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| 诺安价值增长混合A(320005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26134 | ||||||||
| 基金代码 | 320005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安价值增长股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安价值增长股票证券投资基金2007年半年度报告摘要 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金名称：诺安价值增长股票证券投资基金 基金简称：诺安价值增长基金 交易代码：320005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年11月21日 期末基金份额总额：3,115,520,737.94份 （二）投资目标：依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 投资策略：在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准: 80%×新华富时A600指数＋20%×新华富时中国国债指数 新华富时中国A600指数由新华富时指数公司发布，包含中国深沪两个市场流通市值最大的六百家上市公司，涵盖了几乎所有行业，占市值的77%（2003年7月数据）。A600指数在市场代表性、市场相关度、流动性等方面具备作为基准指数的可行性。同时，新华富时中国国债指数能够比较权威地反映我国债券市场的收益状况。 风险收益特征： 本基金属于中高风险的股票型投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 信息披露负责人：陈勇 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司。 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 3,043,353,067.78 加权平均基金份额本期净收益 0.6143 期末可供分配基金收益 1,813,031,957.55 期末可供分配基金份额收益 0.5819 期末基金资产净值 5,545,926,934.71 期末基金份额净值 1.7801 基金加权平均净值收益率 43.45% 本期基金份额净值增长率 67.23% 基金份额累计净值增长率 92.44% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、诺安价值增长基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 （1）-（3） （2）-（4） 率（1） 标准差（2） 准收益率（3） 益率标准差（4） 过去1个月 2.13% 2.31% -4.91% 2.56% 7.04% -0.25% 过去3个月 37.31% 2.07% 24.75% 2.09% 12.56% -0.02% 过去6个月 67.23% 2.19% 63.86% 2.03% 3.37% 0.16% 自基金合同生效起至今 92.44% 2.01% 98.04% 1.89% -5.60% 0.12% 2、诺安股票基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 本基金基金合同于2006年11月21日生效，自基金合同生效起至披露时点不满一年。 四、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准，公司股东为中国对外经济贸易信托投资有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为1.1亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。目前公司管理五只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金，诺安中短期债券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金。 （二）基金经理介绍 杨谷先生，经济学硕士，CFA。1998年至2001年任平安证券公司综合研究所研究员；2001年至2003年任西北证券公司资产管理部研究员。2003年10月加入诺安基金管理有限公司，现任公司投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一）。 段鹏程先生，厦门大学生物系硕士。1997年7月至1999年9月任职于厦门国际信托投资公司；1999年10月至2004年4月任天同证券深圳营业部总经理助理；2004年5月至2007年3月任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2007年3月加入诺安基金管理有限公司，2007年6月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一）。 易军先生，中国人民大学会计学硕士。曾于2006年11月至2007年6月，担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一）。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 2007年上半年，证券市场在上市公司业绩快速增长、资金面充裕和资产注入等丰富题材的综合作用下出现了持续、快速的上扬行情。至5月29日，上证综指在五个月内涨幅高达62.1% 。此后的一个月，由于市场的结构型泡沫现象突出以及系列调控政策的相继出台，市场展开调整，此间上证综指最深跌幅达到21.5% 。 操作上，本基金始终坚守"价值投资理念"，以增长的持续性、估值的高安全边际等因素为择股标准对基金组合进行持续优化。具体实践上，减持了部分周期性明显，增长持续性不佳以及安全边际不充分的个股，并从国际竞争力角度出发，增持了以"造船业"为代表的具有国际竞争优势且成长持续性明确的个股，以及以"钢铁业"为代表的高安全边际个股。 （五）基金管理展望 对于2007年下半年的市场，本基金持谨慎的态度。认为：1、通过对宏观经济分析认为中国股市的长期"牛市"特征将持续；2、至8月中旬，上证综指已运行到5000点的位置，这一位置已在很多程度上反映了市场对未来半年至一年间国内经济持续、快速增长的预期，包括蓝筹股在内投资品种均已出现泡沫特征或处于合理估值水平的上限；3、由于市场整体的高估值水平，下半年市场将呈现结构型行情特征。以"央企重组"为代表的具有实质性资产注入的企业有望持续走强。 基于对市场的认识，诺安价值增长基金在下半年将延续2007年上半年的投资策略，紧扣"人民币升值"、"通胀"预期下对资源的价值重估这二大主题，并适度强调组合的防御特征。在持股结构方面，强调组合中个股的高安全边际、增长的持续性和低流动性风险，同时将适当关注以"央企重组"为代表的具有实质性资产注入的企业。仓位方面不试图进行积极的"择时"操作，未来将更多地集中于"择股"，以"买入-持有"为主要投资策略。 五、托管人报告 托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，诺安价值增长股票证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对诺安基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月20日 六、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 诺安价值增长股票证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 资产 2007年6月30日 2006年12月31日 银行存款 449,965,094.82 1,037,523,753.07 清算备付金 11,460,603.52 30,855,946.63 交易保证金 5,772,296.56 750,000.00 应收证券清算款 8,129,169.60 0.00 应收股利 3,154,493.52 0.00 应收利息 1,209,494.19 758,245.63 应收申购款 12,722,090.80 49,833,368.19 股票投资市值 4,992,222,950.72 6,433,241,879.39 其中：股票投资成本 3,621,294,023.55 5,545,010,094.55 债券投资市值 80,412,208.77 70,324,789.71 其中：债券投资成本 80,412,208.77 70,324,789.71 权证投资市值 33,777,993.85 120,662,081.26 其中：权证投资成本 0.00 95,781,744.98 资产总计 5,598,826,396.35 7,743,950,063.88 负债 应付证券清算款 10,380,591.66 26,932,334.41 应付赎回款 27,209,331.24 0.00 应付赎回费 102,547.03 0.00 应付管理人报酬 7,076,787.71 8,425,710.33 应付托管费 1,179,464.63 1,404,285.03 应付佣金 5,882,383.28 4,657,037.98 应交税金 120,000.00 0.00 其他应付款 750,000.00 750,264.90 预提费用 198,356.09 0.00 负债合计 52,899,461.64 42,169,632.65 持有人权益 实收基金 3,115,520,737.94 6,693,174,583.12 未实现利得 617,374,239.22 952,767,150.80 未分配收益 1,813,031,957.55 55,838,697.31 持有人权益合计 5,545,926,934.71 7,701,780,431.23 负债及持有人权益总计 5,598,826,396.35 7,743,950,063.88 基金份额净值 1.7801 1.1507 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安价值增长股票证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 2007年1-6月 收入： 3,104,741,220.74 股票差价收入 2,994,174,836.38 债券差价收入 (1,085,381.86) 权证差价收入 66,847,508.00 债券利息收入 1,246,760.59 存款利息收入 3,501,540.99 股利收入 31,966,115.51 其他收入 8,089,841.13 费用： 61,388,152.96 基金管理人报酬 52,440,817.26 基金托管费 8,740,136.14 其他费用 207,199.56 基金净收益 3,043,353,067.78 未实现利得 491,594,799.90 基金经营业绩 3,534,947,867.68 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安价值增长股票证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 2007年1-6月 本期基金净收益 3,043,353,067.78 加：期初基金净收益 55,838,697.31 加：本期损益平准金 (735,641,604.79) 申购 134,059,542.54 赎回 (869,701,147.33) 减：本期已分配基金净收益 550,518,202.75 期末基金净收益 1,813,031,957.55 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安价值增长股票证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 2007年1-6月 一、期初基金净值 7,701,780,431.23 二、本期经营活动 基金净收益 3,043,353,067.78 未实现利得 491,594,799.90 经营活动产生的基金净值变动数 3,534,947,867.68 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,332,830,213.47 基金赎回款 (6,473,113,374.92) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (5,140,283,161.45) 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 550,518,202.75 五、期末基金净值 5,545,926,934.71 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 1、基金的基本情况 诺安价值增长股票证券投资基金(简称"本基金")，经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）证监基金字[2006]209号文《关于同意诺安价值增长股票证券投资基金募集的批复》批准，于2006年10月25日至2006年11月15日向社会进行公开募集，经利安达信隆会计师事务所验资，募集的有效认购金额为人民币6,026,095,678.13元，其中净认购额为人民币5,957,953,112.84元，折合5,957,953,112.84份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币1,280,149.76元，折合1,280,149.76份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为2006年11月21日，合同生效日基金份额为5,959,233,262.60份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》、《诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。 2、主要会计政策及会计估计 编制基金财务报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的财务报表是按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，除上市股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。 基金资产的估值原则 (1).估值对象为基金所拥有的现金、银行存款、股票、权证和债券等； (2).现金和银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入"应收利息"科目； (3).上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；实际成本与估值之间的差异计入"未实现利得"科目； (4).未上市的股票的估值 A. 送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算； B. 首次公开发行的股票，以其成本价计算。 (5).配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；差异计入"配股权证"及"未实现利得"科目，如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零； (6).上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；实际成本与估值之间的差异计入"未实现利得"科目； (7).未上市、停牌的权证的估值根据B-S模型（布莱克-斯柯尔斯模型）计算； (8).投资分离交易可转债而取得的权证估值参照上述（6）和（7）； (9).上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息； (10).银行间市场债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； (11).未上巿债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值； (12).分离交易可转债的估值参照上述（9）和（11）； (13).资产支持证券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； (14).如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值； (15).如有新增事项，按国家最新规定估值。 证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 (1). 股票 A. 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账; a. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。 B. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 (2). 权证 A. 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账； a. 上交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成； b. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成。 B. 权证买卖暂不计佣金。 C. 投资分离交易可转债而取得的权证计价同一般权证的买卖计价方法； (3).债券 A．a.买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本； b.买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 c. 买入分离交易可转债或资产支持证券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含其起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成其投资成本。 B. 债券买卖不计佣金。 (4).买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 收入的确认和计量 (1).股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； (2).权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账； (3).债券差价收入： 卖出交易所上市债券（含资产支持证券）--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； 卖出银行间市场交易债券（含资产支持证券）--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； (4).债券（含资产支持证券）利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (5).存款利息收入、清算备付金利息收入和权证保证金利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； (6).股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； (7).买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； (8).其他收入于实际收到时确认收入。 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提; (4) 信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提; (5) 其他费用于实际支付时确认费用。 因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价的会计处理 (1) 支付的现金对价应于对价支付的股票上市流通日确认，并按上市公司公告的支付现金对价比例计算确认的金额冲减对价支付的股票投资成本，借记"股票投资"科目（红字），借记"其他应收款"科目； (2) 现金对价支付日，按上市公司公告的支付现金对价比例计算确认的现金对价金额，借记"银行存款"科目，贷记"其他应收款"科目。 基金申购、赎回、转换的确认 在收到基金投资人申购、赎回或转换申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购、赎回或转换款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购、赎回、转换引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日、转换确认日认列。 损益平准金 损益平准金为申购、赎回、转换款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回、转换确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 基金的收益分配政策 (1).在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配次数最多为六次，全年分配比例部低于年度可供分配收益的90%，基金合同生效不满3个月，收益可不分配； (2).基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者没有明示选择，则视为选择获取现金红利方式； (3).每一基金份额享有同等分配权； (4).基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； (5).基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值； (6).如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (7).法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 4、关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 中国中化集团公司 管理人股东母公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币52,440,817.26元，其中已支付基金管理人人民币45,364,029.55元，尚余人民币7,076,787.71元未支付。 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币8,740,136.14元，其中已支付基金托管人人民币7,560,671.51元，尚余人民币1,179,464.63元未支付。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 (4) 关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人投资本基金情况： 关联方单位 期初持有基 本期认购（申购）本期赎份 期末持有基金 占基金总 适用费率 诺安基金管 金份额数(份) 份额数（份） 额数（份） 份额数(份) 份额比例 理有限公司 37,001,220.00 2,946,660.83 0.00 39,947,880.83 1.28% 申购金额≥1000万元，1000元/笔 合 计 37,001,220.00 2,946,660.83 0.00 39,947,880.83 1.28% 注："本期认购(申购)份额数"中包含红利再投资部分。 B. 其他关联方投资本基金情况 无。 (5) 存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 2007年6月30日 银行存款 449,965,094.82 2007年1-6月 利息收入 3,291,953.66 5、 报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下： 股票名称 股票数量（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法 转让受限原因 上市日期 中国远洋 264,397 2,242,086.56 4,827,889.22 收盘价 新股锁定 2007-9-26 实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 收盘价 新股锁定 2007-9-13 顺络电子 19,675 267,580.00 675,049.25 收盘价 新股锁定 2007-9-13 兰花科创 3,000,000 36,000,000.00 62,100,000.00 非公开发行估值规定 增发新股锁定 2007-12-29 兴发集团 2,500,000 13,725,000.00 22,975,000.00 非公开发行估值规定 增发新股锁定 2008-2-3 亨通光电 4,000,000 31,200,000.00 44,560,000.00 非公开发行估值规定 增发新股锁定 2007-12-7 （非公开发行） （2）本报告期末本基金无流通受限制债券。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总 资产的比例 股票 4,992,222,950.72 89.17% 债券 80,412,208.77 1.44% 权证 33,777,993.85 0.60% 银行存款及清算备付金合计 461,425,698.34 8.24% 其他资产 30,987,544.67 0.55% 合计 5,598,826,396.35 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 （元） 占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 428,787,148.78 7.73% C 制造业 1,961,474,064.48 35.36% C0 食品、饮料 113,914,029.12 2.05% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 30,501,454.04 0.55% C4 石油、化学、塑胶、塑料 391,660,527.94 7.06% C5 电子 10,602,840.31 0.19% C6 金属、非金属 679,456,177.72 12.25% C7 机械、设备、仪表 534,397,901.47 9.64% C8 医药、生物制品 200,941,133.88 3.62% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 19,656,000.00 0.35% E 建筑业 22,726,960.00 0.41% F 交通运输、仓储业 176,512,884.72 3.18% G 信息技术业 107,020,000.00 1.93% H 批发和零售贸易 116,024,182.48 2.09% I 金融、保险业 1,403,046,162.60 25.30% J 房地产业 92,414,849.19 10.68% K 社会服务业 12,786,267.40 0.23% L 传播与文化产业 86,394,000.00 1.56% M 综合类 65,380,431.07 1.18% 合计 4,992,222,950.72 90.02% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净值比例 1 600000 浦发银行 11,400,000 417,126,000.00 7.52% 2 000001 深发展Ａ 14,353,150 394,998,688.00 7.12% 3 601318 中国平安 3,599,962 257,433,282.62 4.64% 4 600663 陆家嘴 7,926,300 201,407,283.00 3.63% 5 600036 招商银行 7,600,000 186,808,000.00 3.37% 6 600276 恒瑞医药 3,884,044 175,714,150.56 3.17% 7 000898 鞍钢股份 9,860,409 174,430,635.21 3.15% 8 600299 星新材料 3,767,250 171,447,547.50 3.09% 9 600596 新安股份 3,844,300 166,035,317.00 2.99% 10 601628 中国人寿 3,270,218 134,438,661.98 2.42% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值占期初基金资产净值的前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值的比例 1 600030 中信证券 430,271,278.38 5.59% 2 601166 兴业银行 249,535,592.85 3.24% 3 000001 深发展Ａ 236,272,912.37 3.07% 4 000002 万 科Ａ 223,031,584.80 2.90% 5 601318 中国平安 221,512,918.58 2.88% 6 600036 招商银行 219,094,780.03 2.84% 7 000898 鞍钢股份 202,059,786.07 2.62% 8 600663 陆家嘴 198,004,272.03 2.57% 9 601006 大秦铁路 187,998,889.88 2.44% 10 600000 浦发银行 181,930,530.33 2.36% 11 000402 金 融 街 152,374,216.61 1.98% 12 600005 武钢股份 141,205,751.19 1.83% 13 600583 海油工程 139,830,783.71 1.82% 14 000562 宏源证券 136,618,603.83 1.77% 15 600717 天津港 127,289,916.34 1.65% 16 600028 中国石化 117,275,730.88 1.52% 17 000012 南 玻Ａ 113,948,726.24 1.48% 18 600616 第一食品 108,505,071.72 1.41% 19 600519 贵州茅台 104,691,289.85 1.36% 20 601628 中国人寿 102,165,851.46 1.33% 2、报告期内累计卖出价值占期初基金资产净值的前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值的比例 1 600030 中信证券 749,842,103.66 9.74% 2 600036 招商银行 618,695,040.30 8.03% 3 600028 中国石化 550,771,245.60 7.15% 4 600000 浦发银行 550,317,003.83 7.15% 5 000002 万 科Ａ 400,279,875.86 5.20% 6 601988 中国银行 373,753,513.12 4.85% 7 600016 民生银行 346,736,255.46 4.50% 8 000623 吉林敖东 308,611,889.53 4.01% 9 601166 兴业银行 298,206,309.61 3.87% 10 600219 南山铝业 296,983,740.79 3.86% 11 600009 XD上海机 228,153,023.39 2.96% 12 600352 浙江龙盛 185,444,895.22 2.41% 13 000039 中集集团 183,850,515.11 2.39% 14 600019 宝钢股份 183,607,876.03 2.38% 15 000402 金 融 街 170,083,029.81 2.21% 16 000562 宏源证券 138,756,951.37 1.80% 17 600519 贵州茅台 127,905,304.55 1.66% 18 600717 天津港 126,692,074.25 1.64% 19 600895 张江高科 124,277,577.94 1.61% 20 000933 神火股份 121,877,395.10 1.58% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 报告期内买入股票成本总额 7,243,862,831.65 报告期内卖出股票收入总额 9,167,578,902.65 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 市 值 市值占净值比例 国家债券 -- -- 金融债券 -- -- 央行票据 -- -- 企业债券 -- -- 资产支持证券 80,412,208.77 1.45% 可转换债券 -- -- 债券投资合计 80,412,208.77 1.45% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 澜 电 02 50,292,828.04 0.91% 2 宁 建 04 30,119,380.73 0.54% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 5,772,296.56 应收证券清算款 8,129,169.60 应收股利 3,154,493.52 应收利息 1,209,494.19 应收申购款 12,722,090.80 其他应收款 -- 合 计 30,987,544.67 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例 -- -- -- -- -- 5、报告期末持有的资产支持证券明细 序 号 债券代码 债券名称 金 额（元） 占净值比例 1 119003 澜 电 02 50,292,828.04 0.91% 2 119009 宁 建 04 30,119,380.73 0.54% 6、本报告期内权证投资情况 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额 被动持有的权证云化CWB1 280,584 0.00 深发SFC1 1,435,315 0.00 深发SFC2 717,658 0.00 主动投资的权证万华HXB1 35,000 852,392.16 长电CWB1 4,999,997 27,872,234.09 权证投资合计 7,468,554 28,724,626.25 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 103,831 平均每户持有的基金份额 30,005.69 机构投资者持有的基金份额 96,248,593.36 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 3.09% 个人投资者持有的基金份额 3,019,272,144.58 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 96.91% 本基金管理人员工持有的基金份额 26,162.35 本基金管理人员工持有的基金份额占总份额的比例 0.0008% 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：5,959,233,262.60 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 6,693,174,583.12 期间基金总申购份额 989,968,977.55 期间基金总赎回份额 4,567,622,822.73 期末基金份额总额 3,115,520,737.94 十、重大事件揭示 （一）本半年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金管理人于2007年6月16日公布了关于调整诺安价值增长股票证券投资基金基金经理的公告，增聘段鹏程先生担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一）的职务，易军先生不再担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一）的职务；于2007年6月16日发布了关于公司高级管理人员变动的公告，易军先生辞去公司副总经理的职务。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （五）本基金管理人于2007年3月8日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定对诺安价值增长股票证券投资基金进行成立后的第一次分红，每10份基金份额分配红利1.00元。 （六）本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 （七）本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 1、证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位 股票成交金额 占成交总 应付佣金 占佣金总 数量 额的比例 量比例 中国银河证券股份有限公司 1 6,399,030,759.46 33.01% 5,247,189.36 33.44% 申银万国证券股份有限公司 1 670,038,931.47 3.46% 524,308.92 3.34% 国泰君安证券股份有限公司 1 1,419,353,480.65 7.32% 1,110,652.88 7.08% 南京证券有限责任公司 1 5,069,966,125.29 26.15% 4,157,339.63 26.50% 国信证券有限责任公司 1 3,439,789,384.02 17.74% 2,691,657.06 17.16% 渤海证券有限责任公司 1 1,814,155,298.22 9.36% 1,487,594.06 9.48% 广发证券股份有限公司 1 574,093,860.19 2.96% 470,754.28 3.00% 合计 7 19,386,427,839.30 100.00% 15,689,496.19 100.00% 2、债券、权证交易情况： 券商名称 债券成交金额 占成交总 权证成交金额 占成交总 额的比例 额的比例 中国银河证券股份有限公司 4,124,627.20 28.44% 194,924,266.95 88.57% 申银万国证券股份有限公司 10,380,000.00 71.56% 0.00 0.00% 国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 南京证券有限责任公司 0.00 0.00% 25,166,843.90 11.43% 国信证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 渤海证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 广发证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 14,504,627.20 100% 220,091,110.85 100.00% 3、本报告期内未有交易所债券回购交易。 4、本报告期内租用证券公司席位的变更情况 本报告期新增2家证券公司的2个席位：渤海证券有限责任公司（1个席位）和广发证券股份有限公司（1个席位）。 （九）报告期内发生的其他重大事件的事项 1、本基金管理人于2007年3月29日发布公告，增加渤海证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务；于2007年5月18日发布公告，增加招商银行代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务；于2007年6月13日发布公告，增加中信金通证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务；于2007年6月26日发布公告，增加东莞证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 2、本基金管理人于2007年2月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定于2007年2月9日开始办理日常赎回业务。 3、本基金管理人于2007年3月8日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安价值增长股票证券投资基金第一次分红公告，每10份基金份额派发红利1.00元。 4、本基金管理人于2007年1月5日发布关于本基金投资兰花科创（600123）非公开发行股票的公告；于2007年2月7日发布关于本基金投资（600141）兴发集团非公开发行股票的公告。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 5、本基金管理人于2007年2月6日发布公告，对通过中信建投证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；本基金管理人于2007年2月16日发布公告，对通过本基金管理人网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007年3月14日发布公告，决定自2007年3月16日起调整本基金、诺安平衡证券投资基金和诺安股票证券投资基金之间的转换费率；于2007年4月3日发布公告，决定自2007年4月6日起调整本基金直销网点首次申购金额与追加申购金额限制；于2007年4月24日发布公告，调整本基金的申购费率；于2007年4月23日发布公告，对通过广发证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007年6月20日发布公告，本基金将参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 6、本基金管理人于2007年2月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定于2007年2月9日开始对直销投资者开通诺安价值增长股票证券投资基金的转换业务。 7、本基金管理人于2007年5月15日发布关于调整本基金申购份额计算方法及修改基金合同相关条款的公告，决定对自2007年5月18日起申购本基金的投资者将统一采用"外扣法"计算基金的申购费用和申购份额；于2007年6月7日发布关于在本基金转换业务中适用"外扣法"的公告，决定对自2007年6月8日起申请办理本基金转换业务的投资者统一采用"外扣法"计算基金的转换份额。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 8、本基金管理人于2007年6月9日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布关于公司股东变更的公告。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站http://www.lionfund.com.cn/查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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