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| 银河银泰混合(150103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 261081 | ||||||||
| 基金代码 | 150103 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银泰理财分红证券投资基金2013年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2014年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河银泰混合 基金主代码 150103 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年3月30日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,204,468,808.89份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采用多因素分析框架，从宏观经济因素、政策因素、微观因素、市场因素、资金供求因素等五个方面对市场的投资机会和风险进行综合研判，适度把握市场时机，合理配置股票、债券和现金等各类资产间的投资比例，确定风格资产、行业资产的投资比例布局。 2、股票投资策略 本基金将在投资风险控制计划的指导下，获取股票市场投资的较高收益。本基金采用定性分析与定量分析相结合的方法进行股票选择，主要投资于经评估或预期认为具有可持续发展能力的价值型股票和成长型股票，同时兼顾较高的流动性要求。 3、债券投资策略 根据对宏观经济运行状况、金融市场环境及利率走势的综合判断，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上，通过类属配置、久期调整、收益率曲线策略等构建债券投资组合，为投资者获得长期稳定的回报。 业绩比较基准 上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%。 风险收益特征 本基金属于风险较低的投资品种，风险-收益水平介于债券基金与股票基金之间 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈勇 蒋松云 联系电话 021-38568881 010-66105799 电子邮箱 chenyong@galaxyasset.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-820-0860 95588 传真 021-38568880 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年 本期已实现收益 562,037,747.04 53,066,384.96 -64,561,131.20 本期利润 552,145,878.59 102,576,531.59 -517,053,294.96 加权平均基金份额本期利润 0.2313 0.0367 -0.1694 本期基金份额净值增长率 22.32% 3.83% -15.40% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 0.1763 -0.0655 -0.0851 期末基金资产净值 2,600,154,115.58 2,591,390,935.99 2,684,802,844.00 期末基金份额净值 1.1795 0.9643 0.9287 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.19% 1.32% -1.67% 0.41% -1.52% 0.91% 过去六个月 13.57% 1.30% 2.44% 0.44% 11.13% 0.86% 过去一年 22.32% 1.25% -1.43% 0.47% 23.75% 0.78% 过去三年 7.44% 1.11% -4.82% 0.46% 12.26% 0.65% 过去五年 93.04% 1.20% 16.49% 0.56% 76.55% 0.64% 自基金合同生效起至今 335.51% 1.32% 41.35% 0.68% 294.16% 0.64% 注：本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：2004年3月30日本基金成立，根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：过往三年基金未分配利润。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与16只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将"自上而下"的资产配置以及动态行业配置策略与"自下而上"的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理，谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。 11、银河消费驱动股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利分级债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2013年3月29日 投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期,每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期.) 基金合同生效日：2013年8月9日 投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张杨 银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理 2011年10月10日 - 10 硕士研究生学历，CFA三级证书，曾先后就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司，从事宏观经济及股票策略研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务。 注：1.上表中任职日期为我公司做出决定之日。 2. 证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。本报告期内，由于技术原因，本基金参与"洛阳钼业"申购未能成功，基金管理人对上述行为而给基金资产造成的损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循"时间优先、价格优先"的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上证指数在2013年出现下跌，市场结构性机会突出，其中为代表的是创业板一路上扬，途中仅遭遇四次坎（3月两会后的调整、6月"钱荒"、10月中下旬3Q业绩兑现期、12月初IPO重启），此外，主题投资机会表现较佳，如"自贸区概念、OTO概念、民营医药、环保"等相关主题轮番上涨。 A股受全年经济景气度较淡的影响，今年与地产产业链相关的板块、中上游强周期板块，市场一直未提起较浓厚的兴趣。 操作层面上，2013年由于市场风格明显和结构性机会多，银泰的仓位换手率有所提高，仓位水平保持在较高的水平，2013年4季度末的股票仓位为79%，较年初上升。行业配置上除了偏向于原有的食品、医药等传统消费股，增持了传媒、环保、新能源和信息技术个股。在市场风格转变过程中，银泰整体配置进一步偏向了成长，核心持仓为代表新经济转型方向的个股。 2014年整体经济趋势平缓，仍然看不到大周期性的机会，但是中国经济乃至股市最终的方向已然锁定在新经济方向上，借鉴历史经验，我们可以积极应对这种市场趋势机会。2014年主要行业配置思路：（1）重点持有食品饮料、医疗保健等具备稳定业绩并符合消费升级方向的板块，具体关注医疗器械、营养保健、中药、快速消费品等细分子领域；（2）围绕国企改革参与主题投资。（3）新能源、互联网、科技自主创新等方向，其中传统行业的互联网化和互联网平台性公司值得重点关注。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2013年银泰净值表现为22.32%，业绩基准为-1.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年，我们倾向于明年政策不干预前提下，经济自身周期向下。预计2014年GD 7.4%。通胀方面，预计2014年呈倒"U"型，全年约2.8%，整体经济波动性明显减弱，对于市场趋势，我们认为市场结构性机会突出，主线是围绕新经济和国企改革展开，，我们仍然用优选成长的积极防御的策略应对本轮市场震荡期，通过重点持有稳定增长的行业和个股获取超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》约定：基金当年收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；如果已经实现收益，则本基金可进行多次分红；收益分配比例不低于基金净收益的90%；基金收益分配每年至少一次。 截至本报告期末，可分配收益为：388,575,146.77，管理人于2014年1月27日实施分红，每10份基金份额派发现金红利1.60元，收益分配比例高于基金净收益的90%。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对银河银泰理财分红证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，银河银泰理财分红证券投资基金的管理人--银河基金管理有限公司在银河银泰理财分红证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银河银泰理财分红证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对银河基金管理有限公司编制和披露的银河银泰理财分红证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2014）审字第60821717_B06号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 银河银泰理财分红证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的银河银泰理财分红证券投资基金财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和2013年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银河银泰理财分红证券投资基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 中国注册会计师边卓群 中国注册会计师蒋燕华 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 审计报告日期 2014年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金 报告截止日： 2013年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产： 银行存款 28,462,531.75 10,950,790.46 结算备付金 15,310,939.00 3,501,444.17 存出保证金 2,169,409.19 2,000,000.00 交易性金融资产 2,633,312,378.93 2,747,320,040.43 其中：股票投资 1,975,702,775.73 2,005,164,263.73 基金投资 - - 债券投资 657,609,603.20 742,155,776.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 72,529,007.98 15,346,636.30 应收利息 13,600,953.29 12,191,618.85 应收股利 - - 应收申购款 234,780.78 118,450.00 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,765,620,000.92 2,791,428,980.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 130,000,000.00 190,000,000.00 应付证券清算款 19,784,725.04 - 应付赎回款 3,945,492.92 1,569,332.60 应付管理人报酬 3,135,650.37 3,138,620.18 应付托管费 522,608.40 523,103.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 5,949,613.39 1,844,183.99 应交税费 1,172,998.40 653,750.40 应付利息 52,083.30 127,088.65 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 902,713.52 2,181,965.06 负债合计 165,465,885.34 200,038,044.22 所有者权益： 实收基金 2,204,468,808.89 2,687,316,908.53 未分配利润 395,685,306.69 -95,925,972.54 所有者权益合计 2,600,154,115.58 2,591,390,935.99 负债和所有者权益总计 2,765,620,000.92 2,791,428,980.21 注：报告截止日2013年12月31日，基金份额净值1.1795元，基金份额总额2,204,468,808.89份。 7.2 利润表 会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金 本报告期： 2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 一、收入 639,941,125.51 163,814,320.82 1.利息收入 24,256,186.99 26,878,748.55 其中：存款利息收入 672,571.45 482,798.54 债券利息收入 23,219,034.04 26,198,252.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 364,581.50 197,697.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以"-"填列） 625,289,609.00 87,295,832.20 其中：股票投资收益 603,554,503.97 68,611,640.44 基金投资收益 - - 债券投资收益 4,735,272.28 1,135,826.02 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 - - 股利收益 16,999,832.75 17,548,365.74 3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -9,891,868.45 49,510,146.63 4.汇兑收益（损失以"-"号填列） - - 5.其他收入（损失以"-"号填列） 287,197.97 129,593.44 减：二、费用 87,795,246.92 61,237,789.23 1．管理人报酬 39,499,605.49 39,930,117.51 2．托管费 6,583,267.68 6,655,019.55 3．销售服务费 - - 4．交易费用 33,860,598.42 9,498,639.45 5．利息支出 7,406,947.71 4,713,300.14 其中：卖出回购金融资产支出 7,406,947.71 4,713,300.14 6．其他费用 444,827.62 440,712.58 三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 552,145,878.59 102,576,531.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以"-"号填列） 552,145,878.59 102,576,531.59 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银泰理财分红证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,687,316,908.53 -95,925,972.54 2,591,390,935.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 552,145,878.59 552,145,878.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -482,848,099.64 -60,534,599.36 -543,382,699.00 其中：1.基金申购款 237,504,063.08 31,807,495.14 269,311,558.22 2.基金赎回款 -720,352,162.72 -92,342,094.50 -812,694,257.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,204,468,808.89 395,685,306.69 2,600,154,115.58 项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,890,956,954.45 -206,154,110.45 2,684,802,844.00 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 102,576,531.59 102,576,531.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以"-"号填列） -203,640,045.92 7,651,606.32 -195,988,439.60 其中：1.基金申购款 52,849,111.52 -2,485,443.95 50,363,667.57 2.基金赎回款 -256,489,157.44 10,137,050.27 -246,352,107.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,687,316,908.53 -95,925,972.54 2,591,390,935.99 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尤象都______ ______董伯儒______ ____董伯儒____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监基金字[2004]12号文《关于同意银河银泰理财分红证券投资基金设立的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004年3月30日正式生效，首次设立募集规模为6,013,222,027.96份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围包括国内依法公开发行上市的具有良好流动性的债券、股票、央行票据、回购等金融工具，以及未来法律法规和中国证监会许可的其他金融工具。其中，债券投资包括国债、金融债、信用评级在投资级以上的企业债（包含可转换公司债券）等。 本基金资产配置比例的基本范围是：股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%；国债的比例不低于基金资产净值的20%。 本基金的业绩比较基准为：上证A股指数×40%+中信全债指数×55%＋金融同业存款利率×5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海市城市建设投资开发总公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 银河证券 4,536,687,423.50 20.44% 788,151,834.58 12.49% 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 银河证券 1,717,000,000.00 16.71% 1,159,000,000.00 19.23% 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 银河证券 4,064,090.13 20.37% 338,663.66 5.69% 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 银河证券 680,568.16 12.45% 208,121.26 11.29% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 39,499,605.49 39,930,117.51 其中：支付销售机构的客户维护费 10,761,711.91 10,867,677.37 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,583,267.68 6,655,019.55 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 10,149,676.58 - - - - - 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 工商银行 - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金合同生效日（ 2004年3月30日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 28,462,531.75 435,885.33 10,950,790.46 404,731.91 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末（ 2013年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末和上期末均未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000625 长安汽车 2013年12月31日 待澄清媒体报道 11.45 2014年1月3日 11.72 9,989,312 118,981,100.75 114,377,622.40 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币130,000,000.00元，分别于2014年1月2日和1月7日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,975,702,775.73 71.44 其中：股票 1,975,702,775.73 71.44 2 固定收益投资 657,609,603.20 23.78 其中：债券 657,609,603.20 23.78 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,773,470.75 1.58 7 其他各项资产 88,534,151.24 3.20 8 合计 2,765,620,000.92 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 63,208,483.13 2.43 C 制造业 1,455,482,419.60 55.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 212,461,893.63 8.17 E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,143,000.00 0.97 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 141,569,922.69 5.44 J 金融业 43,296,460.07 1.67 K 房地产业 5,656,019.04 0.22 L 租赁和商务服务业 1,844,131.80 0.07 M 科学研究和技术服务业 13,160,366.40 0.51 N 水利、环境和公共设施管理业 13,880,079.37 0.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,975,702,775.73 75.98 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002353 杰瑞股份 3,002,647 238,320,092.39 9.17 2 600597 光明乳业 10,661,856 236,693,203.20 9.10 3 600292 中电远达 7,957,802 206,027,493.78 7.92 4 300005 探路者 11,322,218 180,023,266.20 6.92 5 600557 康缘药业 3,795,473 115,458,288.66 4.44 6 000625 长安汽车 9,989,312 114,377,622.40 4.40 7 000977 浪潮信息 2,203,963 99,685,246.49 3.83 8 600718 东软集团 6,690,953 82,097,993.31 3.16 9 603000 人民网 762,754 59,471,929.38 2.29 10 002456 欧菲光 1,172,064 56,352,837.12 2.17 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600597 光明乳业 314,457,187.46 12.13 2 600887 伊利股份 285,337,485.27 11.01 3 600837 海通证券 284,326,206.94 10.97 4 601166 兴业银行 228,818,468.83 8.83 5 600030 中信证券 228,262,618.80 8.81 6 000625 长安汽车 213,337,388.81 8.23 7 002353 杰瑞股份 205,045,529.22 7.91 8 600292 中电远达 197,131,770.08 7.61 9 300070 碧水源 190,344,289.95 7.35 10 600104 上汽集团 182,778,774.00 7.05 11 300005 探路者 177,844,675.60 6.86 12 000977 浪潮信息 172,515,903.24 6.66 13 600718 东软集团 171,880,093.30 6.63 14 000826 桑德环境 170,703,576.80 6.59 15 600000 浦发银行 169,983,851.37 6.56 16 300027 华谊兄弟 160,280,963.20 6.19 17 000001 平安银行 153,182,038.71 5.91 18 002241 歌尔声学 148,860,846.98 5.74 19 000024 招商地产 147,358,870.62 5.69 20 601318 中国平安 144,955,436.42 5.59 21 000002 万 科Ａ 137,555,602.54 5.31 22 002292 奥飞动漫 127,652,385.00 4.93 23 000848 承德露露 127,126,544.00 4.91 24 600518 康美药业 126,789,229.64 4.89 25 600108 亚盛集团 118,353,023.11 4.57 26 600557 康缘药业 116,998,985.21 4.51 27 600486 扬农化工 114,723,703.33 4.43 28 601601 中国太保 112,410,336.65 4.34 29 603000 人民网 110,170,471.07 4.25 30 600389 江山股份 107,546,985.70 4.15 31 000538 云南白药 94,709,149.26 3.65 32 600594 益佰制药 94,632,518.22 3.65 33 601222 林洋电子 93,479,865.00 3.61 34 600519 贵州茅台 92,073,499.75 3.55 35 002456 欧菲光 87,967,538.31 3.39 36 600332 白云山 86,362,684.60 3.33 37 600406 国电南瑞 85,597,791.98 3.30 38 600048 保利地产 83,521,967.72 3.22 39 600366 宁波韵升 83,083,679.10 3.21 40 300024 机器人 82,653,781.61 3.19 41 002024 苏宁云商 82,468,073.91 3.18 42 000731 四川美丰 82,005,906.27 3.16 43 600111 包钢稀土 81,882,188.27 3.16 44 600016 民生银行 81,829,659.69 3.16 45 300118 东方日升 81,208,734.42 3.13 46 300303 聚飞光电 78,548,742.11 3.03 47 300257 开山股份 77,089,936.63 2.97 48 601607 上海医药 76,555,060.01 2.95 49 601299 中国北车 74,926,586.74 2.89 50 600036 招商银行 73,322,657.65 2.83 51 002375 亚厦股份 68,717,610.43 2.65 52 600702 沱牌舍得 67,890,963.47 2.62 53 601808 中海油服 67,283,343.03 2.60 54 002230 科大讯飞 67,008,298.77 2.59 55 601688 华泰证券 66,491,097.64 2.57 56 300017 网宿科技 65,800,121.10 2.54 57 600585 海螺水泥 63,307,630.07 2.44 58 601117 中国化学 62,342,321.57 2.41 59 000651 格力电器 61,733,250.22 2.38 60 600549 厦门钨业 59,724,264.74 2.30 61 600372 中航电子 59,037,542.72 2.28 62 600118 中国卫星 57,713,278.57 2.23 63 600383 金地集团 57,329,191.27 2.21 64 002091 江苏国泰 57,286,141.16 2.21 65 601699 潞安环能 56,526,388.64 2.18 66 600535 天士力 56,497,446.22 2.18 67 600388 龙净环保 56,477,612.85 2.18 68 002415 海康威视 53,916,879.07 2.08 注：本项及下项8.4.2、8.4.3的"买入金额"（或"买入股票成本"）、"卖出金额"（或"卖出股票收入"）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600315 上海家化 296,181,003.70 11.43 2 600837 海通证券 280,366,207.59 10.82 3 601318 中国平安 270,379,299.87 10.43 4 600030 中信证券 255,814,454.01 9.87 5 600518 康美药业 250,473,996.98 9.67 6 600887 伊利股份 242,548,670.76 9.36 7 000423 东阿阿胶 233,192,640.24 9.00 8 300027 华谊兄弟 231,581,379.40 8.94 9 601166 兴业银行 222,298,616.32 8.58 10 300070 碧水源 191,870,442.62 7.40 11 600519 贵州茅台 191,704,698.34 7.40 12 000826 桑德环境 180,088,120.94 6.95 13 000848 承德露露 176,349,845.25 6.81 14 601601 中国太保 167,181,139.29 6.45 15 600000 浦发银行 164,842,260.74 6.36 16 600585 海螺水泥 159,937,096.46 6.17 17 000538 云南白药 156,995,419.16 6.06 18 600104 上汽集团 152,720,191.04 5.89 19 000001 平安银行 151,969,136.02 5.86 20 600597 光明乳业 149,927,830.76 5.79 21 600108 亚盛集团 148,974,843.15 5.75 22 000002 万 科Ａ 147,657,119.15 5.70 23 000024 招商地产 144,813,418.89 5.59 24 600389 江山股份 137,058,942.72 5.29 25 002223 鱼跃医疗 130,158,822.19 5.02 26 000596 古井贡酒 128,362,101.08 4.95 27 002292 奥飞动漫 118,446,203.52 4.57 28 601717 郑煤机 117,414,399.34 4.53 29 600332 白云山 113,454,768.68 4.38 30 600486 扬农化工 110,932,487.07 4.28 31 000625 长安汽车 109,228,584.60 4.22 32 300079 数码视讯 107,712,975.28 4.16 33 600587 新华医疗 106,716,573.60 4.12 34 600594 益佰制药 102,497,684.94 3.96 35 600157 永泰能源 98,937,195.82 3.82 36 002241 歌尔声学 96,466,816.01 3.72 37 600048 保利地产 87,258,755.77 3.37 38 600366 宁波韵升 86,482,087.67 3.34 39 300024 机器人 86,103,162.16 3.32 40 600036 招商银行 85,192,761.74 3.29 41 300347 泰格医药 84,559,599.46 3.26 42 600280 中央商场 83,770,073.41 3.23 43 600535 天士力 83,515,972.93 3.22 44 600406 国电南瑞 83,103,026.02 3.21 45 600111 包钢稀土 82,605,218.77 3.19 46 002024 苏宁云商 81,071,987.91 3.13 47 600718 东软集团 79,338,316.33 3.06 48 300257 开山股份 78,960,164.82 3.05 49 600016 民生银行 78,750,460.97 3.04 50 000977 浪潮信息 77,266,641.56 2.98 51 000651 格力电器 76,289,426.37 2.94 52 300017 网宿科技 76,278,461.77 2.94 53 601117 中国化学 74,332,849.42 2.87 54 601299 中国北车 72,256,643.39 2.79 55 002375 亚厦股份 66,583,955.51 2.57 56 300015 爱尔眼科 65,586,964.39 2.53 57 300118 东方日升 65,356,033.93 2.52 58 002663 普邦园林 64,142,680.35 2.48 59 601688 华泰证券 63,930,169.16 2.47 60 000568 泸州老窖 63,854,110.97 2.46 61 002230 科大讯飞 63,394,285.48 2.45 62 002091 江苏国泰 62,764,729.25 2.42 63 000731 四川美丰 62,271,810.56 2.40 64 600118 中国卫星 61,274,752.00 2.36 65 600292 中电远达 61,094,298.22 2.36 66 600388 龙净环保 61,024,700.01 2.35 67 601222 林洋电子 60,629,851.17 2.34 68 002415 海康威视 57,084,329.19 2.20 69 600549 厦门钨业 56,035,608.64 2.16 70 300205 天喻信息 55,679,444.77 2.15 71 600702 沱牌舍得 55,574,677.56 2.14 72 600372 中航电子 55,427,734.50 2.14 73 600383 金地集团 54,386,595.65 2.10 74 601699 潞安环能 53,194,783.17 2.05 75 002041 登海种业 53,115,230.67 2.05 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,780,243,493.36 卖出股票收入（成交）总额 11,418,183,610.28 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 380,257,486.50 14.62 2 央行票据 59,826,000.00 2.30 3 金融债券 164,885,000.00 6.34 其中：政策性金融债 164,885,000.00 6.34 4 企业债券 34,749,816.00 1.34 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,739,000.00 0.37 7 可转债 8,152,300.70 0.31 8 其他 - - 9 合计 657,609,603.20 25.29 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019317 13国债17 900,000 88,695,000.00 3.41 2 1101032 11央票32 600,000 59,826,000.00 2.30 3 019217 12国债17 500,000 50,105,000.00 1.93 4 019214 12国债14 500,000 49,995,000.00 1.92 5 019113 11国债13 500,000 49,950,000.00 1.92 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金依据基金合同未进行股指期货投资。 8.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金依据基金合同未进行股指期货投资。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.10.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,169,409.19 2 应收证券清算款 72,529,007.98 3 应收股利 - 4 应收利息 13,600,953.29 5 应收申购款 234,780.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 88,534,151.24 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110023 民生转债 2,335,060.70 0.09 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000625 长安汽车 114,377,622.40 4.40 待澄清媒体报道 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 103,404 21,318.99 182,776,084.15 8.29% 2,021,692,724.74 91.71% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 190,162.57 0.0086% 注：截止2013年12月31日，公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2004年3月30日 ）基金份额总额 6,013,222,027.96 本报告期期初基金份额总额 2,687,316,908.53 本报告期基金总申购份额 237,504,063.08 减:本报告期基金总赎回份额 720,352,162.72 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,204,468,808.89 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为100,000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供5年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 6 4,536,687,423.50 20.44% 4,064,090.13 20.37% - 中金公司 2 2,924,259,620.37 13.17% 2,634,114.58 13.20% - 国金证券 1 2,659,311,249.07 11.98% 2,421,032.94 12.13% - 海通证券 1 2,351,976,773.73 10.60% 2,081,265.55 10.43% - 国泰君安 1 2,274,476,506.96 10.25% 2,070,679.87 10.38% - 东方证券 1 1,470,130,720.76 6.62% 1,300,920.00 6.52% - 安信证券 1 1,420,218,521.62 6.40% 1,292,966.73 6.48% - 长江证券 1 1,346,474,779.81 6.07% 1,191,496.92 5.97% - 华泰联合 2 910,817,768.60 4.10% 829,206.21 4.16% - 光大证券 1 851,813,442.03 3.84% 775,487.49 3.89% - 国信证券 1 654,423,440.11 2.95% 579,098.75 2.90% - 招商证券 1 583,131,406.66 2.63% 516,012.84 2.59% - 高华证券 1 200,074,165.02 0.90% 182,146.89 0.91% - 信达证券 1 14,631,285.40 0.07% 12,947.17 0.06% - 广州证券 1 - - - - - 长城证券 2 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 注：1、专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - 1,717,000,000.00 16.71% - - 中金公司 - - 1,867,000,000.00 18.17% - - 国金证券 - - 2,918,000,000.00 28.40% - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - 1,168,000,000.00 11.37% - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - 1,090,000,000.00 10.61% - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合 - - 825,000,000.00 8.03% - - 光大证券 - - 578,000,000.00 5.63% - - 国信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 高华证券 - - 110,000,000.00 1.07% - - 信达证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 红塔证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 银河基金管理有限公司 2014年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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