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| 宏利风险预算混合(162205) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26116 | ||||||||
| 基金代码 | 162205 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金2007年半年度报告摘要 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期：2007年8月29日 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（http:// www. aateda.com）上的本半年度报告正文。 一、基金简介 (一)基金基本资料 基金简称：荷银预算 交易代码：162205 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2005年4月5日 报告期末基金份额总额：193,115,061.90份 基金投资目标：本基金通过风险预算的投资策略，力争获取超过业绩比较基 准的长期稳定回报，分享市场向上带来的收益，控制市场向下的风险。 基金投资策略：本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险，然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略，使未来的投资组合满足风险预算的要求，也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。 基金业绩比较基准：5％×新华雷曼中国国债指数＋15％×新华雷曼中国金融债指数＋10％×新华雷曼中国企业债指数＋20％×新华富时A200指数＋50％×税后一年期银行定期存款利率。 风险收益特征：本基金属于风险中低的证券投资基金 （二）基金管理人 名称：泰达荷银基金管理有限公司 信息披露负责人：方子木 联系电话：010-66577728 传真：010－66577666 电子邮箱：irm@aateda.com （三）基金托管人 名称：交通银行股份有限公司 信息披露负责人：张咏东 联系电话： 021-68888917 传真： 021-58408836 电子邮箱：zhangyd@bankcomm.com （四）信息披露 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www. aateda.com 基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 荷银预算 基金本期净收益 91,490,752.62 基金份额本期净收益 0.3093 期末可供分配基金收益 74,006,823.75 期末可供分配基金份额收益 0.3832 期末基金资产净值 267,121,885.65 期末基金份额净值 1.3832 基金加权平均净值收益率 26.31% 本期基金份额净值增长率 31.74% 基金份额累计净值增长率 104.69% （二）基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 荷银预算阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率 ③ 益率标准差 ④ 过去1个月 -1.59% 1.71% -0.60% 0.58% -0.99% 1.13% 过去3个月 22.29% 1.39% 6.60% 0.51% 15.69% 0.88% 过去6个月 31.74% 1.26% 13.03% 0.53% 18.71% 0.73% 过去1年 57.58% 0.93% 24.98% 0.40% 32.60% 0.53% 合同生效以来 104.69% 0.81% 38.94% 0.36% 65.75% 0.45% （三）图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 三、管理人报告 （一）基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理8只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金。 （二）基金经理的基本情况 许杰先生，2001年4月毕业于美国Pepperdine University, 取得MBA (with concentration in Finance)学位。在校期间，任Pepperdine University Student Investment Fund助理基金经理职位。毕业后在Walt Disney公司任金融分析师。2002年3月加入泰达荷银基金管理有限公司，并先后担任研究部研究员，2004年1月起，担任泰达荷银周期类行业证券投资基金基金经理助理；2005年4月起担任本基金基金经理助理；2006年5月起担任研究部副总经理。自2006年12月起，担任本基金经理。许杰先生于2006年4月取得了CFA（特许金融分析师）资格。5年基金从业经验，具有基金从业资格。 彭泳先生，2002年毕业于北京大学经济学院金融学专业，获金融学硕士学位，同年加入泰达荷银基金管理有限公司，曾担任董事会秘书、2004年3月起担任研究部宏观和固定收益研究员、2005年11月起担任泰达荷银货币市场基金基金经理助理、2006年12月起担任泰达荷银货币市场基金基金经理、2007年3月起担任本基金基金经理。5年基金从业经验，具有基金从业资格。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明及简要展望 截至本报告期末，本基金份额净值为1.3832元，本报告期基金份额净值增长率为31.74%,同期业绩比较基准增长率为 13.03%。 1、股票方面： 今年上半年的行情演绎出典型的牛市特征。在经济强劲增长，企业业绩快速上升，资金成本较低的情况下，充裕的流动性推动市场由价值回归走向牛市泡沫。 本基金秉持了基本面投资的理念，认为只有具有基本面支持同时估值合理的股票，才能够带来长期的投资回报。在5月份前题材股、低价股被市场热炒的过程中，本基金并没有盲目地追随市场热点，而是从行业和公司基本面出发，从估值的合理性出发，选择了部分真正具有基本面支持的小盘成长公司进行了投资。在投资方式上，本基金首先确定行业配置和风格配置，其次优选个股。通过对行业基本面、估值以及催化剂等方面的综合分析，本基金4月份超配了钢铁行业，5月份超配了房地产以及零售饮料等消费行业，6月份在市场调整的过程中采取了弱化行业配置，精选每个行业中的优秀股票的策略。本基金板块轮动的策略基本上和市场产生了共振，取得了较好的投资效果。 展望后市，本基金认为下半年股票市场将维持震荡的格局，但结构会明显分化。质地良好、成长性好、估值合理的公司将有良好表现，但前期恶炒的微利股和题材股仍将持续其价值回归之路。 本基金下半年的股票投资思路将围绕以下三条主线：一、人民币升值和通胀下的资产价格上涨，房地产、商业地产、煤炭等资源品将受益；二、消费的长期增长，商业、保险、航空等行业受益；三、先进制造业，机械、电力设备等行业是其中的代表。 2、债券方面： 2007年上半年以来，国内宏观经济呈现出高位运行的特征，强劲的工业利润增长继续推动投资较快增长，消费物价、房地产价格和股票市场价格不断走高，商业银行贷款增速依然保持较高水平，流动性过剩还在持续，通胀压力在加大。此间，财政和货币政策双双出台，一方面显示出宏观部门对加强调控效果的强烈意愿，一方面也显示了政府对抑制实体经济扩张和资产价格泡沫的高度关注。 在央行不断推出货币紧缩政策的压力下，债券市场结束了自2006年4季度以来盘整震荡的格局，转而掉头向下。收益率曲线自年初以来在不断攀升的同时，呈现明显的陡峭化趋势。中长期债券出现了较大幅度的下跌。上半年，我们根据MVS模型的分析结果，对收益率曲线的变化趋势做出了较为准确的判断。在此基础上，我们提前降低了组合的久期配置，规避了市场下跌的风险。 考虑到未来一段时间，固定资产投资、商业银行信贷投放有望适度降温，但经济周期性回落的时间尚未到来。通胀对债券市场的影响仍会持续一段时间，年内仍有1-2次的加息空间。控制流动性过剩仍将是央行的常规性工作，小幅升息、调整存款准备金率和信贷窗口指导等方式将会被综合运用。加上特别国债发行细节尚未明朗化，但可以预期的是中长期债券的发行量将大幅扩大，股票市场对于资金的分流效应也持续显现，因此我们认为2007年下半年的债券市场仍将继续处于一个波动态势。 因此，在基金的日常管理中，我们将始终把确保基金资产的安全性和基金收益的稳定性放在首位，继续紧密跟踪分析宏观经济趋势和央行货币政策，及时把握市场资金面变化情况，力争对货币市场的运行趋势做出准确的判断并形成具有前瞻性的操作策略，在严格控制流动性风险的基础上，坚持规范运作、审慎投资的原则为基金份额持有人争取长期稳定的投资回报。 四、基金托管人报告 2007年上半年，托管人在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2007年上半年，泰达荷银基金管理有限公司在泰达荷银风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2007年上半年，由泰达荷银基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 五、财务会计报告 （一）资产负债表 2006年12月31日 2007年6月30日 资产 银行存款 1,875,058.12 17,640,889.50 清算备付金 13,257,755.34 62,665,047.18 交易保证金 609,609.61 601,282.05 应收证券清算款 4,320,757.00 应收股利 应收利息 199,395.15 820,933.95 应收申购款 370,392.90 其它应收款 股票投资市值 28,639,546.56 111,765,228.69 其中：股票投资成本 22,710,024.00 105,689,194.53 债券投资市值 25,336,900.50 75,944,439.80 其中：债券投资成本 24,737,210.89 69,248,297.97 权证投资 其中：权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 资产总计 74,239,022.28 269,808,214.07 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 应付赎回款 177,107.83 965,123.27 应付赎回费 376.16 3,151.79 应付管理人报酬 84,997.77 324,837.00 应付托管费 15,178.17 58,006.61 应付佣金 84,985.40 492,769.59 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 671,261.68 671,358.96 卖出回购证券 短期借款 预提费用 45,000.00 171,081.20 其它负债 负债合计 1,078,907.01 2,686,328.42 持有人权益 实收基金 50,174,096.20 193,115,061.90 未实现利得 -970,004.73 -16,355,405.52 未分配基金净收益 23,956,023.80 90,362,229.27 持有人权益合计 73,160,115.27 267,121,885.65 负债及持有人权益总计 74,239,022.28 269,808,214.07 （二）经营业绩表 2006年1月1日至 2007年1月1日至 2006年6月30日 2007年6月30日 收入 34,106,103.52 94,509,692.55 股票差价收入 29,858,680.88 80,047,055.06 债券差价收入 2,417,259.90 10,069,009.41 权证差价收入 157,944.88 1,314,771.73 债券利息收入 1,066,344.73 1,304,763.36 存款利息收入 189,495.20 508,752.10 股利收入 250,400.00 869,772.29 买入返售证券收入 其他收入 165,977.93 395,568.60 费用 1,667,082.71 3,018,939.93 基金管理人报酬 1,256,997.39 2,379,116.14 基金托管费 224,463.84 424,842.09 卖出回购证券支出 33,649.00 15,414.58 利息支出 其他费用 151,972.48 199,567.12 其中：上市年费 信息披露费 91,068.34 148,765.71 审计费用 44,630.98 22,315.49 基金净收益 32,439,020.81 91,490,752.62 加：未实现收益 2,209,995.75 6,242,963.82 基金经营业绩 34,649,016.56 97,733,716.44 （三）收益分配表 2006年1月1日至 2007年1月1日至 2006年6月30日 2007年6月30日 本期基金净收益 32,439,020.81 91,490,752.62 加：期初基金净收益 -3,686,746.21 23,956,023.80 加：本期损益平准金 -4,392,501.42 -4,616,112.87 可供分配基金净收益 24,359,773.18 110,830,663.55 减：本期已分配基金净收益 3,611,310.12 20,468,434.28 期末基金净收益 20,748,463.06 90,362,229.27 （四）净值变动表 2006年1月1日至 2007年1月1日至 2006年6月30日 2007年6月30日 期初基金净值 336,141,839.81 73,160,115.27 本期经营活动 基金净收益 32,439,020.81 91,490,752.62 未实现利得 2,209,995.75 6,242,963.82 经营活动产生的净值变动数 34,649,016.56 97,733,716.44 本期基金单位交易 基金申购款 39,959,671.22 668,992,665.32 其中：红利再投资 977,663.65 16,752,860.58 基金赎回款 310,819,768.99 552,296,177.10 基金单位交易产生的净值变动数 -270,860,097.77 116,696,488.22 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -3,611,310.12 20,468,434.28 期末基金净值 96,319,448.48 267,121,885.65 （五）会计报表附住 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (a)关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 (b)基金管理人、基金托管人报酬 支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。 支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2006年1月1日至2006年6月30日 1,256,997.39 224,463.84 2007年1月1日至2007年6月30日 2,379,116.14 424,842.09 (c)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金未与关联方通过银行间市场进行债券（含回购）交易。 (d)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为17,640,889.50元(2006年6月30日为1,238,709.93元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为149,867.80元(2006年同期为71,837.19元)。 （e）本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2006年上半年度、2007年上半年度均未持有本基金。 4、基金会计报表重要项目说明 (a) 应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 791,248.86 应收银行存款利息 4,781.10 应收清算备付金利息 24,853.09 应收交收价差保证金利息 41.04 合计 820,933.95 (b) 待摊费用 2007年6月30日 待摊费用 0.00 (c) 估值增值 2007年6月30日 股票投资 6,076,034.16 债券投资 6,696,141.83 合计 12,772,175.99 (d) 应付佣金 2007年6月30日 湘财证券 111,219.70 国信证券 141,800.70 中信证券 87,315.37 长城证券 152,433.82 合计 492,769.59 (e) 其它应付款 2007年6月30日 交易保证金 500,000.00 企债利息税 81,515.24 转债利息税 89,746.44 合计 671,358.96 (f) 预提费用 2007年6月30日 审计费 22,315.49 信息披露费 148,765.71 合计 171,081.20 (g) 实收基金 2007年1月1日至 2007年6月30日 期初数 50,174,096.20 本期申购数 624,642,712.44 本期赎回数 481,701,746.74 期末数 193,115,061.90 (h) 未实现利得 2007年1月1日至 2007年6月30日 期初余额 -970,004.73 本期投资估值增值 6,242,963.82 申购未实现利得平准金 -35,492,973.76 赎回未实现利得平准金 13,864,609.15 合计 -16,355,405.52 (i) 股票差价收入 2007年1月1日至 2007年6月30日 股票成交总额 603,807,051.45 股票成本总额 523,254,484.94 应付佣金 505,511.45 股票差价收入 80,047,055.06 (j) 债券差价收入 2007年1月1日至 2007年6月30日 债券成交总额 144,478,944.25 债券成本总额 132,632,945.47 应收利息总额 1,776,989.37 债券差价收入 10,069,009.41 (k) 其他收入 2007年1月1日至 2007年6月30日 赎回费收入 395,568.60 合计 395,568.60 (l) 其它费用 2007年1月1日至 2007年6月30日 审计师费 22,315.49 信息披露费 148,765.71 银行手续费 17,521.82 银行间服务费 10,550.00 外汇交易中心手续费 414.10 合计 199,567.12 (m) 收益分配 登记日 分红率 现金形式发放 再投资形式发放 发放红利合计 2007-01-05 每10份基金份额4.10元 3,715,573.70 16,752,860.58 20,468,434.28 5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明 本基金截至2007年6月30日止未持有未上市新股. 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合（单位：元） 项目 金额 占基金总资产比例 股票 111,765,228.69 41.42% 债券 75,944,439.80 28.15% 权证 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 80,305,936.68 29.76% 其它资产 1,792,608.90 0.67% 合计 269,808,214.07 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合（单位：元） 行业分类 市值 占基金 A 农、林、牧、渔业 净值比例 B 采掘业 11,267,100.00 4.22% C 制造业 39,822,683.71 14.91% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 5,263,789.30 1.97% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,351,334.46 3.88% C5 电子 4,015,090.00 1.50% C6 金属、非金属 5,504,937.11 2.06% C7 机械、设备、仪表 14,687,532.84 5.50% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,024,000.00 1.13% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 15,353,325.73 5.75% G 信息技术业 5,168,000.00 1.93% H 批发和零售贸易 12,348,230.55 4.62% I 金融、保险业 11,195,750.00 4.19% J 房地产业 13,586,138.70 5.09% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 111,765,228.69 41.84% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细（单位：元） 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基 金净值 600717 天津港 259,902 6,541,733.34 2.45% 600143 金发科技 164,949 6,357,134.46 2.38% 600012 皖通高速 759,999 5,783,592.39 2.17% 600697 欧亚集团 269,990 5,483,496.90 2.05% 600978 宜华木业 168,982 5,263,789.30 1.97% 000063 中兴通讯 95,000 5,168,000.00 1.93% 600675 中华企业 189,970 4,314,218.70 1.62% 000402 金 融 街 140,000 4,060,000.00 1.52% 600030 中信证券 76,000 4,025,720.00 1.51% 002025 航天电器 151,000 4,015,090.00 1.50% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入占期初基金资产净值超过2%的股票明细 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例 600019 宝钢股份 26,102,928.70 35.68% 000063 中兴通讯 22,464,719.43 30.71% 600005 武钢股份 18,925,350.29 25.87% 002025 航天电器 18,740,471.06 25.62% 601628 中国人寿 18,076,431.42 24.71% 000002 万 科Ａ 18,047,392.72 24.67% 600028 中国石化 15,762,742.68 21.55% 600269 赣粤高速 15,752,159.01 21.53% 600066 宇通客车 15,402,035.52 21.05% 600030 中信证券 15,097,133.92 20.64% 600036 招商银行 15,007,205.52 20.51% 000488 晨鸣纸业 14,919,812.69 20.39% 000338 潍柴动力 14,467,820.96 19.78% 000402 金 融 街 14,076,325.41 19.24% 600675 中华企业 13,174,708.73 18.01% 600900 长江电力 13,063,364.72 17.86% 600035 楚天高速 11,911,759.98 16.28% 600694 大商股份 11,903,512.66 16.27% 600717 天津港 11,861,071.36 16.21% 600533 栖霞建设 11,780,825.67 16.10% 000410 沈阳机床 11,572,447.81 15.82% 600428 中远航运 11,512,818.72 15.74% 600978 宜华木业 11,299,306.30 15.44% 000898 鞍钢股份 10,202,724.00 13.95% 600143 金发科技 10,143,514.90 13.86% 600016 民生银行 9,649,455.50 13.19% 600570 恒生电子 8,514,690.96 11.64% 600809 山西汾酒 8,322,454.92 11.38% 000039 中集集团 8,069,965.41 11.03% 000001 深发展A 7,913,285.09 10.82% 000792 盐湖钾肥 7,784,181.79 10.64% 601318 中国平安 7,684,072.35 10.50% 000069 华侨城Ａ 7,116,537.70 9.73% 600012 皖通高速 6,879,856.07 9.40% 600348 国阳新能 6,386,914.19 8.73% 600123 兰花科创 6,288,680.52 8.60% 000848 承德露露 6,104,497.13 8.34% 600361 华联综超 5,993,578.00 8.19% 600697 欧亚集团 5,755,654.39 7.87% 600583 海油工程 5,735,408.29 7.84% 600529 山东药玻 5,690,627.51 7.78% 000623 吉林敖东 5,595,612.90 7.65% 600332 广州药业 5,570,622.71 7.61% 000157 中联重科 5,486,933.09 7.50% 600685 广船国际 5,455,577.74 7.46% 600037 歌华有线 5,409,488.37 7.39% 000726 鲁 泰Ａ 5,336,840.05 7.29% 000987 广州友谊 4,653,959.18 6.36% 600886 国投电力 4,510,843.61 6.17% 000709 唐钢股份 4,510,572.13 6.17% 601006 大秦铁路 4,137,124.44 5.65% 600104 上海汽车 4,070,863.22 5.56% 601001 大同煤业 3,972,082.01 5.43% 600547 山东黄金 3,607,996.53 4.93% 600887 伊利股份 3,226,591.76 4.41% 000616 亿城股份 3,169,041.50 4.33% 000060 中金岭南 3,156,682.75 4.31% 601666 平煤天安 2,969,935.93 4.06% 600183 生益科技 2,950,902.06 4.03% 600320 振华港机 2,950,289.71 4.03% 000983 西山煤电 2,928,044.48 4.00% 600761 安徽合力 2,909,045.71 3.98% 000560 昆百大A 2,887,764.01 3.95% 600511 国药股份 2,847,998.63 3.89% 000815 美利纸业 2,832,379.50 3.87% 600797 浙大网新 2,819,297.98 3.85% 000768 西飞国际 2,814,581.96 3.85% 600426 华鲁恒升 2,809,579.28 3.84% 600195 中牧股份 2,803,898.06 3.83% 600352 浙江龙盛 2,672,933.95 3.65% 000528 柳 工 2,660,517.28 3.64% 600519 贵州茅台 2,645,295.00 3.62% 000821 京山轻机 1,636,743.59 2.24% 000718 苏宁环球 1,635,264.00 2.24% 2、报告期内累计卖出占期初基金资产净值超过2%的股票明细 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例 600005 武钢股份 26,440,298.28 36.14% 600019 宝钢股份 24,713,783.13 33.78% 000488 晨鸣纸业 23,758,383.34 32.47% 600036 招商银行 20,309,481.00 27.76% 000002 万 科Ａ 19,895,991.40 27.20% 000063 中兴通讯 19,777,574.74 27.03% 000338 潍柴动力 18,166,388.05 24.83% 601628 中国人寿 17,327,183.32 23.68% 600269 赣粤高速 15,860,823.27 21.68% 002025 航天电器 15,748,802.28 21.53% 600694 大商股份 15,463,893.18 21.14% 600030 中信证券 15,462,995.79 21.14% 600066 宇通客车 13,829,279.06 18.90% 000410 沈阳机床 13,515,340.81 18.47% 600428 中远航运 13,280,134.08 18.15% 000402 金 融 街 12,736,896.26 17.41% 000001 深发展A 12,601,056.32 17.22% 600028 中国石化 12,564,381.28 17.17% 600035 楚天高速 12,323,745.26 16.84% 600675 中华企业 11,955,922.40 16.34% 000898 鞍钢股份 11,668,917.84 15.95% 600570 恒生电子 11,599,952.66 15.86% 600900 长江电力 11,403,509.70 15.59% 600809 山西汾酒 10,447,495.87 14.28% 600978 宜华木业 10,169,214.02 13.90% 000069 华侨城Ａ 9,597,296.40 13.12% 000157 中联重科 8,694,220.44 11.88% 600533 栖霞建设 8,630,989.02 11.80% 000039 中集集团 7,961,157.60 10.88% 600717 天津港 7,912,836.18 10.82% 600529 山东药玻 7,459,692.13 10.20% 600016 民生银行 7,436,038.19 10.16% 000848 承德露露 7,416,798.58 10.14% 600332 广州药业 7,074,676.12 9.67% 600361 华联综超 7,047,610.01 9.63% 600348 国阳新能 6,921,881.91 9.46% 600123 兰花科创 6,513,259.11 8.90% 600685 广船国际 6,492,104.53 8.87% 000623 吉林敖东 6,368,965.01 8.71% 600037 歌华有线 6,277,153.23 8.58% 601318 中国平安 6,233,198.43 8.52% 600195 中牧股份 5,912,338.95 8.08% 000792 盐湖钾肥 5,447,194.36 7.45% 600143 金发科技 5,437,664.94 7.43% 000726 鲁 泰Ａ 5,239,636.29 7.16% 600886 国投电力 4,772,069.53 6.52% 601001 大同煤业 3,988,425.83 5.45% 600511 国药股份 3,858,540.44 5.27% 600547 山东黄金 3,498,378.23 4.78% 600887 伊利股份 3,410,127.03 4.66% 000616 亿城股份 3,405,561.07 4.65% 600519 贵州茅台 3,243,034.20 4.43% 600583 海油工程 3,197,790.84 4.37% 000768 西飞国际 3,194,013.40 4.37% 000060 中金岭南 3,169,568.25 4.33% 000528 柳 工 2,833,183.92 3.87% 000709 唐钢股份 2,817,806.43 3.85% 000987 广州友谊 2,807,264.22 3.84% 600797 浙大网新 2,783,571.02 3.80% 600761 安徽合力 2,772,685.71 3.79% 600426 华鲁恒升 2,745,082.79 3.75% 600352 浙江龙盛 2,693,548.66 3.68% 000815 美利纸业 2,692,811.54 3.68% 000821 京山轻机 1,976,876.66 2.70% 600050 中国联通 1,899,612.58 2.60% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内买入股票成本总额 606,233,827.86 报告期内卖出股票收入总额 603,807,051.45 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合（单位：元） 债券类别 债券市值 市值占净值比例 国家债券投资 38,757,213.80 14.51% 央行票据投资 企业债券投资 2,000,000.00 0.75% 金融债券投资 可转换债投资 35,187,226.00 13.17% 债券投资合计 75,944,439.80 28.43% （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细（单位：元） 债券名称 市 值 市值占净值比例 20国债⑽ 12,058,800.00 4.51% 上电转债 11,021,039.40 4.13% 巨轮转债 8,567,035.40 3.21% 99国债⑻ 7,519,500.00 2.82% 20国债⑷ 7,189,000.00 2.69% （七）权证投资组合： 基金本报告期末无权证投资。 （八）投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 3、其他资产（单位：元） 项目 金额 交易保证金 601,282.05 应收证券清算款 应收股利 应收利息 820,933.95 应收申购款 370,392.90 其它应收款 买入返售证券 待摊费用 4、基金持有处于转股期的可转换债券明细。 转债代码 转债名称 市 值 市值占净值比例 110021 上电转债 11,021,039.40 4.13% 110232 金鹰转债 3,487,048.80 1.31% 5、报告期内基金未主动投资权证，也未在报告期末被动持有权证。本报告期内因投资可分离转债获赠权证明细如下： 权证名称 代码 数量 成本 期末市值 武钢CWB1 580013 288,924 1,093,983.52 0 6、报告期末基金未持有资产支持证券。 七、基金份额持有人情况 基金名称 基金持有 户均持 基金持有人份额 个人持有份额（份 机构持有份 占总份额比例 人户数 有份额 结构（户）（万份） ）占总份额比例 额（亿份） 荷银预算 7,285 26,508.59 190,138,500.26 98.46% 2,976,561.64 1.54% 截止本报告期末，本公司及本公司员工未持有本基金。 八、开放式基金份额变动情况 荷银预算 合同生效日基金份额 545,863,991.51 期初基金份额 50,174,096.20 期间总申购份额 624,642,712.44 期间总赎回份额 481,701,746.74 期末基金份额 193,115,061.90 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （三）本报告期本基金投资策略未有重大改变。 （四）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 （五）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 （六） 基金管理人办公地址、注册地址及客服电话号码的更新 本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告，公司住所变更为：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准，并已办理完毕相关工商变更登记手续。 本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告，新启用的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。 本基金管理人已于2007年6月19日发布增加客服电话号码的公告，新增加的客服电话为010-66555662。 （七） 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人已于2007年1月18日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]4号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任傅国庆先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月3日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月5日发布关于总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任缪钧伟先生担任公司总经理。 本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。 该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 （八） 对公司监事的更新 根据公司2007年度第1次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。 （九） 对本基金基金经理的更新 本基金管理人已于2006年12月23日发布关于调整基金经理的公告，泰达荷银效率优选混合型证券投资基金基金经理、泰达荷银风险预算证券投资基金基金经理康赛波先生将不再担任泰达荷银风险预算基金经理，由许杰先生接任泰达荷银风险预算基金经理。康赛波先生将继续担任泰达荷银效率优选基金经理。 本基金管理人已于2007年3月6日发布关于变更基金经理的公告，梁钧先生因个人工作变动的原因不再担任泰达荷银货币市场基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金的基金经理。 本基金管理人已于2007年3月15日发布关于调整基金经理的公告，聘任彭泳先生担任泰达荷银风险预算证券投资基金基金经理，与许杰先生共同管理泰达荷银风险预算证券投资基金。 上述基金经理的变更事项已报备北京证监局备案。 (十) 本公司于2006年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站发布本基金分红公告， 每10份基金份额派发红利4.1元，权益登记日、除息日为2007年1月5日。 （十一）对基金托管人的更新 在"四、基金托管人报告"部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。 （十二）席位交易情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2007年1月1日至6月30日泰达荷银风险预算基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 权证成交量 佣金 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成 佣金 占本期佣 交比例 交比例 交比例 交比例 金比例 湘财证券 2 294,589,910.05 24.43% 43,362,436.96 31.46% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 232,233.56 23.90% 长城证券 1 305,070,682.98 25.30% 51,050,251.40 37.04% 0.00 0.00% 2,408,941.96 100.00% 249,871.04 25.71% 国信证券 1 325,167,153.80 26.97% 42,953,760.70 31.17% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 266,520.81 27.43% 中信证券 1 197,161,871.64 16.35% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 154,280.56 15.88% 东北证券 1 83,878,702.32 6.95% 451,953.00 0.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 68,780.53 7.08% 合计 6 1,205,868,320.79 100.00% 137,818,402.06 100.00% 0.00 0.00% 2,408,941.96 100.00% 971,686.50 100.00% 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-698-8888或010-66555662 网址：http://www.aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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