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| 富国信用债债券C(000192) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2652413 | ||||||||
| 基金代码 | 000192 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富国信用债债券型证券投资基金二0二一年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2022年 01月 24日 1 §1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 1日起至 2021年 12月 31日止。 2 §2 基金产品概况 基金简称 富国信用债债券 基金主代码 000191 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 06月 25日 报告期末基金份额 总额（单位：份） 22,427,871,269.71 投资目标 本基金以信用债券为主要投资对象，合理控制信用风险， 在追求本金安全的基础上谨慎投资，力争实现基金资产的 长期稳定增值。 投资策略 信用产品投资是本基金重要特点之一，本基金所界定的信 用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金 融债（不含政策性金融债）、地方政府债、次级债、中小企 业私募债、可转换债券的纯债部分、资产支持证券等除国 债、央行票据及政策性金融债之外的、非国家信用的固定 收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他信用类金融工具。本基金将采用自上而下的方法 对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在 认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础 上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例； 在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类 属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调 整。 本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货 币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期 控制下的主动性投资策略，对债券市场、债券收益率曲线 以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整， 并把信用产品投资和回购交易结合起来，将回购套利策略 作为本基金重要的操作策略之一。 业绩比较基准 中债企业债总全价指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 富国信用债债券 A/B 富国信用债债 券 C 富国信用债债 券 D 下属分级基金的交 易代码 前端 后端 000192 006684 000191 000582 报告期末下属分级 基金的份额总额 （单位：份） 21,740,118,876.29 671,570,494. 48 16,181,898.9 4 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 富国信用债债券 A/B （2021年 10月 01日-2021 年 12月 31日） 富国信用债债券 C （2021年 10月 01日 -2021年 12月 31日） 富国信用债债券 D （2021年 10月 01日 -2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 203,290,062.09 5,247,779.77 139,735.01 2.本期利润 386,422,672.82 10,534,662.99 280,135.65 3.加权平均基金份额本期利润 0.0182 0.0167 0.0168 4.期末基金资产净值 25,626,189,069.68 782,402,929.67 18,865,684.29 5.期末基金份额净值 1.1788 1.1650 1.1659 注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）富国信用债债券 A/B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.57% 0.03% 0.45% 0.02% 1.12% 0.01% 过去六个月 2.71% 0.03% 0.90% 0.03% 1.81% 0.00% 过去一年 5.60% 0.03% 1.12% 0.03% 4.48% 0.00% 过去三年 15.00% 0.05% 1.06% 0.04% 13.94% 0.01% 过去五年 26.01% 0.06% -6.74% 0.06% 32.75% 0.00% 自基金合同 生效起至今 56.46% 0.09% -11.16% 0.08% 67.62% 0.01% （2）富国信用债债券 C 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.46% 0.03% 0.45% 0.02% 1.01% 0.01% 过去六个月 2.50% 0.03% 0.90% 0.03% 1.60% 0.00% 过去一年 5.17% 0.03% 1.12% 0.03% 4.05% 0.00% 过去三年 13.54% 0.05% 1.06% 0.04% 12.48% 0.01% 过去五年 23.45% 0.06% -6.74% 0.06% 30.19% 0.00% 自基金合同 生效起至今 51.03% 0.09% -11.16% 0.08% 62.19% 0.01% （3）富国信用债债券 D 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.47% 0.03% 0.45% 0.02% 1.02% 0.01% 过去六个月 2.51% 0.03% 0.90% 0.03% 1.61% 0.00% 过去一年 5.20% 0.03% 1.12% 0.03% 4.08% 0.00% 过去三年 13.63% 0.05% 1.06% 0.04% 12.57% 0.01% 自基金分级 生效日起至 今 13.85% 0.05% 1.15% 0.04% 12.70% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 （1）自基金合同生效以来富国信用债债券 A/B基金累计净值收益率与业绩比较 基准收益率的历史走势对比图 5 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金于 2013年 6月 25日成立，建仓期 6个月，从 2013年 6月 25日起至 2013年 12月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （2）自基金合同生效以来富国信用债债券 C基金累计净值收益率与业绩比较基 准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 6 2、本基金于 2013年 6月 25日成立，建仓期 6个月，从 2013年 6月 25日起至 2013年 12月 24日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 （3）自基金 D级份额生效以来富国信用债债券 D基金累计净值收益率与业绩比 较基准收益率的历史走势对比图 注：1、截止日期为 2021年 12月 31日。 2、本基金自 2018年 12月 5日起增加 D类份额，相关数据按实际存续期计算。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄纪亮 本基金基 金经理 2014-06-21 － 13.5 硕士，曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员；自 2012年 11 月加入富国基金管理有限公 司，历任债券研究员、固定收 7 益基金经理、固定收益投资部 固定收益投资副总监；现任富 国基金总经理助理，兼任富国 基金固定收益策略研究部总经 理、富国基金固定收益投资部 总经理、高级固定收益基金经 理。2013年 2月起任富国强回 报定期开放债券型证券投资基 金基金经理，2014年 3月起任 富国汇利回报两年定期开放债 券型证券投资基金（原富国汇 利回报分级债券型证券投资基 金，于2017年12月11日更名）、 富国天利增长债券投资基金基 金经理，2014年 6月起任富国 信用债债券型证券投资基金基 金经理，2016年 8月起任富国 目标齐利一年期纯债债券型证 券投资基金基金经理，2016年 9月起任富国产业债债券型证 券投资基金基金经理，2016年 9月至 2020年 6月任富国睿利 定期开放混合型发起式证券投 资基金基金经理，2017年 8月 起任富国祥利一年期定期开放 债券型证券投资基金基金经 理，2017年 9月至 2019年 8 月任富国兴利增强债券型发起 式证券投资基金基金经理， 8 2018年 4月至 2021年 9月任富 国尊利纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金基金经理， 2018年 4月至 2021年 7月任富 国臻利纯债定期开放债券型发 起式证券投资基金、富国鼎利 纯债三个月定期开放债券型发 起式证券投资基金（原富国鼎 利纯债债券型发起式证券投资 基金，于 2019年 7月 9日更名） 基金经理，2018年 8月至 2020 年11月任富国颐利纯债债券型 证券投资基金基金经理，2018 年 9月至 2019年 11月任富国 金融债债券型证券投资基金基 金经理，2019年 3月至 2021 年 7月任富国德利纯债三个月 定期开放债券型发起式证券投 资基金基金经理，2019年 9月 起任富国投资级信用债债券型 证券投资基金基金经理，2021 年 11月起任富国悦享回报 12 个月持有期混合型证券投资基 金基金经理。具有基金从业资 格。 吕春杰 本基金基 金经理 2021-12-15 － 13.3 硕士，曾任国泰君安证券股份 有限公司研究员/董事，中国人 保资产股份有限公司高级投资 经理，上海证券有限责任公司 9 资产管理总部副总经理；自 2021年 6月加入富国基金管理 有限公司，现任富国基金固定 收益投资部副总经理，兼任富 国基金固定收益投资部固定收 益基金经理。2021年 8月至今 任富国德利纯债三个月定期开 放债券型发起式证券投资基金 基金经理、富国长江经济带纯 债债券型证券投资基金基金经 理，2021年 11月起任富国颐利 纯债债券型证券投资基金， 2021年 12月起任富国纯债债 券型发起式证券投资基金、富 国信用债债券型证券投资基金 基金经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期，富国基金管理有限公司作为富国信用债债券型证券投资基金的管 理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、 《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风 险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符 合有关法规及基金合同的规定。 10 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5 日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统， 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 11 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021 年 4 季度经济增长依然偏弱，外需继续保持韧性，前期双控限产的政 策转松，内需回升仍然偏慢。局部地区疫情散发对消费持续构成影响，投资端虽 然制造业有所反弹，但地产销售明显降温、地产投资仍处低位，财政支出节奏偏 慢，基建也未明显发力。10 月底大宗商品价格的快速上涨得到控制，部分商品 价格由涨转跌，PPI 见顶回落，CPI 温和反弹。4 季度初，降准预期一度落空， 债市经历小幅调整，但随后在部分房企违约风险偏好下降、经济走弱预期升温和 流动性相对合理充裕的环境下，债券收益率转为下行。12 月初央行实施了年内 第二次降准，中央经济工作会议强调着力稳定宏观经济大盘，随后 1年期 LPR利 率报价下调 5bp，市场对于货币宽松的预期再度升温，驱动债券收益率在年末创 下 2021 年内的新低。投资操作上，本基金注重信用债配置，根据市场变化适时 调整组合久期，适当运用杠杆，报告期内净值有所增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期，本基金份额净值增长率 A/B 级为 1.57%，C 级为 1.46%，D 级为 1.47%，同期业绩比较基准收益率 A/B级为 0.45%，C级为 0.45%，D级为 0.45% 4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 固定收益投资 32,506,004,239.75 97.51 其中：债券 30,332,293,389.75 90.99 资产支持证券 2,173,710,850.00 6.52 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返 － － 12 售金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 318,583,480.49 0.96 7 其他资产 511,117,685.16 1.53 8 合计 33,335,705,405.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 国家债券 269,237,183.00 1.02 2 央行票据 － － 3 金融债券 15,812,890,366.00 59.84 其中：政策性金融债 4,296,674,216.00 16.26 4 企业债券 6,663,797,240.75 25.22 5 企业短期融资券 551,520,000.00 2.09 6 中期票据 5,583,737,600.00 21.13 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 1,451,111,000.00 5.49 9 其他 － － 10 合计 30,332,293,389.75 114.78 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（%） 1 2028023 20招商银行永 续债 01 7,500,000 768,450,000.00 2.91 13 2 200313 20进出 13 5,200,000 527,384,000.00 2.00 3 200407 20农发 07 5,200,000 524,784,000.00 1.99 4 190403 19农发 03 5,100,000 511,020,000.00 1.93 5 210201 21国开 01 5,100,000 510,153,000.00 1.93 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 183269 铁托 4优 1,900,00 0 190,000,000.0 0 0.72 2 193797 21工鑫 8A 1,340,00 0 134,670,000.0 0 0.51 3 183194 铁建 032A 1,200,00 0 120,000,000.0 0 0.45 4 193657 沪建 01优 1,000,00 0 100,830,000.0 0 0.38 5 136234 惠和 06A 1,000,00 0 100,410,000.0 0 0.38 6 136303 永熙优 39 1,000,00 0 100,300,000.0 0 0.38 7 136282 万科 26优 1,000,00 0 100,290,000.0 0 0.38 8 2189554 21 中誉 4 优先 1,000,00 0 100,140,000.0 0 0.38 9 168274 信润 02A5 1,000,00 0 99,620,000.00 0.38 10 2189543 21 中誉 3 优先 850,000 85,221,000.00 0.32 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 14 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21浦发银行 CD317”的发行主体上 海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于 2016年 5月至 2019 年 1月期间，未按规定开展代销业务的违法违规事实，中国银行保险监督管理委 员会上海监管局于 2021年 4月 23日对公司做出责令改正，并处罚款共计 760万 元的行政处罚（沪银保监罚决字〔2021〕29号）；由于存在：（1）监管发现的 问题屡查屡犯；（2）配合现场检查不力；（3）内部控制制度修订不及时；（4） 信息系统管控有效性不足等 31 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会 于2021年7月13日对公司做出罚款6920万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕 27号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 招商银行永续债 01”的发行主 体招商银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：为同业投资提供第 15 三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资 产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之 间风险隔离不到位；理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监 管标准等 27项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚款 7170万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕16号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 进出 13”的发行主体中国进出 口银行（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规投资企业股权；（2）个别 高管人员未经核准实际履职；（3）监管数据漏报错报；（4）违规向地方政府购 买服务提供融资等 24项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 7月 13日对公司做出罚款 7345.6万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕31号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 农业银行永续债 01”的发行主 体中国农业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）发生重 要信息系统突发事件未报告；（2）制卡数据违规明文留存；（3）生产网络、分 行无线互联网络保护不当；（4）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（5） 网络信息系统存在较多漏洞；（6）互联网门户网站泄露敏感信息的违法违规事 实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 1月 19日对公司做出罚款 420万元 的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕1 号）；由于存在：（1）农业银行制定文 件要求企业对公账户必须开通属于该行收费项目的动账短信通知服务，侵害客户 自主选择权；（2）农业银行河南分行和新疆分行转发并执行总行强制企业对公 账户开通动账短信通知服务要求，违法行为情节较为严重的事实，中国银行保险 监督管理委员会于 2021年 12月 8日对公司做出罚款 150万元的行政处罚（银保 监罚决字〔2021〕38号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 中国银行永续债 01”的发行主 体中国银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：向未纳入预算的政 府购买服务项目发放贷款；违规向关系人发放信用贷款；向无资金缺口企业发放 流动资金贷款；存款月末冲时点；为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票等 36项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司 16 做出罚没 8761.355万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕11号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 中国银行永续债 03”的发行主 体中国银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：向未纳入预算的政 府购买服务项目发放贷款；违规向关系人发放信用贷款；向无资金缺口企业发放 流动资金贷款；存款月末冲时点；为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票等 36项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021年 5月 17日对公司 做出罚没 8761.355万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕11号）。 基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余 4名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 股票不属于本基金的投资范围，故本项不适用。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78,282.82 2 应收证券清算款 18,259,676.55 3 应收股利 － 4 应收利息 466,085,828.57 5 应收申购款 26,693,897.22 6 其他应收款 － 7 其他 － 8 合计 511,117,685.16 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 17 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 富国信用债债券 A/B 富国信用债债券 C 富国信用债债券 D 报告期期初基金份额总额 20,731,044,909.60 614,366,530.59 16,819,662.54 报告期期间基金总申购份额 3,024,371,189.89 208,082,491.31 987,133.41 减：报告期期间基金总赎回份额 2,015,297,223.20 150,878,527.42 1,624,897.01 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － － 报告期期末基金份额总额 21,740,118,876.29 671,570,494.48 16,181,898.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 － 报告期期间买入/申购总份额 － 报告期期间卖出/赎回总份额 － 报告期期末管理人持有的本基金份额 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 18 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立富国信用债债券型证券投资基金的文件 2、富国信用债债券型证券投资基金基金合同 3、富国信用债债券型证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件 5、富国信用债债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。 咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址： http://www.fullgoal.com.cn。 富国基金管理有限公司 2022年 01月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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