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| 长城消费30股票A(011013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2655047 | ||||||||
| 基金代码 | 011013 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城消费30股票型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 2021年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城消费 30股票 基金主代码 011013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 5月 11日 报告期末基金份额总额 690,615,857.12份 投资目标 本基金主要把握消费主题投资机会，通过个股集中投资 、长期持有，力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势 的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置 ，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资 比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时 进行动态调整。 2、股票投资策略 （1）消费主题界定 中国经济的持续发展，增长结构中消费已成为拉动经济 的第一驱动力，同时随着人民收入水平提高，对美好生 活的追求在不断提升，本基金主要关注为大众基本消费 、品质消费等多层次消费需求提供优质产品和服务的公 司。 具体到行业分类上，本基金消费主题相关行业包括但不 限于： 1）主要消费行业：为满足居民基本生活提供基础性商 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 品和服务的行业，例如食品饮料、农林牧渔、纺织服装 、商贸零售、医药生物等行业； 2）可选消费行业：在必需消费基础上，为居民更高层 次需求提供商品和服务的行业，例如家用电器、汽车、 消费电子、娱乐服务等行业。 （2）股票精选策略 本基金在基于以上主题及行业配置的基础之上，通过定 性和定量相结合的方式进行个股精选，构建本基金的各 级股票池。本基金在进行股票资产配置时，将考察企业 的流动性和换手率指标，参考基金的流动性需求，以降 低股票资产的流动性风险。 （3）港股通标的股票投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的 投资机会： 1）精选港股市场中独具特色且与 A股公司存在差异化 的代表性公司； 2）与 A股公司相比具有估值优势、股息率较高的公司； 3）港股通综合指数成分股中，筛选市值权重较高、流 动性较好的公司进行配置。 （4）存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通 过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较 优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率 曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构 建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资 收益。 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投 资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收 益特性。 5、国债期货投资策略 本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和 风险水平。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的 研究，结合多种定价模型，根据基金资产组合情况适度 进行资产支持证券的投资。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+恒生指数收益率（ 使用估值汇率折算）×10%+中债综合财富指数收益率× 15% 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港 股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长城消费 30股票 A 长城消费 30股票 C 下属分级基金的交易代码 011013 011014 报告期末下属分级基金的份额总额 634,307,104.46份 56,308,752.66份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 长城消费 30股票 A 长城消费 30股票 C 1.本期已实现收益 -20,161,988.55 -1,957,890.03 2.本期利润 -24,235,771.89 -2,420,669.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0374 -0.0396 4.期末基金资产净值 587,125,821.90 51,919,877.93 5.期末基金份额净值 0.9256 0.9221 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长城消费 30股票 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.91% 1.31% 3.48% 1.00% -7.39% 0.31% 过去六个月 -8.44% 1.45% -8.04% 1.27% -0.40% 0.18% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -7.44% 1.30% -5.03% 1.20% -2.41% 0.10% 长城消费 30股票 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.06% 1.31% 3.48% 1.00% -7.54% 0.31% 过去六个月 -8.70% 1.45% -8.04% 1.27% -0.66% 0.18% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -7.79% 1.30% -5.03% 1.20% -2.76% 0.10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 注：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 80%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前 30 只消费主题的上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的 比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现 金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投 资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基 金合同约定。 本基金合同于 2021年 5月 11日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 杨建华 公司副总 经理、投 资总监、 权益投资 部总经理 、本基金 的基金经 理 2021年 5月 11 日 - 21年 男，中国籍，硕士，注册会计师。曾就职 于大庆石油管理局、华为技术有限公司、 深圳市和君创业投资公司、长城证券有限 责任公司投资银行部。2001年 10月加入 长城基金管理有限公司，历任权益投资部 基金经理助理、总经理助理、研究部总经 理，现任公司副总经理、投资总监、权益 投资部总经理、投委会委员兼基金经理。 自 2007年 9月至 2009年 1月任“长城安 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 心回报混合型证券投资基金”基金经理， 自 2011年 1月至 2013年 6月任“长城中 小盘成长股票型证券投资基金”基金经理， 自 2009年 9月至 2016年 9月任“长城久 富核心成长混合型证券投资基金（LOF）”基 金经理，自 2017年 6月至 2018年 11月 任“长城中证 500指数增强型证券投资基 金”基金经理，自 2017年 8月至 2019 年 2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混 合型证券投资基金”基金经理。自 2004 年 5月至今任“长城久泰沪深 300指数证 券投资基金”基金经理，自 2013年 6月 至今任“长城品牌优选混合型证券投资基 金”基金经理，自 2019年 4月至今任“ 长城核心优势混合型证券投资基金”基金 经理，自 2020年 3月至今任“长城价值 优选混合型证券投资基金”基金经理， 自 2021年 5月至今任“长城消费 30股票 型证券投资基金”基金经理，自 2021年 10月至今任“长城兴华优选一年定期开 放混合型证券投资基金”基金经理，自 2021年 12月至今任“长城价值领航混合 型证券投资基金”基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城消费 30股票型证券投资基 金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基 金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度。针对三季度末能耗双控政策严格执行下的一刀切，拉闸限电限产等措施得到了及时 的纠偏。煤炭、钢铁、铝等能源和大宗原材料价格快速回落，中游制造业成本压力得到迅速缓解， 生产经营活动恢复良好，PMI在跌穿荣枯线后连续两个月重回荣枯线上方。出口仍然韧性十足， 不断超出预期。同时，国内疫情仍然呈现散点爆发，局部有所扩散的态势，在“动态清零”的防 疫政策指引下，疫情对经济的影响逐步弱化。为应对经济下行压力的不断加大，中共中央政治局 会议和中央经济工作会议均比往常提前召开研究当前经济形势，稳字当头，稳中求进，稳增长措 施提前出台，专项债资金提前下发，降低存款准备金率和引导市场利率走低的措施得到实施。市 场资金宽裕，主题投资活跃，元宇宙、自动驾驶等表现活跃。市场投资风格开始向低估值的板块 倾斜。中小市值个股依然活跃。 本基金报告期内完成建仓，主要配置方向仍然是我们长期看好的消费领域中最具成长性、符 合消费升级长期趋势的板块和个股。短期内由于疫情的影响、估值的因素、市场风格的变化，消 费类个股普遍走势较弱，本基金短期净值表现也受到一定影响。大消费板块仍然是我们长期看好 的板块，因为消费升级这一核心投资逻辑并未改变。经过半年多的调整，消费板块核心个股估值 基本到了合理区域，无论是纵向与消费板块历史估值水平比，还是横向与今年大幅上涨、估值修 复以后的其它板块相比，消费都具备了一定的性价比，值得中长期持有。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长城消费 30股票 A的基金份额净值为 0.9256元，本报告期基金份额净值增 长率为-3.91%;截至本报告期末长城消费 30股票 C的基金份额净值为 0.9221元，本报告期基金份 额净值增长率为-4.06%。同期业绩比较基准收益率为 3.48%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无需要说明的情况。 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 599,734,474.92 93.41 其中：股票 599,734,474.92 93.41 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,973,862.35 6.54 8 其他资产 350,247.10 0.05 9 合计 642,058,584.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 514,802,899.92 80.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 6,790,800.00 1.06 F 批发和零售业 39,754.52 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,207.63 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 17,135,921.00 2.68 M 科学研究和技术服务业 48,908,180.52 7.65 N 水利、环境和公共设施管理业 50,198.91 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 11,966,489.78 1.87 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 599,734,474.92 93.85 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 29,500 60,475,000.00 9.46 2 000568 泸州老窖 229,000 58,136,230.00 9.10 3 000858 五 粮 液 214,000 47,649,240.00 7.46 4 600809 山西汾酒 139,700 44,114,466.00 6.90 5 603259 药明康德 291,980 34,622,988.40 5.42 6 300760 迈瑞医疗 84,100 32,025,280.00 5.01 7 600887 伊利股份 747,000 30,970,620.00 4.85 8 600702 舍得酒业 122,200 27,776,060.00 4.35 9 600779 水井坊 195,500 23,458,045.00 3.67 10 000799 酒鬼酒 106,700 22,673,750.00 3.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 注：无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资于国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合 的久期、流动性和风险水平。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期本基金投资的前十名证券除舍得酒业发行主体外，其他证券的发行主体未出现被监 管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据上海证券交易所公布的纪律处分决定书： 舍得酒业股份有限公司（简称舍得酒业）因信息披露相关违规情形，于 2021年 8月 6日被上 海证券交易所予以通报批评。 以上发行主体涉及证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的 规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 208,226.23 2 应收证券清算款 75,578.91 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 3 应收股利 - 4 应收利息 5,561.30 5 应收申购款 60,880.66 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 350,247.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长城消费 30股票 A 长城消费 30股票 C 报告期期初基金份额总额 660,400,874.70 64,749,176.43 报告期期间基金总申购份额 10,939,688.85 9,628,895.14 减:报告期期间基金总赎回份额 37,033,459.09 18,069,318.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 634,307,104.46 56,308,752.66 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 长城消费 30股票 2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一） 中国证监会准予长城消费 30股票型证券投资基金注册的文件 （二） 《长城消费 30股票型证券投资基金基金合同》 （三） 《长城消费 30股票型证券投资基金托管协议》 （四） 《长城消费 30股票型证券投资基金招募说明书》 （五） 法律意见书 （六） 基金管理人业务资格批件、营业执照 （七） 基金托管人业务资格批件、营业执照 （八） 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 广东省深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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