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| 交银可转债债券A(007316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2635936 | ||||||||
| 基金代码 | 007316 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 01月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 交银可转债债券 基金主代码 007316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 11日 报告期末基金份额总额 86,016,524.65份 投资目标 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性， 在合理控制风险、保持适当流动性的基础上，力争取 得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上， 利用经交银施罗德研究团队修正后的投资时钟分析框 架，结合定性分析和定量分析的方法，形成对各大类 资产的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定债 券资产、权益类资产和现金类资产的配置比例，并根 据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化， 动态调整大类资产的配置比例，有效控制基金资产运 作风险，提高基金资产风险调整后收益。 可转换债券（含可交换债券、可分离交易可转债）通 过赋予债券投资者某种期权的形式，兼具债性与股性 双重属性，比普通债券更加灵活。债性是指投资者可 以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面 利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股 价格将可转换债券转换成对应的股票。本基金将综合 研究该类投资品种的特性，充分挖掘其投资价值，债 券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 3页 共 14页 行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素；权益 价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析， 包括估值水平、盈利能力、业绩预期及个体竞争优势 等分析。此外，还需结合对含权条款的研究，综合判 断内含期权的价值。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合全价指数收 益率*20%+沪深 300指数收益率*10% 风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高 于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 下属分级基金的交易代码 007316 007317 报告期末下属分级基金的份额总额 59,280,806.88份 26,735,717.77份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 1日-2021年 12月 31日） 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 1.本期已实现收益 859,620.32 254,306.33 2.本期利润 6,381,884.00 2,204,044.03 3.加权平均基金份额本期利润 0.1432 0.1435 4.期末基金资产净值 95,433,970.01 42,621,068.29 5.期末基金份额净值 1.6099 1.5942 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水 平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 交银可转债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 4页 共 14页 过去三个月 9.38% 0.74% 5.19% 0.42% 4.19% 0.32% 过去六个月 20.41% 0.94% 9.31% 0.49% 11.10% 0.45% 过去一年 25.54% 0.90% 12.66% 0.48% 12.88% 0.42% 自基金合同 生效起至今 60.99% 0.95% 30.13% 0.53% 30.86% 0.42% 交银可转债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 9.27% 0.74% 5.19% 0.42% 4.08% 0.32% 过去六个月 20.18% 0.94% 9.31% 0.49% 10.87% 0.45% 过去一年 25.05% 0.90% 12.66% 0.48% 12.39% 0.42% 自基金合同 生效起至今 59.42% 0.95% 30.13% 0.53% 29.29% 0.42% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 5页 共 14页 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例 符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 魏玉敏 交银增利 债券、交 银纯债债 券发起、 交银增利 增强债 券、交银 裕如纯债 债券、交 银可转债 债券、交 银裕泰两 年定期开 放债券、 交银鑫选 2019年 7月 11日 - 9年 魏玉敏女士，厦门大学金融学硕士、学 士。2012年至 2013年任招商证券固定 收益研究员，2013年至 2016年任国信 证券固定收益高级分析师。2016年加入 交银施罗德基金管理有限公司，历任基 金经理助理。2018年 8月 29日至 2020 年 10月 16日担任交银施罗德丰晟收益 债券型证券投资基金的基金经理。2018 年 11月 2日至 2021年 12月 16日担任 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基 金的基金经理。2019年 1月 23日至 2021年 12月 16日担任交银施罗德中债 1-3年农发行债券指数证券投资基金的 基金经理。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 6页 共 14页 回报混合 的基金经 理 注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其 他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作 符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所 管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制 度。对于交易所公开竞价交易，遵循“价格优先、时间优先”的原则，全部通过交易系统进行比 例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循公平交易分配原则对交易结果 进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交 易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资 类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来 加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交 易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形， 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 7页 共 14页 本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交 易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年四季度债券收益率先上后下，总体来看长端收益率下行，短端收益率维持，曲线进 一步平坦化。季度初随着大宗商品价格暴涨、地产宽松预期发酵和公开市场净回笼，市场对通胀 和政策的担忧增强，债券收益率上行。十月中旬发改委系列发文后商品期货出现连续跌停，市场 对通胀和货币边际收敛的担忧均得到缓解，债券收益率重回下行通道。在政策关注经济增长压力 的背景下，市场对于政策宽松的预期比较充分，债券市场收益率震荡下行。 权益市场方面，四季度整体表现分化依然比较明显，周期类行业在政策影响下大幅下跌，消 费板块在涨价和 CPI-PPI剪刀差缩小的预期下有一波明显机会，新能源由于积累较多涨幅，四季 度维持高位震荡，成长板块则录得了不错的收益，如传媒、军工、通信以及电子。主题上，元宇 宙、中药成为了市场关注的焦点。风格演绎上依然小盘占优。转债结构方向与股票一致，在权益 市场有机构性机会和债券市场保持强势的情况下，转债估值继续走高。 报告期内，组合维持了较高比例的转债配置，并配置了一定的股票仓位。个券选择上关注正 股景气度和基本面的变化。组合有一定仓位配置了具有性价比的中低价位转债，结合转债赎回转 股进度、股票和转债估值适时进行了组合结构调整。 展望 2022年一季度，经济压力增大，基本面进入筑底阶段，出口有放缓压力，居民消费恢 复也弱于预期。地产政策托底而非转向，地产销售下滑，投资持续下行，制造业投资可能维持态 势。我们将关注稳增长的财政政策和基建投资能否实现比较好的托底作用。海外方面，美联储加 快 QE退出，海外流动性大概率从宽松走向收敛。具体到债券投资来看，由于目前的收益率维持 低位，曲线平坦，我们认为已经反映了市场对于经济增长的悲观预期。我们将关注一季度货币政 策是否有进一步的宽松，给长端利率打开下行空间。一季度经济压力较大，货币政策可能有进一 步宽松预期，债券市场仍有配置价值。转债在纯债与股票均无大风险的背景下，估值预计仍将震 荡在高位。但溢价率过于透支了正股的空间。投资操作上，我们将积极寻找确定性较高或者正股 空间较大的公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标”及“3.2.1本报告期基金份额 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 8页 共 14页 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 18,652,530.00 13.08 其中：股票 18,652,530.00 13.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 116,431,493.61 81.68 其中：债券 116,431,493.61 81.68 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,788,196.91 4.06 8 其他资产 1,681,376.81 1.18 9 合计 142,553,597.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,031,850.22 9.44 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,468,489.00 1.06 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 776,572.00 0.56 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 732,243.00 0.53 J 金融业 2,452,689.78 1.78 K 房地产业 190,686.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 9页 共 14页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,652,530.00 13.51 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 603678 火炬电子 18,300 1,384,395.00 1.00 2 300059 东方财富 26,398 979,629.78 0.71 3 605166 聚合顺 56,700 902,664.00 0.65 4 688377 迪威尔 47,525 884,440.25 0.64 5 603799 华友钴业 8,000 882,480.00 0.64 6 600011 华能国际 81,300 787,797.00 0.57 7 601601 中国太保 24,300 659,016.00 0.48 8 002493 荣盛石化 35,100 637,416.00 0.46 9 600519 贵州茅台 300 615,000.00 0.45 10 300705 九典制药 17,400 611,436.00 0.44 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 无。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 7,342,757.50 5.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 10页 共 14页 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 109,088,736.11 79.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 116,431,493.61 84.34 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 132018 G三峡 EB1 62,960 8,808,104.00 6.38 2 132014 18中化 EB 33,410 5,679,365.90 4.11 3 123119 康泰转 2 42,407 5,593,059.23 4.05 4 019649 21国债 01 50,300 5,031,006.00 3.64 5 123111 东财转 3 26,723 4,494,274.14 3.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 无。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.9.3 本期国债期货投资评价 无。 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 11页 共 14页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 8,500.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 314,902.54 5 应收申购款 1,357,973.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,681,376.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 8,808,104.00 6.38 2 132014 18中化 EB 5,679,365.90 4.11 3 123111 东财转 3 4,494,274.14 3.26 4 113616 韦尔转债 3,092,965.60 2.24 5 113048 晶科转债 3,021,406.80 2.19 6 123114 三角转债 2,931,637.40 2.12 7 110075 南航转债 2,910,942.00 2.11 8 132015 18中油 EB 2,722,966.00 1.97 9 123107 温氏转债 2,498,344.82 1.81 10 110061 川投转债 2,491,762.50 1.80 11 110048 福能转债 2,394,079.20 1.73 12 113050 南银转债 2,366,400.00 1.71 13 113599 嘉友转债 2,025,493.60 1.47 14 127031 洋丰转债 1,957,606.40 1.42 15 113051 节能转债 1,763,778.10 1.28 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 12页 共 14页 16 113025 明泰转债 1,639,204.20 1.19 17 113026 核能转债 1,561,914.20 1.13 18 113623 凤 21转债 1,528,061.80 1.11 19 113548 石英转债 1,527,201.00 1.11 20 128095 恩捷转债 1,505,206.80 1.09 21 113582 火炬转债 1,466,073.60 1.06 22 113013 国君转债 1,433,335.30 1.04 23 128023 亚太转债 1,373,548.00 0.99 24 128137 洁美转债 1,312,575.00 0.95 25 127005 长证转债 1,297,590.30 0.94 26 123096 思创转债 1,295,200.30 0.94 27 128128 齐翔转 2 1,292,112.40 0.94 28 127016 鲁泰转债 1,280,625.50 0.93 29 113525 台华转债 1,243,904.20 0.90 30 127024 盈峰转债 1,225,400.00 0.89 31 110053 苏银转债 1,195,436.00 0.87 32 113043 财通转债 1,163,874.20 0.84 33 123110 九典转债 1,160,057.40 0.84 34 123104 卫宁转债 1,142,133.65 0.83 35 123103 震安转债 909,285.70 0.66 36 127038 国微转债 901,521.90 0.65 37 127037 银轮转债 891,031.68 0.65 38 127030 盛虹转债 851,098.80 0.62 39 110077 洪城转债 842,551.50 0.61 40 128144 利民转债 828,844.00 0.60 41 128121 宏川转债 779,723.91 0.56 42 123084 高澜转债 777,266.10 0.56 43 128106 华统转债 700,087.50 0.51 44 127006 敖东转债 676,463.40 0.49 45 128046 利尔转债 640,273.40 0.46 46 127032 苏行转债 598,193.20 0.43 47 127011 中鼎转 2 594,832.00 0.43 48 123075 贝斯转债 540,228.00 0.39 49 128113 比音转债 465,381.00 0.34 50 113608 威派转债 396,224.10 0.29 51 113505 杭电转债 385,826.00 0.28 52 128049 华源转债 365,894.40 0.27 53 113624 正川转债 362,281.50 0.26 54 123113 仙乐转债 358,112.30 0.26 55 113578 全筑转债 346,129.20 0.25 56 113568 新春转债 340,338.90 0.25 57 113619 世运转债 272,453.60 0.20 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 13页 共 14页 58 128133 奇正转债 44,191.00 0.03 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 交银可转债债券 A 交银可转债债券 C 报告期期初基金份额总额 40,074,079.88 10,855,844.88 报告期期间基金总申购份额 28,254,701.21 22,383,547.58 减:报告期期间基金总赎回份额 9,047,974.21 6,503,674.69 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 59,280,806.88 26,735,717.77 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 交银施罗德可转债债券型证券投资基金 2021年第 4季度报告 第 14页 共 14页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予交银施罗德可转债债券型证券投资基金募集注册的文件； 2、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《交银施罗德可转债债券型证券投资基金托管协议》； 5、关于申请募集注册交银施罗德可转债债券型证券投资基金的法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、报告期内交银施罗德可转债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的 网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件 或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客 户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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