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| 中海分红增利混合(398011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26144 | ||||||||
| 基金代码 | 398011 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海分红增利混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 中海分红增利混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。全体董事出席本次董事会，没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于二○○七年八月二十二日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期财务数据未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金名称：中海分红增利混合型证券投资基金 基金简称：中海分红 交易代码： 398011，398012 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年6月16日 报告期末基金份额总额：4,778,753,231.62份 基金合同存续期：不定期 （二）基金投资目标：本基金为混合型基金，主要通过投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 基金投资策略：本基金采用现金股利精选的投资策略。即：通过公司开发的DM模型和POD模型筛选出现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司。 业绩比较基准：上证红利指数×70% + 上证国债指数×25% + 银行一年期定期存款利率×5%。 风险收益特征：本基金属混合型收益基金，投资于具有稳定股利分配政策、股息率高的优质公司，在获取稳定的现金红利的基础上，兼顾谋求公司的长期资本利得收益。本基金属于中等风险的混合型基金，其风险收益特征从长期平均来看，低于单纯的股票型基金，高于单纯的债券型基金。 （三）基金管理人：中海基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34层 邮政编码： 200120 法定代表人：储晓明 信息披露负责人：夏立峰 电话： 021-68419966 传真： 021-68419525 电子邮箱： xialf@zhfund.com （四） 基金托管人：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 邮政编码：100036 法定代表人：项俊波 信息披露负责人：李芳菲 电话：010－68297268 传真：010－68297268 （五） 信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.zhfund.com 基金半年度报告置备地点：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦34楼 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位：人民币元 基金本期净收益 740,134,769.39 基金份额本期净收益 0.2938 期末可供分配基金收益 -15,661,164.55 期末可供分配基金份额收益 -0.0033 期末基金资产净值 4,989,359,678.30 期末基金份额净值 1.0441 基金加权平均净值收益率 27.08% 本期基金份额净值增长率 49.28% 基金份额累计净值增长率 189.38% 注：以上财务指标中"本期"指2007年1月1日始至2007年6月30日止。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差④ 过去1个月 0.66% 2.45% -7.80% 2.44% 8.46% 0.01% 过去3个月 17.49% 1.86% 18.62% 2.02% -1.13% -0.16% 过去6个月 49.28% 1.97% 50.32% 2.04% -1.04% -0.07% 过去一年 97.19% 1.54% 102.14% 1.60% -4.95% -0.06% 基金合同 生效起至今 189.38% 1.25% 158.70% 1.27% 30.68% -0.02% 注：基金合同生效起至今指2005年6月16日(基金合同生效日)至2007年6月30日。 2、基金合同生效以来本基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 四、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 基金管理人：自2004年3月18日成立以来，始终坚持"诚实信用、勤勉尽责"的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务，取得了优异业绩。截至2007年6月30日，共管理证券投资基金3只。 基金经理：李涛先生，本科。历任西南证券投资银行部高级经理、总经理助理，国泰君安证券股份有限公司资产管理部交易经理、基金经理助理、基金经理，新时代证券有限公司资产管理总部总经理。长期从事证券投资管理工作，具备较强的研究分析能力与丰富的投资管理经验。 （二）管理人合规情况说明 基金管理人在报告期内严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。 （三）基金经理工作报告 A股牛市在2007年上半年尤其是四、五月份继续向纵深发展。上市公司年报、季报业绩的大幅超预期，流动性充裕背景下新入市投资者带来的大量新增资金，是推动市场大幅上涨的两个主要因素。牛市真正成了所有股票都要涨的市场，尤以低价股、绩差股、概念股为甚。在这样的市场氛围下，价值投资在短期内遇到跟不上市场上涨幅度的压力，这是本基金上半年业绩表现平平的一个原因；另外一个原因是，伴随着牛市的纵深发展，本基金份额总数从期初的11亿份发展到期末的47亿份，基金规模的大幅度扩张，尤其是在5月份市场持续上涨时的快速扩张，给本基金取得好业绩增加了难度。 但是，上半年的情况不影响我们的价值投资理念，不影响我们对于A股市场发展的大局判断，不影响我们的日常交易策略；同样，也丝毫不会影响我们把本基金广受投资者欢迎的"积极分红、灵活分红"的特色坚持下去并发扬光大。 牛市也是不同的投资理念大碰撞的过程，不同的投资理念在牛市里都能赚钱，同时承担着不同的风险。我们会一如既往地从企业的未来经营状况出发，无论是现时绝对的价值低估，还是未来成长蕴涵的价值低估，不断地寻找价值低估的投资标的，始终是我们的工作原则。经验表明，坚持价值投资，做好价值投资，一定会有好的回报。 判断A股市场发展的大局，我们坚持中国经济增长和社会财富增长两个基本点，这两个基本点带来业绩增长和资产升值两个主题。牛市仍会持续，优质公司会有越来越好的赢利，金融地产会越来越有价值。 因为价值投资注重长远预期，让长远的归于长远，所以我们会有相当的长期持有的资产；又因为原则是寻找价值低估的标的，在价值不再被低估时卖出是自然的选择，所以还会有一定比例的交易资产，没有说价值投资一定是长期投资。从流动性角度，蓝筹是我们的偏好。 以上的理念、策略和本基金基金合同的条款有所不同，但并不矛盾。一个有趣的现象是，由注重投资分红稳定的高品种上市公司生发而来，在两年多的投资管理运作和十四次分红之后，本基金形成了鲜明的"积极分红、灵活分红"的特色，并得到了广大投资者的欢迎。为避免分红给基金净值的增长带来负面影响，我们更要注意积极分红、灵活分红，最大限度地实现投资者的需求。我们有信心做好。 截至2007年６月３０日，本基金份额净值1.0441元（累计净值2.1541元）。报告期内本基金取得了49.28%的净值增长。 在谋求基金净值的稳步增长的同时，本基金秉承一贯的及时回报投资人的思路，自今年年初以来进行了3次分红，累计分红收益率为111%，在市场中取得了较好的口碑，让持有人取得及时回报的思路将会成为我们始终坚持的策略选择。 五、 托管人报告 在托管中海分红增利混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人-中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中海分红增利混合型证券投资基金基金合同》、《中海分红增利混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中海分红增利混合型证券投资基金管理人-中海基金管理有限公司2007年1月1日至2007年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，中海基金管理有限公司在中海分红增利混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中海分红增利混合型证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月 22 日 六、财务会计报告 （一）资产负债表 资产负债表 单位：人民币元 资产 2007年6月30日 2006年12月31日 附注 负债与持有人权益 2007年6月30日 2006年12月31日 附注 资产： 负债 ： 银行存款 989,365,471.18 286,609,303.46 应付证券清算款 13,204,107.73 清算备付金 42,248,597.64 3,856,935.72 应付赎回款 23,466,858.33 1,228,600.87 交易保证金 4,170,091.53 410,000.00 应付赎回费 89,098.60 4,713.83 应收证券清算款 266,471,177.68 应付管理人报酬 6,118,547.19 1,090,577.76 应收股利 应付托管费 1,019,757.86 181,762.94 应收利息 5,247,985.01 270,756.62 1 应付佣金 9,062,265.22 2,792,807.56 3 应收申购款 15,017,461.42 56,119,827.52 应付利息 其他应收款 应付收益 股票投资市值 3,463,567,415.59 863,713,953.71 2 未交税金 其中：股票投资成本 3,350,342,427.04 797,701,391.39 其他应付款 465,403.07 268,407.42 4 债券投资市值 243,640,530.41 30,086,480.00 2 卖出回购证券款 其中：债券投资成本 243,640,530.41 30,086,480.00 短期借款 配股权证预提费用 147,121.89 490,000.00 5 买入返售证券其他费用 待摊费用负债合计： 40,369,052.16 19,260,978.11 持有人权益： 实收基金 4,778,753,231.62 1,154,535,799.94 6 未实现利得 226,267,611.23 69,893,018.64 7 未分配收益 -15,661,164.55 -2,622,539.66 持有人权益合计 4,989,359,678.30 1,221,806,278.92 资产合计 5,029,728,730.46 1,241,067,257.03 负债及持有人权益总计 5,029,728,730.46 1,241,067,257.03 注：所附附注为本会计报表的组成部分 （二）经营业绩表 经营业绩表 单位：人民币元 项 目 附注 本报告期 上年同期 一、收入 763,650,359.54 63,682,547.74 1、股票差价收入 8 738,304,302.79 59,059,538.01 2、债券差价收入 9 3,451.23 -197,559.41 3、债券利息收入 1,079,398.44 199,596.25 4、存款利息收入 3,089,629.65 130,511.70 5、权证收入 2,638,560.34 1,871,793.90 6、股利收入 15,332,437.87 2,375,266.91 6、买入返售证券收入 9,068.00 7、其他收入 10 3,202,579.22 234,332.38 二、费用 23,515,590.15 1,670,121.24 1、基金管理人报酬 19,755,519.98 1,264,059.53 2、基金托管费 3,292,586.74 210,676.59 3、卖出回购证券支出 296,580.82 4,008.22 4、利息支出 0.00 5、其他费用 11 170,902.61 191,376.90 其中：上市年费 0.00 信息披露费 98,081.26 125,159.69 审计费用 49,040.63 49,588.57 三、基金净收益 740,134,769.39 62,012,426.50 加：未实现利得 47,212,426.23 12,818,678.81 四、基金经营业绩 787,347,195.62 74,831,105.31 注：所附附注为本会计报表的组成部分 （三）基金净值变动表 基金净值变动表 单位：人民币元 项目 本报告期 上年同期 一、期初基金净值 1,221,806,278.92 193,317,843.73 二、本期经营活动： 基金净收益 740,134,769.39 62,012,426.50 未实现利得 47,212,426.23 12,818,678.81 经营活动产生的基金净值变动数 787,347,195.62 74,831,105.31 三、本期基金单位交易： 基金申购款 6,325,209,140.78 243,047,111.45 基金赎回款 2,569,919,692.61 187,831,357.35 基金单位交易产生的基金净值变动数 3,755,289,448.17 55,215,754.10 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 775,083,244.41 56,209,144.19 五、期末基金净值 4,989,359,678.30 267,155,558.95 注：所附附注为本会计报表的组成部分 （四）基金收益分配表 基金收益分配表 单位：人民币元 项目 附注 本报告期 上年同期 本期基金净收益 740,134,769.39 62,012,426.50 加：期初基金净收益 -2,622,539.66 -2,900,921.23 加：本期损益平准金 21,909,850.13 2,031,333.86 可供分配基金净收益 759,422,079.86 61,142,839.13 减：本期已分配基金净收益 12 775,083,244.41 56,209,144.19 期末基金净收益 -15,661,164.55 4,933,694.94 注：所附附注为本会计报表的组成部分 （五）会计报表附注 1、 基金基本情况 中海分红增利混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）原名国联分红增利混合型证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为"中海基金管理有限公司"）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】67号《关于同意国联分红增利混合型证券投资基金设立的批复》核准募集。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号"关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复"批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原"国联分红增利混合型证券投资基金"更名为"中海分红增利混合型证券投资基金"。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于2005年6月16日生效，该日的基金份额总额为603,405,465.83份。 2、 会计政策： 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 本基金的会计报表按《证券投资基金会计核算办法》编制,会计报表披露的方式则是根据中国证券监督管理委员会颁布并于2004年7月1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》、证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号《半年度报告的内容与格式》、证券投资基金信息披露编报规则第3号《会计报表附注的编制及披露》、证券投资基金信息披露编报规则第4号《基金投资组合报告的编制及披露》进行编制及披露。 3、 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金本报告期按2‰的税率缴纳股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局税字[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）印花税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券(股票)交易印花税税率，按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。经国务院批准，财政部决定从2007年5月30日起，调整证券（股票）交易印花税税率,由现行1‰调整为3‰。即对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券（股票）交易印花税。 (b) 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不缴纳营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入暂免缴营业税。 (c) 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,本基金自证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 (d) 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,本基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税字[2005]102号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，对本基金自2005年6月13日起从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。 4、 本报告期重大会计差错 无 5、 关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中海基金管理有限公司 基金管理人、直销机构 中国农业银行 基金托管人、代销机构 中海信托投资有限责任公司 基金管理人股东 国联证券有限责任公司 ("国联证券") 基金管理人股东、代销机构 云南烟草兴云投资股份有限公司("兴云投资") 基金管理人股东 （2） 关联交易 a. 截至2007年6月30日，本基金管理人固有资金持有中海分红增利混合型证券投资基金份额为 58,187,833.95份。 截至2007年6月30日本基金管理人主要股东及其控制机构均未持有本基金份额。 b.通过关联方席位进行的交易：国联证券 2006年1月1日－2006年6月30日 单位：人民币元 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 227,524,663.06 22.73% 14,175,571.30 44.75% 0.00 0.00% 186,427.53 23.01% 2007年1月1日－2007年6月30日 单位：人民币元 股票成交金额 占股票总成交额 债券成交金额 占债券总成交额 回购成交金额 占回购总成交额 佣金 占佣金总额 4,092,653,905.88 23.74% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 3,355,970.99 24.16% 注： 上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 沪市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.11‰）－股票买（卖）证管费（买卖成交金额*0.04‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰） 深市交易佣金＝股票买（卖）成交金额*1‰－股票买（卖）经手费（买卖成交金额*0.1875‰）－证券结算风险金（股票成交金额*0.03‰+国债现货成交全价金额*0.01‰+国债回购成交金额*0.01‰） （3） 基金管理人及托管人报酬 a 基金管理人报酬--基金管理费 ? 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ? 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共19,755,519.98元，其中已支付基金管理人13,636,972.79元，尚余6,118,547.19元未支付。本基金上年同期应支付基金管理人管理费共1,264,059.53元。 b 基金托管人报酬--基金托管费 ? 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ? 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计人民币3,292,586.74元，其中已支付人民币2,272,828.88元，尚余人民币1,019,757.86元未支付。本基金上年同期应支付基金托管人托管费共计人民币210,676.59元。 （4） 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金自2007年1月1日起至2007年6月30日止，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （5） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为989,365,471.18元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,833,330.59元。基金托管人于2006年6月30日保管的银行存款余额为52,463,608.72元。2006年1月1日至2006年6月30日期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为119,562.81元。 根据中国证券登记结算有限责任公司要求的证券投资基金结算模式，本基金需通过以基金托管人名义开立的"中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户"进行证券交易结算。于2007年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额42,248,597.64元计入结算备付金科目。于2006年6月30日，本基金用于证券交易结算的资金通过"中国农业银行基金托管结算资金专用存款帐户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，相关余额1,252,151.20元计入结算备付金科目。 6、 报告期末流通转让受限制的基金资产 1)截至2007年6月29日基金持有的流通转让受限制的基金资产明细如下： 股票代码 股票名称 上市日期 数量(股) 总成本（元） 总市值(元) 流通受限原因 600206 有研硅股 2007-07-03 1,087,447 28,114,829.99 38,180,264.17 重大事项停牌 601600 中国铝业 2007-07-03 2,229,900 45,443,722.88 51,466,092.00 601008 连云港 2007-07-26 138,007 687,274.86 2,014,902.20 网下申购新股锁定 601328 交通银行 2007-08-15 844,000 6,667,600.00 9,275,560.00 601919 中国远洋 2007-09-26 674,100 5,716,368.00 12,309,066.00 601998 中信银行 2007-07-30 795,000 4,611,000.00 7,314,000.00 002126 银轮股份 2007-07-18 35,867 300,565.46 647,758.02 002128 露天煤业 2007-07-18 56,305 551,789.00 2,032,610.50 002131 利欧股份 2007-07-27 19,284 263,997.96 584,498.04 002132 恒星股份 2007-07-27 44,423 355,384.00 835,152.40 002139 拓邦电子 2007-10-08 17,838 186,942.24 1,070,280.00 600439 瑞 贝 卡 从2006年12 800,000 6,336,000.00 21,296,000.00 非公开发行新股 月6日起12个月 合计 99,235,474.39 147,026,183.33 2) 估值方法 本基金所持有的网下申购新股锁定期间按当日交易所上市的同一股票的市价估值； 本基金持有的非公开发行股票估值时分两种情况进行估值： （1）估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得 成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股 票的价值。 （2）估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得 成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值： FV=C+(P-C)×((Dt-Dr)/Dt)) 其中：FV为估值日该非公开发行股票的价值；C为该非公开发行股票的初始取得成 本；P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Dt为该非公开发行股票锁 定期所含的交易天数；Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天 数（不含估值日当天）。 七、 基金投资组合 本基金托管人--中国农业银行已于2007年8月22日复核了本报告。截至2007年6月30日，中海分红增利混合型证券投资基金资产净值为4,989,359,678.30元,基金份额净值为1.0441元，累计基金份额净值为2.1541元，基金份额为4,778,753,231.62份。 (一) 报告期末基金资产组合情况 资产项目 市值（人民币元） 占基金资产 总值比例(%) 股票 3,463,567,415.59 68.86 债券 243,640,530.41 4.85 银行存款及清算备付金 1,031,614,068.82 20.51 其他资产 290,906,715.64 5.78 资产合计 5,029,728,730.46 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 证券板块名称 市值（人民币元） 占基金资产净 值比例(%) 1 A 农、林、牧、渔业 － － 2 B 采掘业 199,395,160.50 4.00 3 C 制造业 1,383,129,907.07 27.72 C0 食品、饮料 31,160,000.00 0.62 C1 纺织、服装、皮毛 21,296,000.00 0.43 C2 木材、家具 275,325,571.75 5.52 C3 造纸、印刷 12,715,000.00 0.25 C4 石油、化学、塑胶、塑料 190,671,335.00 3.82 C5 电子 1,070,280.00 0.02 C6 金属、非金属 255,233,367.73 5.12 C7 机械、设备、仪表 290,438,591.06 5.82 C8 医药、生物制品 221,191,497.36 4.43 C9 其他制造业 84,028,264.17 1.68 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 65,591,410.80 1.32 5 E 建筑业 － － 6 F 交通运输、仓储业 325,826,582.14 6.53 7 G 信息技术业 109,138,653.20 2.19 8 H 批发和零售贸易 101,687,164.47 2.04 9 I 金融、保险业 655,949,614.85 13.15 10 J 房地产业 446,782,745.16 8.95 11 K 社会服务业 166,865,177.40 3.34 12 L 传播与文化产业 － - 13 M 综合类 9,201,000.00 0.18 合 计 3,463,567,415.59 69.42 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值 市值占基金资产净 （人民币元） 值比例（％） 1 601318 中国平安 3,333,310 238,364,998.10 4.78 2 600978 宜华木业 7,070,821 220,256,074.15 4.41 3 600030 中信证券 3,513,923 186,132,501.31 3.73 4 000006 深振业Ａ 6,600,000 164,340,000.00 3.29 5 601006 大秦铁路 10,000,000 151,400,000.00 3.03 6 600031 三一重工 3,000,000 132,690,000.00 2.66 7 000831 关铝股份 7,979,007 129,180,123.33 2.59 8 600036 招商银行 4,999,868 122,896,755.44 2.46 9 000069 华侨城Ａ 3,031,973 120,672,525.40 2.42 10 000002 万 科Ａ 6,200,000 118,544,000.00 2.38 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 (四) 报告期内股票投资组合的重大变动 （1） 报告期内累计买入、卖出股票金额占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细 累计买入金额占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600030 中信证券 420,634,955.91 34.43 2 600036 招商银行 367,144,835.61 30.05 3 601318 中国平安 366,159,986.65 29.97 4 601006 大秦铁路 318,261,099.14 26.05 5 600978 宜华木业 307,313,907.82 25.15 6 000828 东莞控股 265,554,332.46 21.73 7 000006 深振业Ａ 264,783,806.02 21.67 8 600426 华鲁恒升 249,873,780.07 20.45 9 600000 浦发银行 229,858,680.37 18.81 10 000157 中联重科 202,452,268.59 16.57 11 600009 上海机场 198,739,531.08 16.27 12 000039 中集集团 184,416,096.18 15.09 13 000651 格力电器 174,829,264.87 14.31 14 000792 盐湖钾肥 167,923,049.92 13.74 15 000002 万 科Ａ 165,323,230.06 13.53 16 600019 宝钢股份 164,049,650.81 13.43 17 000709 唐钢股份 149,787,831.52 12.26 18 000858 五 粮 液 149,769,643.19 12.26 19 601166 兴业银行 143,727,926.95 11.76 20 002120 新海股份 130,622,102.14 10.69 21 600028 中国石化 129,096,595.98 10.57 22 600406 国电南瑞 121,557,627.92 9.95 23 000069 华侨城Ａ 117,892,327.30 9.65 24 000831 关铝股份 115,458,501.70 9.45 25 002116 中国海诚 114,617,595.31 9.38 26 600320 振华港机 111,720,199.58 9.14 27 600031 三一重工 110,089,551.66 9.01 28 601628 中国人寿 109,368,122.72 8.95 29 600900 长江电力 104,441,405.87 8.55 30 600230 沧州大化 103,823,045.57 8.50 31 000024 招商地产 97,464,361.34 7.98 32 601001 大同煤业 97,352,119.65 7.97 33 600858 银座股份 94,261,224.27 7.71 34 000623 吉林敖东 92,573,913.61 7.58 35 000027 深能源Ａ 90,893,793.63 7.44 36 600050 中国联通 87,316,787.93 7.15 37 600309 烟台万华 87,104,410.38 7.13 38 000031 深宝恒Ａ 86,129,641.81 7.05 39 600011 华能国际 85,121,324.48 6.97 40 600016 民生银行 81,205,688.64 6.65 41 000401 冀东水泥 79,402,433.86 6.50 42 000999 三九医药 79,202,144.81 6.48 43 600104 上海汽车 74,311,014.61 6.08 44 002073 青岛软控 69,182,947.95 5.66 45 600280 南京中商 69,115,072.69 5.66 46 000423 东阿阿胶 65,364,319.32 5.35 47 000726 鲁 泰 A 63,804,399.64 5.22 48 600037 歌华有线 56,821,253.90 4.65 49 600547 山东黄金 56,238,798.20 4.60 50 600337 美克股份 53,491,436.14 4.38 51 600276 恒瑞医药 53,274,739.54 4.36 52 600717 天 津 港 52,560,594.20 4.30 53 600489 中金黄金 50,745,699.20 4.15 54 600269 赣粤高速 49,719,115.78 4.07 55 600638 新 黄 浦 47,584,520.08 3.89 56 600887 伊利股份 47,194,778.93 3.86 57 600761 安徽合力 46,299,652.96 3.79 58 600439 瑞 贝 卡 45,583,555.93 3.73 59 601600 中国铝业 45,443,722.88 3.72 60 600785 新华百货 44,847,611.46 3.67 61 600616 第一食品 44,258,770.64 3.62 62 000609 绵世股份 43,724,293.32 3.58 63 600361 华联综超 42,297,602.34 3.46 64 600529 山东药玻 41,676,762.85 3.41 65 600875 东方电机 40,532,334.35 3.32 66 000690 宝 丽 华 40,276,715.06 3.30 67 000063 中兴通讯 40,064,318.07 3.28 68 600628 新 世 界 39,993,069.61 3.27 69 000876 新 希 望 38,954,841.10 3.19 70 601333 广深铁路 38,919,218.12 3.19 71 000528 桂柳工Ａ 34,244,780.10 2.80 72 600240 华业地产 33,999,192.53 2.78 73 000910 大亚科技 33,652,488.52 2.75 74 000400 许继电气 33,231,716.24 2.72 75 000488 晨鸣纸业 33,222,863.88 2.72 76 000417 合肥百货 32,828,725.69 2.69 77 600886 国投电力 29,737,185.93 2.43 78 000584 舒卡股份 28,681,565.50 2.35 79 600206 有研硅股 28,114,829.99 2.30 80 000963 华东医药 27,694,813.18 2.27 81 600739 辽宁成大 27,552,048.73 2.26 82 600005 武钢股份 26,949,283.65 2.21 83 600383 金地集团 26,753,594.43 2.19 84 600268 国电南自 26,600,569.36 2.18 85 600596 新安股份 26,016,223.93 2.13 86 600085 同 仁 堂 25,923,768.84 2.12 87 000402 金 融 街 24,909,539.29 2.04 累计卖出金额占期初基金资产净值比例超过2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资 产净值比例(%) 1 600030 中信证券 318,523,544.87 26.07 2 600036 招商银行 314,322,333.20 25.73 3 600000 浦发银行 250,573,919.69 20.51 4 000858 五 粮 液 240,184,810.80 19.66 5 000157 中联重科 202,789,157.05 16.60 6 000039 中集集团 202,461,917.43 16.57 7 000651 格力电器 199,385,451.80 16.32 8 600426 华鲁恒升 196,767,442.53 16.10 9 601006 大秦铁路 192,123,697.50 15.72 10 601318 中国平安 177,832,116.46 14.55 11 000828 东莞控股 175,677,383.78 14.38 12 600320 振华港机 168,944,399.88 13.83 13 600019 宝钢股份 156,883,200.51 12.84 14 600230 沧州大化 143,722,010.21 11.76 15 000792 盐湖钾肥 134,064,820.18 10.97 16 600858 银座股份 131,451,265.97 10.76 17 000709 唐钢股份 127,544,328.56 10.44 18 000006 深振业Ａ 125,116,106.40 10.24 19 000623 吉林敖东 123,172,978.67 10.08 20 600028 中国石化 119,571,080.16 9.79 21 601628 中国人寿 117,060,024.54 9.58 22 600009 上海机场 113,213,454.84 9.27 23 002073 青岛软控 112,537,757.77 9.21 24 000002 万 科Ａ 109,663,611.84 8.98 25 600011 华能国际 107,619,163.20 8.81 26 600280 南京中商 106,171,387.04 8.69 27 600978 宜华木业 103,952,450.79 8.51 28 600439 瑞 贝 卡 102,624,245.71 8.40 29 600900 长江电力 100,736,363.71 8.24 30 002120 新海股份 100,085,288.46 8.19 31 600596 新安股份 98,313,890.76 8.05 32 600050 中国联通 86,219,795.75 7.06 33 000999 三九医药 84,707,810.13 6.93 34 600016 民生银行 84,219,850.71 6.89 35 600037 歌华有线 79,901,762.19 6.54 36 002116 中国海诚 76,204,206.31 6.24 37 600104 上海汽车 75,601,545.52 6.19 38 600693 东百集团 72,258,222.29 5.91 39 601166 兴业银行 71,538,328.70 5.86 40 000027 深能源Ａ 65,885,982.42 5.39 41 000609 绵世股份 64,868,977.18 5.31 42 000726 鲁 泰 A 61,948,424.99 5.07 43 000402 金 融 街 60,509,027.72 4.95 44 600717 天 津 港 59,261,158.09 4.85 45 600785 新华百货 58,062,963.34 4.75 46 600309 烟台万华 57,430,060.12 4.70 47 600348 国阳新能 54,162,811.79 4.43 48 600269 赣粤高速 52,108,690.53 4.26 49 600628 新 世 界 48,568,843.71 3.98 50 600887 伊利股份 47,361,240.01 3.88 51 600761 安徽合力 46,662,421.01 3.82 52 600529 山东药玻 44,488,794.80 3.64 53 000876 新 希 望 42,525,456.67 3.48 54 600511 国药股份 40,083,605.29 3.28 55 601333 广深铁路 39,050,083.76 3.20 56 000488 晨鸣纸业 38,082,458.19 3.12 57 000024 招商地产 38,050,831.36 3.11 58 000528 桂柳工Ａ 35,001,813.22 2.86 59 000063 中兴通讯 34,334,928.15 2.81 60 600638 新 黄 浦 33,755,267.66 2.76 61 000538 云南白药 33,467,880.81 2.74 62 600886 国投电力 33,201,313.94 2.72 63 000910 大亚科技 32,002,098.98 2.62 64 600406 国电南瑞 30,920,043.43 2.53 65 000584 舒卡股份 29,656,355.37 2.43 66 000978 桂林旅游 28,975,805.25 2.37 67 600739 辽宁成大 26,927,379.71 2.20 68 600005 武钢股份 26,583,226.68 2.18 69 000043 深南光Ａ 25,845,344.89 2.12 70 002070 众和股份 25,596,800.97 2.09 71 000338 潍柴动力 25,328,685.74 2.07 72 600085 同 仁 堂 24,601,324.31 2.01 （2） 报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：人民币元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 9,540,891,658.43 7,733,027,962.62 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值（元） 市值占基金 资产净值比例(%) 1 央行票据 223,650,530.41 4.48 2 国债 19,990,000.00 0.40 合计 243,640,530.41 4.88 (六) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例(%) 1 06央行票据60 175,114,316.71 3.51 2 07央行票据15 48,536,213.70 0.97 3 06国债15 19,990,000.00 0.40 4 - - - 5 - - - (七) 投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2007年6月30日，本基金的其他资产项目构成如下： 其他资产项目 金额（元） 交易保证金 4,170,091.53 应收证券清算款 266,471,177.68 应收利息 5,247,985.01 应收申购款 15,017,461.42 合计 90,906,715.64 4、截至2007年6月30日，本基金未持有处于转股期的可转债。 5、报告期内本基金权证投资情况如下： 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径 030002 五粮YGC1 940,000 18,294,476.56 主动持有 截至2007年6月30日，本基金未持有权证投资。 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持 户均持有 基金持有人份 持有比例 持有份额 持有比例 有人户数 份额（份） 额结构机构个 （％） （份） （％） 人持有份额（份） 208,508 22,918.80 127,299,510.61 2.66 4,651,453,721.01 97.34 经本基金管理人统计，截止2007年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下： 基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例 中海分红增利混合型证券投资基金 15168.13 0.00032% 九、开放式基金份额变动 项目 份额（份） 基金合同生效日基金份额总额 603,405,465.83 本报告期内基金份额变动情况： 期初基金份额总额 1,154,535,799.94 加：本期总申购份额 5,968,692,306.43 减：本期总赎回份额 2,344,474,874.75 期末基金份额总额 4,778,753,231.62 十、重大事件揭示 1、 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼、仲裁等； 2、 本报告期内本基金管理人、托管机构及高级管理人员未受监管部门稽查或处罚； 3、 本报告期内基金管理人董事长发生变动，聘任储晓明先生为公司董事长； 4、 本报告期内基金托管人行长变更。依据国务院文件，2007年6月16日国务院决定任命项俊波同志为中国农业银行行长。依据相关法律规定，中国农业银行法定代表人变更为项俊波先生； 5、 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化； 6、本报告期内本基金进行了三次收益分配，每10份基金份额派发红利4.60元（暂免征收所得税），派发红利金额共计775,083,244.41元； 7、本基金租用席位由公司投资研究部门定期对券商的研究报告和相关服务质量进行综合评价，然后确定席位的租用。本基金租用证券公司专用交易席位情况如下： 2006年1月1日--2006年6月30日 券商名称 席位 股票成交金额（元） 比例（％） 债券成交金额（元） 比例（％） 回购成交金额（元） 比例（％） 佣金（元） 比例（％） 数量 国泰君安 1 384,696,948.53 38.42 17,502,993.30 55.25 214,200,000.00 100.00 313,133.72 38.65 国联证券 1 227,524,663.06 22.73 14,175,571.30 44.75 0.00 0.00 186,427.53 23.01 广发证券 1 220,862,077.90 22.06 0.00 0.00 0.00 0.00 172,826.70 21.33 湘财证券 1 168,054,878.84 16.79 0.00 0.00 0.00 0.00 137,804.21 17.01 合计 4 1,001,138,568.33 100.00 31,678,564.60 100.00 214,200,000.00 100.00 810,192.16 100.00 2007年1月1日--2007年6月30日 券商名称 席位 股票成交金额（元） 比例（％） 债券成交 比例（％） 回购成交 比例（％） 数量 金额（元） 金额（元） 国泰君安 1 2,780,839,125.20 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 国联证券 1 4,092,653,905.88 23.74 0.00 0.00 0.00 0.00 广发证券 1 6,054,964,496.18 35.12 0.00 0.00 0.00 0.00 湘财证券 1 808,381,486.59 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 长江证券 1 3,013,758,312.73 17.48 0.00 0.00 0.00 0.00 平安证券 1 490,775,857.13 2.85 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 6 17,241,373,183.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 券商名称 席位 权证成交金额（元） 比例（％） 佣金（元） 比例（％） 数量 国泰君安 1 0.00 0.00 2,280,282.26 16.41 国联证券 1 0.00 0.00 3,355,970.99 24.16 广发证券 1 39,227,777.78 100.00 4,738,047.99 ,34.11 湘财证券 1 0.00 0.00 662,871.22 4.77 长江证券 1 0.00 0.00 2,471,270.14 17.79 平安证券 1 0.00 0.00 384,035.18 2.76 合计 6 39,227,777.78 100.00 13,892,477.78 100.00 注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 8、报告期基金披露过的其他重要事项： 公告事项 信息披露报纸 披露日期 中海分红增利混合型证券投资基金2006年第4季度报告 中国证券报、上海证券报 2007-1-19 中海分红增利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要（2007年第1号） 中国证券报、上海证券报 2007-1-30 中海分红增利混合型证券投资基金第十二次分红公告 中国证券报、上海证券报 2007-2-1 关于中海旗下基金参与中信建投证券开放式基金网上交易费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-2-2 中海基金管理有限公司增加天相投资顾问有限公司为开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-2-12 中海分红增利混合型证券投资基金在农行开通前端收费申购模式的公告 中国证券报、上海证券报 2007-2-21 中海基金管理有限公司关于旗下基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-20 中海基金管理有限公司关于变更法定代表人的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-3-24 中海分红增利混合型证券投资基金2006年年度报告 中国证券报、上海证券报 2007-3-30 中海分红增利混合型证券投资基金第十三次分红公告 中国证券报、上海证券报 2007-4-12 中海分红增利混合型证券投资基金2007年第1季度报告 中国证券报、上海证券报 2007-4-19 关于中海基金管理有限公司旗下基金参与广发证券基金网上交易费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-4-23 中海分红增利混合型证券投资基金第十四次预分红公告 中国证券报、上海证券报 2007-5-10 中海分红增利混合型证券投资基金第十四次分红公告 中国证券报、上海证券报 2007-5-15 中海基金管理有限公司关于修改旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报 2007-5-18 中海基金管理有限公司关于修改中海分红增利混合型证券投资基金基金合同的公告 中国证券报、上海证券报 2007-6-8 中海分红增利混合型证券投资基金增加代销机构的公告 中国证券报、上海证券报 2007-6-28 中海基金管理有限公司 二○○七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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