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| 博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652706 | ||||||||
| 基金代码 | 050202 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：博时基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二二年一月二十四日 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 20日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时亚洲票息收益债券 基金主代码 050030 交易代码 050030 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 1日 报告期末基金份额总额 1,621,643,417.78份 投资目标 本基金通过分析亚洲区域各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主 体的微观基本面，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下， 力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要采取资产配置策略、债券投资策略、基金投资策略和金融 衍生品投资策略。资产配置策略指本基金密切跟踪相关国家或地区经 济的景气周期以及财政、货币政策变化，把握市场利率水平的运行态 势，从宏观层面了解亚洲各国家、行业的景气情况、防范系统性的宏 观经济、政治以及信用风险，从而确定基金资产在不同国家、不同行 业以及不同债券品种之间的配置比例。债券投资策略主要是指买入持 有策略和信用策略。基金投资策略主要是指本基金投资债券基金等固 定收益类基金。金融衍生品投资策略是指本基金主要投资于在经中国 证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品，当这些交易所没有本基 金需要的衍生产品时，在严格风险控制的前提下，本基金将采用场外 交易市场（OTC）买卖衍生产品。 业绩比较基准 JPMorganAsianCreditIndexCompositeTotalReturn 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 2 风险收益特征 本基金属于债券型基金，主要投资于亚洲市场的各类债券，预期收益 和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中 等风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co. 境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -130,902,965.27 2.本期利润 -164,927,746.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0952 4.期末基金资产净值 2,213,351,436.58 5.期末基金份额净值 1.3649 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -5.98% 0.40% -3.02% 0.36% -2.96% 0.04% 过去六个月 -7.09% 0.33% -3.60% 0.30% -3.49% 0.03% 过去一年 -8.55% 0.32% -4.67% 0.28% -3.88% 0.04% 过去三年 4.32% 0.30% 7.30% 0.28% -2.98% 0.02% 过去五年 7.30% 0.28% 11.42% 0.27% -4.12% 0.01% 自基金合同 生效起至今 55.68% 0.27% 43.81% 0.26% 11.87% 0.01% 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 3 3.2.2自基金合同生效以来 基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离 任 日 期 何 凯 固定收 益投资 三部投 资总监 /基金 经理 2014-04-02 - 15.3 何凯先生，双硕士。CFA，2006年起先后在荷兰银行（伦 敦），中国投资有限责任公司、南方东英资产管理有限公 司从事投资研究工作。2012年 12月加入博时基金管理有 限公司。历任国际投资部副总经理 、国际投资部副总经 理兼基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监兼 基金经理助理、固定收益总部国际组投资副总监、固定 收益总部国际组负责人、投资总监。现任固定收益投资 三部投资总监兼博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 (2014年 4月 2日—至今)的基金经理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵 从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 4 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细 则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信 于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合 有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 制定的公平交易相关制度。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 7次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其 他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度，美债短端利率显著上行，而长端利率呈现区间震荡状态，利率曲线平坦化。全球股票 市场重拾升势，而信用市场相对平稳，大宗商品冲高回落。中资地产板块在基本面、政策等多重压 力下，出现了历史罕见的大幅调整，违约率显著上升。受此拖累，亚洲债券市场整体亦表现不佳， 但结构上分化较大：从评级上看，投资级表现远强于高收益；从区域上看，巴基斯坦、印尼、菲律 宾表现较强；斯里兰卡、中国大陆、中国澳门表现较弱。 在基金的操作上，我们进一步降低了高收 益地产仓位，提高了投资级和现金比例，一定程度缓和了地产板块调整所带来的影响。展望未来， 美联储已开始缩量宽松，且有较大概率进入加息周期，美债短端利率会进一步上升，但基于美国经 济长期增长动力并未有显著改善且疫情有所反复，美债长端利率上行空间或不大，更可能呈现区间 震荡状态，利率曲线会进一步平坦化。整体而言流动性和利率环境可能不会对债市产生重大负面影 响，然而需警惕美联储是否开启缩表进程。信用方面，中资地产板块相关信用风险仍未出清，仍需 严控风险。 截至 2021年 12月 31日，本基金基金份额净值为 1.3649元，份额累计净值为 1.5074元。报告 期内，本基金基金份额净值增长率为-5.98%，同期业绩基准增长率-3.02%。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 5 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,969,347,599.06 87.26 其中：债券 1,969,347,599.06 87.26 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 263,178,748.02 11.66 8 其他各项资产 24,340,072.42 1.08 9 合计 2,256,866,419.50 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投 资明细 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 6 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） AAA+至 AAA- 11,373,117.00 0.51 AA+至 AA- 33,890,840.16 1.53 A+至 A- 184,685,163.30 8.34 BBB+至 BBB- 142,544,967.77 6.44 BB+至 BB- 106,422,610.59 4.81 B+至 B- 74,972,538.51 3.39 未评级 1,415,458,361.73 63.95 合计 1,969,347,599.06 88.98 注：本债券投资组合采用专业评级机构提供的债券信用评级信息。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量 (张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 USG8450LAG98 CHGRID 2.75 05/04/22 REGS 100,000 64,121,052.47 2.90 2 XS2348238259 HONGQI 6.25 06/08/24 60,000 37,997,131.78 1.72 3 XS2040322898 ZHANLO 5.875 08/26/22 54,400 35,641,081.10 1.61 4 XS1959946507 GZINFU 4.75 04/03/24 50,000 33,612,052.83 1.52 5 USG8189YAB05 SINOPE 3.9 05/17/22 REGS 52,000 33,504,405.51 1.51 注：债券代码为 ISIN代码。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 7 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 893.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,871,264.32 5 应收申购款 467,914.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 24,340,072.42 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 XS2284144339 HSPGCL 0 01/22/26 23,064,987.35 1.04 2 XS1759625491 POSEDF 0 02/01/25 22,453,277.19 1.01 3 XS2112202101 SINBIO 0 02/17/25 20,664,514.13 0.93 4 XS2038088527 JPM 0 08/07/22 18,677,600.40 0.84 5 XS2089160506 ANTSPL 0 02/05/25 18,077,840.01 0.82 6 XS2353011724 PHABEI 0 06/18/26 . 16,576,200.00 0.75 7 XS1914667057 COGARD 4.5 12/05/23 16,370,641.28 0.74 8 XS1769341071 ANGSTL 0 05/25/23 16,279,397.12 0.74 9 XS2342920050 MSCNTF 0 06/11/26 13,230,215.07 0.60 10 XS2269112863 XIAOMI 0 12/17/27 12,322,570.42 0.56 11 XS2045749798 WUXIAP 0 09/17/24 11,763,453.41 0.53 12 XS2158580493 KINSF 0.625 04/29/25 11,758,919.42 0.53 13 123111 东财转 3 10,090,800.00 0.46 14 128136 立讯转债 9,466,240.16 0.43 15 113616 韦尔转债 8,441,500.00 0.38 16 XS2333569056 MEITUA 0 04/27/28 5,986,144.73 0.27 17 127038 国微转债 5,892,300.00 0.27 18 113026 核能转债 5,795,600.00 0.26 19 113013 国君转债 5,577,517.00 0.25 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 8 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,998,950,943.73 报告期期间基金总申购份额 52,478,372.86 减：报告期期间基金总赎回份额 429,785,898.81 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 1,621,643,417.78 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是 博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 12月 31日，博时基金公司 共管理 311只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、 职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16687亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产 管理总规模逾 5366亿元人民币，累计分红逾 1561亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基 金公司之一。 其他大事件 2021年 12月 15日，人民银行公示了 2020年度金融科技发展奖获奖项目，博时基金“新一代投 资决策支持系统”荣获二等奖。 博时亚洲票息收益债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 9 2021年 12月 1日，广东省人民政府官网发布《关于 2020年广东金融创新奖评选结果的通报》， 博时基金“新一代投资决策支持系统”荣获三等奖。 2021年 11月 20日，第五届中国海外基金金牛奖评选揭晓，博时基金海外全资子公司博时基金 （国际）有限公司旗下的博时大中华债券基金凭借优异的业绩，荣膺“一年期金牛海外中国债券基 金”奖。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时亚洲票息收益债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时亚洲票息收益债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时亚洲票息收益债券型证券投资基金各年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时亚洲票息收益债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通：95105568（免长途话费） 博时基金管理有限公司 二〇二二年一月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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