最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛全债指数增强债券A/B(510080) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 25772 | ||||||||
| 基金代码 | 510080 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金2007年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称"本公司"）的董事会及董事保证长盛中信全债指数增强型债券投资基金（以下简称"本基金"）2007年半年度报告（以下简称"本报告"）所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2007年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日至2007年6月30日，本报告期的财务资料未经审计。 本报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 （一）基金简称：长盛债券基金 （二）基金交易代码：510080（前端收费模式）；511080（后端收费模式） （三）基金运作方式：契约型开放式 （四）基金合同生效日：2003年10月25日 （五）报告期末基金份额总额：678,660,834.88份 （六）基金合同存续期：不定期 （七）基金份额上市的证券交易所：无 （八）上市日期：无 二、基金产品说明 （一） 投资目标 本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。 （二） 投资策略 本基金采用"自上而下"的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。 1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上，自上而下进行资产配置。 本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标，通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析，对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断，并在此基础上采用"自上而下"的资产配置策略，首先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置，再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例，最后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。 2、运用指数化的增强性投资策略，获得超过目标指数的收益水平。 在指数化投资的基础上，针对债券市场当前存在的结构性失衡，通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离，运用收益率差异策略、资产选择策略等积极资产组合管理策略，依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。 同时，遵循稳健投资原则，积极参与股票增发，并运用投资组合保险策略适当进行股票投资，提高组合的整体收益。 3、充分利用市场无风险套利机会，适当运用杠杆原理，有效提高投资组合的收益水平。 本基金还将充分利用以下无风险套利机会提高资产盈利水平 （1）利用同一债券品种在不同债券市场上的价格差异，通过无风险套利操作获得由于市场分割带来的超额收益； （2）利用同期限债券回购品种在不同市场上的利率差异，通过开展无风险套利操作，提高投资组合的盈利能力； （3）利用同期限债券品种在一、二级市场上的收益率差异，通过投资品种的转换获得一、二级市场的差价收入； （4）通过债券回购所获得的资金参与新股申购和新股配售，获得稳定的股票一级市场收益； （5）随着未来利率期货、利率期权、利率互换等可以有效规避利率风险的金融衍生产品的推出，在主管机关批准后积极开展套利操作。 此外，多层次的风险监控体系和组合动态调整机制将确保各种积极投资策略和无风险套利操作的有效实施和执行。 （三） 业绩比较基准 中信全债指数收益率×92%+中信综合指数收益率×8%。 （四） 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。 三、基金管理人 （一）名称：长盛基金管理有限公司 （二）信息披露负责人：叶金松 （三）联系电话：010-82255818 （四）传真：010-82255988 （五）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn 四、基金托管人 （一）名称：中国农业银行 （二）信息披露负责人：李芳菲 （三）联系电话：010－68424199 （四）传真：010－68424181 （五）电子邮箱：lifangfei@abchina.com 五、信息披露 （一）登载本报告正文的管理人互联网网址： http://www.csfunds.com.cn。 （二）基金半年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公地址，供公众查阅、复制。 第二章 主要财务指标和基金净值表现 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、主要财务指标 序号 主要财务指标 1 基金本期净收益（元） 47,037,448.64 2 基金份额本期净收益（元/份） 0.1113 3 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0942 4 期末基金资产净值（元） 849,229,142.60 5 期末基金份额净值（元/份） 1.2513 6 本期基金份额净值增长率 21.31% 二、基金净值表现 （一）本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4） 过去一个月 0.08% 0.0062 -1.39% 0.0026 1.47% 0.36% 过去三个月 10.64% 0.0049 0.73% 0.0022 9.91% 0.27% 过去六个月 21.31% 0.0049 4.32% 0.0021 16.99% 0.28% 过去一年 37.95% 0.0041 8.27% 0.0017 29.68% 0.24% 过去三年 76.29% 0.0035 24.91% 0.0015 51.38% 0.20% 自基金合同生效日起至今 85.71% 0.0035 22.14% 0.0016 63.57% 0.19% （二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 长盛中信全债指数增强型债券投资基金累计份额净值增长率 与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年10月25日至2007年6月30日） 第三章 管理人报告 一、基金管理人及基金经理情况 （一）基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2007年6月30日，基金管理人共管理三支封闭式基金、六支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。 （二）基金经理简介 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，10年金融、证券从业经验。1997年起历任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理，2002年任职于中信证券固定收益部。2002年9月至今，就职于长盛基金管理有限公司投资管理部，先后负责封闭式基金债券组合管理，开放式基金债券组合管理，历任全国社保基金债券资产委托基金经理助理，长盛中信全债指数增强型债券基金经理。现任长盛中信全债指数增强型债券投资基金经理、长盛货币市场基金经理。 二、对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本基金管理人在报告期内，在基金运作中遵规守信，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 （一）报告期内行情回顾和本基金投资策略分析 2007年上半年，债券市场以向下调整为主基调。一季度，受市场资金面整体宽松的影响，债券市场波澜不惊；二季度，随着央行紧缩性调控力度的加大，存贷款利率水平的连续上调以及实际利率为负导致投资人进一步升息预期强化，使得债券市场出现了一定幅度的调整，尤其收益率曲线长端出现了较大幅度上移，收益率曲线明显陡峭化，债券市场期限结构向合理化回归。截止至6月末，上证国债指数较年初下跌1.616%。而同期，尽管股票市场的风险在不断积累，但在上市公司利润率大幅增长及流动性的双重作用下，股票市场仍继续演绎出一轮强势上涨的行情，截至6月末，上证指数较年初上涨42.80%；转债市场表现更加抢眼，到6月末，天相转债指数较年初大涨63.61%。 债券市场经历了2006年的高位盘整后，在市场流动性整体依然充裕的格局下，今年上半年向下调整的主要原因在于央行紧缩性调控力度的加大及通胀压力的超预期增加。一方面，今年以来固定资产投资增长加速，投资反弹力度十分强劲，宏观经济再度出现过热迹象；同时，贸易顺差持续扩大所带来的巨大流动性压力进一步强化了政府调控的决心和力度，为此年初以来央行连续五次上调了存款准备金比例，连续两次上调了存贷款利率，并确定将由财政部发行特种国债筹建外汇投资公司，回笼市场流动性。投资人对政府加大紧缩性调控力度的担心，使其投资行为趋于谨慎。另一方面，伴随不断上涨的粮食价格和自去年年底起持续上升的肉蛋价格，今年以来居民价格指数不断攀高，并超出了投资人原有预期；再加上美国经济景气度好于预期，美联储降息的可能性越来越小，且可能转为继续加息，更强化了国内投资人的连续升息预期。投资人对通胀持续时间及其幅度预期的转变，促使债券市场步入向下调整。在此值得一提的是，在通胀压力和供不应求矛盾得到明显改善的格局下，以及近期美国长期债券收益率大幅回升的示范效用下，一直以来被扭曲的长期债券价值终于走向回归，收益率水平快速提升。 本基金管理人在2007年上半年的投资管理中，基本把握了债券市场和股票市场的趋势性变化，根据本基金低风险的投资特点，对各类投资工具进行了合理的风险收益配比，在基金合同允许范围内，保持权益类资产总体适中的配置比例，并根据不同阶段各市场的风险收益特征变化，适时适度动态调整了组合中各类资产的投资比例；同时运用融资杠杆积极参与新股发行、再融资等低风险投资，上半年取得了较理想的投资回报。 （二）本基金业绩表现 截至6月末，长盛债券基金份额净值1.2513，上半年净值增长率为21.31%，高于同期比较基准16.99个百分点。 四、对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 下半年，国内投资、信贷都有望适度降温，但经济仍会保持较快速度的增长。通胀压力仍会成为影响央行利率政策调控和债券市场趋势的关键性因素。我们认为下半年CPI涨幅可能继续上升或保持高位，实际利率为负的现状可能促使央行年内再度上调1-2次利率；但考虑到粮食价格及肉蛋价格的上升是引发本轮CPI较大幅上涨的主要因素，在人民币升值的大背景下，中国现有的产业结构、人口结构特点以及劳动生产率不断提升的现状决定了CPI上涨的持续时间及幅度将是有限的，本轮通胀也将是温和可控的，也就是说本轮加息持续时间及幅度也不会过大。就资金的供求状况来看，下半年总体供求平衡，但长期债券可能出现明显的供大于求。因此，总体上我们对下半年债券市场仍持谨慎态度，债券市场收益率曲线仍将上升并会继续陡峭化趋势，但市场将在调整过程中酝酿新的投资机会。另外，就权益类资产而言，我们认为企业利润率持续增长和流动性过剩是支持股票市场长期向好的根本因素，但短期来看，由于政策调控的不确定性和投资人心态的波动，再加上新股发行提速、红筹回归及非流通股上市带来的巨大扩容压力，一定时间内宽幅调整可能成为股票市场运行的主要格局，但下半年总体仍将是震荡向上的。 基于以上判断，本基金在下半年的投资管理中将坚持一贯的稳健投资风格，保持对中信全债指数的战略性配置和对权益类资产的适中配置，重点运用融资杠杆及现金资产参与新股发行及优质股票的再融资；择机增持债券资产，并相应增加组合久期；同时，在风险控制的前提下，适时适度动态调整权益类资产的配置比例，力争在确保基金资产稳定增值的同时，为投资人带来低风险超额收益。 第四章 托管人报告 在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人--中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》、相关法律法规的规定以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》、《长盛中信全债指数增强型债券投资基金托管协议》的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司自2007年1月1日至2007年6月30日的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券投资基金2007年度半年报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2007年8月24日 第五章 财务会计报告 一、基金会计报表（未经审计） （一）资产负债表 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 资产负债表 单位：人民币元 项 目 2007年6月30日 2006年12月31日 资 产 银行存款 450,183,249.86 53,958,843.10 清算备付金 1,794,752.14 806,387.55 交易保证金 710,000.00 710,000.00 应收证券清算款 447,400.87 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 4,778,832.96 549,858.77 应收申购款 1,347,158.11 1,030,288.43 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 130,376,551.83 22,776,529.05 其中：股票投资成本 87,784,757.55 14,688,265.75 债券投资市值 605,577,625.59 92,910,756.67 其中：债券投资成本 601,350,747.18 90,283,836.24 权证投资 0.00 915,500.00 其中：权证投资成本 0.00 376,300.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产总计 1,195,215,571.36 173,658,163.57 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 227,530.22 28,465,888.93 应付赎回款 4,865,649.41 1,087,023.05 应付赎回费 18,947.87 2,315.24 应付管理人报酬 526,551.90 87,697.58 应付托管费 140,413.80 23,386.04 应付销售服务费 0.00 0.00 应付佣金 103,506.76 39,293.06 应付利息 55,808.22 0.00 应付收益 0.00 0.00 应交税金 0.00 0.00 其他应付款 391,813.96 385,060.63 卖出回购证券款 339,500,000.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 156,206.62 50,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 345,986,428.76 30,140,664.53 持有人权益 实收基金 678,660,834.88 126,222,587.34 未实现利得 106,605,980.34 6,924,792.41 未分配收益 63,962,327.38 10,370,119.29 持有人权益合计 849,229,142.60 143,517,499.04 负债及持有人权益总计 1,195,215,571.36 173,658,163.57 注：2007年6月30日每份额基金资产净值：1.2513元，2006年末每份额基金资产净值：1.1370元。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）经营业绩表及收益分配表 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 经营业绩表及收益分配表 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 收 入 股票差价收入 40,770,195.57 9,521,597.51 债券差价收入 3,093,244.42 2,622,007.41 权证差价收入 1,784,945.76 789,892.28 债券利息收入 4,200,950.95 1,424,833.99 存款利息收入 660,004.29 86,835.01 股利收入 324,264.24 252,991.28 买入返售证券收入 4,700.00 5,250.00 其他收入 199,616.44 45,695.85 收入合计 51,037,921.67 14,749,103.33 费 用 基金管理人报酬 1,844,783.21 496,916.06 基金托管费 491,942.21 132,510.97 基金销售服务费 0.00 0.00 卖出回购证券支出 1,456,802.03 98,439.17 利息支出 0.00 0.00 其他费用 206,945.58 174,201.87 其中：上市年费 0.00 0.00 信息披露费 133,891.13 148,767.52 审计费用 22,315.49 17,285.45 费用合计 4,000,473.03 902,068.07 基金净收益 47,037,448.64 13,847,035.26 加：未实现利得 36,361,094.56 7,013,154.26 基金经营业绩 83,398,543.20 20,860,189.52 本期基金净收益 47,037,448.64 13,847,035.26 加：期初基金净收益 10,370,119.29 9,331,978.04 加：本期损益平准金 27,919,333.56 -771,947.82 可供分配基金净收益 85,326,901.49 22,407,065.48 减：本期已分配基金净收益 21,364,574.11 7,740,727.52 期末基金净收益 63,962,327.38 14,666,337.96 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）基金净值变动表 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 基金净值变动表 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 期初基金净值 143,517,499.04 137,040,064.33 本期经营活动 基金净收益 47,037,448.64 13,847,035.26 未实现利得 36,361,094.56 7,013,154.26 经营活动产生的基金净值变动数 83,398,543.20 20,860,189.52 本期基金份额交易 基金申购款 945,376,770.80 70,371,871.78 其中：分红再投资 4,847,283.13 513,876.14 基金赎回款 300,902,290.73 86,287,522.84 基金份额交易产生的基金净值变动数 644,474,480.07 -15,915,651.06 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 -21,364,574.11 -7,740,727.52 以前年度损益调整 以前年度损益调整产生的基金净值变动数 -796,805.60 0.00 期末基金净值 849,229,142.60 134,243,875.27 二、会计报表附注（未经审计） （一）本基金半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 （三）本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1、关联方关系发生变化的情况：本报告期内，本基金关联方增加新加坡星展资产管理有限公司。 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 国元证券有限责任公司（以下简称"国元证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 新加坡星展资产管理有限公司 基金管理人的股东 安徽省创新投资有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人的股东 2、关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （1）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 ①通过关联方的席位进行的证券交易 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 成交量 占半年成交量比例 成交量 占半年成交量比例 国元证券 买卖股票 155,821,404.34 69.32% 66,237,898.31 62.53% 买卖债券 82,396,275.70 63.24% 64,290,903.60 72.48% 债券回购 890,500,000.00 100.00% 163,900,000.00 100.00% 买卖权证 8,252,768.27 93.13% 789,953.50 100.00% ②通过关联方的席位进行的交易佣金 单位：人民币元 项 目 2007年上半年度 2006年上半年度 佣金占半年佣金总量 比例 佣金占半年佣金总量 比例 国元证券 127,175.01 70.21% 54,314.67 63.62% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 （2）关联方报酬 ①基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金管理人报酬为人民币1,844,783.21元（2006年上半年为人民币496,916.06元）。 ②基金托管人报酬 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数 本基金在本报告期间需支付基金托管费为人民币491,942.21元（2006年上半年为人民币132,510.97元）。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为人民币450,183,249.86元（2006年6月30日为人民币16,765,286.75元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为人民币610,525.58元（2006年上半年为人民币77,967.52元）。 （4）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 （5）关联方持有的基金份额 ①基金管理人所持有的本基金份额 基金管理人名称 2007年6月30日 2006年6月30日 基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额比例 基金份额数（份） 净值（人民币元） 占基金总份额比例 长盛基金管理有限公司 17,004,858.53 21,278,179.48 2.51% 17,004,858.53 19,611,703.34 14.61% ②基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额 本基金其他关联方及其控制的机构于本报告期及上年度可比期间均未持有本基金份额。 （四）报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截止2007年6月30日，持有以下因新股处于锁定期而流通受限的股票，其中已上市的股票期末估值单价是根据最近一个交易日的收市价确定，尚未上市的股票期末估值单价是根据成本价确定。 单位：人民币元 股票 代码 股票名称 期末估值单价 申购日期 可流通日期 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 601007 金陵饭店 14.42 07/03/22 07/07/10 106,196 451,333.00 1,531,346.32 601008 连云港 14.60 07/04/13 07/07/26 138,007 687,274.86 2,014,902.20 601328 交通银行 10.99 07/04/25 07/08/15 320,340 2,530,686.00 3,520,536.60 601919 中国远洋 18.26 07/06/18 07/09/26 292,859 2,483,444.32 5,347,605.34 601998 中信银行 9.20 07/04/19 07/07/30 349,920 2,029,536.00 3,219,264.00 002126 银轮股份 18.06 07/04/05 07/07/18 35,867 300,565.46 647,758.02 002128 露天煤业 36.10 07/04/06 07/07/18 73,197 717,330.60 2,642,411.70 002129 中环股份 15.52 07/04/06 07/07/20 58,350 339,013.50 905,592.00 002130 沃尔核材 48.85 07/04/06 07/07/20 15,964 250,954.08 779,841.40 002131 利欧股份 30.31 07/04/10 07/07/27 19,284 263,997.96 584,498.04 002132 恒星科技 18.80 07/04/13 07/07/27 44,423 355,384.00 835,152.40 002136 安 纳 达 22.81 07/05/21 07/08/30 14,784 119,454.72 337,223.04 002137 实 益 达 47.19 07/05/31 07/09/13 25,390 261,517.00 1,198,154.1 002138 顺络电子 34.31 07/06/01 07/09/13 19,675 267,580.00 675,049.25 002139 拓邦电子 60.00 07/06/20 07/09/29 17,838 186,942.24 1,070,280.00 合 计 11,245,013.74 25,309,614.41 （五）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。 第六章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例 股票投资市值 130,376,551.83 10.91% 债券投资市值 605,577,625.59 50.66% 权证投资市值 0.00 0.00% 资产支持证券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金 451,897,905.25 37.81% 其他资产 7,363,488.69 0.62% 合 计 1,195,215,571.36 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 2,642,411.70 0.31% C制造业 58,110,905.87 6.84% C0食品、饮料 6,468,352.00 0.76% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 6,232,572.24 0.74% C5电子 3,849,075.35 0.45% C6金属、非金属 2,815,152.40 0.33% C7机械、设备、仪表 23,695,512.48 2.79% C8医药、生物制品 14,270,400.00 1.68% C99其他制造业 779,841.40 0.09% D电力、煤气及水的生产和供应业 4,697,431.04 0.55% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 28,732,954.70 3.38% G信息技术业 7,544,000.00 0.89% H批发和零售贸易 5,611,680.00 0.66% I金融、保险业 11,184,862.20 1.32% J房地产业 7,615,260.00 0.90% K社会服务业 4,237,046.32 0.50% L传播与文化产业 0.00 0.00% M综合类 0.00 0.00% 合 计 130,376,551.83 15.35% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例 1 601919 中国远洋 458,859 8,378,765.34 0.99% 2 600765 力源液压 213,700 7,532,925.00 0.89% 3 601006 大秦铁路 450,000 6,813,000.00 0.80% 4 600835 上海机电 250,631 6,220,661.42 0.73% 5 600309 烟台万华 110,070 5,895,349.20 0.69% 6 600009 上海机场 150,000 5,701,500.00 0.67% 7 600479 千金药业 230,000 5,290,000.00 0.62% 8 600406 国电南瑞 160,000 4,824,000.00 0.57% 9 600519 贵州茅台 40,000 4,787,200.00 0.56% 10 600085 同仁堂 120,000 4,616,400.00 0.54% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司互联网网址：http://www.csfunds.com.cn的半年度报告正文。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 600479 千金药业 6,060,379.11 4.22% 2 600835 上海机电 5,808,184.78 4.05% 3 000917 电广传媒 5,659,501.76 3.94% 4 601328 交通银行 5,208,786.00 3.63% 5 000157 中联重科 4,963,592.46 3.46% 6 600317 营口港 4,763,323.48 3.32% 7 601006 大秦铁路 4,739,835.42 3.30% 8 600406 国电南瑞 4,234,593.76 2.95% 9 600309 烟台万华 4,157,791.56 2.90% 10 600765 力源液压 4,087,176.86 2.85% 11 002069 獐 子 岛 3,968,968.55 2.77% 12 600521 华海药业 3,952,759.58 2.75% 13 601919 中国远洋 3,891,124.32 2.71% 14 600050 中国联通 3,862,522.35 2.69% 15 600639 浦东金桥 3,841,637.41 2.68% 16 600519 贵州茅台 3,768,530.02 2.63% 17 600009 上海机场 3,667,107.38 2.56% 18 601998 中信银行 3,520,136.00 2.45% 19 600697 欧亚集团 3,413,726.43 2.38% 20 600085 同仁堂 3,340,743.00 2.33% 21 601318 中国平安 3,250,208.00 2.26% 22 600736 苏州高新 3,101,796.26 2.16% 23 000063 中兴通讯 3,077,958.64 2.14% （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资产净值的比例 1 000917 电广传媒 7,314,443.14 5.10% 2 600317 营口港 6,895,095.69 4.80% 3 000157 中联重科 4,885,100.08 3.40% 4 601328 交通银行 4,834,664.11 3.37% 5 002069 獐 子 岛 4,447,916.46 3.10% 6 600050 中国联通 3,887,124.11 2.71% 7 600642 申能股份 3,792,939.92 2.64% 8 601628 中国人寿 3,480,136.73 2.42% 9 000538 云南白药 2,995,426.55 2.09% 10 601333 广深铁路 2,934,064.77 2.04% 11 601398 工商银行 2,901,474.36 2.02% 12 600263 路桥建设 2,664,127.47 1.86% 13 000629 攀钢钢钒 2,533,499.61 1.77% 14 600470 六国化工 2,500,628.44 1.74% 15 601166 兴业银行 2,490,821.71 1.74% 16 002073 青岛软控 2,378,425.80 1.66% 17 601998 中信银行 2,364,119.51 1.65% 18 000488 晨鸣纸业 2,332,172.42 1.63% 19 600016 民生银行 2,301,050.66 1.60% 20 002122 天马股份 2,245,570.86 1.56% （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项 目 金额（人民币元） 买入股票成本总额 148,092,905.61 卖出股票收入总额 115,863,577.46 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 债券品种 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 国 债 72,115,419.20 8.49% 金 融 债 480,435,030.00 56.58% 央行票据 0.00 0.00% 企 业 债 13,683,854.39 1.61% 可 转 债 39,343,322.00 4.63% 合 计 605,577,625.59 71.31% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细 序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 1 05农发06 119,400,000.00 14.06% 2 20国债10 60,294,000.00 7.10% 3 06国开12 54,205,030.00 6.38% 4 07国开11 49,950,000.00 5.88% 5 07农发05 49,950,000.00 5.88% 七、投资组合报告附注 （一）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票中，中国远洋和千金药业按照本公司投资管理制度规定程序投资，其他股票均在基金合同规定备选股票库之内。 （三）报告期末基金的其他资产构成 其他资产项目 金额（人民币元） 权证行权备付金 80,096.75 交易保证金 710,000.00 证券清算款 447,400.87 应收利息 4,778,832.96 应收申购款 1,347,158.11 合 计 7,363,488.69 （四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例 110021 上电转债 6,323,380.00 0.74% 110398 凯诺转债 1,005,150.00 0.12% 125822 海化转债 1,443,200.00 0.17% （五）报告期内获得权证情况 1、 报告期末持有权证明细：无 2、 报告期内获得权证明细 获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元） 主动持有 580003 邯钢JTB1 300,000 882,362.77 580005 万华HXB1 102,250 3,237,888.31 被动持有 580012 云化CWB1 14,040 0.00 580013 武钢CWB1 299,924 0.00 （六）报告期末基金持有的资产支持证券明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 （七）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 项 目 持有基金份额（份） 占基金总份额的比例 截止2006年12月31日持有份额 17,004,858.53 13.47% 本报告期增持份额 0 0.00% 截止2007年6月30日持有份额 17,004,858.53 2.51% 第七章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数（户） 16,533 报告期末平均每户持有的基金份额（份） 41,048.86 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量（份） 占总份额的比例 基金份额总额 678,660,834.88 100.00% 其中：机构投资者持有的基金份额 184,229,796.14 27.15% 个人投资者持有的基金份额 494,431,038.74 72.85% 三、报告期末公司员工持有本基金情况 持有基金份额总额 占该基金总份额的比例 0.00 0.00% 第八章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日（2003年10月25日）基金份额总额 925,088,683.98 本报告期期初基金份额总额 126,222,587.34 本报告期期间基金总申购份额 802,729,933.18 本报告期期间基金总赎回份额 250,291,685.64 本报告期期末基金份额总额 678,660,834.88 第九章 重大事件揭示 一、本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动 （一）本报告期内本基金管理人的高级管理人员未发生重大人事变动。 （二）本报告期内本基金的基金经理未变更。 （三）本报告期内本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 三、本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本报告期内本基金投资策略不曾改变。 五、基金收益分配事项 2007年2月6日，本基金实施成立日起第七次收益分配，向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.10元。公告刊登于2007年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 六、所聘会计师事务所的情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，普华永道中天会计师事务所有限公司已连续为本基金提供审计服务4年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形。 八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 （一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标准，经认真研究后，截止本报告期末本基金选择的交易席位如下： 序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计 1 国元证券有限责任公司 1 1 2 中山证券有限责任公司 1 1 合 计 1 1 2 （二）本公司选择证券经营机构的标准 1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、资力雄厚，信誉良好。 3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 5、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 （三）本公司租用基金专用席位的程序 1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； 3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； 4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签订《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； 5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的席位； 6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 （四）2007年1-6月各券商股票交易量及佣金情况 单位：人民币元 公司名称 股票交易量 占交易量比例 佣金 占佣金比例 国元证券有限责任公司 155,821,404.34 69.32% 127,175.01 70.21% 中山证券有限责任公司 68,967,609.41 30.68% 53,967.53 29.69% 合 计 224,789,013.75 100.00% 181,142.54 100.00% （五）2007年1-6月各券商债券、回购交易量情况 单位：人民币元 公司名称 债券交易量 占交易量比例 回购交易量 占交易量比例 国元证券有限责任公司 82,396,275.70 63.24% 890,500,000.00 100.00% 中山证券有限责任公司 47,886,933.76 36.76% 0.00 0.00% 合 计 130,283,209.46 100.00% 890,500,000.00 100.00% （六）2007年1-6月各券商权证交易量情况 单位：人民币元 公司名称 权证交易量 占交易量比例 国元证券有限责任公司 8,252,768.27 93.13% 中山证券有限责任公司 609,000.00 6.87% 合 计 8,861,768.27 100.00% （七）报告期内租用证券公司席位的变更情况：报告期内未有席位变更。 九、其他在报告期内发生的重大事件 （一）基金管理人股权变更情况 根据公司2006年第2次临时股东会与2007年第1次临时股东会会议决议，进行股权变更及相应的章程修改。变更后的股东及持股比例分别为：国元证券有限责任公司占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省创新投资有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。公告刊登于2007年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （二）基金招募说明书更新情况 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第5号<招募说明书的内容与格式>等有关法规以及《长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同》的要求，本基金管理人经与托管人协商,于2007年6月15日对本基金的招募说明书进行了更新，本基金更新的招募说明书摘要于2007年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，同时本基金更新的招募说明书正文及摘要登载于公司的网站上。 （三）2007年1月15日，本公司发布关于在农业银行推出基金定期定额申购业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （四）2007年2月1日，本公司发布关于长盛公司旗下三只基金暂停大额申购和转换转入业务的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （五）2007年4月13日，本公司发布关于旗下基金定期定额申购业务开通前端收费的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 （六）2007年5月18日，本公司发布关于调整旗下开放式基金申购费用和申购份额计算方法及修改基金合同与基金招募说明书的公告。公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。 长盛基金管理有限公司 二○○七年八月二十五日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |