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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26131 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安平衡证券投资基金2007年半年度报告摘要 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 （一）基金名称：诺安平衡证券投资基金 基金简称：诺安平衡基金 交易代码：320001 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年5月21日 期末基金份额总额：3,993,480,301.34份 （二）投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。 投资策略：本基金实施积极的投资策略。在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 业绩比较基准: 本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中信指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中信指数＋35%×上证国债指数。 风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。平衡型基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。 （三）基金管理人：诺安基金管理有限公司 信息披露负责人：陈勇 联系电话：0755-83026688 传真：0755-83026677 电子信箱：info@lionfund.com.cn （四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010-66106912 传真：010-66106904 电子信箱：custody@icbc.com.cn （五）登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.lionfund.com.cn 基金半年度报告置备地点：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司。 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 1,998,831,220.15 加权平均基金份额本期净收益 0.5094 期末可供分配基金收益 1,114,794,873.27 期末可供分配基金份额收益 0.2792 期末基金资产净值 5,477,029,004.49 期末基金份额净值 1.3715 基金加权平均净值收益率 41.40% 本期基金份额净值增长率 52.69% 基金份额累计净值增长率 275.32% 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收益 （1）-（3） （2）-（4） 长率（1） 标准差（2） 收益率（3） 率标准差（4） 过去1个月 0.59% 1.90% -5.72% 2.13% 6.31% -0.23% 过去3个月 30.52% 1.71% 18.38% 1.74% 12.14% -0.03% 过去6个月 52.69% 1.77% 53.18% 1.66% -0.49% 0.11% 过去1年 114.57% 1.49% 86.76% 1.33% 27.81% 0.16% 过去3年 276.00% 1.13% 130.97% 1.08% 145.03% 0.05% 自基金合同生效起至今 275.32% 1.11% 114.12% 1.08% 161.20% 0.03% 2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 四、管理人报告 （一）基金管理人介绍 诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准，公司股东为中国对外经济贸易信托投资有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为1.1亿元人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、基金会计核算制度、基金销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。目前公司管理五只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安中短期债券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金。 （二）基金经理介绍 陆万山先生，工商管理专业硕士。1992年7月至1995年8月任广西维尼纶厂抽丝分厂助理工程师；1998年3月至1998年10月，曾任职于深圳市金地集团有限公司；1998年11月至2004年3月，任亚洲控股有限公司资本运作部总经理助理、资讯部副总经理；2004年4月至2006年1月，任深圳市永泰投资有限公司总经理助理；2006年2月加入诺安基金管理有限公司，现任诺安平衡证券投资基金基金经理。 易军先生，中国人民大学会计学硕士。曾于2006年9月至2007年6月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理（之一）。 （三）基金运作的遵规守信情况 报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 （四）基金的投资策略和业绩表现说明 由于2006年赚钱效应的扩散，2007年年初、特别是春节后到4月底，大量的闲散资金涌入市场，致使行情异常火爆。一方面，伴随股指上扬，成交额急剧放大，两市成交总额达到或超过3000亿成为该阶段的常态；另一方面，个股普涨，二三线低价股和注资概念股等题材股涨幅尤甚，市场赚钱效应明显，明显的赚钱效应使市场进入一种自我强化的循环状态。但5月末以后，市场开始呈现出缩量宽幅振荡的走势。5月30日因财政部宣布上调印花税至千分之三，市场开始急挫，5月30日的下跌成为市场运行格局发生变化的分水岭。 鉴于本基金相对低风险的品种定位，在操作上，本基金上半年基本没有参与低价股的行情。此外，由于市场整体的估值水平大幅提升，水涨船高，本基金原有组合中许多板块的估值远超出了合理范围的上限，本基金也因此顺势减持。主要减持的板块包括电解铝、工程机械及证券行业等，同时增持钢铁、造船等行业。从而通过对不同板块个股的减持和增持达到优化本基金投资组合的目的。 （五）基金管理展望 对于下半年的市场，本基金持较为谨慎的态度。其主要原因在于，一方面，前期困扰市场的高估值问题依然存在；另一方面，虽然市场主要构成指数已创出新高，但成交量并没进一步的放大。因此，我们认为，下半年的市场维持高位振荡的概率较大，市场有可能走出结构性行情。主要的主题有可能围绕人民币升值、加息和通货膨胀预期等影响经济运行要素展开。人民币升值、加息和通货膨胀预期也将因此成为我们未来构造和调整投资组合的主要线索和依据。 鉴于对市场的谨慎，本基金未来一段时间内的投资策略将以防御为主，同时增加对大市值行业及个股的持仓比例。一方面是因为这批股票中的大多数（如银行股）仍处于市场估值的低端，具备相对估值优势；另一方面是因为其具有良好的流动性，能为以后本基金结构及仓位的调整提供流动性便利。在此基础上，本基金将适度淡化行业、精选个股以应对市场结构性行情的展开。 五、托管人报告 托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，诺安平衡证券投资基金的管理人--诺安基金管理有限公司在诺安平衡证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 2007年上半年，诺安平衡证券投资基金因证券市场波动发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同所规定的投资比例限制的情况，诺安基金管理有限公司经本托管人以函件形式提示后，及时对诺安平衡证券投资基金的投资组合进行了调整。 本托管人依法对诺安基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的诺安平衡证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月20日 六、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 诺安平衡证券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 资产 2007年6月30日 2006年12月31日 银行存款 355,814,065.27 129,078,310.88 清算备付金 25,978,913.44 2,536,045.00 交易保证金 6,553,508.04 598,780.49 应收证券清算款 30,191,969.26 79,722,979.13 应收股利 1,828,035.80 0.00 应收利息 15,691,672.36 6,332,176.70 应收申购款 14,177,397.95 1,998,347.12 股票投资市值 3,760,132,339.21 1,448,023,472.68 其中：股票投资成本 3,128,163,911.12 766,965,790.55 债券投资市值 1,280,009,558.88 371,165,400.00 其中：债券投资成本 1,280,009,558.88 371,165,400.00 权证投资市值 44,206,408.94 3,339,150.00 其中：权证投资成本 0.00 2,037,963.38 资产总计 5,534,583,869.15 2,042,794,662.00 负债 应付赎回款 36,568,703.29 2,488,220.00 应付赎回费 137,511.68 6,348.03 应付管理人报酬 7,114,499.78 2,430,505.24 应付托管费 1,185,749.97 405,084.19 应付佣金 11,538,207.64 1,049,407.84 应付利息 0.00 6,394.53 其他应付款 811,836.21 800,234.41 卖出回购证券款 0.00 ,000,000.00 预提费用 198,356.09 320,000.00 负债合计 57,554,864.66 47,506,194.24 持有人权益 实收基金 3,993,480,301.34 1,007,129,287.97 未实现利得 368,753,829.88 582,589,629.41 未分配收益 1,114,794,873.27 405,569,550.38 持有人权益合计 5,477,029,004.49 1,995,288,467.76 负债及持有人权益总计 5,534,583,869.15 2,042,794,662.00 基金份额净值 1.3715 1.9812 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 经营业绩表 单位：人民币元 2007年1-6月 2006年1-6月 收入： 2,044,953,934.05 475,809,863.31 股票差价收入 1,987,062,217.66 433,213,723.62 债券差价收入 (88,119.35) 2,375,449.92 权证差价收入 18,276,079.11 24,593,352.91 债券利息收入 13,415,904.95 3,569,850.41 存款利息收入 2,778,955.42 482,003.65 股利收入 18,249,486.13 10,823,878.58 买入返售证券收入 0.00 0.00 其他收入 5,259,410.13 751,604.22 费用： 46,122,713.90 13,516,673.84 基金管理人报酬 35,903,973.37 11,319,755.52 基金托管费 5,983,995.59 1,886,625.96 卖出回购证券支出 3,999,828.30 83,916.99 其他费用 234,916.64 226,375.37 基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47 未实现利得 (6,184,031.72) 259,403,186.64 基金经营业绩 1,992,647,188.43 721,696,376.11 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 基金收益分配表 单位：人民币元 2007年1-6月 2006年1-6月 本期基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47 加：期初基金净收益 405,569,550.38 5,208,053.94 加：本期损益平准金 321,138,664.00 (24,236,568.76) 申购 787,518,166.86 18,124,641.48 赎回 (466,379,502.86) (42,361,210.24) 减：本期已分配基金净收益 1,610,744,561.26 127,068,389.25 期末基金净收益 1,114,794,873.27 316,196,285.40 所附附注为本会计报表的组成部分 诺安平衡证券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 2007年1-6月 2006年1-6月 一、期初基金净值 1,995,288,467.76 1,538,460,613.95 二、本期经营活动 基金净收益 1,998,831,220.15 462,293,189.47 未实现利得 (6,184,031.72) 259,403,186.64 经营活动产生的基金净值变动数 1,992,647,188.43 721,696,376.11 三、本期基金份额交易 基金申购款 7,448,643,861.67 211,360,606.70 基金赎回款 (4,348,805,952.11) (719,536,162.88) 基金份额交易产生的基金净值变动数 3,099,837,909.56 (508,175,556.18) 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 1,610,744,561.26 (127,068,389.25) 五、期末基金净值 5,477,029,004.49 1,624,913,044.63 所附附注为本会计报表的组成部分 （二）基金会计报表附注 1、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 2、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中国对外经济贸易信托投资有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 中国中化集团公司 管理人股东母公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （2）基金管理人及托管人报酬 1. 基金管理人报酬 基金管理费 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币35,903,973.37元，其中已支付基金管理人人民币28,789,473.59元，尚余人民币7,114,499.78元未支付。（2006年1-6月应支付基金管理人管理费共人民币11,319,755.52元。） 2. 基金托管人报酬 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币5,983,995.59元，其中已支付基金托管人人民币4,798,245.62元，尚余人民币1,185,749.97元未支付。（2006年1-6月应支付基金托管人托管费共人民币1,886,625.96元。） (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 (4) 关联方投资本基金的情况 A. 基金管理人投资本基金情况： 关联方单位 期初持有基 本期认购（申购） 本期赎回份 期末持有基 占基金总份额比例 金份额数(份) 份额数（份） 额数（份） 金份额数(份) 适用费率诺安 0.00 10,027,865.11 0.00 10,027,865.11 0.25% 申购金额≥1000万元，1000元/笔 基金管理有限公司 合 计 0.00 10,027,865.11 0.00 10,027,865.11 0.25% B. 其他关联方投资本基金情况： 关联方单位 期初持有基金 本期认购(申购) 本期赎回 期末持有基金 占基金总 份额数(份) 份额数(份) 份额数(份) 份额数(份) 份额比例 中国中化集团公司 100,006,000.00 0.00 0.00 100,006,000.00 2.50% 合计 100,006,000.00 0.00 0.00 100,006,000.00 2.50% 注："本期认购(申购)份额数"中包含红利再投资部分。 (5) 存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入 2007年6月30日 2006年6月30日 银行存款 355,814,065.27 80,900,589.56 2007年1-6月 2006年1-6月 利息收入 2,415,300.25 455,820.26 4、 报告期末流通转让受到限制的基金资产 （1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下： 股票名称 股票数量（股） 股票成本（元） 股票市值（元） 估值方法 转让受限原因 上市日期 金陵饭店 106,196 451,333.00 1,531,346.32 收盘价 新股锁定 2007-7-10 连云港 138,007 687,274.86 2,014,902.20 收盘价 新股锁定 2007-7-26 中国远洋 706,307 5,989,483.36 12,897,165.82 收盘价 新股锁定 2007-9-26 中信银行 685,566 3,976,282.80 6,307,207.20 收盘价 新股锁定 2007-7-30 银轮股份 35,867 300,565.46 647,758.02 收盘价 新股锁定 2007-7-18 新民科技 44,106 414,596.40 800,082.84 收盘价 新股锁定 2007-7-18 露天煤业 87,837 860,802.60 3,170,915.70 收盘价 新股锁定 2007-7-18 中环股份 98,899 574,603.19 1,534,912.48 收盘价 新股锁定 2007-7-20 沃尔核材 15,964 250,954.08 779,841.40 收盘价 新股锁定 2007-7-20 利欧股份 19,284 263,997.96 584,498.04 收盘价 新股锁定 2007-7-27 恒星科技 44,423 355,384.00 835,152.40 收盘价 新股锁定 2007-7-27 广宇集团 119,692 1,292,673.60 2,129,320.68 收盘价 新股锁定 2007-7-27 安 纳 达 14,784 119,454.72 337,223.04 收盘价 新股锁定 2007-8-30 实 益 达 25,390 261,517.00 1,198,154.10 收盘价 新股锁定 2007-9-13 顺络电子 19,675 267,580.00 675,049.25 收盘价 新股锁定 2007-9-13 （2）本报告期末本基金无流通受限制债券。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 股票 3,760,132,339.21 67.94% 债券 1,280,009,558.88 23.13% 权证 44,206,408.94 0.80% 银行存款及清算备付金合计 381,792,978.71 6.90% 其他资产 168,442,583.41 1.24% 合计 15,534,583,869.15 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 （元） 占基金资产 净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 136,857,288.43 2.50% C 制造业 1,651,454,284.50 30.15% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 800,082.84 0.01% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 76,041,243.74 1.39% C4 石油、化学、塑胶、塑料 339,460,978.53 6.20% C5 电子 3,408,115.83 0.06% C6 金属、非金属 596,974,406.41 10.90% C7 机械、设备、仪表 561,248,174.51 10.25% C8 医药、生物制品 72,741,441.24 1.33% C99 其他制造业 779,841.40 0.01% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 10.00 0.00% F 交通运输、仓储业 114,912,068.02 0.27% G 信息技术业 10.00 0.00% H 批发和零售贸易 175,136,000.00 1.37% I 金融、保险业 11,294,835,568.05 23.64% J 房地产业 585,405,783.89 10.69% K 社会服务业 1,531,346.32 0.03% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3,760,132,339.21 68.65% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数 量 期末市值 市值占净 值比例 1 000001 深发展Ａ 16,702,728 459,659,074.56 8.39% 2 600000 浦发银行 9,324,036 341,166,477.24 6.23% 3 601318 中国平安 3,317,655 237,245,509.05 4.33% 4 600048 保利地产 4,883,940 224,319,364.20 4.10% 5 000002 万 科Ａ 11,519,510 220,253,031.20 4.02% 6 600036 招商银行 6,335,000 155,714,300.00 2.84% 7 600685 广船国际 3,000,000 150,810,000.00 2.75% 8 600299 星新材料 3,300,000 150,183,000.00 2.74% 9 600663 陆家嘴 5,458,641 138,704,067.81 2.53% 10 000709 唐钢股份 10,815,761 138,225,425.58 2.52% 提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.lionfund.com.cn网站的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值的比例 1 600000 浦发银行 817,636,878.84 40.98% 2 600036 招商银行 633,094,077.22 31.73% 3 000002 万 科Ａ 431,850,070.21 21.64% 4 600028 中国石化 414,088,214.64 20.75% 5 000001 深发展Ａ 400,039,547.30 20.05% 6 600030 中信证券 282,351,191.29 14.15% 7 601166 兴业银行 269,354,810.85 13.50% 8 600048 保利地产 217,323,994.78 10.89% 9 601318 中国平安 212,812,523.21 10.67% 10 000709 唐钢股份 201,265,126.52 10.09% 11 600663 陆家嘴 169,450,419.74 8.49% 12 000825 太钢不锈 165,458,149.30 8.29% 13 600022 济南钢铁 164,911,128.72 8.27% 14 600900 长江电力 147,001,981.77 7.37% 15 600031 三一重工 146,309,534.04 7.33% 16 600685 广船国际 142,725,811.37 7.15% 17 600005 武钢股份 136,463,726.18 6.84% 18 002024 苏宁电器 135,906,763.89 6.81% 19 600016 民生银行 132,668,526.10 6.65% 20 000623 吉林敖东 129,731,565.09 6.50% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值的比例 1 600000 浦发银行 650,349,999.22 32.59% 2 600036 招商银行 631,536,809.08 31.65% 3 000623 吉林敖东 402,751,062.44 20.19% 4 600028 中国石化 400,896,503.98 20.09% 5 000002 万 科Ａ 392,284,427.89 19.66% 6 600030 中信证券 384,702,866.83 19.28% 7 600031 三一重工 225,094,525.69 11.28% 8 000807 云铝股份 219,791,378.71 11.02% 9 600016 民生银行 209,971,253.32 10.52% 10 601166 兴业银行 184,022,905.95 9.22% 11 000898 鞍钢股份 173,273,736.52 8.68% 12 000825 太钢不锈 157,872,936.35 7.91% 13 600900 长江电力 153,284,672.35 7.68% 14 600064 南京高科 148,241,018.08 7.43% 15 000562 宏源证券 143,445,606.43 7.19% 16 000568 泸州老窖 140,092,575.92 7.02% 17 600022 济南钢铁 137,430,108.88 6.89% 18 600037 歌华有线 134,773,268.50 6.75% 19 000001 深发展Ａ 131,695,211.35 6.60% 20 600005 武钢股份 126,605,940.51 6.35% 3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额 报告期内买入股票成本总额 12,386,883,358.67 报告期内卖出股票收入总额 10,025,685,238.10 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 债 券 类 别 市值（元） 市值占净值比例 国家债券 金融债券 642,574,312.31 11.73% 央行票据 637,435,246.57 11.64% 企业债券 可转换债券 债券投资合计 1,280,009,558.88 23.37% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值（元） 市值占净值比例 1 06农发03 199,806,000.00 3.65% 2 05中行02浮 160,880,800.00 2.94% 3 05央行票据03 151,160,100.00 2.76% 4 07央行票据15 145,920,000.00 2.66% 5 07央行票据22 145,821,834.25 2.66% （七）投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、期末其他资产构成 项 目 金 额（元） 交易保证金 6,553,508.04 应收证券清算款 30,191,969.26 应收股利 1,828,035.80 应收利息 15,691,672.36 应收申购款 14,177,397.95 其他应收款 0.00 合 计 68,442,583.41 4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 期末市值 市值占净值比例 -- -- -- -- -- 5、报告期末本基金未持有资产支持证券。 6、本报告期内权证投资情况 权 证 类 别 权 证 名 称 数量成本总额 主动投资的权证包钢JTB1 4,347,700 7,891,551.38 邯钢JTB1 3,440,400 8,829,942.07 万华HXB1 1,574,243 53,014,454.65 雅戈QCB1 3,023,428 30,747,024.60 长电CWB1 3,349,200 23,391,352.31 伊利CWB1 408,000 8,790,129.06 马钢CWB1 3,000,000 7,720,228.46 五粮YGC1 3,670,234 70,263,253.75 被动持有的权证深发SFC1 1,878,446 0.00 深发SFC2 939,223 0.00 权证投资合计 25,630,874 210,647,936.28 八、基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有人户数 177,478 平均每户持有的基金份额 22,501.27 机构投资者持有的基金份额 706,300,839.99 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 17.69% 个人投资者持有的基金份额 3,287,179,461.35 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 82.31% 本基金管理人员工持有的基金份额 138,498.98 本基金管理人员工持有的基金份额占总份额的比例 0.0035% 九、开放式基金份额变动 （一）基金合同生效日基金份额总额：2,206,708,982.01 （二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 1,007,129,287.97 期间基金总申购份额 6,510,436,125.24 期间基金总赎回份额 3,524,085,111.87 期末基金份额总额 3,993,480,301.34 十、重大事件揭示 （一）本半年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。 （二）本基金管理人于2007年6月16日公布了关于调整诺安平衡证券投资基金基金经理的公告，易军先生不再担任诺安平衡证券投资基金基金经理（之一）的职务；于2007年6月16日发布了关于公司高级管理人员变动的公告，易军先生辞去公司副总经理的职务。基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。 （三）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （四）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 （五）本基金管理人于2007年1月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定对诺安平衡证券投资基金进行成立后的第十次分红，每10份基金份额分配红利11.80元。本基金管理人于2007年4月18日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定对诺安平衡证券投资基金进行成立后的第十一次分红，每10份基金份额分配红利0.35元。 （六）本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。 （七）本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 （八）本基金租用专用交易席位的有关情况 1、证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 券商名称 席位 股票成交金额 占成交总 应付佣金 占佣金总 数量 额的比例 量比例 国泰君安证券股份有限公司 1 2,125,112,518.68 8.72% 1,742,585.52 8.86% 中国国际金融有限公司 1 3,385,571,798.08 13.90% 2,649,227.77 13.47% 申银万国证券股份有限公司 1 1,359,341,364.14 5.58% 1,114,654.48 5.67% 渤海证券有限责任公司 1 4,210,533,463.22 17.29% 3,452,625.37 17.55% 长城证券有限责任公司 1 4,197,058,557.07 17.23% 3,441,561.79 17.49% 中信证券股份有限公司 1 2,911,824,664.56 11.95% 2,278,516.67 11.58% 联合证券有限责任公司 1 1,058,564,690.31 4.35% 868,018.25 4.41% 国信证券有限责任公司 1 1,724,816,169.49 7.08% 1,349,681.28 6.86% 金元证券有限责任公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国银河证券股份有限公司 1 1,393,550,894.44 5.72% 1,142,705.61 5.81% 国金证券有限责任公司 1 778,341,048.84 3.20% 638,237.01 3.24% 湘财证券有限责任公司 1 1,213,445,520.83 4.98% 995,019.17 5.06% 合计 12 24,358,160,689.66 100.00% 19,672,832.92 100.00% 2、债券、权证交易情况 券商名称 债券成交金额 占成交总 权证成交金额 占成交总 额的比例 额的比例 国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国国际金融有限公司 0.00 0.00% 14,345,969.02 3.27% 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00% 7,989,432.47 1.82% 渤海证券有限责任公司 0.00 0.00% 57,786,084.42 13.18% 长城证券有限责任公司 0.00 0.00% 4,859,186.42 1.11% 中信证券股份有限公司 3,238,000.61 100.00% 32,181,404.54 7.34% 联合证券有限责任公司 0.00 0.00% 52,071,868.81 11.88% 国信证券有限责任公司 0.00 0.00% 101,933,792.35 23.26% 金元证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国银河证券有限责任公司 0.00 0.00% 71,485,905.62 16.31% 国金证券有限责任公司 0.00 0.00% 31,518,345.58 7.19% 湘财证券有限责任公司 0.00 0.00% 64,156,200.78 14.64% 合计 3,238,000.61 100.00% 438,328,190.01 100.00% 3、本报告期内未有交易所债券回购交易。 4、本报告期内租用证券公司席位的变更情况：无。 （九）报告期内发生的其他重大事件的事项 1、本基金管理人于2007年6月13日发布公告，增加中信金通证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务；于2007年6月20日发布公告，增加招商证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务；于2007年6月26日发布公告，增加东莞证券代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回等业务。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 2、本基金管理人于2007年2月6日发布公告，对通过中信建投证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007年3月14日发布公告，决定自2007年3月16日起调整本基金、诺安股票证券投资基金和诺安价值增长股票证券投资基金之间的转换费率；于2007年4月3日发布公告，决定自2007年4月6日起调整本基金直销网点首次申购金额与追加申购金额限制；于2007年4月23日发布公告，对通过广发证券网上交易系统申购本基金的投资者给予申购费率的优惠；于2007年4月24日发布公告，调整本基金的申购费率；于2007年6月20日发布公告，本基金将参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 3、本基金管理人于2007年1月26日发布诺安平衡证券投资基金第十次分红公告，每10份基金份额派发红利11.80元；于2007年4月18日发布诺安平衡证券投资基金第十一次分红公告，每10份基金份额派发红利0.35元。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 4、本基金管理人于2007年1月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布关于本基金管理人运用固有资金申购诺安平衡证券投资基金的公告。 5、本基金管理人于2007年5月15日发布关于调整本基金申购份额计算方法及修改基金合同相关条款的公告，决定对自2007年5月18日起申购本基金的投资者将统一采用"外扣法"计算基金的申购费用和申购份额；于2007年6月7日发布关于在本基金转换业务中适用"外扣法"的公告，决定对自2007年6月8日起申请办理本基金转换业务的投资者统一采用"外扣法"计算基金的转换份额。以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。 6、本基金管理人于2007年6月7日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定自2007年6月8日起在中国工商银行开通旗下本基金与诺安货币市场基金之间的转换业务。 7、本基金管理人于2007年6月9日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布关于公司股东变更的公告。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998或客户服务中心电话：0755-83026888，亦可登陆基金管理人网站http://www.lionfund.com.cn/查阅详情。 诺安基金管理有限公司 二零零七年八月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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