最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 宏利效率优选混合(LOF)(162207) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 26179 | ||||||||
| 基金代码 | 162207 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF）2007 年半年度报告 基金管理人：泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2007 年8 月29 日 21 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年8 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2007 年1 月1 日起至2007 年6 月30 日止，本报告财务资料未经 审计。 31 目 录 重要提示 一、基金简介 二、主要财务指标和基金净值表现 三、管理人报告 四、托管人报告 五、财务会计报告 六、投资组合报告 七、基金份额持有人情况 八、开放式基金份额变动情况 九、重大事件揭示 十、备查文件 41 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金名称：泰达荷银效率优选混合型证券投资基金（LOF） 基金简称：荷银效率 交易代码：162207 基金运作方式：上市契约型开放式基金(LOF) 基金合同生效日：2006 年5 月12 日 报告期末基金份额总额：956,295,269.72 份 上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2006 年7 月21 日 基金投资目标：充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券， 力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 基金投资策略：本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资手段 和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置 比例基本保持在基准比例上下10％的范围内波动。 本基金在股票投资策略上，强调在期待经济增长模式转型的大背景之下，选 择具有较高或者稳定上升的资产收益率的上市公司，即关注上市公司经营的投资 效率，注重公司在经营中对资产的使用效率以及对股东价值的创造。 基金业绩比较基准：60％×新华富时A600 指数收益率＋35％×新华雷曼中 国国债指数收益率＋5％×同业存款利率。 本基金属于混合型基金，因此根据本基金的投资范围采用新华富时A600 指 数、新华雷曼中国国债指数以及同业存款利率加权作为本基金的业绩比较基准。 风险收益特征：本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的 混合型证券投资基金。 （二）基金管理人 名称：泰达荷银基金管理有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 办公地址：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层 邮政编码: 100034 51 国际互联网址：http:// www.aateda.com 法定代表人：章嘉玉 信息披露负责人：方子木 联系电话：010-66577728 传真：010－66577666 电子邮箱：irm@aateda.com （三）基金托管人 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码： 100032 法定代表人：郭树清 信息披露负责人：尹 东 联系电话： 010-67595104 传真： 010-66275853 电子邮箱： yindong.zh@ccb.cn （四）信息披露 信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.aateda.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 （五）其他有关资料 基金注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：北京西城区金融大街27 号投资广场22、23 层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标(除特别注明外，金额单位为人民币元) 荷银效率 基金本期净收益 1,531,519,889.40 61 基金份额本期净收益 0.9039 期末可供分配基金收益 911,736,449.85 期末可供分配基金份额收益 0.9534 期末基金资产净值 1,868,031,719.57 期末基金份额净值 1.9534 基金加权平均净值收益率 56.08% 本期基金份额净值增长率 41.82% 基金份额累计净值增长率 95.34% 注：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （二）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 荷银效率 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去1 个月 1.14% 1.99% -4.09% 1.90% 5.23% 0.09% 过去3 个月 26.43% 1.71% 18.11% 1.60% 8.32% 0.11% 过去6 个月 41.82% 1.81% 45.33% 1.56% -3.51% 0.25% 过去1 年 91.36% 1.44% 80.94% 1.24% 10.42% 0.20% 合同生效以来 95.34% 1.39% 94.16% 1.24% 1.18% 0.15% 注：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比 较基准的变动进行比较 -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 05-12-06 06-12-06 07-12-06 08-12-06 09-12-06 10-12-06 11-12-06 12-12-06 01-12-07 02-12-07 03-12-07 04-12-07 05-12-07 06-12-07 荷银效率业绩比较基准 71 注：本基金大类资产的投资比例范围是：股票50％－70％，债券25％－45％，现金保持在 5％以上，本基金在投资运作中按照相关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。 三、管理人报告 （一）基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37 号文批准 成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%； 荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8 亿元人民币。 报告期末公司旗下管理8 只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类 行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价 值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银 风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合 型证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金。 （二）基金经理的基本情况 梁辉先生，清华大学管理信息系统专业本科毕业、清华大学管理科学与工 程专业硕士。2002 年3 月起，任职于泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司 研究部行业研究员、基金经理助理、现担任研究部总监。自2006 年8 月起至今 担任本基金基金经理。自2005 年4 月起至今，梁辉先生同时还担任泰达荷银价 值优化型成长类行业证券投资基金（合丰成长基金）基金经理。5 年基金从业经 验，具有证券从业资格、基金从业资格。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本 基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及简要展望 截止报告期末，本基金份额净值为1.9534 元，本报告期份额净值增长率为 41.82%，同期业绩比较基准增长率为45.33%。 2007 年上半年市场延续了2006 年的走势，并呈现出加速上升的态势。根据 对日本、台湾等市场的历史分析，我们认为一个牛市的基本要素是具备的：持续 向好的宏观经济增长、本币升值、宽松的货币供应等。同时，持续上涨的指数也 驱动更多的投资者进入股市。 但是，2007 年市场的特征又有两点与2006 年不同：一是流动性成为市场上 81 涨的主要动力；二是市场换手率高且波动性加大。这里的主要原因是投资主体已 经从机构投资者转向了散户，所以市场的投机氛围浓重。 从结构特征来看，行业特征并不明显，个股特征比较突出，低价股、重组股 在上半年的表现远远好于绩优蓝筹股。这对于以价值投资作为主要理念的公募基 金来说确实是一大考验。 本基金作为一个平衡型基金，一方面在行业配置上保持适度的均衡，另一方 面，在个股选择上也遵循如下的原则：一、企业未来三年成长性较高；二、企业 的盈利稳定性较强。我们认为在一个市场整体估值水平较高的情况下，只有较高 的而且确定的成长性才是最好的投资标的。 展望2007 年下半年，我们认为市场将会震荡上升，主要原因是宏观经济向 好，但是有调控的风险，同时市场估值并不便宜。首先，宏观经济增速加快，投 资、消费、净出口都出现较快增长。其次，房地产、能源、资源价格上涨势头出 现，经济存在过热苗条。在这种状况下，我们认为最大的变数在于调控政策。从 目前的情况看，我们认为下半年的政策将是趋紧的。从估值来看，目前估值水平 很高。而企业盈利增长速度在降低，这意味着未来虽然盈利还会增长，但是估值 很可能是下降的。 我们对市场持谨慎乐观态度，看好的行业在上游和房地产，因为在经济形势 一片大好的情况下，上游的资源、能源类企业是最为稀缺的，因而其业绩超过预 期的可能性才会最大。同时，科技板块的机会也在加大，主要原因是，一，科技 企业的盈利处于加速周期中。二，科技企业的估值在6 月的调整中出现了较大的 下降，目前已经具有较大的吸引力。三，3G、消费电子等都将成为这个行业的发 展契机。我们会在适度均衡的配置基础上，加大对上游和科技股的配置。 四、基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基 金合同》和《泰达荷银效率优选混合型证券投资基金托管协议》，托管泰达荷银 效率优选混合型证券投资基金（以下简称荷银效率基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在荷银效率基金的托管过程中，严格 遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保 91 管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽 的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托 管人对基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司在荷银效率基金投资运作方面 进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开 支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为。 由荷银效率基金管理人－泰达荷银基金管理有限公司编制，并经本托管人复 核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007 年6 月30 日 2006 年12 月31 日 资产 银行存款 1 205,473,540.78 544,777,092.43 清算备付金 3,791,178.66 1,808,256.22 交易保证金 937,604.08 1,158,978.19 应收证券清算款 76,193,703.19 82,532,209.91 应收股利 161,988.48 0.00 应收利息 2 5,988,269.20 10,140,146.83 应收申购款 323,527.21 417,414.27 其它应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,302,797,178.46 2,770,543,894.09 其中：股票投资成本 792,808,928.86 1,676,956,887.86 债券投资市值 516,866,860.28 1,055,590,561.96 其中：债券投资成本 504,146,933.75 1,051,014,925.56 101 权证投资 0.00 0.00 其中：权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 资产总计 2,112,533,850.34 4,466,968,553.90 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 6,862,710.52 0.00 应付赎回款 2,771,665.95 41,993,923.39 应付赎回费 5,605.72 158,268.73 应付管理人报酬 2,389,974.30 5,082,162.05 应付托管费 398,329.08 847,027.01 应付佣金 3 2,223,866.97 1,517,925.30 应付利息 4 91,989.98 287,556.88 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 5 2,565,847.20 1,881,367.20 卖出回购证券 226,900,000.00 449,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 6 292,141.05 227,191.88 其它负债 0.00 0.00 负债合计 244,502,130.77 500,995,422.44 持有人权益 0.00 0.00 实收基金 7 956,295,269.72 2,879,214,333.28 未实现利得 8 -86,739,240.47 898,580,133.76 未分配基金净收益 998,475,690.32 188,178,664.42 持有人权益合计 1,868,031,719.57 3,965,973,131.46 负债及持有人权益总计 2,112,533,850.34 4,466,968,553.90 期末单位净值 1.9534 1.3774 （二）经营业绩表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 111 附注 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年5 月12 日(基金 合同生效日)至2006 年 6 月30 日 收入 1,556,654,412.51 -4,633,256.66 股票差价收入 9 1,546,320,549.37 -23,643,271.65 债券差价收入 10 -8,849,322.51 5,577.43 权证差价收入 0.00 1,288,444.43 债券利息收入 10,631,196.00 456,340.93 存款利息收入 571,238.00 2,839,942.08 股利收入 4,379,418.15 14,418,060.27 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 11 3,601,333.50 1,649.85 费用 25,134,523.11 10,587,424.51 基金管理人报酬 20,543,860.98 9,026,119.47 基金托管费 3,423,976.93 1,504,353.24 卖出回购证券支出 958,885.13 0.00 利息支出 其他费用 12 207,800.07 56,951.80 其中：上市年费 29,752.78 0.00 信息披露费 90,648.42 25,041.00 审计费用 54,547.97 21,367.50 基金净收益 1,531,519,889.40 -15,220,681.17 加：未实现收益 -575,454,466.50 119,160,916.80 基金经营业绩 956,065,422.90 103,940,235.63 （三）收益分配表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 2006 年5 月12 日(基金合同生 效日)至2006 年6 月30 日 本期基金净收益 1,531,519,889.40 -15,220,681.17 加：期初基金净收益 188,178,664.42 0.00 加：本期损益平准金 -721,222,863.50 -1,001,861.39 可供分配基金净收益 998,475,690.32 -16,222,542.56 减：本期已分配基金净收益 0.00 0.00 期末基金净收益 998,475,690.32 -16,222,542.56 （四）净值变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年1 月1 日 至2007 年6 月30 日 2006 年5 月12 日(基金合同生 效日)至2006 年6 月30 日 期初基金净值 3,965,973,131.46 4,331,970,453.84 本期经营活动 基金净收益 1,531,519,889.40 -15,220,681.17 121 未实现利得 -575,454,466.50 119,160,916.80 经营活动产生的 净值变动数 956,065,422.90 103,940,235.63 本期基金单位交 易 基金申购款 81,318,390.43 355,036,849.64 其中：红利再投资 基金赎回款 3,135,325,225.22 0.00 基金单位交易产 生的净值变动数 -3,054,006,834.79 355,036,849.64 本期向持有人分 配收益 0.00 0.00 向基金持有人分 配收益产生的净 值变动数 0.00 0.00 期末基金净值 1,868,031,719.57 4,790,947,539.11 （五）会计报表附注 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期 内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲 减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 （b）本报告期间无通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 (c)基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝ 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 131 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬基金托管人报酬 2006 年5 月12 日(基金合同生效日) 至2006 年6 月30 日 9,026,119.47 1,504,353.24 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 20,543,860.98 3,423,976.93 (d)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国建设银行股份有限公司通过银行间同业市场 进行的回购交易如下：(除特别注明外，金额单位为人民币元) 2007 年1 月1 日至2007 年6 月30 日 2006 年5 月12 日(基金合同生 效日)至2006 年6 月30 日 卖出回购证券协议金额 1,007,900,000.00 - 卖出回购证券利息支出 512,669.72 - 本基金在本会计期间和上年度可比会计期间与基金托管人中国建设银行股份有限公 司无通过银行间同业市场进行的债券交易。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率 计息。基金托管人于2007 年6 月30 日保管的银行存款余额为205,473,540.78 元(2006 年6 月30 日为1,508,310,749.25 元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收 入为533,189.97 元(2006 年同期为2,801,010.47 元)。 （f）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2006 年上半年度、2007 年上半年度 均未持有本基金。 4、基金会计报表重要项目说明 (单位：元) （1）银行存款（单位：元） 2007 年6 月30 日 活期存款 205,473,540.78 定期存款投资 0.00 合 计 205,473,540.78 (2)应收利息（单位：元） 141 2007 年6 月30 日 应收债券利息 5,680,157.72 应收银行存款利息 37,154.06 应收清算备付金利息 1,706.10 应收深圳资产证券化利息 269,247.12 应收申购款利息 4.20 合计 5,988,269.20 (3)应付佣金（单位：元） 2007 年6 月30 日 中银国际 154,916.84 渤海证券 638,641.42 长江证券 168,226.43 广发华福证券 542,434.68 光大证券 256,129.00 国信证券 290,453.00 高华证券 136,910.29 广发证券 36,155.31 合计 2,223,866.97 (4)应付利息（单位：元） 2007 年6 月30 日 应付交易所卖出回购证券利息 78,083.14 应付银行间同业市场卖出回购证券利息 13,906.84 合计 91,989.98 （5）其他应付款（单位：元） 2007 年6 月30 日 可转债税金 381,367.20 企业债税金 434,480.00 其他 1,750,000.00 其中：应付券商席位保证金1,750,000.00 合计 2,565,847.20 (6)预提费用（单位：元） 2007 年6 月30 日 预提审计费 54,547.97 151 信息披露费 207,840.30 上市年费 29,752.78 合计 292,141.05 (7)实收基金（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 期初数 2,879,214,333.28 本期申购数 52,147,697.55 本期赎回数 1,975,066,761.11 期末数 956,295,269.72 （8）未实现利得（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 期初余额 898,580,133.76 本期投资估值增值 -575,454,466.50 其中：股票估值增值 -583,598,756.63 债券估值增值 8,144,290.13 申购未实现利得平准金 12,948,109.62 赎回未实现利得平准金 -422,813,017.35 合计 -86,739,240.47 （9）股票差价收入（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 股票成交总额 3,550,148,449.36 股票成本总额 2,000,850,422.85 应付佣金 2,977,477.14 股票差价收入 1,546,320,549.37 本基金于本会计期间没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 （10）a. 债券差价收入（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 债券成交总额 1,033,066,424.96 161 债券成本总额 1,029,094,604.96 应收利息总额 11,980,950.44 债券差价收入 -8,009,130.44 b. 资产支持证券差价收入（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 资产支持证券成交总额 69,478,428.60 资产支持证券成本总额 69,022,068.34 应收利息总额 1,296,552.33 资产支持证券差价收入 -840,192.07 （11）其他收入（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 赎回费收入 3,601,333.50 新股申购手续费返还 0.00 配股申购手续费返还 0.00 国债分销手续费返还 0.00 合计 3,601,333.50 （12）其它费用（单位：元） 2007 年1 月1 日至 2007 年6 月30 日 审计师费 54,547.97 交易费用 2,036.36 信息披露费 90,648.42 上市年费 29,752.78 回购交易费用 4,218.00 债券交易费用 8,047.50 银行手续费 9,549.04 帐户服务费 9,000.00 合计 207,800.07 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 a.本基金截至2006 年6 月29 日止持有停牌股票详情如下： 171 股票代码 股票名称 数量 股票成本 股票市值 停牌日期流通日期 停牌原因 估值方法 000338 潍柴动力 450,000 27,309,407.83 35,325,000.00 2007.6.29 2007.7.2 召开股 东大会 停牌前一交易 日的收盘价 600511 国药股份 439,923 12,914,225.97 17,104,206.24 2007.6.29 2007.7.2 召开股 东大会 停牌前一交易 日的收盘价 600859 王府井 1,029,893 32,639,809.62 50,619,240.95 2007.6.29 2007.7.2 召开股 东大会 停牌前一交易 日的收盘价 b. 本基金截至2007 年6 月30 日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购 证券款余额126,900,000.00 元，系以如下债券作为抵押：(除特别注明外，金额单位为人民 币元) 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价数量（股） 期末估值总额 060010 06 国债10 2007-7-6 99.95 500,000.00 49,975,000.00 070301 07 进出01 2007-7-6 97.98 300,000.00 29,394,000.00 070307 07 进出07 2007-7-6 97.56 500,000.00 48,780,000.00 6.其它重要事项 经国务院批准，财政部决定从2007 年5 月30 日起，调整证券(股票)交易印花税税率，由1‰ 调整为3‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A 股、B 股股权转让书据，由立据双方当事 人分别按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资产比例 股票 1,302,797,178.46 61.67% 债券 504,870,860.95 23.90% 权证 0.00 0.00% 资产支持证券 11,995,999.33 0.57% 银行存款和清算备付金 209,264,719.44 9.91% 其它资产 83,605,092.16 3.96% 合计 2,112,533,850.34 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业分类 市值 占基金净值比例 A 农、林、牧、渔业 43,546,516.00 2.33% B 采掘业 79,916,810.01 4.28% C 制造业 564,150,467.54 30.20% C0 食品、饮料 94,446,000.00 5.06% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 175,012,841.26 9.37% 181 C5 电子 10,636,000.00 0.57% C6 金属、非金属 84,924,702.25 4.55% C7 机械、设备、仪表 199,130,924.03 10.66% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,120,000.00 0.81% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 88,563,114.04 4.74% G 信息技术业 28,016,000.00 1.50% H 批发和零售贸易 107,779,427.19 5.77% I 金融、保险业 197,163,500.00 10.55% J 房地产业 94,374,121.04 5.05% K 社会服务业 31,840,000.00 1.70% L 传播与文化产业 52,327,222.64 2.80% M 综合类 0.00 0.00% 合计 1,302,797,178.46 69.74% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细（单位： 元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金净值 600143 金发科技 2,530,271.00 97,516,644.34 5.22% 600030 中信证券 1,750,000.00 92,697,500.00 4.96% 600036 招商银行 2,700,000.00 66,366,000.00 3.55% 600519 贵州茅台 500,000.00 59,840,000.00 3.20% 600582 天地科技 908,120.00 54,169,358.00 2.90% 600037 歌华有线 1,998,748.00 52,327,222.64 2.80% 600859 王府井 1,029,893.00 50,619,240.95 2.71% 601006 大秦铁路 3,299,886.00 49,960,274.04 2.67% 600150 沪东重机 330,095.00 45,632,332.80 2.44% 000983 西山煤电 1,599,887.00 45,164,810.01 2.42% 000829 天音控股 1,299,896.00 43,546,516.00 2.33% 600585 海螺水泥 699,936.00 41,268,226.56 2.21% 000402 金 融 街 1,403,500.00 40,701,500.00 2.18% 600675 中华企业 1,695,624.00 38,507,621.04 2.06% 600717 天津港 1,480,000.00 37,251,600.00 1.99% 000338 潍柴动力 450,000.00 35,325,000.00 1.89% 600583 海油工程 960,000.00 34,752,000.00 1.86% 000858 五 粮 液 1,100,000.00 34,606,000.00 1.85% 000069 华侨城Ａ 800,000.00 31,840,000.00 1.70% 600309 烟台万华 587,457.00 31,464,196.92 1.68% 600456 宝钛股份 699,999.00 29,896,957.29 1.60% 000063 中兴通讯 515,000.00 28,016,000.00 1.50% 191 000792 盐湖钾肥 600,000.00 26,628,000.00 1.43% 000410 沈阳机床 980,000.00 23,520,000.00 1.26% 601628 中国人寿 500,000.00 20,555,000.00 1.10% 002024 苏宁电器 430,000.00 20,192,800.00 1.08% 600697 欧亚集团 978,000.00 19,863,180.00 1.06% 600352 浙江龙盛 1,800,000.00 19,404,000.00 1.04% 600312 平高电气 802,100.00 18,279,859.00 0.98% 601166 兴业银行 500,000.00 17,545,000.00 0.94% 600511 国药股份 439,923.00 17,104,206.24 0.92% 600325 华发股份 500,000.00 15,165,000.00 0.81% 600900 长江电力 1,000,000.00 15,120,000.00 0.81% 000401 冀东水泥 999,965.00 13,759,518.40 0.74% 600183 生益科技 999,949.00 12,269,374.23 0.66% 002025 航天电器 400,000.00 10,636,000.00 0.57% 600320 振华港机 500,000.00 9,935,000.00 0.53% 601919 中国远洋 74,000.00 1,351,240.00 0.07% 注：股票名称以2007 年6 月30 日公布的股票名称为准。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动（单位：元） 1、报告期内累计买入占期初基金资产净值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初净值比例 601628 中国人寿 89,918,511.05 2.27% 600426 华鲁恒升 55,494,367.02 1.40% 601006 大秦铁路 47,304,351.28 1.19% 600352 浙江龙盛 47,220,266.28 1.19% 002025 航天电器 45,924,875.98 1.16% 000898 鞍钢股份 45,706,019.43 1.15% 600585 海螺水泥 41,046,740.98 1.03% 600005 武钢股份 40,601,582.94 1.02% 600150 沪东重机 38,486,501.69 0.97% 600717 天津港 36,659,925.81 0.92% 000983 西山煤电 36,015,060.51 0.91% 000829 天音控股 35,157,805.70 0.89% 600859 王府井 32,639,809.62 0.82% 600456 宝钛股份 31,756,195.86 0.80% 000792 盐湖钾肥 30,997,391.95 0.78% 600675 中华企业 30,835,873.77 0.78% 600309 烟台万华 30,178,144.65 0.76% 000338 潍柴动力 27,309,407.83 0.69% 600037 歌华有线 23,081,872.88 0.58% 002024 苏宁电器 22,178,881.92 0.56% 注：股票名称以2007 年6 月30 日公布的股票名称为准。 201 2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值前二十名的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例 000002 万 科Ａ 235,943,321.88 5.95% 600582 天地科技 221,493,002.62 5.58% 600809 山西汾酒 214,830,161.80 5.42% 600036 招商银行 197,450,623.07 4.98% 600037 歌华有线 189,345,823.66 4.77% 600030 中信证券 170,424,131.43 4.30% 600694 大商股份 144,828,117.72 3.65% 000157 中联重科 125,797,784.78 3.17% 600143 金发科技 125,434,965.44 3.16% 000069 华侨城Ａ 117,796,656.08 2.97% 600685 广船国际 111,401,413.10 2.81% 000768 西飞国际 109,338,996.71 2.76% 002025 航天电器 108,889,639.17 2.75% 600519 贵州茅台 105,758,196.81 2.67% 600583 海油工程 101,401,368.28 2.56% 600028 中国石化 98,666,590.14 2.49% 600383 金地集团 96,121,963.57 2.42% 000402 金 融 街 93,772,982.50 2.36% 000858 五 粮 液 84,814,371.77 2.14% 000792 盐湖钾肥 80,597,262.09 2.03% 600312 平高电气 80,451,813.50 2.03％ 注：股票名称以2007 年6 月30 日公布的股票名称为准。 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 (单位：元) 报告期内买入股票成本总额 1,116,702,463.85 报告期内卖出股票收入总额 3,550,148,449.36 本基金于本会计期间没有获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 276,677,928.60 14.81% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 76,294,888.96 4.08% 金融债券投资 78,174,000.00 4.18% 可转换债投资 73,724,043.39 3.95% 资产支持证券 11,995,999.33 0.64% 债券投资合计 516,866,860.28 27.67% 211 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单 位：元） 债券名称 市 值 市值占净值比例 02 国债⒁ 100,250,000.00 5.37% 21 国债⑶ 60,751,890.00 3.25% 21 国债⒂ 51,652,536.60 2.77% 06 国债10 49,975,000.00 2.68% 07 进出07 48,780,000.00 2.61% （七）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 937,604.08 应收证券清算款 76,193,703.19 应收股利 161,988.48 应收利息 5,988,269.20 应收申购款 323,527.21 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 合计 83,605,092.16 4、本报告期末基金所持有处于转股期的可转换债券明细。（单位：元） 证券代码 名称 市值（元） 市值占净值比例 110021 上电转债 32,157,447.00 1.72% 5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末持有因股权分置改革获赠的权证。 6、报告期末基金持有资产支持证券。（单位：元） 证券代码 名称 市值（元） 市值占净值比例 119006 宁 建 01 11,995,999.33 0.64% 7.由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8、报告期内基金未投资及期末未持有分离交易可转债。 七、基金份额持有人情况 （一）基金份额持有人户数及结构 基金名称 基金持有人户 数 户均持有份额 基金持有人份额结构 221 （户） （万份） 个人持有份额 （份） 占总份额比 例 机构持有份额 （亿份） 占总份额比 例 荷银效率 17,495 54,661.06 570,286,785.87 59.64% 386,008,483.85 40.36% （二）场内基金前十名持有人 场内基金前十名持有人 持有份额（份） 占基金总份额的比例 黄华 1,000,440.00 0.10% 陆晟隽 1,000,000.00 0.10% 韩劲 500,290.00 0.05% 苏向东 500,140.00 0.05% 赵木兰 430,120.00 0.05% 钱灿焕 410,000.00 0.04% 曾如鑫 385,537.00 0.04% 周达智 300,090.00 0.03% 孙明黎 300,018.00 0.03% 肖啸鸣 300,000.00 0.03% (三) 经本基金管理人统计，截止2007 年6 月30 日，本公司员工持有本基金情况如下： 基金名称 本公司员工持有该只基金总份额占该只基金份额比例 荷银效率 590.48 0.0000617% 八、开放式基金份额变动情况 荷银效率 （单位：元） 合同生效日基金份额 4,334,668,642.20 期初基金份额 2,879,214,333.28 期间总申购份额 52,147,697.55 期间总赎回份额 1,975,066,761.11 期末基金份额 956,295,269.72 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。 （四）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 231 （五）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽 查或处罚的情形。 （六）本基金于本会计期间未进行收益分配。 （七）基金管理人办公地址、注册地址及客服电话号码的更新 本基金管理人已于2007 年1 月24 日发布变更公司住所的公告，公司住所 变更为：北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变 更经中国证监会证监基金字[2006]258 号文审核批准，并已办理完毕相关工商变 更登记手续。 本基金管理人已于2007 年3 月28 日发布变更客服电话号码的公告，新启用 的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。 本基金管理人已于2007 年6 月19 日发布增加客服电话号码的公告，新增加 的客服电话为010-66555662。 （八）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人已于2007 年1 月18 日发布关于副总经理任职的公告，经泰达 荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字 [2007]4 号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任傅国庆先生担任公司副总经 理。 本基金管理人已于2007 年2 月3 日发布关于副总经理任职的公告，经泰达 荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字 [2007]24 号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任许苓女士、雷学军先生担 任公司副总经理。 本基金管理人已于2007 年2 月5 日发布关于总经理变更的公告，经泰达荷 银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24 号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任缪钧伟先生担任公司总经理。 本基金管理人已于2007 年6 月2 日发布关于副总经理变更的公告，经泰达 荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金 管理有限公司副总经理职务。 该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 （九）对公司监事的更新 241 根据公司2007 年度第1 次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞 去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。 （十）对本基金基金经理的更新 本基金管理人已于2007 年4 月30 日发布关于变更基金经理的公告，经泰 达荷银基金管理有限公司董事会批准，康赛波先生因个人工作变动的原因不再担 任泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理。梁辉先生将继续担任泰达 荷银效率优选混合型证券投资基金的基金经理。 上述基金经理的变更事项已报备北京证监局备案。 （十一） 席位交易情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状 况、经营状况、研究水平后.本基金租用如下席位进行交易。本报告期间泰达荷 银效率优选基金撤销所租用的兴业证券一个席位(席位号：23107)，新增加广发 证券一个席位(席位号：046400)。在此期间，本基金通过各证券经营机构的席位 买卖证券的交易量及支付的佣金如下：(除特别注明外，金额单位为人民币元) 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债席券回购成交量 权证成交量 佣金 位 数 量 成交量 占本期成 交比例 成交量 占本期成 交比例 成交量 占本期 成交比 例 成交量 占本期 成交比 例 佣金 占本期 佣金比 例 湘财 证券 2 112,638,940.15 2.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,966.68 2.42% 中银 国际 2 522,945,007.39 11.22% 30,146,600.00 9.55% 175,000,000.00 53.71% 0.00 0.00% 427,631.12 11.36% 渤海 证券 1 903,437,506.22 19.38% 130,222,372.40 41.26% 30,800,000.00 9.45% 0.00 0.00% 739,534.29 19.65% 长江 证券 1 380,477,863.68 8.16% 52,377,600.00 16.59% 0.00 0.00 0.00 0.00% 297,727.44 7.91% 广发 华福 1 822,323,957.77 17.64% 70,320,972.20 22.28% 40,000,000.00 12.28% 0.00 0.00% 673,389.27 17.89% 光大 证券 1 365,399,581.87 7.84% 1,988,375.05 0.63% 0.00 0.00 0.00 0.00 285,926.95 7.60% 国信 证券 1 510,218,573.35 10.94% 29,287,490.91 9.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 399,248.17 10.61% 中信 证券 1 123,458,687.43 2.65% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96,606.97 2.57% 251 新时 代证 券 1 124,228,163.34 2.66% 0.00 0.00 30,000,000.00 9.21% 0.00 0.00 101,716.36 2.70% 申银 万国 1 321,832,089.60 6.90% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263,901.67 7.01% 高华 证券 1 167,270,862.84 3.59% 0.00 0.00 50,000,000.00 15.35% 0.00 0.00 136,910.29 3.64% 西部 证券 1 221,050,282.70 4.74% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 181,259.94 4.82% 广发 证券 1 87,444,841.52 1.88% 1,282,853.00 0.41% 0.00 0.00 0.00 0.00 68,426.10 1.82% 中信 建投 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 德邦 证券 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 17 4,662,726,357.86 100.00% 315,626,263.56 100.00% 325,800,000.00 100.00% 0.00 0.00%3,763,245.25 100.00% （十二） 基金租用证券公司专用席位的有关情况 1、交易席位选择的标准和程序 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为 基金的专用交易席位，选择的标准是： （1）经营规范，有较完备的内控制度； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合证券交易 的需要。 （3）能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。 十、备查文件 （一）备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、基金合同； 3、托管协议； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 261 7、中国证监会要求的其他文件。 （二）存放地点：基金管理人和基金托管人的住所 （三）查阅方式：基金投资者可在营业时间免费查阅，或基金投资者也可通过指 定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登陆本基金管 理人互联网网址（http://www.aateda.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公 司。 客户服务中心电话： 400-698-8888 或010-66555662 网址： http://www.aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2007 年8 月29 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |