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万家上证50ETF(510680)  基金公开信息
流水号 261484
基金代码 510680
公告日期 2014-03-28
编号 1
标题 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金2013年年度报告摘要
信息全文 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为基金财务出具了标准无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
本报告期自2013年10月31日（基金合同生效日）起至12月31日止。


1.2 目录
§1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 9
§4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
§5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1 审计报告基本信息 14
6.2 审计报告的基本内容 14
§7 年度财务报表 15
7.1 资产负债表 15
7.2 利润表 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18
7.4 报表附注 18
§8 投资组合报告 39
8.1 期末基金资产组合情况 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 53
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 53
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 53
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 53
8.12 投资组合报告附注 53
§9 基金份额持有人信息 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 54
9.2 期末上市基金前十名持有人 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 55
§10 开放式基金份额变动 55
§11 重大事件揭示 55
11.1 基金份额持有人大会决议 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 56
11.4 基金投资策略的改变 56
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 56
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 56
11.8 其他重大事件 57
§12 备查文件目录 57
12.1 备查文件目录 57
12.2 存放地点 58
12.3 查阅方式 58


§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 万家上证380ETF
基金主代码 510680
交易代码 510680
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013年10月31日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 148,724,652.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2013年12月02日

2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金采用完全复制法跟踪标的指数，同时引入非成分股、股指期货、权证等金融工具以更好地追踪目标指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。未来，根据市场情况，基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和权重，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人应取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于较高风险、较高收益的产品。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 兰剑 郑鹏
联系电话 021-38619810 010-85238667
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhjjtgb@hxb.com.cn
客户服务电话 95538转6、4008880800 95577
传真 021-38619888 010-85238680
注册地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 北京市东城区建国门内大街22号
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼 北京市东城区建国门内大街22号
邮政编码 200122 100005
法定代表人 毕玉国 吴建

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼基金管理人办公场所

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年10月31日(基金合同生效日)-2013年12月31日
本期已实现收益 -8,327,297.04
本期利润 -13,308,916.52
加权平均基金份额本期利润 -0.0372
本期加权平均净值利润率 -3.75%
本期基金份额净值增长率 -4.03%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末
期末可供分配利润 -5,991,465.78
期末可供分配基金份额利润 -0.0403
期末基金资产净值 142,733,186.22
期末基金份额净值 0.9597
3.1.3 累计期末指标 2013年末
基金份额累计净值增长率 -4.03%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同生效日为2013年10月31日，截至2013年12月31日不满一年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效起至今 -4.03% 0.96% 0.08% 1.26% -4.11% -0.30%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同生效日为2013年10月31日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年；
2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起6个月，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期内。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金合同于2013年10月31日生效，截至2013年12月31日未满一年，按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金成立至今尚未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司, 住所地及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼，注册资本1亿元人民币。目前管理十八只基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金、万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金和万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张鹏 本基金基金经理、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）基金经理、量化投资部副总监 2013年10月31日 - 5年 复旦大学经济学硕士,FRM,长期从事金融工程研究和量化投资工作,曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职,2012年5月14日加入万家基金管理有限公司任量化投资部副总监。
注：1、任职日期以公告为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。
在投资决策上：（1）公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门，公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。（2）公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。（3）公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。
在交易执行上：（1）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；（2）对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；（3）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（4）对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。
在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2 公平交易制度的执行情况
公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0，95%的置信水平下的t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面未发现违反公平交易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年第四季度，经济数据无论从同比还是环比角度看都保持缓慢向下的趋势，流动性偏紧，11月市场的反弹主因是改革提升市场风险偏好，从市场表现来看，政策驱动型特征非常明显，12月IPO重启确定，市场下行。报告期本基金投资标的指数——上证380指数收益率为0.08%。
本基金作为被动投资的ETF基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证380指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。本基金于报告期内的10月31日募集成立，12月2日正式上市，上市后我们即严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数, 减小跟踪误差。
报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、标的指数成分股定期调整、各类费用等因素所造成。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.9597元，报告期内基金份额净值增长率为-4.03%，同期业绩比较基准收益率为0.08%。由于本报告期包含本基金的建仓期，期间相对业绩基准的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差不能较为准确的作为报告期内评价本基金业绩表现的指标，因此我们测算了从上市日（12月2日）截止本报告期末的跟踪情况，本期间（从上市日至2013年末），本基金日均跟踪偏离度为0.01%，年化跟踪误差0.49%，较好的完成了跟踪目标，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.2%和年跟踪误差低于2%的规定。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年，经济增长中枢下移，增速相对平稳，流动性中性偏紧基调不变，银行非标资产整顿预期增强，市场隐含的无风险利率水平下降，股票市场的吸引力有望提升，尤其是低估值大盘股存在估值修复的可能。此外，企业盈利大概率较2013年改善，改革的推进也将带来结构性机会。因此，我们对2014年A股市场的表现趋于乐观。从行业配置角度，我们依然相对看好受益于改革和转型的产业升级行业、消费升级行业和战略新兴行业。
被动型指数基金的产品设计运作思路下，管理人日常运作中尽量避免用自己的观点判断干扰基金的运作。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作:
(一)加强风控文化建设
不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。
(二)制度流程建设
为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订；本年度还制订了多项ETF相关管理制度和流程。
(三)定期和临时稽核工作
报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。
(四)绩效评估和风险管理工作
报告期内,优化并形成了较为完善的每日风险监控；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策；针对专户量化投资产品、股指期货产品等新业务进行合规、风险分析和系统测试，提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对货币基金的风险管理，防范资金交收风险。
(五) 员工行为管理与防控内幕交易
报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施分配的利润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为，由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2013年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2014）审字第60778298_B17号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的万家上证380交易型开放式指数证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人万家基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万家上证380交易型开放式指数证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈露 汤骏
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2014年3月14日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 129,387.77
结算备付金 4,593,144.92
存出保证金 351,397.87
交易性金融资产 7.4.7.2 137,970,710.48
其中：股票投资 137,970,710.48
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款 473,781.79
应收利息 7.4.7.5 2,497.77
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计 143,520,920.60
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年12月31日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 89,959.91
应付托管费 17,992.01
应付销售服务费 -
应付交易费用 7.4.7.7 516,086.81
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 7.4.7.8 163,695.65
负债合计 787,734.38
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 148,724,652.00
未分配利润 7.4.7.10 -5,991,465.78
所有者权益合计 142,733,186.22
负债和所有者权益总计 143,520,920.60
注：1、报告截止日2013年12月31日，基金份额净值0.9597元，基金份额总额148,724,652.00份。
2、本财务报表的实际编制期间为2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
一、收入 -12,083,833.03
1.利息收入 1,278,409.84
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,278,409.84
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） -8,474,901.13
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -8,481,953.59
基金投资收益 -
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 7,052.46
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -4,981,619.48
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 94,277.74
减：二、费用 1,225,083.49
1．管理人报酬 294,996.78
2．托管费 58,999.39
3．销售服务费 -
4．交易费用 7.4.7.18 671,991.67
5．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6．其他费用 7.4.7.19 199,095.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -13,308,916.52
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,308,916.52
注：1、本财务报表的实际编制期间为2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日。
2、本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间数据。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家上证380交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 500,724,652.00 - 500,724,652.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -13,308,916.52 -13,308,916.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列） -352,000,000.00 7,317,450.74 -344,682,549.26
其中：1.基金申购款 7,000,000.00 -263,773.47 6,736,226.53
2.基金赎回款 -359,000,000.00 7,581,224.21 -351,418,775.79
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 148,724,652.00 -5,991,465.78 142,733,186.22
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______毕玉国______ ______李杰______ ____陈广益____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1047号文《关于核准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为管理人于2013年10月14日至2013年10月25日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2013）验字第B60778298_B22号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年10月31日生效。本基金为交易型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币464,189,000.00元（不含股票部分），在募集期间产生的活期存款利息为人民币3,200.00元，有效认购股票按按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币36,532,452.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币500,724,652.00元，折合500,724,652.00份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司。
本基金的标的指数为上证380指数。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。本基金的业绩比较基准为标的指数。

7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2013年10月31日（基金合同生效日）起至2013年12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
（1）金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要系股票投资；
（2）金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（2）债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
（3）权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；
（5）回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1）股票投资
（1）上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按其成本价计算；
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2）债券投资
（1）证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3）未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
（4）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值；
3）权证投资
（1）上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
（2）未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本计量；
（3）因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4）分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；
5）其他
（1）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
（2）如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
（1）存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
（2）债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
（3）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
（4）买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
（5）股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
（6）债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（7）资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
（8）衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；
（9）股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
（10）公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
（11）其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量
（1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%的年费率逐日计提；
（2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提；
（3）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
（4）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
（1）每份基金份额享有同等分配权；
（2）基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配；
（3）基金收益分配采用现金方式；
（4）在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
（5）若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
（6）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
活期存款 129,387.77
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 129,387.77

7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 142,952,329.96 137,970,710.48 -4,981,619.48
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 142,952,329.96 137,970,710.48 -4,981,619.48
注：于2013年12月31日，股票投资的公允价值和公允价值变动包含的可退替代款估值增值为零。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
应收活期存款利息 49.91
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,273.95
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 173.91
合计 2,497.77

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
交易所市场应付交易费用 516,086.81
银行间市场应付交易费用 -
合计 516,086.81

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 80,000.00
预提审计费 50,000.00
应付指数使用费 33,695.65
合计 163,695.65

7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 500,724,652.00 500,724,652.00
本期申购 7,000,000.00 7,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -359,000,000.00 -359,000,000.00
本期末 148,724,652.00 148,724,652.00
注：本基金合同于2013年10月31日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币464,189,000.00元（不含股票部分），在募集期间产生的活期存款利息为人民币3,200.00元，有效认购股票按认购期最后一日的均价计算的净额为人民币36,532,452.00元，以上实收基金（本息）合计为人民币500,724,652.00元，折合500,724,652.00份基金份额。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -8,327,297.04 -4,981,619.48 -13,308,916.52
本期基金份额交易产生的变动数 4,553,054.06 2,764,396.68 7,317,450.74
其中：基金申购款 -53,345.05 -210,428.42 -263,773.47
基金赎回款 4,606,399.11 2,974,825.10 7,581,224.21
本期已分配利润 - - -
本期末 -3,774,242.98 -2,217,222.80 -5,991,465.78

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
活期存款利息收入 99,604.75
定期存款利息收入 1,172,351.83
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,994.72
其他 458.54
合计 1,278,409.84

7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
股票投资收益——买卖股票差价收入 -2,406,353.25
股票投资收益——赎回差价收入 -6,075,600.34
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 -8,481,953.59

7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
卖出股票成交总额 77,736,331.90
减：卖出股票成本总额 80,142,685.15
买卖股票差价收入 -2,406,353.25

7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
赎回基金份额对价总额 351,418,775.79
减：现金支付赎回款总额 8,216,837.79
减：赎回股票成本总额 349,277,538.34
赎回差价收入 -6,075,600.34

7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
股票投资产生的股利收益 7,052.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,052.46

7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
1.交易性金融资产 -4,981,619.48
——股票投资 -4,981,619.48
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,981,619.48

7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
基金赎回费收入 -
替代损益 2,173.40
其他收入 92,104.34
合计 94,277.74
注：替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本与申购确认日估值的差额，或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
交易所市场交易费用 671,991.67
银行间市场交易费用 -
合计 671,991.67

7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
审计费用 50,000.00
信息披露费 80,000.00
上市费 35,000.00
指数使用费 33,695.65
开户费 400.00
合计 199,095.65
注：指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提，逐日累计，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度50,000元，计提期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人，基金销售机构
华夏银行股份有限公司 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司 基金管理人股东，基金代销机构
新疆国际实业股份有限公司 基金管理人股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人股东
上海久事公司 基金管理人原股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人原股东
万家共赢资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：1、本报告期内，新疆国际实业股份有限公司受让上海久事公司和深圳市中航投资管理有限公司持有的本基金管理人万家基金管理有限公司各20%的股权，该两起股权转让事项于2013年2月经中国证券监督管理委员会核准，并已办理完毕工商变更登记手续。本次股权转让后，基金管理人的股权结构变更为：齐鲁证券有限公司持股49%，新疆国际实业股份有限公司持股40%，山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。
2、报告期内，基金管理人子公司万家共赢资产管理有限公司于2013年2月正式成立，基金管理人持有其51%股份。
3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 294,996.78
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延至最近可支付日。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 58,999.39
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延至最近可支付日。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金的其他关联方本报告期内未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年10月31日(基金合同生效日)至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
华夏银行股份有限公司 129,387.77 99,604.75
注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2013年10月31日（基金合同生效日）至2013年12月31日获得的利息为人民币5,994.72元，2013年12月31日结算备付金余额为人民币4,593,144.92元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末估值总额 备注
600639 浦东金桥 2013年12月5日 重大事项 11.76 2014年2月26日 10.58 27,663 314,368.03 325,316.88 -

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。

7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市；因此，除在附注7.4.12列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本年末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 129,387.77 - - - - - 129,387.77
结算备付金 4,593,144.92 - - - - - 4,593,144.92
存出保证金 351,397.87 - - - - - 351,397.87
交易性金融资产 - - - - - 137,970,710.48 137,970,710.48
应收证券清算款 - - - - - 473,781.79 473,781.79
应收利息 - - - - - 2,497.77 2,497.77
资产总计 5,073,930.56 - - - - 138,446,990.04 143,520,920.60
负债
应付管理人报酬 - - - - - 89,959.91 89,959.91
应付托管费 - - - - - 17,992.01 17,992.01
应付交易费用 - - - - - 516,086.81 516,086.81
其他负债 - - - - - 163,695.65 163,695.65
负债总计 - - - - - 787,734.38 787,734.38
利率敏感度缺口 5,073,930.56 - - - - 137,659,255.66 142,733,186.22
注：上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末计息资产仅包括银行存款、结算备付金及存出保证金，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目 本期末
2013年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 137,970,710.48 96.66
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 137,970,710.48 96.66
注：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的90%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的贝塔系数紧密相关；
2.对于上市时间不足一年的股票，使用上证380指数替代股票价格计算其贝塔系数；
3.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2013年12月31日 ）
上证380指数上涨1% 1,369,226.98
上证380指数下跌1% -1,369,226.98

注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 137,970,710.48 96.13
其中：股票 137,970,710.48 96.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,722,532.69 3.29
7 其他各项资产 827,677.43 0.58
8 合计 143,520,920.60 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值，而8.2的合计项中不含可退替代款估值增值。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 816,636.70 0.57
B 采矿业 4,646,130.12 3.26
C 制造业 72,667,843.65 50.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,189,698.74 6.44
E 建筑业 5,356,548.46 3.75
F 批发和零售业 17,552,979.58 12.30
G 交通运输、仓储和邮政业 11,343,860.51 7.95
H 住宿和餐饮业 291,307.68 0.20
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,901,308.58 4.13
J 金融业 - -
K 房地产业 3,346,244.17 2.34
L 租赁和商务服务业 1,188,874.72 0.83
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 664,901.46 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,239,051.40 1.57
S 综合 2,765,324.71 1.94
合计 137,970,710.48 96.66

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 601991 大唐发电 304,919 1,292,856.56 0.91
2 600079 人福医药 42,725 1,211,253.75 0.85
3 600660 福耀玻璃 141,622 1,174,046.38 0.82
4 600388 龙净环保 34,700 1,163,144.00 0.81
5 600839 四川长虹 375,700 1,142,128.00 0.80
6 600499 科达机电 54,000 1,084,860.00 0.76
7 600718 东软集团 87,498 1,073,600.46 0.75
8 600642 申能股份 231,400 1,052,870.00 0.74
9 600570 恒生电子 50,030 1,043,625.80 0.73
10 600867 通化东宝 66,016 1,010,704.96 0.71
11 600153 建发股份 136,037 972,664.55 0.68
12 600587 新华医疗 13,867 969,441.97 0.68
13 601333 广深铁路 344,600 961,434.00 0.67
14 601018 宁波港 390,600 953,064.00 0.67
15 600872 中炬高新 80,757 918,207.09 0.64
16 600005 武钢股份 411,384 905,044.80 0.63
17 600433 冠豪高新 84,300 896,952.00 0.63
18 600557 康缘药业 29,477 896,690.34 0.63
19 601898 中煤能源 185,812 886,323.24 0.62
20 601933 永辉超市 65,903 875,850.87 0.61
21 601618 中国中冶 493,300 863,275.00 0.60
22 600694 大商股份 29,858 862,299.04 0.60
23 600811 东方集团 135,200 850,408.00 0.60
24 600068 葛洲坝 211,858 838,957.68 0.59
25 600594 益佰制药 25,586 834,615.32 0.58
26 600648 外高桥 24,660 794,791.80 0.56
27 600655 豫园商城 102,377 794,445.52 0.56
28 600879 航天电子 84,115 787,316.40 0.55
29 600062 华润双鹤 34,732 776,954.84 0.54
30 600827 友谊股份 78,232 772,149.84 0.54
31 600436 片仔癀 8,182 771,644.42 0.54
32 601877 正泰电器 30,620 761,825.60 0.53
33 601929 吉视传媒 89,900 754,261.00 0.53
34 600881 亚泰集团 192,000 752,640.00 0.53
35 600805 悦达投资 68,300 749,251.00 0.52
36 600138 中青旅 42,100 741,802.00 0.52
37 601727 上海电气 199,887 739,581.90 0.52
38 600635 大众公用 133,351 730,763.48 0.51
39 600201 金宇集团 28,239 727,719.03 0.51
40 600717 天津港 84,364 721,312.20 0.51
41 600200 江苏吴中 63,301 720,998.39 0.51
42 600110 中科英华 116,940 712,164.60 0.50
43 601238 广汽集团 85,715 706,291.60 0.49
44 600688 上海石化 221,950 676,947.50 0.47
45 600312 平高电气 66,348 670,114.80 0.47
46 600863 内蒙华电 195,650 667,166.50 0.47
47 600478 科力远 25,473 660,769.62 0.46
48 600998 九州通 43,421 650,880.79 0.46
49 600422 昆明制药 27,499 648,701.41 0.45
50 600521 华海药业 47,800 647,690.00 0.45
51 600704 物产中大 55,880 634,238.00 0.44
52 600500 中化国际 83,179 632,160.40 0.44
53 600387 海越股份 31,300 631,008.00 0.44
54 601666 平煤股份 119,700 629,622.00 0.44
55 600522 中天科技 57,140 623,968.80 0.44
56 600517 置信电气 41,911 620,282.80 0.43
57 600219 南山铝业 118,300 616,343.00 0.43
58 601098 中南传媒 54,000 593,460.00 0.42
59 600664 哈药股份 96,623 592,298.99 0.41
60 600873 梅花集团 93,426 582,978.24 0.41
61 600835 上海机电 32,762 578,249.30 0.41
62 600596 新安股份 54,400 576,096.00 0.40
63 601158 重庆水务 96,644 569,233.16 0.40
64 600527 江南高纤 80,410 561,261.80 0.39
65 600654 飞乐股份 76,600 559,180.00 0.39
66 601106 中国一重 266,700 557,403.00 0.39
67 600638 新黄浦 45,511 557,054.64 0.39
68 600161 天坛生物 26,170 556,374.20 0.39
69 600584 长电科技 86,330 552,512.00 0.39
70 600511 国药股份 29,140 549,871.80 0.39
71 600525 长园集团 61,077 540,531.45 0.38
72 600292 中电远达 20,700 535,923.00 0.38
73 600978 宜华木业 93,500 535,755.00 0.38
74 600125 铁龙物流 92,500 526,325.00 0.37
75 601179 中国西电 156,700 512,409.00 0.36
76 600755 厦门国贸 93,900 509,877.00 0.36
77 600037 歌华有线 64,506 502,501.74 0.35
78 600435 北方导航 37,684 496,675.12 0.35
79 600171 上海贝岭 54,700 493,941.00 0.35
80 600038 哈飞股份 17,940 493,170.60 0.35
81 600787 中储股份 47,199 485,205.72 0.34
82 600132 重庆啤酒 29,643 479,920.17 0.34
83 600967 北方创业 27,700 477,825.00 0.33
84 600820 隧道股份 52,600 477,082.00 0.33
85 600175 美都控股 98,500 467,875.00 0.33
86 601872 招商轮船 192,879 466,767.18 0.33
87 600783 鲁信创投 22,600 463,526.00 0.32
88 600825 新华传媒 52,000 462,800.00 0.32
89 600112 天成控股 36,060 462,289.20 0.32
90 600426 华鲁恒升 67,400 456,298.00 0.32
91 600261 阳光照明 32,726 454,564.14 0.32
92 600626 申达股份 50,400 451,080.00 0.32
93 600098 广州发展 82,700 444,926.00 0.31
94 600284 浦东建设 41,970 443,622.90 0.31
95 600761 安徽合力 36,507 441,369.63 0.31
96 600073 上海梅林 50,100 439,878.00 0.31
97 600409 三友化工 93,800 436,170.00 0.31
98 601369 陕鼓动力 65,073 432,735.45 0.30
99 600651 飞乐音响 75,600 431,676.00 0.30
100 601231 环旭电子 20,500 431,525.00 0.30
101 600377 宁沪高速 77,233 430,960.14 0.30
102 600323 瀚蓝环境 40,500 428,895.00 0.30
103 601718 际华集团 154,700 428,519.00 0.30
104 600183 生益科技 86,392 426,776.48 0.30
105 600859 王府井 23,400 424,944.00 0.30
106 600502 安徽水利 50,800 422,656.00 0.30
107 600720 祁连山 62,891 420,740.79 0.29
108 601918 国投新集 104,800 417,104.00 0.29
109 600289 亿阳信通 46,301 414,856.96 0.29
110 600096 云天化 45,800 407,620.00 0.29
111 600056 中国医药 18,570 405,011.70 0.28
112 600458 时代新材 39,659 396,193.41 0.28
113 600017 日照港 155,277 394,403.58 0.28
114 600611 大众交通 63,400 391,812.00 0.27
115 601258 庞大集团 78,200 391,782.00 0.27
116 600389 江山股份 9,986 390,752.18 0.27
117 600120 浙江东方 31,110 390,430.50 0.27
118 601001 大同煤业 67,000 387,260.00 0.27
119 600528 中铁二局 74,549 381,690.88 0.27
120 600210 紫江企业 117,355 381,403.75 0.27
121 601311 骆驼股份 34,596 377,096.40 0.26
122 600536 中国软件 10,000 376,700.00 0.26
123 600685 广船国际 22,200 375,402.00 0.26
124 600481 双良节能 32,850 374,818.50 0.26
125 600801 华新水泥 30,800 373,912.00 0.26
126 600270 外运发展 36,662 373,585.78 0.26
127 600122 宏图高科 92,700 372,654.00 0.26
128 600486 扬农化工 10,505 367,569.95 0.26
129 600628 新世界 43,000 364,210.00 0.26
130 600884 杉杉股份 29,426 362,528.32 0.25
131 600874 创业环保 44,180 360,950.60 0.25
132 600729 重庆百货 16,541 360,262.98 0.25
133 600059 古越龙山 37,749 358,238.01 0.25
134 600373 中文传媒 20,000 357,600.00 0.25
135 600971 恒源煤电 49,900 355,787.00 0.25
136 600351 亚宝药业 56,351 351,630.24 0.25
137 600410 华胜天成 52,067 351,452.25 0.25
138 601101 昊华能源 48,648 350,752.08 0.25
139 600580 卧龙电气 56,100 349,503.00 0.24
140 600269 赣粤高速 119,600 349,232.00 0.24
141 600993 马应龙 20,127 348,599.64 0.24
142 600824 益民集团 62,736 348,184.80 0.24
143 600997 开滦股份 62,462 347,913.34 0.24
144 600298 安琪酵母 20,100 347,127.00 0.24
145 600545 新疆城建 54,400 346,528.00 0.24
146 600582 天地科技 49,097 345,151.91 0.24
147 600403 大有能源 48,471 345,113.52 0.24
148 600677 航天通信 29,800 344,190.00 0.24
149 600578 京能电力 94,639 343,539.57 0.24
150 600668 尖峰集团 34,900 338,530.00 0.24
151 600238 海南椰岛 45,965 335,544.50 0.24
152 600551 时代出版 20,540 335,007.40 0.23
153 600307 酒钢宏兴 127,500 334,050.00 0.23
154 600439 瑞贝卡 66,500 333,830.00 0.23
155 600251 冠农股份 22,000 332,200.00 0.23
156 600482 风帆股份 32,300 330,752.00 0.23
157 600864 哈投股份 33,270 330,038.40 0.23
158 600826 兰生股份 21,365 328,166.40 0.23
159 600260 凯乐科技 42,693 325,320.66 0.23
160 600639 浦东金桥 27,663 325,316.88 0.23
161 600983 合肥三洋 21,610 324,798.30 0.23
162 600620 天宸股份 36,000 324,000.00 0.23
163 600004 白云机场 46,587 323,779.65 0.23
164 600595 中孚实业 88,230 322,921.80 0.23
165 601058 赛轮股份 23,028 322,852.56 0.23
166 600586 金晶科技 101,500 320,740.00 0.22
167 600567 山鹰纸业 151,900 320,509.00 0.22
168 600277 亿利能源 42,333 320,037.48 0.22
169 600575 芜湖港 98,500 319,140.00 0.22
170 600509 天富热电 36,102 318,058.62 0.22
171 601139 深圳燃气 40,010 316,479.10 0.22
172 600432 吉恩镍业 40,600 313,838.00 0.22
173 600790 轻纺城 49,100 311,294.00 0.22
174 600830 香溢融通 32,200 310,730.00 0.22
175 600742 一汽富维 17,200 308,052.00 0.22
176 600380 健康元 63,400 305,588.00 0.21
177 600021 上海电力 65,825 305,428.00 0.21
178 600322 天房发展 90,800 301,456.00 0.21
179 600750 江中药业 19,000 301,340.00 0.21
180 600636 三爱富 26,300 299,294.00 0.21
181 600428 中远航运 85,150 298,876.50 0.21
182 600033 福建高速 139,329 298,164.06 0.21
183 600831 广电网络 39,913 297,750.98 0.21
184 600438 通威股份 33,200 297,140.00 0.21
185 600662 强生控股 65,300 297,115.00 0.21
186 600756 浪潮软件 22,600 296,964.00 0.21
187 600236 桂冠电力 93,599 292,964.87 0.21
188 600612 老凤祥 12,537 292,362.84 0.20
189 600139 西部资源 39,600 292,248.00 0.20
190 600460 士兰微 48,700 292,200.00 0.20
191 601222 林洋电子 14,034 291,486.18 0.20
192 600754 锦江股份 18,184 291,307.68 0.20
193 600496 精工钢构 41,600 291,200.00 0.20
194 600350 山东高速 96,104 291,195.12 0.20
195 601515 东风股份 11,281 291,162.61 0.20
196 600667 太极实业 84,500 290,680.00 0.20
197 600508 上海能源 29,204 289,411.64 0.20
198 600976 武汉健民 12,061 288,740.34 0.20
199 600420 现代制药 17,525 285,482.25 0.20
200 600846 同济科技 49,700 282,793.00 0.20
201 600039 四川路桥 46,400 280,256.00 0.20
202 600495 晋西车轴 21,300 280,095.00 0.20
203 601608 中信重工 82,806 279,056.22 0.20
204 600285 羚锐制药 28,900 278,018.00 0.19
205 600363 联创光电 36,090 276,810.30 0.19
206 600470 六国化工 42,400 275,600.00 0.19
207 600106 重庆路桥 73,592 275,234.08 0.19
208 600784 鲁银投资 50,310 275,195.70 0.19
209 600329 中新药业 21,801 275,128.62 0.19
210 600195 中牧股份 17,450 274,488.50 0.19
211 600676 交运股份 43,799 273,305.76 0.19
212 600858 银座股份 36,134 273,173.04 0.19
213 601880 大连港 102,600 272,916.00 0.19
214 600479 千金药业 21,617 272,158.03 0.19
215 600616 金枫酒业 31,474 270,991.14 0.19
216 600708 海博股份 36,300 270,798.00 0.19
217 600176 中国玻纤 35,500 268,735.00 0.19
218 601886 江河创建 34,000 266,560.00 0.19
219 600487 亨通光电 12,605 266,343.65 0.19
220 600425 青松建化 69,300 266,112.00 0.19
221 601965 中国汽研 19,531 261,715.40 0.18
222 600088 中视传媒 16,800 260,736.00 0.18
223 600622 嘉宝集团 42,072 259,584.24 0.18
224 600257 大湖股份 34,700 259,556.00 0.18
225 600559 老白干酒 9,980 259,180.60 0.18
226 601678 滨化股份 33,500 258,955.00 0.18
227 600563 法拉电子 11,372 258,258.12 0.18
228 600624 复旦复华 27,700 257,056.00 0.18
229 603077 和邦股份 18,300 256,200.00 0.18
230 600082 海泰发展 51,436 250,493.32 0.18
231 601000 唐山港 81,200 248,472.00 0.17
232 600446 金证股份 15,965 246,659.25 0.17
233 600172 黄河旋风 37,200 245,892.00 0.17
234 600185 格力地产 29,270 244,989.90 0.17
235 600467 好当家 43,860 244,738.80 0.17
236 600197 伊力特 22,400 244,384.00 0.17
237 600391 成发科技 20,150 243,210.50 0.17
238 600963 岳阳林纸 74,500 240,635.00 0.17
239 600697 欧亚集团 12,707 238,002.11 0.17
240 600459 贵研铂业 11,798 237,965.66 0.17
241 601700 风范股份 18,400 237,912.00 0.17
242 600780 通宝能源 46,400 237,568.00 0.17
243 600308 华泰股份 83,100 235,173.00 0.16
244 600673 东阳光铝 24,570 234,397.80 0.16
245 600815 厦工股份 58,800 233,436.00 0.16
246 600337 美克股份 38,800 232,800.00 0.16
247 600776 东方通信 37,620 231,739.20 0.16
248 601100 恒立油缸 19,100 230,919.00 0.16
249 600078 澄星股份 39,600 230,076.00 0.16
250 601126 四方股份 11,950 230,037.50 0.16
251 603366 日出东方 16,200 229,554.00 0.16
252 601801 皖新传媒 18,400 229,448.00 0.16
253 600317 营口港 65,000 228,150.00 0.16
254 600552 方兴科技 12,100 227,964.00 0.16
255 600888 新疆众和 38,463 227,700.96 0.16
256 600614 鼎立股份 21,800 227,374.00 0.16
257 600449 宁夏建材 29,101 226,696.79 0.16
258 601566 九牧王 17,600 224,048.00 0.16
259 603766 隆鑫通用 23,787 223,835.67 0.16
260 600280 中央商场 17,423 223,362.86 0.16
261 600335 国机汽车 17,000 220,830.00 0.15
262 600589 广东榕泰 43,500 218,805.00 0.15
263 600723 首商股份 33,400 217,768.00 0.15
264 600007 中国国贸 20,465 217,133.65 0.15
265 600295 鄂尔多斯 24,324 216,483.60 0.15
266 601908 京运通 26,304 215,692.80 0.15
267 600333 长春燃气 26,763 215,174.52 0.15
268 600869 远东电缆 30,080 215,072.00 0.15
269 600227 赤天化 77,651 212,763.74 0.15
270 600501 航天晨光 22,700 212,699.00 0.15
271 600488 天药股份 49,845 210,345.90 0.15
272 600526 菲达环保 10,300 210,223.00 0.15
273 600682 南京新百 18,202 206,774.72 0.14
274 600658 电子城 17,600 206,624.00 0.14
275 600778 友好集团 22,124 205,089.48 0.14
276 600850 华东电脑 9,781 204,814.14 0.14
277 600190 锦州港 53,809 203,936.11 0.14
278 600020 中原高速 91,800 203,796.00 0.14
279 600193 创兴资源 30,800 203,280.00 0.14
280 600382 广东明珠 28,010 202,512.30 0.14
281 600491 龙元建设 56,900 201,426.00 0.14
282 600510 黑牡丹 33,000 200,970.00 0.14
283 600101 明星电力 23,033 200,156.77 0.14
284 600657 信达地产 61,670 199,194.10 0.14
285 601777 力帆股份 31,000 198,710.00 0.14
286 600990 四创电子 6,960 196,411.20 0.14
287 600116 三峡水利 19,000 196,080.00 0.14
288 600368 五洲交通 42,500 195,500.00 0.14
289 600507 方大特钢 53,200 195,244.00 0.14
290 600475 华光股份 15,900 194,457.00 0.14
291 600249 两面针 35,150 194,379.50 0.14
292 600995 文山电力 38,123 193,664.84 0.14
293 600577 精达股份 50,200 193,270.00 0.14
294 601890 亚星锚链 28,510 193,012.70 0.14
295 600568 中珠控股 22,300 189,550.00 0.13
296 600571 信雅达 11,900 188,972.00 0.13
297 600378 天科股份 18,100 187,516.00 0.13
298 600135 乐凯胶片 23,300 186,400.00 0.13
299 600987 航民股份 32,898 185,873.70 0.13
300 600469 风神股份 22,800 184,680.00 0.13
301 601107 四川成渝 64,400 184,184.00 0.13
302 600278 东方创业 16,300 184,027.00 0.13
303 600644 乐山电力 22,500 181,575.00 0.13
304 600246 万通地产 62,138 181,442.96 0.13
305 600724 宁波富达 43,200 181,008.00 0.13
306 600343 航天动力 12,700 180,848.00 0.13
307 600114 东睦股份 12,100 180,169.00 0.13
308 600523 贵航股份 14,700 178,017.00 0.12
309 600979 广安爱众 36,000 177,480.00 0.12
310 600468 百利电气 18,458 176,827.64 0.12
311 600375 华菱星马 16,950 176,280.00 0.12
312 603001 奥康国际 11,800 175,348.00 0.12
313 601038 一拖股份 18,600 174,840.00 0.12
314 600712 南宁百货 43,900 174,283.00 0.12
315 600321 国栋建设 84,400 173,864.00 0.12
316 600794 保税科技 22,800 173,508.00 0.12
317 600480 凌云股份 24,736 173,152.00 0.12
318 601233 桐昆股份 28,800 173,088.00 0.12
319 601313 江南嘉捷 21,100 172,176.00 0.12
320 600897 厦门空港 11,500 171,695.00 0.12
321 600785 新华百货 14,531 171,320.49 0.12
322 600113 浙江东日 19,400 171,302.00 0.12
323 600386 北巴传媒 20,900 170,962.00 0.12
324 600565 迪马股份 49,900 170,159.00 0.12
325 600396 金山股份 23,163 170,016.42 0.12
326 601208 东材科技 24,360 169,302.00 0.12
327 601636 旗滨集团 21,100 168,167.00 0.12
328 600397 安源煤业 39,200 166,600.00 0.12
329 601996 丰林集团 22,977 166,583.25 0.12
330 600882 华联矿业 20,172 166,217.28 0.12
331 600268 国电南自 32,775 166,169.25 0.12
332 600531 豫光金铅 17,862 165,759.36 0.12
333 601011 宝泰隆 16,220 162,524.40 0.11
334 600683 京投银泰 36,400 159,796.00 0.11
335 600327 大东方 31,701 158,822.01 0.11
336 600581 八一钢铁 38,200 157,766.00 0.11
337 600561 江西长运 14,500 157,325.00 0.11
338 600121 郑州煤电 31,034 156,411.36 0.11
339 600345 长江通信 11,630 155,609.40 0.11
340 600310 桂东电力 13,865 153,762.85 0.11
341 601388 怡球资源 16,700 153,473.00 0.11
342 601010 文峰股份 22,430 153,196.90 0.11
343 600318 巢东股份 15,000 149,700.00 0.10
344 600367 红星发展 17,700 149,565.00 0.10
345 600230 沧州大化 12,950 149,313.50 0.10
346 600845 宝信软件 5,966 149,150.00 0.10
347 600618 氯碱化工 21,660 144,905.40 0.10
348 600012 皖通高速 36,500 143,810.00 0.10
349 600666 西南药业 20,600 142,964.00 0.10
350 600743 华远地产 55,496 141,514.80 0.10
351 600287 江苏舜天 20,800 138,944.00 0.10
352 600248 延长化建 17,300 136,151.00 0.10
353 600184 光电股份 6,360 136,104.00 0.10
354 600258 首旅酒店 9,416 135,778.72 0.10
355 600097 开创国际 10,340 131,214.60 0.09
356 600054 黄山旅游 12,571 128,978.46 0.09
357 603128 华贸物流 11,700 127,764.00 0.09
358 600131 岷江水电 30,600 124,542.00 0.09
359 601789 宁波建工 15,000 124,350.00 0.09
360 600687 刚泰控股 10,730 121,892.80 0.09
361 600070 浙江富润 14,874 119,438.22 0.08
362 603167 渤海轮渡 14,300 119,405.00 0.08
363 600829 三精制药 17,610 116,754.30 0.08
364 603399 新华龙 10,300 115,978.00 0.08
365 600828 成商集团 21,700 115,227.00 0.08
366 600833 第一医药 13,500 115,155.00 0.08
367 600353 旭光股份 17,100 114,057.00 0.08
368 601518 吉林高速 50,500 112,615.00 0.08
369 601567 三星电气 11,500 112,355.00 0.08
370 600560 金自天正 12,799 109,431.45 0.08
371 600975 新五丰 17,273 105,365.30 0.07
372 600513 联环药业 9,516 102,011.52 0.07
373 600167 联美控股 9,900 100,683.00 0.07
374 600548 深高速 29,399 99,074.63 0.07
375 600262 北方股份 6,922 98,776.94 0.07
376 601137 博威合金 6,549 98,169.51 0.07
377 601113 华鼎锦纶 19,519 79,832.71 0.06
378 600371 万向德农 8,280 75,762.00 0.05
379 600623 双钱股份 6,360 61,056.00 0.04

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600804 鹏博士 7,438,279.50 5.21
2 600832 东方明珠 5,609,444.62 3.93
3 600009 上海机场 5,174,242.84 3.63
4 600886 国投电力 4,923,182.00 3.45
5 601991 大唐发电 4,886,727.84 3.42
6 600352 浙江龙盛 4,878,288.72 3.42
7 600839 四川长虹 4,351,567.00 3.05
8 600718 东软集团 4,292,937.09 3.01
9 600660 福耀玻璃 4,264,506.82 2.99
10 600388 龙净环保 4,145,866.00 2.90
11 600499 科达机电 4,087,005.00 2.86
12 600079 人福医药 3,951,409.88 2.77
13 600642 申能股份 3,850,190.00 2.70
14 600433 冠豪高新 3,757,064.12 2.63
15 601018 宁波港 3,641,005.24 2.55
16 600436 片仔癀 3,616,662.36 2.53
17 600018 上港集团 3,604,124.56 2.53
18 600570 恒生电子 3,502,340.88 2.45
19 600655 豫园商城 3,498,321.51 2.45
20 600153 建发股份 3,396,224.36 2.38
21 600005 武钢股份 3,388,773.76 2.37
22 600867 通化东宝 3,361,416.70 2.36
23 601933 永辉超市 3,237,122.83 2.27
24 600557 康缘药业 3,215,714.91 2.25
25 600597 光明乳业 3,197,954.72 2.24
26 601333 广深铁路 3,154,065.25 2.21
27 600879 航天电子 3,071,615.40 2.15
28 600872 中炬高新 3,032,182.53 2.12
29 600880 博瑞传播 2,965,135.53 2.08
30 600587 新华医疗 2,956,861.01 2.07
31 600694 大商股份 2,942,793.16 2.06
32 600594 益佰制药 2,925,821.84 2.05
33 600827 友谊股份 2,876,678.30 2.02
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％）
1 600475 华光股份 3,144,606.37 2.20
2 600804 鹏博士 2,799,482.04 1.96
3 600138 中青旅 2,498,975.87 1.75
4 600597 光明乳业 2,241,885.20 1.57
5 600832 东方明珠 2,128,970.40 1.49
6 600018 上港集团 1,991,420.03 1.40
7 600352 浙江龙盛 1,870,952.21 1.31
8 600009 上海机场 1,793,488.85 1.26
9 600886 国投电力 1,784,373.02 1.25
10 600378 天科股份 1,609,698.32 1.13
11 600200 江苏吴中 1,573,112.62 1.10
12 600267 海正药业 1,262,601.00 0.88
13 600459 贵研铂业 1,234,120.73 0.86
14 600983 合肥三洋 1,202,220.26 0.84
15 600113 浙江东日 1,179,515.00 0.83
16 600835 上海机电 1,171,060.06 0.82
17 600655 豫园商城 1,076,939.15 0.75
18 600486 扬农化工 975,424.35 0.68
19 600292 中电远达 954,351.61 0.67
20 601222 林洋电子 953,497.88 0.67
注：卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 529,426,093.45
卖出股票收入（成交）总额 77,736,331.90
注：买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，根据风险管理的原则，以套期保值为目的投资，从而降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，由于更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 351,397.87
2 应收证券清算款 473,781.79
3 应收股利 -
4 应收利息 2,497.77
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 827,677.43

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,762 84,406.73 15,856,435.00 10.66% 132,868,217.00 89.34%

9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中银保险有限公司－传统保险产品 10,000,400.00 6.72%
2 吴庆之 5,350,000.00 3.60%
3 中投证券－中行－中投汇盈基金优选集合资产管理计划 5,000,600.00 3.36%
4 招颖钊 3,000,000.00 2.02%
5 张曦 2,000,000.00 1.34%
6 黄建新 1,999,000.00 1.34%
7 周锦桐 1,102,000.00 0.74%
8 徐玉瑶 1,016,900.00 0.68%
9 何镜堂 1,009,000.00 0.68%
10 王钦兴 1,000,000.00 0.67%
任生茂 1,000,000.00 0.67%
刘彬来 1,000,000.00 0.67%
赵晨江 1,000,000.00 0.67%
王婵娟 1,000,000.00 0.67%
刘芷含 1,000,000.00 0.67%
钱明凤 1,000,000.00 0.67%
刘洪潮 1,000,000.00 0.67%
陶中琴 1,000,000.00 0.67%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 - -
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
2、截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0。
3、截至本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2013年10月31日）基金份额总额 500,724,652.00
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 7,000,000.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 359,000,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 148,724,652.00
注：本基金合同生效日为2013年10月31日。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
1、经公司2013年第一次临时股东会一致通过，选举毕玉国、马永春、吕祥友、吕宜振、刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为万家基金管理有限公司第四届董事会董事，其中刘兴云、陈增敬、骆玉鼎为第四届董事会独立董事。
2、经本公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘请詹志令、李杰为本公司副总经理。
基金托管人：
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2013年10月起，本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金2013年度需向安永华明会计师事务所支付审计费50,000.00元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票
成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 607,162,425.35 100.00% 516,086.81 100.00% 新增
注：1、基金专用交易席位的选择标准如下：
（1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下：
（1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
（2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况：
新增一个交易单元：国泰君安。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例 成交金额 占当期权证
成交总额的比例
国泰君安 - - - - - -

11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 《万家基金管理有限公司关于公司股权变更的公告》，本公司原股东上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司分别将其持有的本公司20%股权转让给新疆国际实业股份有限公司。 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2013年2月8日
2 《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告》，本基金于2013年12月2日在上海证券交易所上市交易并开放申购赎回业务。 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、公司网站 2013年11月27日

§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。
2、《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。
3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。
4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。
5、万家上证380交易型开放式指数证券投资基金2013年年度报告原文。
6、万家基金管理有限公司董事会决议。
12.2 存放地点
基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站：。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。


万家基金管理有限公司
2014年3月28日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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