744.58 3 应收股利 － 4 应收利息 9,234,082.15 5 应收申购款 25,852.37 6 其他应收款 － 8 待摊费用 － 9 其他 － 10 合计 13,613,433.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110017 中海转债 15,156,792.00 7.37 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 本报告期期初基金份额总额 338,378,729.85 35,487,441.03 本报告期基金总申购份额 6,933,157.99 2,009,248.94 减：本报告期基金总赎回份额 163,526,415.50 18,416,656.49 本报告期基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 181,785,472.34 19,080,033.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银中高等级债券型证券投资基金募集的批复》（证监基金[2013]217号） 《关于国投瑞银中高等级债券型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2013]343号） 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2014年第一季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一四年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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