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| 平安金管家货币A(003465) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2653056 | ||||||||
| 基金代码 | 003465 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安金管家货币市场基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 24日 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安金管家货币 基金主代码 003465 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 7日 报告期末基金份额总额 24,076,143,775.19份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动 性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基 金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类 投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参 与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制 投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 下属分级基金的交易代码 003465 007730 报告期末下属分级基金的份额总额 24,040,464,227.77份 35,679,547.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 3页 共 11页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 1.本期已实现收益 162,065,751.10 196,750.92 2.本期利润 162,065,751.10 196,750.92 3.期末基金资产净值 24,040,464,227.77 35,679,547.42 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安金管家货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6285% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.2835% 0.0035% 过去六个月 1.2722% 0.0033% 0.6900% 0.0000% 0.5822% 0.0033% 过去一年 2.5696% 0.0030% 1.3688% 0.0000% 1.2008% 0.0030% 过去三年 8.1989% 0.0023% 4.1100% 0.0000% 4.0889% 0.0023% 过去五年 17.0939% 0.0028% 6.8475% 0.0000% 10.2464% 0.0028% 自基金合同 生效起至今 17.3936% 0.0028% 6.9413% 0.0000% 10.4523% 0.0028% 平安金管家货币 C 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5774% 0.0035% 0.3450% 0.0000% 0.2324% 0.0035% 过去六个月 1.1697% 0.0033% 0.6900% 0.0000% 0.4797% 0.0033% 过去一年 2.3639% 0.0030% 1.3688% 0.0000% 0.9951% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 5.8319% 0.0025% 3.3188% 0.0000% 2.5131% 0.0025% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2016年 12月 07日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组 合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例 符合基金合同约定； 3、本基金于 2019年 07月 29日增设 C类份额，C类份额从 2019年 07月 31日开始有份额，所以 以上 C类份额走势图从 2019年 07月 31日开始。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 段玮婧 平安金管 家货币市 场基金基 金经理 2017年 1月 5 日 - 15年 段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国 中投证券有限责任公司投资经理。2016 年 9月加入平安基金管理有限公司，曾担 任投资研究部固定收益组投资经理。现担 任平安金管家货币市场基金、平安乐享一 年定期开放债券型证券投资基金、平安乐 顺 39个月定期开放债券型证券投资基 金、平安合聚 1年定期开放债券型发起式 证券投资基金、平安合兴 1年定期开放债 券型发起式证券投资基金、平安惠涌纯债 债券型证券投资基金、平安惠文纯债债券 型证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证 券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度，宏观经济“维稳”诉求增强，货币政策宽松力度加强，央行全面降低存款准 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 6页 共 11页 备金率并推动一年期 LPR利率的下调，意在降低实体融资成本。在此推动下，债市收益率总体震 荡下行。至四季度末，1年期国债收益率下行了 9BP至 2.24%，1年期 AAA银行同业存单收益率下 行了 8BP至 2.60%，1年期 AAA短融下行了 10BP至 2.75%。报告期内，本基金的投资操作以流动 性管理为主要原则，在有效控制偏离度的前提下，维持中性的杠杆比例，拉长组合剩余久期，调 整大类资产的配置比例，提高货币基金的长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6285%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%；本报告期平安金管家货币 C的基金份额净值收益率为 0.5774%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3450%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 14,208,464,685.88 56.61 其中：债券 14,027,467,152.76 55.88 资产支持证 券 180,997,533.12 0.72 2 买入返售金融资产 932,876,039.31 3.72 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 9,676,575,234.45 38.55 4 其他资产 282,797,403.70 1.13 5 合计 25,100,713,363.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.75 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,015,038,772.48 4.22 其中：买断式回购融资 - - 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 7页 共 11页 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 19.19 4.22 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 11.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 20.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 10.52 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 41.22 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 103.08 4.22 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 19,928,572.39 0.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,401,430,445.34 5.82 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 8页 共 11页 其中：政策性金融债 1,291,064,441.75 5.36 4 企业债券 822,861,121.89 3.42 5 企业短期融资券 3,770,417,981.93 15.66 6 中期票据 653,224,591.73 2.71 7 同业存单 7,359,604,439.48 30.57 8 其他 - - 9 合计 14,027,467,152.76 58.26 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210206 21国开 06 3,400,000 339,964,991.00 1.41 2 190202 19国开 02 3,300,000 330,091,689.91 1.37 3 112110161 21兴业银行 CD161 3,000,000 299,745,889.95 1.24 4 112176250 21重庆农村商 行 CD291 3,000,000 298,566,986.02 1.24 5 112103105 21农业银行 CD105 3,000,000 295,412,357.60 1.23 6 112109277 21浦发银行 CD277 3,000,000 293,629,877.16 1.22 7 112114155 21江苏银行 CD155 3,000,000 292,743,254.21 1.22 8 190207 19国开 07 2,900,000 290,853,046.93 1.21 9 210401 21农发 01 2,700,000 270,132,076.11 1.12 10 112112084 21北京银行 CD084 2,000,000 200,000,000.00 0.83 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0719% 报告期内偏离度的最低值 0.0182% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0499% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 136148 2致远 2优 300,000 29,970,715.95 0.12 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 9页 共 11页 2 136347 荣耀 14A 260,000 26,009,145.21 0.11 3 136043 荣耀 12A 250,000 24,984,622.13 0.10 4 189894 光耀 07A 220,000 22,006,534.27 0.09 5 137721 桂语 9A1 200,000 20,026,895.22 0.08 6 136038 2致远 1优 120,000 11,985,801.19 0.05 7 137662 21合信 08 100,000 10,013,346.86 0.04 8 179474 2信远优 100,000 10,000,454.64 0.04 9 136015 桂语 10A1 100,000 9,998,087.58 0.04 10 189219 威新 08优 80,000 8,001,494.80 0.03 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日做出银保监罚决字〔2021〕1号处罚决定， 由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）发生重要信息系统突发事件未报告（二） 制卡数据违规明文留存（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当（四）数据安全管理较粗放， 存在数据泄露风险（五）网络信息系统存在较多漏洞（六）互联网门户网站泄露敏感信息，根据 相关规定罚款 420万元。 中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021年 12月 8日作出银保监罚决字〔2021〕38 号处罚决定，由于中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”）一、制定文件要求企业对公账 户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户自主选择权。二、公司河南分行和 新疆分行转发并执行总行强制企业对公账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重， 根据相关规定对公司罚款 150万元。 中国人民银行营业管理部于 2021年 2月 5日作出银管罚〔2021〕4号处罚决定，由于北京银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在 支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、 撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金。根据相关规定对公司给予警告， 没收违法所得 50.317056万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元。 中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021年 9月 26日作出京银保监罚决字〔2021〕 26号处罚决定，由于北京银行股份有限公司服务收费管理不力，违规收费；理财和同业投资业务 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 10页 共 11页 严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用。根据相关规定责令北京银行改正， 并给予合计 820万元罚款的行政处罚。 中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021年 4月 23日做出沪银保监罚决字〔2021〕 29号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：2016年 5月至 2019 年 1月，该行未按规定开展代销业务，根据相关规定对公司处罚款共计 760万元。 中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日作出银保监罚决字〔2021〕27号决定，由 于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营，罚没 6920.00万元。 中国人民银行于 2021年 8月 13日作出银罚字〔2021〕26号处罚决定，由于兴业银行股份有 限公司违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。根据相关规定对公司处以罚款 5万元。 本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务， 对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程， 符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 113,622.79 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 150,600,024.96 4 应收申购款 132,083,755.95 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 282,797,403.70 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C 报告期期初基金 份额总额 25,395,762,729.15 34,134,173.53 报告期期间基金 23,106,759,289.62 73,874,049.23 平安金管家货币 2021年第 4季度报告 第 11页 共 11页 总申购份额 报告期期间基金 总赎回份额 24,462,057,791.00 72,328,675.34 报告期期末基金 份额总额 24,040,464,227.77 35,679,547.42 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件 （2）平安金管家货币市场基金基金合同 （3）平安金管家货币市场基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2022年 1月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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