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| 食品ETF(159862) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2634267 | ||||||||
| 基金代码 | 159862 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2022年 1月 21日 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 10月 26日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 食品 ETF 场内简称 食品 ETF（扩位证券简称） 基金主代码 159862 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 10月 26日 报告期末基金份额总额 63,000,623.00份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等 行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能 带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致 无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理的投 资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以追求 尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据市场 情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标 的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受 限度内，尽量缩小跟踪误差。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调 整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 3页 共 13页 应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规 定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 中证细分食品饮料产业主题指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券 型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 10月 26日-2021年 12月 31日） 1.本期已实现收益 3,703,697.73 2.本期利润 5,121,265.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0331 4.期末基金资产净值 64,814,613.49 5.期末基金份额净值 1.0288 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 自基金合同 生效起至今 2.88% 1.24% 3.51% 1.43% -0.63% -0.19% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：本基金合同生效日期为 2021年 10月 26日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应 当符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王帅先 生 本基金的 基金经理 2021年 10月 26日 - 9.5年 硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责 任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工 银瑞信投资管理有限公司，2018年 8月 加入银华基金，历任量化投资部基金经理 助理，现任量化投资部基金经理。自 2019 年 6月 28日至 2021年 2月 25日担任银 华深证 100交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2019年 11月 1日至 2021年 5月 19日兼任银华中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基 金经理，自 2019年 12月 6日至 2021年 2月 25日兼任银华巨潮小盘价值交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2020年 1月 22日起兼任银华中证 5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020年 3月 20日起兼任银 华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020年 5月 28 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 5页 共 13页 日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 12月 10日起兼任银华中 证农业主题交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，自 2021年 1月 5日起兼 任银华中证光伏产业交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2021年 2月 3日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金经理，自 2021年 2月 4日起兼任银 华中证沪港深 500交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021年 2月 9 日起兼任银华中证影视主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年3月3日起兼任银华中证全指证券公司 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021年 3月 10日起兼任银华中证 有色金属交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021年 4月 29日起兼任 银华中证基建交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021年 6月 29日起 兼任银华中证科创创业 50交易型开放式 指数证券投资基金基金经理，自 2021年 10月 26日起兼任银华中证细分食品饮料 产业主题交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021年 12月 7日起兼任 银华中证细分化工产业主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年12月30日起兼任银华中证创新药产业 交易型开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金经理，自 2022年 1月 4日 起兼任银华中证现代物流交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。具有从业资 格。国籍：中国。 李宜璇 女士 本基金的 基金经理 2021年 10月 26日 - 8年 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014年 12月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2018年 3月 7 日至 2020年 12月 31日兼任银华恒生中 国企业指数分级证券投资基金基金经理， 自 2018年 3月 7日至 2021年 1月 13日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2018年 3 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 6页 共 13页 月 7日至 2021年 2月 25日兼任银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华全球核心优选证券投资基金基金 经理，自 2018年 3月 7日起兼任银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券 投资基金基金经理，自 2020年 9月 29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金经理，自 2020年 10月 29日起兼任银华食品饮料量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2021年 1月 1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021年 1月 5日起兼任银华中证 光伏产业交易型开放式指数证券投资基 金基金经理，自 2021年 2月 4日起兼任 银华中证沪港深 500交易型开放式指数 证券投资基金基金经理，自 2021年 2月 9日起兼任银华中证影视主题交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 3月 10日起兼任银华中证有色金 属交易型开放式指数证券投资基金基金 经理，自 2021年 5月 25日起兼任银华中 证港股通消费主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2021年 6月 24 日至 2021年 12月 21日兼任银华中证 800 汽车与零部件交易型开放式指数证券投 资基金基金经理，自 2021年 10月 26日 起兼任银华中证细分食品饮料产业主题 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证细分食品饮料产 业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 7页 共 13页 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制 定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保 证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研 究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管 理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、 综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分 析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不 定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 1次，原因是指数型投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 4季度，人类社会与新冠病毒的斗争依然处于胶着的相持阶段。从海外来看，奥密克 戎的扩散正在突破欧美的防控体系，使各国政府不得不再次限制各种经济活动；国内方面，十一 假期后的区域性病例在冬季有增多的趋势，在一定程度上影响了居民出行与线下消费。随着上游 资源价格的高企与全球供应链的紧张状态，全球尤其是美国的通胀现象正在成为社会经济主要因 素。在此背景下，A股市场在四季度中呈现分化，中小市值类股票获得超额收益。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 8页 共 13页 展望 2022年第 1季度，我们认为疫情与经济活动的相持，仍将是接下来一段时间的主基调。 消费需求的复苏进程、全球刺激政策的退出节奏、上游通胀的向下传导速度将是研究市场的核心 关注因素。在这一背景下，A股市场仍将持续出现机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0288元；本报告期基金份额净值增长率为 2.88%，业绩 比较基准收益率为 3.51%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 62,224,174.11 92.42 其中：股票 62,224,174.11 92.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,980,723.58 5.91 8 其他资产 1,119,233.63 1.66 9 合计 67,324,131.32 100.00 注：股票投资含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 62,213,955.82 95.99 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 9页 共 13页 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 62,213,955.82 95.99 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,504.49 0.01 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 4,713.80 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,218.29 0.02 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 4,800 9,840,000.00 15.18 2 000858 五 粮 液 40,800 9,084,528.00 14.02 3 600887 伊利股份 156,400 6,484,344.00 10.00 4 000568 泸州老窖 22,400 5,686,688.00 8.77 5 600809 山西汾酒 14,949 4,720,595.22 7.28 6 603288 海天味业 38,660 4,063,552.60 6.27 7 002304 洋河股份 18,400 3,031,032.00 4.68 8 000799 酒鬼酒 7,000 1,487,500.00 2.30 9 600132 重庆啤酒 7,400 1,119,768.00 1.73 10 600600 青岛啤酒 10,900 1,079,100.00 1.66 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01 2 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01 注：本基金本报告期末积极投资仅持有上述股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 11页 共 13页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 39,213.01 2 应收证券清算款 1,078,838.02 3 应收股利 - 4 应收利息 1,182.60 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,119,233.63 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 12页 共 13页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 001234 泰慕士 5,504.49 0.01 新股流通受限 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票仅上述存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2021 年 10 月 26 日) 基金份额总额 324,000,623.00 基金合同生效日起至报告期期末基金 总申购份额 19,500,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 280,500,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金 拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 63,000,623.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本基金管理人于 2021年 10月 27日披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华中证细 分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金可投资科创板股票的公告》，本基金基金资产 投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将 基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 2、本基金管理人于 2021年 11月 3日披露了《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式 食品 ETF2021年第 4季度报告 第 13页 共 13页 指数证券投资基金上市交易公告书》及《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券 投资基金开放日常申购、赎回业务的公告》，本基金自 2021年 11月 8日起在深圳证券交易所上市 交易，同时开通日常申购、赎回业务。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证 监会注册的文件 9.1.2《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2022年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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