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| 宏利行业精选混合A(162204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 26115 | ||||||||
| 基金代码 | 162204 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 泰达荷银行业精选证券投资基金2007年半年度报告摘要 基金管理人:泰达荷银基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期：2007年8月29日 重要提示 基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止，本报告财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自本半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站（http:// www.aateda.com）上的本半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本资料 1、基金名称：泰达荷银行业精选证券投资基金 2、基金简称：荷银精选 3、基金交易代码:162204 4、基金运作方式：契约型开放式 5、基金合同生效日：2004年7月9日 6、报告期末基金份额总额：924,164,063.01份 7、基金合同存续期：无 8、基金份额上市的证券交易所：无 9、上市日期：无 （二）基金产品说明 1、投资目标：追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 2、投资策略：全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置，"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 3、业绩比较基准：70％×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 4、风险收益特征：本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 （三）基金管理人 1、名称：泰达荷银基金管理有限公司 2、信息披露负责人：方子木 3、联系电话：010-66577728 4、传真：010－66577666 5、电子邮箱：irm@aateda.com （四）基金托管人 1、名称：中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人：宁敏 3、联系电话：010－66594977 4、传真：010－66594942 5、电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http:// www.aateda.com 2、基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的住所 二、主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要会计数据和财务指标 序号 主要会计数据和财务指标 1 基金本期净收益 1,635,681,197.94元 2 基金份额本期净收益 1.6481元 3 期末可供分配基金收益 2,239,691,186.28 元 4 期末可供分配基金份额收益 2.4235元 5 期末基金资产净值 3,655,547,113.41元 6 期末基金份额净值 3.9555元 7 基金加权平均净值收益率 52.05% 8 本期基金份额净值增长率 55.35% 9 基金份额累计净值增长率 321.94% （二）基金净值表现 1、 基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 -0.94% 2.48% -4.64% 2.22% 3.70% 0.26% 过去三个月 39.05% 2.25% 21.45% 1.86% 17.60% 0.39% 过去六个月 55.35% 2.32% 54.34% 1.81% 1.01% 0.51% 过去一年 139.05% 1.92% 98.52% 1.44% 40.53% 0.48% 自基金合同生效日起至今 321.94% 1.44% 139.14% 1.16% 182.80% 0.28% 2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 荷银精选基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 （2004年7月9日至2007年6月30日） 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条（三）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例。具体比例如下： 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60％－95％； 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0－35％；现金为5％－30％； 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10％； 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的 10％； 5、中国证监会规定的其他比例限制。 三、管理人报告 （一）基金管理人及基金经理情况 1、 基金管理人及其管理基金的经验 泰达荷银基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立。目前本公司股东及持股比例分别为：北方国际信托投资股份有限公司：51%；荷银投资管理（亚洲）有限公司: 49%。公司注册资本为1.8亿元人民币。 报告期末公司旗下管理8只开放式基金，分别为泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金、泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银效率优选混合型证券投资基金以及泰达荷银首选企业股票型证券投资基金。 2、基金经理基本情况 刘青山先生，本基金经理。1997年毕业于中国人民大学，获管理学硕士学位，同年加入华夏证券基金管理部，参与华夏基金管理有限公司的筹建，先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作，并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司，参与筹建泰达荷银基金管理有限公司，曾担任公司研究部总经理、投资副总监，投资总监兼总经理助理，现任公司副总经理兼投资研究总监。自2003年4月至2005年4月，担任泰达荷银成长类行业证券投资基金（合丰成长）基金经理。自2004年5月至今，担任本基金经理。9年基金从业经验，具有基金从业资格。 （二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至本报告期末，本基金份额净值为3.9555元，本报告期基金份额净值增长率为55.35%,同期业绩比较基准增长率为54.34%。 1、上半年市场回顾 上半年A股市场总体上呈现上涨趋势，上证综指从年初的2728.19点上涨至3820.70点。但进入5月份后波动加剧，区间振幅达到27％。在5月份之前市场表现出典型的散户主导型特征，各种绩差股、概念股和低价股涨幅远远领先于绩优股和基金重仓股，市场的成交量也不断创新高。在5月底政府出台上调印花税政策以抑制过度投机之后，市场出现了较大的下跌，虽然后期也有所回升，但那些涨幅巨大的绩差股、概念股基本上没有出现反弹，大部分已经跌去一半，而A股新增开户数也开始大幅下滑，资金撤出市场的迹象明显，到上半年结束时这一趋势还在继续。 2、本基金上半年的操作 本基金坚持价值投资理念，在上半年没有对那些概念股进行投资，继续从行业景气和公司成长的角度挑选股票，重点配置了地产、机械、钢铁、新材料等长期看好的行业，并对3G设备公司进行了增持。根据中国资产价格不断膨胀的发展趋势，本基金还增加了资源类公司的配置。 （四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们对下半年市场的基本判断是一个箱体振荡格局，在经历了一年半的大幅上涨之后，各种利好因素基本上都已在股价中做出了反映，虽然上市公司的业绩还在高增长，但超预期的可能性正在降低，也就是说估值继续提升的空间已经不大。但我们认为A股市场的牛市并不会在下半年结束，一方面中国宏观经济的增长势头依然强劲，流动性过剩的情况也将继续；另一方面一大批中国公司逐渐在国际竞争中体现出了越来越强的竞争优势，其中必定孕育着许多未来的国际性大公司，能否挑选出这些公司进行长期投资，是对我们这些机构投资者的挑战，也是巨大的机会。总体上我们在下半年看好行业持续景气的房地产、金融、机械等行业，也看好受益于资源价格上涨的煤炭、资源型有色等公司，另外目前估值最低的钢铁行业也值得重点关注，因为该行业在未来几年的产能释放越来越少，而优势公司的一体化发展将改变业绩受钢价大幅波动影响的状况，估值有望提升。 四、托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对泰达荷银行业精选证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、财务会计报告 （一）基金会计报表 1、 资产负债表 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 261,033,482.83 189,214,652.16 清算备付金 15,476,250.38 6,921,082.15 交易保证金 3,803,410.98 927,612.03 应收证券清算款 - 12,220,358.12 应收股利 432,000.00 - 应收利息 1,226,292.90 250,550.13 应收申购款 21,969,446.42 59,010,819.15 其它应收款 - - 股票投资市值 3,268,934,440.39 2,628,731,022.23 其中：股票投资成本 2,640,860,274.63 1,628,799,462.44 债券投资市值 63,756,351.00 49,049,118.50 其中：债券投资成本 64,069,162.54 49,069,840.18 权证投资 35,667,170.33 1,868,650.00 其中：权证投资成本 9,471,055.70 买入返售证券 待摊费用 资产总计 3,672,298,845.23 2,948,193,864.47 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 111,559,840.32 应付赎回款 4,064,220.85 2,526,785.94 应付赎回费 11,218.31 7,245.94 应付管理人报酬 4,291,278.34 3,202,689.13 应付托管费 715,213.05 533,781.51 应付佣金 6,217,098.34 2,661,121.44 应付利息 1,221.42 应付收益 未交税金 其他应付款 1,254,348.65 1,000,000.00 卖出回购证券 15,000,000.00 短期借款 预提费用 198,354.28 100,000.00 其它负债 负债合计 16,751,731.82 136,592,685.70 持有人权益 实收基金 924,164,063.01 1,104,228,953.82 未实现利得 491,691,864.12 899,720,921.91 未分配基金净收益 2,239,691,186.28 807,651,303.04 持有人权益合计 3,655,547,113.41 2,811,601,178.77 负债及持有人权益总计 3,672,298,845.23 2,948,193,864.47 2、 经营业绩表及收益分配表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 收入 1,663,196,757.25 424,830,980.50 股票差价收入 1,645,047,805.74 401,139,940.69 债券差价收入 880,045.75 -635,136.16 权证差价收入 8,894,978.58 9,531,565.75 债券利息收入 904,711.68 2,011,245.38 存款利息收入 1,021,633.70 465,256.75 股利收入 4,354,877.93 11,593,597.21 买入返售证券收入 其他收入 2,092,703.87 724,510.88 费用 27,515,559.31 14,907,842.91 基金管理人报酬 23,294,483.64 12,057,634.78 基金托管费 3,882,413.93 2,009,605.77 卖出回购证券支出 118,787.58 623,644.37 利息支出 其他费用 219,874.16 216,957.99 其中：上市年费 信息披露费 148,765.71 148,765.71 审计费用 49,588.57 49,588.57 基金净收益 1,635,681,197.94 409,923,137.59 加：未实现收益 -354,582,149.63 446,054,485.40 基金经营业绩 1,281,099,048.31 855,977,622.99 本期基金净收益 1,635,681,197.94 409,923,137.59 加：期初基金净收益 807,651,303.04 -29,970,409.64 加：本期损益平准金 -203,641,314.70 4,779,364.64 可供分配基金净收益 2,239,691,186.28 384,732,092.59 减：本期已分配基金净收益 61,598,165.83 期末基金净收益 2,239,691,186.28 323,133,926.76 3、 基金净值变动表 2007年1月1日至 2006年1月1日至 2007年6月30日 2006年6月30日 期初基金净值 2,811,601,178.77 1,366,867,235.47 本期经营活动 基金净收益 1,635,681,197.94 409,923,137.59 未实现利得 -354,582,149.63 446,054,485.40 经营活动产生的净值变动数 1,281,099,048.31 855,977,622.99 本期基金单位交易 基金申购款 1,975,171,896.24 1,109,833,062.06 其中：红利再投资 10,297,651.93 基金赎回款 2,412,325,009.91 1,172,259,430.80 基金单位交易产生的净值变动数 -437,153,113.67 -62,426,368.74 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的净值变动数 61,598,165.83 期末基金净值 3,655,547,113.41 2,098,820,323.89 (二) 会计报表附注 1、本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 2、本报告期未出现重大会计差错。 3、本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 (1) 关联方关系发生变化的情况 关联方名称 与本基金关系 泰达荷银基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北方国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 荷银投资管理（亚洲）有限公司 基金管理人的股东 （2）关联方交易 A、通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 无 B、基金管理人、基金托管人报酬 (a)支付基金管理人泰达荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 (b)支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 基金管理人报酬 基金托管人报酬 2007年1月1日至2007年6月30日 23,294,483.64 3,882,413.93 2006年1月1日至2006年6月30日 12,057,634.78 2,009,605.77 C、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 (a)本基金与关联方通过银行间市场进行的债券交易如下： 关联方 买入成交金额 卖出成交金额 2007年1月1日至2007年6月30日中国银行 0 0 2006年1月1日至2006年6月30日中国银行 0 84,367,917.81 (b)本基金未与关联方通过银行间市场进行回购交易。 D、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入： 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为261,033,482.83元(2006年6月30日为113,437,728.34元)。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为855,417.67元(2006年同期为413,695.25元)。 本基金管理公司、本基金管理公司的股东在2006年6月30日、2007年6月30日均未持有本基金。 4、基金会计报表重要项目说明 （1）按银行存款利息、清算备付金利息、债券利息、买入返售证券利息等分项列示应收利息的金额。 2007年6月30日 应收债券利息 1,171,855.08 应收银行存款利息 44,726.62 应收清算备付金利息 6,267.87 应收权证保证金利息 56.07 应收直销申购款利息 3,387.26 合计 1,226,292.90 （2）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示待摊费用的期末结存余额。 2007年6月30日 待摊费用 0.00 （3）按所估资产的种类分别列示投资估值增值的金额。 2007年6月30日 股票投资 628,074,165.76 债券投资 -312,811.54 权证投资 19,435,984.26 合计 647,197,338.48 （4）按证券经营机构分别列示应付佣金的金额。 2007年6月30日 中银国际 489,466.83 湘财证券 317,517.07 南京证券 1,017,157.61 招商证券 1,043,645.28 申银万国 1,003,601.03 国泰君安 395,548.26 国金证券 973,163.67 中信证券 976,998.59 合计 6,217,098.34 （5）分项列示其他应付款的金额。 2006年6月30日 交易保证金 1,250,000.00 基金转换费 4,348.65 合计 1,254,348.65 （6）按注册登记费、信息披露费、审计费用、律师费用等分项列示预提费用的期末结存余额。 2007年6月30日 审计费 49,588.57 信息披露费 148,765.71 合计 198,354.28 （7）开放式基金应按期初数、本期因申购的增加数、本期因赎回的减少数、期末数分项列示实收基金的金额。 2007年1月1日至2007年6月30日 期初数 1,104,228,953.82 本期申购数 601,022,797.43 本期赎回数 781,087,688.24 期末数 924,164,063.01 （8）开放式基金应按投资估值增值、本期申购的未实现利得平准金、本期赎回的未实现利得平准金等分项列示未实现利得的金额。 2007年1月1日至2007年6月30日 期初余额 899,720,921.91 本期投资估值增值 -354,582,149.63 申购未实现利得平准金 478,205,247.76 赎回未实现利得平准金 531,652,155.92 期末余额 491,691,864.12 （9）按卖出股票成交总额、成本总额等列示股票差价收入。 2007年1月1日至2007年6月30日 股票成交总额 7,825,045,279.39 股票成本总额 6,173,428,404.24 应付佣金 6,569,069.41 股票差价收入 1,645,047,805.74 （10）按卖出债券成交总额或收到的全部价款、成本总额、应收利息总额等列示债券差价收入。 2007年1月1日至2007年6月30日 债券成交总额 24,213,108.69 债券成本总额 23,314,869.63 应收利息总额 18,193.31 债券差价收入 880,045.75 按卖出权证成交总额、成本总额等列示权证差价收入。 2007年1月1日至2007年6月30日 权证成交总额 50,054,089.31 权证成本总额 41,159,110.73 权证差价收入 8,894,978.58 （11）按开放式基金赎回费扣除有关手续费后的余额、配股手续费返还等分项列示其他收入的金额。 2007年1月1日至2007年6月30日 赎回费收入 2,092,703.87 新股申购手续费返还 0.00 配股申购手续费返还 0.00 国债分销手续费返还 0.00 合计 2,092,703.87 （12）按注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用、律师费用、其他（应明示费用项目）等分项列示其他费用的金额。 2007年1月1日至2007年6月30日 审计师费 49,588.57 信息披露费 148,765.71 回购交易费用 1,506.33 银行手续费 11,013.55 银行间债券市场服务费 9,000.00 合计 219,874.16 （13）按各次收益分配金额、累计收益分配金额等披露本期已分配基金净收益。 本报告期内,无收益分配情况。 （14）报告期内本基金未投资定期存款，活期存款明细如下： 银行存款余额 2007年6月30日 261,033,482.83 2006年6月30日 113,437,728.34 （15）报告期内基金因股权分置改革而获得非流通股东支付的现金对价对报告期内股票投资成本等项目的累计影响金额。 本基金于本会计期间未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价。 5、 报告期末流通转让受到限制的基金资产。 本基金截至2007年6月30日止无持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。 本基金截至2007年6月30日止持有非公开发行流通受限的股票如下： 股票代码 股票名称 数量 可上市流通日期 报告期末市值 占基金净值比例 600761 安徽合力 1,500,000 2007-7-5 42,750,000.00 1.17% 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 资产类别 金额（元） 占基金总资 产的比例 股票 3,268,934,440.39 89.02% 债券 63,756,351.00 1.74% 银行存款和清算备付金 276,509,733.21 7.53% 权证 35,667,170.33 0.98% 资产支持证券 0.00 0.00% 其它资产 27,431,150.30 0.73% 合计 3,672,298,845.23 100.00% (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值（元） 市值占基金资 产净值比例 A 农、林、牧、渔业 93,098,811.50 2.55% B 采掘业 263,900,982.25 7.22% C 制造业 1,098,597,707.76 30.06% C0 食品、饮料 143,604,630.40 3.93% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 331,442,415.78 9.07% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 273,629,944.53 7.49% C7 机械、设备、仪表 349,920,717.05 9.57% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 143,469,000.00 3.92% G 信息技术业 163,363,200.00 4.47% H 批发和零售贸易 444,213,752.25 12.15% I 金融、保险业 395,537,016.42 10.82% J 房地产业 396,030,370.21 10.83% K 社会服务业 139,300,000.00 3.81% L 传播与文化产业 131,423,600.00 3.60% M 综合类 0.00 0.00% 合计 3,268,934,440.39 89.42% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值（元） 市值占基金资产 净值比例（%） 1 600143 金发科技 4,799,907 184,988,415.78 5.0605% 2 000063 中兴通讯 3,003,000 163,363,200.00 4.4689% 3 600036 招商银行 6,500,000 159,770,000.00 4.3706% 4 600030 中信证券 3,000,000 158,910,000.00 4.3471% 5 000402 金 融 街 5,159,355 149,621,295.00 4.0930% 6 000792 盐湖钾肥 3,300,000 146,454,000.00 4.0063% 7 600519 贵州茅台 1,199,905 143,604,630.40 3.9284% 8 600717 天津港 5,700,000 143,469,000.00 3.9247% 9 000069 华侨城Ａ 3,500,000 139,300,000.00 3.8106% 10 000410 沈阳机床 5,579,932 133,918,368.00 3.6634% （四）报告期内股票投资组合的重大变动 1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期初基金资 产净值的比例 1 600036 招商银行 257,925,029.65 9.17% 2 601628 中国人寿 240,777,575.51 8.56% 3 600030 中信证券 229,570,688.98 8.17% 4 600019 宝钢股份 222,525,456.43 7.91% 5 000063 中兴通讯 218,613,023.82 7.78% 6 000410 沈阳机床 206,752,338.02 7.35% 7 000039 中集集团 206,200,223.46 7.33% 8 600583 海油工程 187,086,709.77 6.65% 9 000069 华侨城Ａ 182,458,616.86 6.49% 10 600717 天津港 182,108,407.41 6.48% 11 600143 金发科技 179,960,892.99 6.40% 12 000402 金 融 街 167,698,872.57 5.96% 13 000898 鞍钢股份 158,793,132.18 5.65% 14 000792 盐湖钾肥 150,457,910.83 5.35% 15 600037 歌华有线 130,776,795.99 4.65% 16 600859 王府井 130,338,106.64 4.64% 17 600028 中国石化 129,606,150.33 4.61% 18 000157 中联重科 123,985,153.17 4.41% 19 600900 长江电力 121,057,518.23 4.31% 20 600005 武钢股份 114,666,026.37 4.08% 21 600675 中华企业 111,465,305.60 3.96% 22 600511 国药股份 105,989,473.03 3.77% 23 600585 海螺水泥 105,582,910.24 3.76% 24 000858 五 粮 液 102,799,118.12 3.66% 25 600519 贵州茅台 102,013,682.47 3.63% 26 000001 深发展A 100,914,721.06 3.59% 27 000878 云南铜业 100,653,337.51 3.58% 28 000623 吉林敖东 97,897,101.75 3.48% 29 601006 大秦铁路 96,323,345.39 3.43% 30 600348 国阳新能 92,256,566.36 3.28% 31 600780 通宝能源 91,004,689.34 3.24% 32 600067 冠城大通 87,234,029.66 3.10% 33 600016 民生银行 84,739,684.51 3.01% 34 601001 大同煤业 82,152,681.60 2.92% 35 600270 外运发展 76,204,673.59 2.71% 36 600183 生益科技 76,186,006.55 2.71% 37 000002 万 科Ａ 76,135,950.95 2.71% 38 600000 浦发银行 74,932,743.10 2.67% 39 000829 天音控股 70,555,230.44 2.51% 40 002025 航天电器 68,414,854.84 2.43% 41 600887 伊利股份 64,680,252.24 2.30% 42 000821 京山轻机 64,143,332.03 2.28% 43 000422 湖北宜化 63,608,036.07 2.26% 44 000983 西山煤电 63,361,039.80 2.25% 45 601318 中国平安 62,922,421.33 2.24% 46 600004 白云机场 58,189,036.49 2.07% 2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比(%) 1 600005 武钢股份 326,323,760.36 11.61% 2 600036 招商银行 323,254,834.50 11.50% 3 000002 万 科Ａ 262,759,221.41 9.35% 4 600019 宝钢股份 257,095,418.47 9.14% 5 600037 歌华有线 249,378,158.76 8.87% 6 600030 中信证券 225,357,953.04 8.02% 7 600809 山西汾酒 207,903,862.62 7.39% 8 000039 中集集团 206,978,494.66 7.36% 9 000898 鞍钢股份 195,221,747.11 6.94% 10 000063 中兴通讯 193,518,863.26 6.88% 11 600583 海油工程 179,994,182.37 6.40% 12 600028 中国石化 169,468,392.66 6.03% 13 601628 中国人寿 165,073,421.44 5.87% 14 600016 民生银行 163,210,621.40 5.80% 15 000157 中联重科 162,551,135.20 5.78% 16 600519 贵州茅台 150,844,886.26 5.37% 17 000069 华侨城Ａ 147,254,170.17 5.24% 18 600900 长江电力 130,445,209.81 4.64% 19 002024 苏宁电器 119,976,958.38 4.27% 20 000001 深发展A 119,312,309.40 4.24% 21 600361 华联综超 118,899,419.88 4.23% 22 600780 通宝能源 116,247,302.81 4.13% 23 600761 安徽合力 116,220,045.65 4.13% 24 600000 浦发银行 112,599,823.15 4.00% 25 601006 大秦铁路 107,707,199.52 3.83% 26 000528 柳 工 107,408,125.02 3.82% 27 000858 五 粮 液 104,670,320.78 3.72% 28 600859 王府井 102,704,708.16 3.65% 29 000410 沈阳机床 102,374,009.37 3.64% 30 600717 天津港 99,473,724.50 3.54% 31 600206 有研硅股 96,526,083.35 3.43% 32 600694 大商股份 93,894,752.68 3.34% 33 000623 吉林敖东 91,041,364.13 3.24% 34 600270 外运发展 83,880,646.33 2.98% 35 000821 京山轻机 79,506,156.00 2.83% 36 601398 工商银行 77,455,817.86 2.75% 37 000422 湖北宜化 76,606,576.98 2.72% 38 600183 生益科技 73,811,405.72 2.63% 39 600685 广船国际 71,555,390.76 2.55% 40 002025 航天电器 70,820,076.77 2.52% 41 600309 烟台万华 67,157,628.53 2.39% 42 600887 伊利股份 66,220,002.96 2.36% 43 600048 保利地产 66,117,346.91 2.35% 44 600970 中材国际 63,153,300.67 2.25% 45 601001 大同煤业 61,680,887.85 2.19% 46 600004 白云机场 60,218,006.27 2.14% 47 600031 三一重工 58,892,404.84 2.09% 48 600511 国药股份 56,805,735.67 2.02% 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 7,185,489,216.43 1,645,047,805.74 (五) 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 国债 63,756,351.00 1.74% 2 金融债 3 央行票据 4 企业债 5 可转债 合计 63,756,351.00 1.74% (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 20国债⑽ 55,109,720.90 1.51% 2 02国债⒁ 5,727,282.50 0.16% 3 03国债⑻ 2,723,602.90 0.07% 4 02国债⑶ 195,744.70 0.01% （七）投资组合报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。 3、 权证持有情况: 1)报告期末持有权证如下： 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额（元） 期末市值（元） 投资类别 580013 武钢CWB1 2,917,275 0.00 17,687,438.33 因网下配售获赠的权证 031001 侨城HQC1 133,000 0.00 3,777,732.00 因股权分置改革而获赠的权证 031001 侨城HQC1 500,000 9,471,055.70 14,202,000.00 报告期内主动投资 2)报告期内获得权证如下: 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额（元） 期末市值（元） 投资类别 580013 武钢CWB1 2,917,275 0.00 176,87,438.33 因网下配售获赠的权证 031001 侨城HQC1 500,000 9,471,055.70 14,202,000.00 报告期内主动投资 4、 基金其他资产的构成 项目 金额 交易保证金 3,803,410.98 应收证券清算款 0.00 应收股利 432,000.00 应收利息 1,226,292.90 应收申购款 21,969,446.42 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 27,431,150.30 5、 本报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 6、 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 七、基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数： 22,597 报告期末平均每户持有的基金份额： 40,897.64 （二）报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额： 924,164,063.01 100% 其中：机构投资者持有的基金份额 644,181,460.45 69.70% 个人投资者持有的基金份额 279,982,602.56 30.30% 经本基金管理人统计，截止2007年6月30日，本公司员工持有本基金情况如下： 基金名称 本公司员工持有该只基金总份额 占该只基金份额比例 荷银精选 1,267.56 0.006629% 八、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 2,017,034,173.30 本报告期期初基金份额总额 1,104,228,953.82 本报告期期间总申购份额 601,022,797.43 本报告期期间总赎回份额 781,087,688.24 本报告期期末基金份额总额 924,164,063.01 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （三）本报告期本基金投资策略未有改变。 （四）本报告期本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 (五) 本报告期无基金收益分配事项。 （六）本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 （七）基金管理人办公地址、注册地址及客服电话号码的更新 本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告，公司住所变更为：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准，并已办理完毕相关工商变更登记手续。 本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告，新启用的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。 本基金管理人已于2007年6月19日发布增加客服电话号码的公告，新增加的客服电话为010-66555662。 （八）基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动： 本基金管理人已于2007年1月18日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]4号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任傅国庆先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月3日发布关于副总经理任职的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。 本基金管理人已于2007年2月5日发布关于总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会会议审议通过，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，泰达荷银基金管理有限公司聘任缪钧伟先生担任公司总经理。 本基金管理人已于2007年6月2日发布关于副总经理变更的公告，经泰达荷银基金管理有限公司董事会批准，许苓女士因个人原因不再担任泰达荷银基金管理有限公司副总经理职务。 该事项已按规定报告中国证监会基金监管部与北京证监局。 （九）对公司监事的更新 根据公司2007年度第1次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。 （十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 根据中国证监会的相关规定，本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2007年1月1日至6月30日泰达荷银精选证券投资基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下： 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 债券回购成交量 买卖权证成交量 佣金 成交量 占本期成 成交量 占本期成 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金占本期 交比例 交比例 佣金比例 中银国际 1 2,013,692,222.98 13.42% 0.00 96,000,000 39.83% 10,998,141.30 10.92% 1,650,738.29 13.63% 湘财证券 2 1,406,927,696.00 9.38% 4,904,214.00 12.51% 0 0.00 1,112,984.93 9.19% 中信万通 1 832,476,384.59 5.55% 0.00 0 0.00 651,420.68 5.38% 中金公司 1 551,099,301.96 3.67% 10,094,354.40 25.74% 30,000,000 12.45% 0.00 451,648.04 3.73% 东方证券 1 413,028,458.97 2.75% 0.00 0 0.00 323,197.80 2.67% 南京证券 1 1,240,437,336.25 8.27% 0.00 0 12,927,463.27 12.84% 1,017,157.61 8.40% 中信建投 1 424,267,190.31 2.83% 0.00 0 0.00 347,897.70 2.87% 银河证券 1 822,722,801.29 5.48% 0.00 0 0.00 674,629.22 5.57% 联合证券 1 1,350,467,020.87 9.00% 0.00 0 41,155,921.04 40.88% 1,107,369.31 9.14% 招商证券 1 1,327,697,166.69 8.85% 24,214,319.40 61.75% 15,000,000 6.22% 26,132,364.99 25.95% 1,088,629.72 8.99% 申银万国 1 1,457,791,698.07 9.72% 0.00 50,000,000 20.75% 0.00 1,195,134.45 9.87% 国泰君安 1 482,682,320.75 3.22% 0.00 50,000,000 20.75% 0.00 395,548.26 3.27% 国金证券 1 1,432,656,016.09 9.55% 0.00 0 9,470,108.70 9.41% 1,121,064.53 9.25% 中信证券 1 1,248,550,861.10 8.32% 0.00 0 0.00 976,998.59 8.06% 合计 15 15,004,496,475.92 100.00% 39,212,887.80 100.00% 241,000,000 100.00% 100,683,999.30 100.00% 12,114,419.13 100.00% 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泰达荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-698-8888或010-66555662 网址：http:// www.aateda.com 泰达荷银基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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