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中信保诚优胜精选混合A(550008)  基金公开信息
流水号 261135
基金代码 550008
公告日期 2014-03-28
编号 1
标题 信诚优胜精选股票型证券投资基金2013年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：信诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2014年3月28日




§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 信诚优胜精选股票
基金主代码 550008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年8月26日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 762,130,611.60份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于具有积极变化特征的上市公司,追求高于基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金定位为股票型基金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将根据MVRS模型,综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内作战术性资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
本基金认为,上市公司的长期发展遵循"优胜劣汰"的规律。企业应根据所处的外部环境变化而不断积极变化。精选该类"优胜"上市公司,能够实现基金长期稳定增值的投资目标。
同时,上市公司的积极变化会依次在管理人态度、公司财务数据和股票价格上先后反映。在积极变化反映到股票价格之前,介入该类上市公司的投资,能够创造超额收益。
鉴于此,本基金的股票投资将以"自下而上"的精选策略为主,以甄别产生积极变化的上市公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较标准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 唐世春 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853

2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 307,296,621.52 -108,434,317.32 -343,448,384.30
本期利润 264,627,857.71 81,670,249.52 -698,774,108.80
加权平均基金份额本期利润 0.2779 0.0578 -0.4102
本期基金份额净值增长率 28.54% 6.83% -34.06%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 0.0452 -0.2024 -0.2391
期末基金资产净值 796,582,916.52 1,335,368,917.76 1,073,413,731.76
期末基金份额净值 1.045 0.813 0.761
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -8.17% 1.63% -1.78% 0.94% -6.39% 0.69%
过去六个月 10.23% 1.67% 9.44% 1.00% 0.79% 0.67%
过去一年 28.54% 1.69% 2.90% 1.07% 25.64% 0.62%
过去三年 -9.45% 1.42% -15.76% 1.07% 6.31% 0.35%
自基金合同生效起至今 4.50% 1.46% -4.46% 1.17% 8.96% 0.29%
注：本基金的业绩比较标准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注:本基金建仓期自2009年8月26日(基金合同生效日)至2010年2月25日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金最近三年未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2013年底,本基金管理人共管理28只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金及信诚月月定期支付债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
黄小坚 本基金基金经理,本公司副总经理、首席投资官、股票投资总监 2009年8月26日 - 12 经济学硕士,12年证券、基金从业经验。曾先后任职于申银万国证券研究所,银华基金和华宝兴业基金公司。曾先后担任银华道琼斯88精选基金、基金天华、银华优势企业基金、华宝多策略增长基金的基金经理。2007年加盟信诚基金管理有限公司,现任公司副总经理、首席投资官、股票投资总监兼信诚优胜精选股票基金基金经理。
杨建标 本基金基金经理，信诚新机遇股票（LOF）基金基金经理 2011年3月29日 - 12 理学硕士。12年证券金融从业经验。历任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部投资经理助理、平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员、生命人寿股份有限公司投资管理中心研究总监、浙商基金管理有限公司(筹)投资管理部研究负责人。2010年3月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理,现任信诚优胜精选股票基金与信诚新机遇股票(LOF)基金的基金经理。
注:1.黄小坚先生因个人职业发展原因于2014年3月14日起不再担任本基金基金经理;截至本报告披露日,本基金基金经理为杨建标先生。
2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》("公平交易制度")作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:
定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年,全球经济继续复苏,欧美延续强劲牛市,中国经济增速轻微下滑,经济增长转型预期强烈。股票市场对此体现得尤为明显:以创业板为代表、符合经济增长转型方向的公司表现优异,而以沪深300为代表、业务过于传统的公司则表现逊色。分行业来看,信息服务、信息设备、电子、家用电器、医药生物涨幅居前;采掘、有色金属、黑色金属、房地产、建筑建材表现落后。本基金较好的把握了行业发展趋势,将资金重点配置在信息服务、电子、医药生物等高景气度的行业上,取得了较好的投资业绩。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
2013年,本基金份额净值增长率为28.54%,领先业绩比较基准25.64个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年,经济增长难有明显起色,流动性也难以明显宽松,转型升级、改革仍然是最重要的投资背景。在2013年已有较好表现的基础上,以创业板为代表的成长股恐难再度如此辉煌;而传统蓝筹股虽然估值不至于再大幅下降,但基本面也同时难以大幅好转,因此获利的确定性不高。对股市有利的地方是银行理财产品等其他投资渠道对投资者的吸引力有所下降,跷跷板效应将使股市的吸引力上升。综合判断,2014年依然有不少投资机会,但更多体现在个股选择而非简单的行业判断。
虽然不至于如2013年一样剧烈,但2014年行业的分化仍将继续,基本面向好的仍然是健康产业、环保及相关产业、包括信息消费在内的大消费、包括生产型服务在内的大服务业、新能源和新能源汽车等行业。我们仍然会将资金重点配置在这些行业中业绩有持续高增长的公司上面。传统产业中管理水平高、积极谋求转型的公司,也可能有不错的投资机会,我们将积极把握。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013年度内,公司依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核部的努力下,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、 协调监管部门现场检查工作,全面加强公司内控建设。
2013年7月底至8月初,上海证监局对我公司进行了专项现场检查。监察稽核部对本次现场检查进行了积极的配合工作。通过本次现场检查,能更客观地发现公司各项内控中的薄弱环节,有助于督促公司不断改进流程设计,加强内控建设,提高经营效率。
2、对公司管理制度体系不断修订和完善。
监察稽核部负责对公司制定的规章制度进行审核和修订,主要包括从业人员投资管理、产品规划决策及开发业务管理、业务系统参数管理、专户产品预警流程、信息安全等方面。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。
3、开展各类合规监控工作。
在投资合规监控方面,公司严格遵照法律法规和公司制度对公司和基金运作的合规情况进行监控。在基金日常投资运作过程中,监察稽核部和风险管理部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监控,发现问题及时与相关部门沟通。对销售的合规监控方面,严格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,确保各项行为的合法合规性。
4、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
5、开展各类内部审计工作,包括4次季度常规审计以及5项针对性质较为重要或核心业务领域的专项审计工作。
6、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的要求进行信息披露和公告,包括基金发行时的法律文件、基金季度报告、半年度报告、年度报告、分红公告以及在深圳证券交易所进行LOF基金生效、开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告,并报监管机关备案。
7、牵头开展反洗钱的各项工作,并按照相关规定将相关可疑记录及时上报反洗钱监测中心。根据人民银行下发的规定,研究落实客户风险等级划分措施。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中"基金资产净值计算和会计核算"确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格
本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的25%(期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
7. 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。


§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 毕马威华振审字1400127号

6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 信诚优胜精选股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的第1页至第27页的信诚优胜精选股票型证券投资基金(以下简称"信诚优胜精选基金")财务报表,包括2013年12月31日的资产负债表、2013年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是信诚优胜精选基金管理人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为,信诚优胜精选基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允反映了信诚优胜精选基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果及基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 王国蓓 陈启明
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
审计报告日期 2014年3月26日

§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 183,967,399.97 86,583,476.88
结算备付金 2,950,010.38 1,831,862.12
存出保证金 595,971.75 655,916.93
交易性金融资产 662,750,092.53 1,222,488,973.59
其中：股票投资 662,750,092.53 1,222,488,973.59
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 40,312,897.10
应收利息 36,855.89 26,120.61
应收股利 - -
应收申购款 202,255.14 872,976.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 850,502,585.66 1,352,772,224.12
负债和所有者权益 附注号 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 49,907,124.45 11,898,277.63
应付赎回款 321,018.72 205,890.40
应付管理人报酬 972,561.34 1,340,600.83
应付托管费 162,093.52 223,433.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,731,163.86 3,115,024.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 825,707.25 620,080.01
负债合计 53,919,669.14 17,403,306.36
所有者权益：
实收基金 762,130,611.60 1,642,343,230.52
未分配利润 34,452,304.92 -306,974,312.76
所有者权益合计 796,582,916.52 1,335,368,917.76
负债和所有者权益总计 850,502,585.66 1,352,772,224.12
注：截止本报告期末,基金份额净值1.045元,基金份额总额762,130,611.60份。
7.2 利润表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
一、收入 298,345,978.83 124,101,674.29
1.利息收入 893,936.39 2,339,623.10
其中：存款利息收入 893,936.39 1,032,136.76
债券利息收入 - 1,307,486.34
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） 339,344,826.07 -68,508,147.55
其中：股票投资收益 336,302,388.85 -76,091,037.86
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -5,700.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,042,437.22 7,588,590.31
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -42,668,763.81 190,104,566.84
4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - -
5.其他收入（损失以"-"号填列） 775,980.18 165,631.90
减：二、费用 33,718,121.12 42,431,424.77
1．管理人报酬 13,825,673.35 17,011,988.97
2．托管费 2,304,278.80 2,835,331.59
3．销售服务费 - -
4．交易费用 17,118,551.58 22,112,916.30
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 469,617.39 471,187.91
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 264,627,857.71 81,670,249.52
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 264,627,857.71 81,670,249.52

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚优胜精选股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,642,343,230.52 -306,974,312.76 1,335,368,917.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 264,627,857.71 264,627,857.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） -880,212,618.92 76,798,759.97 -803,413,858.95
其中：1.基金申购款 437,602,336.71 -10,280,928.32 427,321,408.39
2.基金赎回款 -1,317,814,955.63 87,079,688.29 -1,230,735,267.34
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 762,130,611.60 34,452,304.92 796,582,916.52
项目 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,410,682,811.24 -337,269,079.48 1,073,413,731.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 81,670,249.52 81,670,249.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以"-"号填列） 231,660,419.28 -51,375,482.80 180,284,936.48
其中：1.基金申购款 757,028,414.59 -168,881,963.58 588,146,451.01
2.基金赎回款 -525,367,995.31 117,506,480.78 -407,861,514.53
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,642,343,230.52 -306,974,312.76 1,335,368,917.76

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
王俊锋 陈逸辛 时慧
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚优胜精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准信诚优胜精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]540 号文)和《关于信诚优胜精选股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2009]569 号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2009 年8 月26 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》和《信诚优胜精选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金的业绩比较标准为80%×中信标普A股综合指数收益率+20%×中信全债指数收益率。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚优胜精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。
此外,本财务报表同时符合如会计报表附注7.4.2所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错。
7.4.5 税项
根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
(5) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
自2013年1月1日起, 根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
信诚基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司("建设银行") 基金托管人
中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东
英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东
信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构
中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金在本报告期及上年度可比期间没有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 13,825,673.35 17,011,988.97
其中：支付销售机构的客户维护费 970,629.70 942,225.10
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,304,278.80 2,835,331.59
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金在本报告期及上年度可比期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间未投资过本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末
2013年12月31日 上年度末
2012年12月31日
持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例 持有的
基金份额 持有的基金份额
占基金总份额的比例
信诚人寿保险有限公司 - - 37,699,340.25 2.30%
注：1、除上表所示外,本基金除基金管理人之外的其它关联方在本期末及上年度末未持有本基金。
2、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
建设银行 183,967,399.97 791,629.79 86,583,476.88 942,324.90
注：本基金通过"中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币2,950,010.38元。(上年度末余额:人民币1,831,862.12元)。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限证券。
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
估值单价 复牌日期 复牌
开盘单价 数量（股） 期末
成本总额 期末
估值总额 备注
300291 华录百纳 2013-12-09 筹划重大资产重组事项 34.99 - - 489,944 21,875,887.89 17,143,140.56 -
注：截至本报告批准报出日,"华录百纳"仍未发布复牌公告。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
于本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无需要说明的此类事项。

§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 662,750,092.53 77.92
其中：股票 662,750,092.53 77.92
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 186,917,410.35 21.98
7 其他各项资产 835,082.78 0.10
8 合计 850,502,585.66 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 964,000.00 0.12
B 采矿业 9,486,000.00 1.19
C 制造业 449,186,727.62 56.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 37,428,621.00 4.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,269,709.64 5.31
J 金融业 17,981,000.00 2.26
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 7,993,154.40 1.00
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 50,722,339.31 6.37
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 46,718,540.56 5.86
S 综合 - -
合计 662,750,092.53 83.20

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 300115 长盈精密 1,039,758 39,250,864.50 4.93
2 000516 开元投资 6,333,100 37,428,621.00 4.70
3 300273 和佳股份 1,439,856 37,306,668.96 4.68
4 002017 东信和平 2,389,904 37,258,603.36 4.68
5 300026 红日药业 889,836 33,244,272.96 4.17
6 300070 碧水源 683,658 28,023,141.42 3.52
7 300171 东富龙 815,178 27,822,025.14 3.49
8 600872 中炬高新 2,435,000 27,685,950.00 3.48
9 002475 立讯精密 739,860 24,726,121.20 3.10
10 002631 德尔家居 1,483,431 24,476,611.50 3.07

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600596 新安股份 125,419,349.99 9.39
2 002236 大华股份 104,908,723.96 7.86
3 600383 金地集团 97,105,647.39 7.27
4 300251 光线传媒 90,603,071.28 6.78
5 000001 平安银行 85,037,057.05 6.37
6 002415 海康威视 83,510,852.64 6.25
7 600804 鹏博士 80,020,270.80 5.99
8 600486 扬农化工 78,254,500.39 5.86
9 002241 歌尔声学 77,097,861.35 5.77
10 002106 莱宝高科 75,489,211.57 5.65
11 300026 红日药业 72,007,024.35 5.39
12 601166 兴业银行 71,720,822.87 5.37
13 000002 万 科Ａ 70,970,293.08 5.31
14 600030 中信证券 70,837,806.31 5.30
15 300027 华谊兄弟 69,421,692.40 5.20
16 600048 保利地产 68,961,268.81 5.16
17 000516 开元投资 68,409,870.99 5.12
18 300115 长盈精密 67,818,165.54 5.08
19 600837 海通证券 66,640,850.26 4.99
20 600256 广汇能源 64,824,174.31 4.85
21 002353 杰瑞股份 63,892,371.02 4.78
22 002038 双鹭药业 63,441,105.92 4.75
23 300070 碧水源 59,768,398.80 4.48
24 000401 冀东水泥 53,727,308.66 4.02
25 600518 康美药业 53,250,662.95 3.99
26 000826 桑德环境 50,878,422.34 3.81
27 300088 长信科技 48,630,993.34 3.64
28 002008 大族激光 47,669,773.36 3.57
29 002024 苏宁云商 47,104,564.42 3.53
30 300207 欣旺达 45,953,871.64 3.44
31 600252 中恒集团 45,699,256.09 3.42
32 300315 掌趣科技 45,583,200.73 3.41
33 600389 江山股份 44,575,870.84 3.34
34 000915 山大华特 44,403,689.55 3.33
35 600016 民生银行 43,960,796.03 3.29
36 000800 一汽轿车 42,746,903.87 3.20
37 002073 软控股份 42,335,740.80 3.17
38 600763 通策医疗 41,985,993.59 3.14
39 601808 中海油服 41,773,323.21 3.13
40 000625 长安汽车 41,663,296.87 3.12
41 600535 天士力 41,248,940.64 3.09
42 000049 德赛电池 40,326,361.88 3.02
43 601992 金隅股份 40,187,183.53 3.01
44 300273 和佳股份 39,767,654.47 2.98
45 000661 长春高新 39,100,913.64 2.93
46 002037 久联发展 38,242,339.98 2.86
47 600426 华鲁恒升 38,051,087.97 2.85
48 600585 海螺水泥 36,977,808.96 2.77
49 002017 东信和平 36,428,966.67 2.73
50 600880 博瑞传播 36,119,914.32 2.70
51 300083 劲胜股份 35,652,519.80 2.67
52 002554 惠博普 34,601,334.20 2.59
53 600872 中炬高新 32,978,013.19 2.47
54 600549 厦门钨业 32,629,547.90 2.44
55 600521 华海药业 32,545,781.78 2.44
56 300002 神州泰岳 31,957,404.62 2.39
57 600199 金种子酒 30,795,151.78 2.31
58 600832 东方明珠 30,739,624.67 2.30
59 000024 招商地产 30,122,156.36 2.26
60 600649 城投控股 29,614,992.30 2.22
61 002230 科大讯飞 29,463,326.00 2.21
62 300171 东富龙 28,084,293.99 2.10
63 300253 卫宁软件 28,077,709.77 2.10
64 002475 立讯精密 27,613,018.13 2.07
65 600887 伊利股份 27,311,025.07 2.05
66 601958 金钼股份 27,209,043.31 2.04
67 300146 汤臣倍健 26,850,804.45 2.01
注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600596 新安股份 132,132,226.26 9.89
2 002236 大华股份 129,369,600.45 9.69
3 600030 中信证券 128,544,803.41 9.63
4 600048 保利地产 118,411,849.42 8.87
5 600383 金地集团 116,897,871.12 8.75
6 600837 海通证券 115,771,430.14 8.67
7 002415 海康威视 108,948,827.22 8.16
8 601166 兴业银行 103,256,535.90 7.73
9 000001 平安银行 93,343,725.46 6.99
10 000024 招商地产 91,430,423.91 6.85
11 300027 华谊兄弟 89,837,848.68 6.73
12 600199 金种子酒 88,791,404.30 6.65
13 600804 鹏博士 88,106,954.83 6.60
14 600486 扬农化工 86,165,982.59 6.45
15 002106 莱宝高科 84,775,238.63 6.35
16 600256 广汇能源 79,710,916.11 5.97
17 600016 民生银行 77,512,114.93 5.80
18 300088 长信科技 75,890,745.26 5.68
19 002554 惠博普 73,118,008.41 5.48
20 300251 光线传媒 72,746,765.85 5.45
21 000002 万 科A 69,800,230.22 5.23
22 300058 蓝色光标 68,440,547.69 5.13
23 002353 杰瑞股份 65,316,152.21 4.89
24 300070 碧水源 61,619,652.88 4.61
25 002038 双鹭药业 60,925,212.08 4.56
26 002241 歌尔声学 60,410,393.62 4.52
27 000568 泸州老窖 58,485,780.03 4.38
28 000826 桑德环境 58,154,953.12 4.35
29 600518 康美药业 56,698,724.90 4.25
30 300315 掌趣科技 55,894,393.99 4.19
31 000915 山大华特 53,250,876.59 3.99
32 000049 德赛电池 53,188,104.79 3.98
33 300207 欣旺达 52,019,868.38 3.90
34 000401 冀东水泥 51,844,305.05 3.88
35 000625 长安汽车 50,677,567.55 3.80
36 002008 大族激光 49,725,867.20 3.72
37 000800 一汽轿车 49,682,958.77 3.72
38 300026 红日药业 49,163,283.26 3.68
39 002497 雅化集团 48,524,998.54 3.63
40 600763 通策医疗 48,062,809.41 3.60
41 600549 厦门钨业 47,732,175.62 3.57
42 002385 大北农 47,103,978.48 3.53
43 300147 香雪制药 46,325,515.81 3.47
44 600557 康缘药业 45,707,061.84 3.42
45 600535 天士力 45,672,639.56 3.42
46 600252 中恒集团 45,238,103.09 3.39
47 002073 软控股份 45,191,252.88 3.38
48 600559 老白干酒 44,741,004.22 3.35
49 600389 江山股份 42,279,839.12 3.17
50 300289 利德曼 40,866,274.68 3.06
51 000661 长春高新 40,854,056.36 3.06
52 002375 亚厦股份 40,249,360.04 3.01
53 300228 富瑞特装 40,026,159.56 3.00
54 601377 兴业证券 39,828,160.00 2.98
55 002024 苏宁云商 39,464,856.46 2.96
56 300115 长盈精密 38,602,373.67 2.89
57 600426 华鲁恒升 38,419,850.67 2.88
58 300136 信维通信 37,566,926.60 2.81
59 000516 开元投资 37,322,527.26 2.79
60 300083 劲胜股份 36,990,395.93 2.77
61 601992 金隅股份 36,067,535.77 2.70
62 002037 久联发展 35,935,796.38 2.69
63 000656 金科股份 35,530,495.60 2.66
64 600315 上海家化 34,903,299.42 2.61
65 600585 海螺水泥 33,340,203.76 2.50
66 601808 中海油服 33,191,374.92 2.49
67 300002 神州泰岳 32,990,029.05 2.47
68 600521 华海药业 32,831,866.53 2.46
69 000069 华侨城Ａ 31,784,242.08 2.38
70 601958 金钼股份 29,925,798.69 2.24
71 600369 西南证券 29,847,597.92 2.24
72 000553 沙隆达Ａ 28,888,771.23 2.16
73 600887 伊利股份 28,128,561.59 2.11
74 300170 汉得信息 27,998,499.42 2.10
75 300074 华平股份 27,832,596.82 2.08
76 600649 城投控股 27,772,537.42 2.08
77 002230 科大讯飞 27,583,345.29 2.07
78 002055 得润电子 26,941,983.21 2.02
79 601601 中国太保 26,888,287.26 2.01
注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,100,714,061.65
卖出股票收入（成交）总额 5,954,086,567.75
注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
基金本报告期内未进行股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围不包括股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 595,971.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,855.89
5 应收申购款 202,255.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 835,082.78

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10,381 73,415.91 497,466,571.89 65.27% 264,664,039.71 34.73%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 4,130,012.66 0.54%
注：1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:100万份以上。
2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年8月26日)基金份额总额 2,356,333,486.41
本报告期期初基金份额总额 1,642,343,230.52
本报告期基金总申购份额 437,602,336.71
减：本报告期基金总赎回份额 1,317,814,955.63
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 762,130,611.60


§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总经理。
除此以外,报告期内基金管理人无其他重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为人民币150,000元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
总量的比例
广发证券 1 1,609,895,434.06 14.56% 1,465,642.91 14.79% -
国金证券 1 1,458,378,681.97 13.19% 1,290,520.70 13.03% -
中信建投 2 1,365,448,168.65 12.35% 1,214,038.61 12.25% -
川财证券 2 827,272,483.89 7.48% 743,473.55 7.50% 本期新增2个交易单元
银河证券 2 813,452,893.39 7.36% 724,808.24 7.32% -
国信证券 1 682,963,929.59 6.18% 604,354.45 6.10% -
国泰君安 1 576,308,821.37 5.21% 524,670.59 5.30% -
长城证券 1 535,528,187.45 4.84% 473,887.51 4.78% 本期新增1个交易单元
申银万国 1 525,320,441.11 4.75% 478,251.79 4.83% -
安信证券 2 522,649,641.88 4.73% 462,492.46 4.67% -
瑞银证券 1 377,507,077.15 3.42% 343,681.49 3.47% 本期新增1个交易单元
海通证券 1 371,154,668.05 3.36% 337,898.41 3.41% -
兴业证券 1 342,726,217.06 3.10% 303,278.65 3.06% -
长江证券 1 264,104,814.40 2.39% 240,443.10 2.43% -
宏源证券 2 238,121,534.35 2.15% 214,568.99 2.17% 本期新增1个交易单元
联合证券 1 175,745,560.88 1.59% 155,517.27 1.57% -
红塔证券 1 171,591,767.23 1.55% 156,217.69 1.58% 本期新增1个交易单元
西南证券 1 134,834,130.14 1.22% 119,315.16 1.20% 本期新增1个交易单元
中投证券 2 60,859,125.28 0.55% 53,854.25 0.54% -
渤海证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - 本期新增1个交易单元
齐鲁证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - 本期新增1个交易单元
英大证券 1 - - - - 本期退租
招商证券 2 - - - - 本期新增1个交易单元
中航证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - 本期新增1个交易单元
中信浙江 1 - - - - 本期新增1个交易单元
中银国际 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - 本期新增1个交易单元
中信金通 1 - - - - 本期新增1个交易单元
东方证券 1 - - - - 本期新增1个交易单元
注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。



信诚基金管理有限公司
2014年3月28日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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