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| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式(012947) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2632787 | ||||||||
| 基金代码 | 012947 | ||||||||
| 公告日期 | 2022-01-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:百嘉基金管理有限公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2022年 01月 21日 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第2页，共14页 目录 §1 重要提示 ......................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................................. 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................................. 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................... 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................................... 6 4.3 公平交易专项说明 ................................................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ............................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .......................................................................... 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................ 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ...................................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 9 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .............................................................................. 9 5.10 投资组合报告附注 ............................................................................................................................ 10 §6 开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................. 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................. 11 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ............................................................................ 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ......................................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................. 12 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................... 12 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 12 §10 备查文件目录............................................................................................................................................. 13 10.1 备查文件目录 .................................................................................................................................... 13 10.2 存放地点 ............................................................................................................................................ 13 10.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 13 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第3页，共14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金主代码 012947 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2021年08月04日 报告期末基金份额总额 2,564,978,583.34份 投资目标 本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分 析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久 期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争 为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 1、封闭期投资策略：根据宏观经济形势、金融 要素运行情况、中国经济发展情况进行调整， 资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配 置为主，并根据风险的评估和建议适度调整资 产配置比例，使基金在保持总体风险水平相对 稳定的基础上优化投资组合。 2、开放期投资策略：为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第4页，共14页 动性的投资品种。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益 水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 基金管理人 百嘉基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年10月01日 - 2021年12月31日） 1.本期已实现收益 15,757,566.40 2.本期利润 33,260,350.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0130 4.期末基金资产净值 2,602,424,391.21 5.期末基金份额净值 1.0146 注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例 如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.30% 0.04% 0.60% 0.05% 0.70% -0.01% 自基金合同生效起至 今 1.46% 0.03% 0.33% 0.04% 1.13% -0.01% 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第5页，共14页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、本基金基金合同于2021年8月4日生效，自基金合同生效日（含）起或自每 一个开放期结束之日次日（含）起至12个公历月后对应日（如该对应日为非工作日或无 该对应日，则顺延至下一个工作日）的前一日止的期间，为本基金的一个封闭期。本基 金开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日，具体时间由基金管理人在当期封闭期 结束前公告。 2、基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每次 开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限 制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期 内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等。本基金按规定在合同生效后六个月内应达到上述规定的投资组合比例。 3、本基金基金合同生效日2021年8月4日至本报告期末未满一年。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第6页，共14页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 李泉 本基金的基金经理、百嘉 百兴纯债债券型证券投资 基金的基金经理、固收投 资部负责人 2021- 08-04 - 11 硕士研究生，具有基金从 业资格。曾任金鹰基金市 场部渠道经理，深圳前海 聚能投资市场部总经理， 中科沃土基金集中交易部 交易主管 注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已制定公平交易管理、投资权限管理、投资备选库管理和集中交易等 制度，以公平交易贯穿始终、相互独立、公平对待作为公平交易的原则，通过恒生交易 系统中的公平交易模块进行风险控制。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第7页，共14页 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 总体上来看报告期内债券收益率呈下行状态：10月中上旬在降准降息等宽货币预期 落空、PPI超预期等利空因素下收益率急速上行约15BP，随后在央行公开市场投放量增 加流动性呵护下，叠加发改委表示"将促进煤炭价格回归合理区间"使得通胀担忧下降， 债券收益率重回下行趋势，直至12月的降准实施"宽货币"预期的兑现以及中央经济工作 会议对经济下行压力的担忧、降准加息预期加持下，债券收益率再下一城，12月30日绝 大部分期限债券收益率达到年内低点。从全季度来看，10年国开债收益率从9月底的3.2% 下行到12月底的3.08%左右水平，下行约12BP；中期的3年期、5年期收益率下行幅度更 大，3年、5年国开债收益率下行约20BP。 报告期内货币政策呈现稳健偏宽松状态，资金价格平稳，银行间隔夜、7天质押式 回购利率分别围绕着2%、2.2%附近波动，杠杆收益明显。 报告期内，本基金主要围绕着"宽货币"市场环境下收益相对确定的3年期、5年期中 短端债券进行投资，在资产配置上以3年期、5年期利率债和3年期高等级信用债为主， 同时充分利用回购利率稳定杠杆收益明显的杠杆效应提升组合收益，力争使基金资产稳 健增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金份额净 值为1.0146元，累计份额净值1.0146元；本报告期内，基金份额净值增长率为1.30%， 同期业绩比较基准收益率为0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第8页，共14页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,303,336,339.90 98.59 其中：债券 3,303,336,339.90 98.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,002.00 0.06 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 424,814.87 0.01 8 其他资产 44,852,494.81 1.34 9 合计 3,350,613,651.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,303,336,339.90 126.93 其中：政策性金融债 1,806,437,339.90 69.41 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第9页，共14页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,303,336,339.90 126.93 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 210406 21农发06 3,000,000 301,200,000.00 11.57 2 210218 21国开18 2,900,000 291,334,000.00 11.19 3 190409 19农发09 2,800,000 284,312,000.00 10.92 4 210313 21进出13 2,700,000 271,188,000.00 10.42 5 210403 21农发03 2,400,000 245,040,000.00 9.42 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第10页，共14页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国银行股份有限公司在报告编 制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。中信银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会 的处罚。中国民生银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管 理委员会、北京市市场监督管理局的处罚。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制 日前一年内曾收到中国人民银行、国家外汇管理局广东省分局、中国银行保险监督管理 委员会的处罚。中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委 员会的处罚。 本基金投资的前十名证券中，上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制 度的规定。除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期未投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同 规定的备选股票库情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,852,494.81 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 44,852,494.81 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无股票投资。 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第11页，共14页 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,564,978,583.34 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 2,564,978,583.34 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,097.23 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,097.23 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.39 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,09 7.23 0.39% 10,000,09 7.23 0.39% 3年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第12页，共14页 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,09 7.23 0.39% 10,000,09 7.23 0.39% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 2021-10-01~202 1-12-31 1,699,998,000.0 0 - - 1,699,998,000. 00 66.2 8% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当 投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况 下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者 大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响 投资者赎回业务办理；本基金基金合同生效满三年后继续存续时，若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；持有基 金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、资产支持证券投资风险 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下特有风险：信用风险、 利率风险、 流动性风险、提前偿付风险、操作风险、法律风险。 2、投资国债期货的风险 本基金将国债期货纳入到投资范围当中，可能带来以下特有风险：流动性风险、基 差风险、合约展期风险、国债期货保证金不足风险、杠杆风险。 3、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险 （1）基金合同生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基 金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止且不得通过召开基金份额持有人大会延续。 投资者面临基金合同直接终止的风险。 （2）基金合同生效三年后继续存续的，连续60个工作日出现基金份额持有人数量 不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当10个工作日内向中 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第13页，共14页 国证监会说明原因并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 投资者 面临转换基金运作方式、与其他基金合并或终止基金合同的风险。 4、定期开放运作的风险 本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在封闭期 内将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。投资者在封闭运作期内存在无法赎回基金 份额的风险，本基金每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样，投资者应 关注相关公告并及时行使权利，否则会面临无法申购/赎回基金份额的风险。 5、特定机构投资者大额赎回导致的风险 （1）特定机构投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险 如果特定机构投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。当特定机构 投资者巨额赎回时，由于基金份额净值舍去产生的收益或损失由基金财产承担，导致基 金份额净值发生大幅波动。 （2）特定机构投资者大额赎回导致的流动性风险如果特定机构投资者大额赎回， 为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不 利影响。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的 文件 2、《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的法律意见书》 10.2 存放地点 广州市天河区花城大道769号广州嘉昱中心10楼 10.3 查阅方式 投资人可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2021年第 4季度报告 第14页，共14页 百嘉基金管理有限公司 2022年01月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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