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长信利众分级债券A(163006)  基金公开信息
流水号 261855
基金代码 163006
公告日期 2014-03-29
编号 1
标题 长信利众分级债券型证券投资基金2013年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期：2014年3月29日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年2月4日(基金成立日)起至2013年12月31日止。


§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 长信利众分级债券
基金主代码 163005
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2013年2月4日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 706,756,515.68份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013年4月26日
下属分级基金的基金简称 长信利众分级债A 长信利众分级债B
下属分级基金的交易代码 163006 150102
报告期末下属分级基金的份额总额 498,061,300.45份 208,695,215.23份

2.2 基金产品说明
投资目标 本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金资产稳定增值的前提下，力争为各级投资者谋求与其风险公正匹配的投资回报。
投资策略 本基金根据对宏观经济、宏观调控政策走向以及各类资产市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、比较，首先采用类属配置策略进行大类资产的配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略。
业绩比较基准 中债综合（全价）指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于较低风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属两级基金的风险收益特征 长信利众分级债A
低风险、收益稳定 长信利众分级债B
较高风险、较高收益

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 周永刚 廖原
联系电话 021-61009999 021-61618888
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn Liaoy03@spdb.com.cn
客户服务电话 4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金年度报告备置地点 上海银城中路68号时代金融中心9楼、上海市中山东一路12号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年2月4日-2013年12月31日
本期已实现收益 16,935,793.38
本期利润 -9,762,958.99
加权平均基金份额本期利润 -0.0139
本期基金份额净值增长率 -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0138
期末基金资产净值 685,945,691.01
期末基金份额净值 0.9706
注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月4日，截至本报告期末，本基金运作未满一年；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 -2.46% 0.11% -2.68% 0.10% 0.22% 0.01%
过去六个月 -1.67% 0.10% -4.54% 0.09% 2.87% 0.01%
自基金合同生效日起至今（2013年2月4日至2013年12月31日） -1.40% 0.11% -4.19% 0.09% 2.79% 0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同生效日为2013年2月4日，图示日期为2013年2月4日至2013年12月31日，截至本报告期末，本基金运作未满一年；
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定，截止至报告期末距建仓期结束不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同生效日为2013年2月4日，2013年净值增长率按当年实际存续期计算。

3.3 其他指标
金额单位：人民币元
其他指标 报告期（2013年2月4日-2013年12月31日）
长信利众分级债A与长信利众分级债B基金份额配比 2.38654873：1
期末长信利众分级债A份额参考净值 1.0190
期末长信利众分级债A份额累计参考净值 1.0417
期末长信利众分级债B份额参考净值 0.8549
期末长信利众分级债B份额累计参考净值 0.8549
长信利众分级债A约定年收益率（单利） 4.60%
注：根据《基金合同》的规定，在基金合同生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定利众A的首次年收益率；在利众A的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定利众A的年收益率，且约定收益率为单利。截至本报告期期末，长信利众分级债A年收益率为4.60%。根据本合同成立后利众的第一个开放日，即2013年8月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.0%的1.2倍+1.0%（小数点后2位）进行计算。

3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同生效日为2013年2月4日，本基金基金合同生效日起至本报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占16.67%。
截至2013年12月31日，本基金管理人管理16只开放式基金，即长信利息收益货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数（LOF）、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信美国标准普尔100等权重指数（QDII）、长信利鑫分级债、长信内需成长股票、长信可转债债券、长信利众分级债和长信纯债一年定开债券。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
刘波 本基金、长信可转债债券型证券投资基金及长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理 2013年2月4日 － 6年 经济学硕士，上海财经大学经济学研究生毕业。曾任太平养老保险股份有限公司固定收益投资经理。2011年2月加入长信基金管理有限责任公司，担任固定收益基金经理助理，从事投资研究工作，现任本基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年发达经济体经济运行良好，美国经济持续复苏，带动QE规模缩减力度加大；欧元区逐渐走出主权债务危机困境，国债收益率明显下行；日本通过推行量化宽松货币政策缓解通缩压力，经济状况有所改善。相对而言，新兴经济体经济波动幅度较大，货币政策差异化明显，同时，还面临因美国QE政策缩减而导致的汇率波动幅度加大问题，使得经济复苏的环境变得复杂。国内经济处于结构转型阶段，管理层对经济刺激的力度减弱，对风险的测试力度加强，经济增速有所回落。全年货币政策依然稳健，但对流动性的控制力度明显加强。就市场而言，2013年1月至5月份资金面相对宽裕，市场呈现出较高的做多热情，债券收益率震荡下行；进入6月份，随着监管力度的加大，资金状况明显趋紧，"钱荒"效应导致机构降杠杆力度加大，推动债券收益率显著上行，债券市场出现长达半年的深度调整。
报告期内，本基金采用了缓慢建仓的策略，逐渐增加债券投资比例至合规，并在2013年4季度适度提高了信用债投资比例，加强了中高评级信用品种的配置，组合整体信用水平得到提升，但债券市场的深度调整依然给组合收益带来负面影响。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.9706元，本基金之长信利众分级债A份额参考净值为1.0190元，本基金之长信利众分级债B份额参考净值0.8549元。本报告期内本基金净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准收益率为-4.19%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，发达经济体经济复苏势头仍将延续，美国QE收缩的力度可能进一步加大，从而对国际资本流动产生一定扰动。国内政策制定立足于改革，总量刺激的可能性减弱，未来经济增速会相对平稳，通胀相对温和，货币政策继续保持稳健来防范和化解金融风险，市场资金面可能处于紧平衡状态，外汇占款波动可能对资金面造成新的扰动。债券市场经历了近半年的持续调整，目前利率品种及中高评级信用品种已具备一定投资价值，中低评级信用品种利差保护较弱，信用风险需要重点关注。下一阶段我们将继续保持审慎严谨的态度，进一步优化投资组合，适时增加中长期高等级债券资产的配置，争取为投资人提供安全、稳定的投资收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，长信基金管理有限责任公司（以下简称"公司"）制订了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小组，小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方法，可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内，未签订与估值相关的定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起3年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对长信利众分级债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对长信利众分级债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由长信基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 审计报告

本报告期本基金2013年度财务报告经毕马威华振事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第1400174号），投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。




































§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 72,244,028.24
结算备付金 14,735,068.13
存出保证金 57,286.50
交易性金融资产 956,777,376.59
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 956,777,376.59
资产支持证券投资 －
贵金属投资 －
衍生金融资产 －
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 4,967,704.83
应收利息 27,923,050.09
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 1,076,704,514.38
负债和所有者权益 本期末
2013年12月31日
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 325,799,224.50
应付证券清算款 62,810,365.20
应付赎回款 －
应付管理人报酬 410,349.40
应付托管费 117,242.65
应付销售服务费 205,174.70
应付交易费用 19,897.67
应交税费 1,060,749.04
应付利息 25,820.21
应付利润 －
递延所得税负债 －
其他负债 310,000.00
负债合计 390,758,823.37
所有者权益：
实收基金 695,708,650.01
未分配利润 -9,762,959.00
所有者权益合计 685,945,691.01
负债和所有者权益总计 1,076,704,514.38
注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9706元，基金份额总额706,756,515.680份，其中长信利众分级债A基金份额参考净值1.0190元，份额总额为498,061,300.45份，长信利众分级债B基金份额参考净值为0.8549元，份额总额为208,695,215.23份。
2、本基金本报告期为2013年2月4日至2013年12月31日，本基金基金合同于2013年2月4日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

7.2 利润表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年2月4日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
一、收入 12,001,403.91
1.利息收入 39,130,998.24
其中：存款利息收入 1,996,546.42
债券利息收入 35,231,959.26
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 1,902,492.56
其他利息收入 －
2.投资收益(损失以"-"填列) -789,546.08
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 -789,546.08
资产支持证券投资收益 －
贵金属投资收益 －
衍生工具收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -26,698,752.37
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） －
5.其他收入（损失以"-"号填列） 358,704.12
减：二、费用 21,764,362.90
1．管理人报酬 4,420,035.42
2．托管费 1,262,867.10
3．销售服务费 2,210,017.74
4．交易费用 18,097.99
5．利息支出 13,421,045.21
其中：卖出回购金融资产支出 13,421,045.21
6．其他费用 432,299.44
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -9,762,958.99
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以"-"号填列） -9,762,958.99
注：本基金本报告期为2013年2月4日至2013年12月31日，本基金基金合同于2013年2月4日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信利众分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年2月4日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 695,708,650.10 － 695,708,650.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -9,762,958.99 -9,762,958.99
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -0.09 -0.01 -0.10
其中：1.基金申购款 233,827,152.77 5,308,818.56 239,135,971.33
2.基金赎回款 -233,827,152.86 -5,308,818.57 -239,135,971.43
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） － － －
五、期末所有者权益（基金净值） 695,708,650.01 -9,762,959.00 685,945,691.01
注：本基金本报告期为2013年2月4日至2013年12月31日，本基金基金合同于2013年2月4日起正式生效，为报告期内合同生效的基金，本报告期的财务报表和报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
田丹
---------
基金管理公司负责人 蒋学杰
---------
主管会计工作负责人 孙红辉
---------
会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利众分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长信利众分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]1708号)批准，由长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年2月4日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照不超过7:3的份额配比，分为预期收益和预期风险不同的两级基金份额，即为利众A和利众B。本基金基金合同生效之日起3年内，利众A和利众B的基金资产合并运作。利众A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；利众B封闭运作并上市交易。本基金基金合同生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金(LOF)。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
长信利众分级债券A级自2013年1月28日至2013年1月29日募集，长信利众分级债B级自2013年1月21日至2013年1月25日募集，募集资金总额人民币695,582,194.18元，利息转份额人民币126,455.92元，募集规模为695,708,650.10份。上述募集资金已由上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了沪众会字(2013)第1316号验资报告。
经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上字[2013]第137号文审核同意，利众B40,532,618.00份基金份额于2013年4月26日在深交所挂牌上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》和《长信利众分级债券型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。本基金投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
-应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
-持有至到期投资
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。
-可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
-其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提。
根据《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。
根据《长信利众分级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.35%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1、本基金基金合同生效之日起3年内的收益分配原则
本基金基金合同生效之日起3年内，不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
（3）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4）分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5）基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
（6）基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部，是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（以下简称"《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》"），若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期未发生重大会计差错。

7.4.6 税项
（1）主要税项说明
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（2）应交税费
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
应交债券利息收入所得税 1,060,749.04
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。

7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称长江证券) 基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司 基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司 基金管理人的股东
上海长江财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
成交金额 占当期债券成交总额的比例
长江证券 851,108,938.90 86.28%
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
长江证券 26,093,000,000.00 82.30%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 4,420,035.42
其中：支付销售机构的客户维护费 1,922,937.16
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,262,867.10
注：支付基金托管人上海浦东发展银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利众分级债A 长信利众分级债B 合计
上海浦东发展银行股份有限公司 373,024.49 40,769.42 413,793.91
长信基金管理有限责任公司 4,718.78 336,769.73 341,488.51
长江证券股份有限公司 1,341.02 86,312.31 87,653.33
合计 379084.29 463851.46 842935.75
注：销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，按月支付。
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
长信利众分级债B 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年2月4日至2012年12月31日
基金合同生效日（2013年2月4日）持有的基金份额 20,000,900.00 -
报告期初持有的基金份额 － －
报告期间申购/买入总份额 － －
报告期间因拆分变动份额 － －
减：报告期间赎回/卖出总份额 － －
报告期末持有的基金份额 20,000,900.00 －
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 9.58% －
注：1、本基金基金合同于2013年2月4日起正式生效，本基金本报告期为2013年2月4日至2013年12月31日，无同期对比数据。
2、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末除基金管理人外无其他关联方投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2013年2月4日（基金合同生效日）至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份有限公司 72,244,028.24 538,347.78
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2013年12月31日的相关余额为人民币14,735,068.13元。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期未在承销期内购入由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。

7.4.9 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额125,799,411.30元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
130238 13国开38 2014-1-6 95.00 500,000 47,500,000.00
130245 13国开45 2014-1-6 96.46 140,000 13,504,400.00
130236 13国开36 2014-1-3 99.31 500,000 49,655,000.00
130245 13国开45 2014-1-3 96.46 160,000 15,433,600.00
合计 1,300,000 126,093,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31日止，基金证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额199,998,813.20元，于2014年1月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
















§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 956,777,376.59 88.86
其中：债券 956,777,376.59 88.86
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 86,979,096.37 8.08
7 其他各项资产 32,948,041.42 3.06
8 合计 1,076,704,514.38 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未投资股票。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 126,093,000.00 18.38
其中：政策性金融债 126,093,000.00 18.38
4 企业债券 618,833,042.79 90.22
5 企业短期融资券 209,224,000.00 30.50
6 中期票据 － －
7 可转债 2,627,333.80 0.38
8 其他 － －
9 合计 956,777,376.59 139.48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 041369017 13中材科技CP001 500,000 49,735,000.00 7.25
2 130236 13国开36 500,000 49,655,000.00 7.24
3 130238 13国开38 500,000 47,500,000.00 6.92
4 1380198 13镜湖建投债 500,000 47,345,000.00 6.90
5 1180033 11粤云浮债 400,000 40,392,000.00 5.89

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金本报告期未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 57,286.50
2 应收证券清算款 4,967,704.83
3 应收股利 －
4 应收利息 27,923,050.09
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 32,948,041.42
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别 持有人户数
(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
长信利众分级债A 5,830 85,430.75 1,023,606.19 0.21% 497,037,694.26 99.79%
长信利众分级债B 382 546,322.55 177,731,319.15 85.16% 30,963,896.08 14.84%
合计 6,212 113,772.78 178,754,925.34 25.29% 528,001,590.34 74.71%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深 18,634,951.00 27.08%
2 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 6,402,526.00 9.31%
3 东北证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 5,800,000.00 8.43%
4 中国民族证券有限责任公司 4,408,800.00 6.41%
5 安信证券－农行－安信理财1号债券型集合资产管理计划 4,001,900.00 5.82%
6 东证资管－招行－东方红－新睿5号集合资产管理计划 3,000,000.00 4.36%
7 武汉康普常青软件技术股份有限公司 2,970,230.00 4.32%
8 东证资管－工行－东方红－新睿2号二期集合资产管理计划 2,000,000.00 2.91%
9 中国第一汽车集团公司企业年金计划－中国工商银行 1,780,801.00 2.59%
10 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY001 1,522,536.00 2.21%
注：长信利众分级债B在深圳证券交易所上市交易，长信利众分级债A未上市交易。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 长信利众分级债A 271,477.21 0.05%
长信利众分级债B － 0.00%
合计 271,477.21 0.04%
注：1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。
2、期末本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份。


§10 开放式基金份额变动

单位：份
长信利众分级债A 长信利众分级债B
基金合同生效日(2013年2月4日)基金份额总额 487,013,434.87 208,695,215.23
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 239,135,971.33 －
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 239,135,971.43 －
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 11,047,865.68 －
本报告期期末基金份额总额 498,061,300.45 208,695,215.23
注：1、本基金基金合同于2013年2月4日起正式生效，本报告期为2013年2月4日至2013年12月31日。
2、本基金基金合同生效之日起3年内，长信利众分级债A在基金合同生效后每满6个月开放一次，2013年8月2日第一次开放申购与赎回；长信利众分级债B封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动：
本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
2013年5月基金托管人设立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管部、养老金部的职责。原资产托管部总经理李桦同志任资产托管与养老金业务部负责人。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金未改聘会计师事务所，报告期应支付给毕马威华振会计师事务所审计的报酬为人民币60,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期本基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元
数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 1 － － 135,377,222.13 13.72% 5,613,485,000.00 17.70% － －
长江证券 1 － － 851,108,938.90 86.28% 26,093,000,000.00 82.30% － －
东方证券 2 － － － － － － － －
华泰联合 1 － － － － － － － －
东吴证券 1 － － － － － － － －
中信建投 1 － － － － － － － －
平安证券 1 － － － － － － － －
国盛证券 1 － － － － － － － －
中金公司 1 － － － － － － － －
中投证券 1 － － － － － － － －
宏源证券 1 － － － － － － － －
银河证券 1 － － － － － － － －
招商证券 2 － － － － － － － －
西藏证券 1 － － － － － － － －
东兴证券 2 － － － － － － － －
日信证券 1 － － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － － －
申银万国 1 － － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － － －
国信证券 1 － － － － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － －
光大证券 1 － － － － － － － －
国金证券 1 － － － － － － － －
华宝证券 1 － － － － － － － －
东北证券 1 － － － － － － － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金共用长信金利趋势股票型证券投资基金全部交易单元。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。






长信基金管理有限责任公司
二〇一四年三月二十九日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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