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| 凯石湛混合C(006823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2555846 | ||||||||
| 基金代码 | 006823 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 凯石湛混合型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:凯石基金管理有限公司 基金托管人:广发证券股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 28日 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 14页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 7 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 9 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 9 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 11 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 13 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 13 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 13 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 13 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 14 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 14 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 凯石湛混合 基金主代码 006822 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年03月20日 报告期末基金份额总额 128,563,375.44份 投资目标 本基金通过投资于受经济与产业发展的内生需求和 宏观经济产业导向共同影响的行业中的上市公司， 在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的 收益。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和 货币政策、国家产业政策的分析，结合宏观经济、 估值、流动性及投资者交易行为分析，动态优化调 整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在严格 控制风险的前提下，定期对投资组合比例进行优化。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率 ×30% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 凯石基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 14页 下属分级基金的基金简称 凯石湛混合A 凯石湛混合C 下属分级基金的交易代码 006822 006823 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,857,467.39份 126,705,908.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 凯石湛混合A 凯石湛混合C 1.本期已实现收益 1,891.29 -142,281.16 2.本期利润 -311,022.95 -8,244,662.97 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1100 -0.0673 4.期末基金资产净值 2,035,949.82 135,806,340.05 5.期末基金份额净值 1.0961 1.0718 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 凯石湛混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -6.39% 1.33% -4.39% 0.84% -2.00% 0.49% 过去 六个 月 -1.43% 1.21% -1.88% 0.77% 0.45% 0.44% 过去 12.87% 1.14% 5.40% 0.85% 7.47% 0.29% 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 14页 一年 自基 金合 同生 效起 至今 47.85% 1.18% 20.48% 0.90% 27.37% 0.28% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 凯石湛混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -6.48% 1.33% -4.39% 0.84% -2.09% 0.49% 过去 六个 月 -1.68% 1.21% -1.88% 0.77% 0.20% 0.44% 过去 一年 11.89% 1.14% 5.40% 0.85% 6.49% 0.29% 自基 金合 同生 效起 至今 44.61% 1.18% 20.48% 0.90% 24.13% 0.28% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 14页 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周德 生 基金经理 2021- 03-11 2021- 09-28 7 中国国籍，硕士，历任国 联证券股份有限公司研究 员、国金证券股份有限公 司上海投资咨询分公司研 究助理。 张俊 基金经理 2021- 09-28 - 11 中国国籍，硕士，历任湘 财证券有限责任公司研究 员、平安证券有限责任公 司研究员、中泰证券有限 责任公司研究员、上海鼎 峰明德资产管理有限公司 研究总监、国盛证券有限 责任公司研究员等职。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的 含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公 司拟定的《凯石基金管理有限公司公平交易管理办法》，公司采取了一系列的行动实际 落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职，投资研究前端不断 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 14页 完善研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交 易的制度环境；交易环节加强交易执行的内部控制，利用恒生交易系统公平交易相关程 序，及其它的流程控制，确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平；公司 同时不断完善和改进公平交易分析系统，在事后加以严格的行为监控、分析评估以及报 告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好，未发现有违背公平交易的相 关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本投资组合与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益 输送的异常交易。 本报告期内，本投资组合未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年三季度权益市场呈现震荡上行的局面，上证综指、深证成指及沪深300指数 涨跌幅分别为-0.64%、5.62%、6.85%，此外创业板指涨跌幅为-6.69%。各申万一级行业 指数表现相对较好的五个行业中，有色金属变化幅度为36.39%，采掘行业变化幅度为 33.75%，公共事业变化幅度为31.99%，钢铁行业变化幅度为26.76%，化工行业变化幅度 为24.77%。表现相对较差的五个行业中，休闲服务行业幅度为-12.28%，食品饮料行业 变化幅度为-12.14%，医药生物行业变化幅度为-11.60%，通信行业变化幅度-7.93%，农 林牧渔行业变化幅度为-7.87%。 经济方面：2021年三季度在去年低基数的情况下增幅明显。1-9月份，社会消费品 零售总额318057亿元，同比增长16.4%，两年平均增速为3.54%。其中，除汽车以外的消 费品零售额285992亿元，增长16.3%；1-9月份，规模以上工业增加值同比增长11.8%， 两年平均增长5.0%。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长3.10%；前三季 度进、出口增速（人民币计）分别为1.8%、-0.6%；1-9月份，全国固定资产投资（不含 农户）397827亿元，同比增长7.3%，比2019年1-9月份增长7.7%，两年平均增长3.8%。 从三季度的行业表现来看，大市值公司表现优于中小创公司，蓝筹股出现一定上涨， 这存在以下两个方面的原因： 首先，不少大盘蓝筹股已经调整到价值区间，目前价格具有较好的吸引力；其次， 周期资源类公司由于价格上涨导致业绩大幅上涨，进而带动股价的上行。对于偏传统/ 周期赛道龙头而言，估值约束则较强，体现为即使业绩不错，但仍难以在现有估值基础 上发生大幅扩张，整体股价以震荡向上为主。 展望未来，未来流动性有望持续改善，上市公司的业绩预期也在兑现的过程中，因 此今年的市场可能要以成长性换取估值的支撑。非常明显的看到除了周期资源类板块走 的比较好以外，新能源及新能源汽车板块整体表现良好，行业高成长带来股价的持续上 涨。 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 14页 从投资策略上来讲，根据以往的经验，流动性趋于宽松，经济增速下行，通胀抬头。 在这个大背景下偏蓝筹股票会受到资金的青睐。因此，凯石湛基金逐渐选了一批估值合 理偏价值型的上市公司作为配置重点，第四季度大市值的股票表现将值得期待。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末凯石湛混合A基金份额净值为1.0961元，本报告期内，该类基金份额 净值增长率为-6.39%，同期业绩比较基准收益率为-4.39%；截至报告期末凯石湛混合C 基金份额净值为1.0718元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.48%，同期业绩 比较基准收益率为-4.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 126,772,713.29 91.88 其中：股票 126,772,713.29 91.88 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,190,908.94 8.11 8 其他资产 9,480.32 0.01 9 合计 137,973,102.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 14页 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 9,933,605.00 7.21 C 制造业 70,450,607.27 51.11 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 35,155.20 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 10,236,508.65 7.43 J 金融业 25,783,018.20 18.70 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,323,021.00 7.49 N 水利、环境和公共设施管 理业 7,452.85 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 126,772,713.29 91.97 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002202 金风科技 631,786 10,986,758.54 7.97 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 14页 2 600036 招商银行 208,300 10,508,735.00 7.62 3 601899 紫金矿业 984,500 9,933,605.00 7.21 4 000333 美的集团 133,100 9,263,760.00 6.72 5 600406 国电南瑞 241,720 8,680,165.20 6.30 6 300760 迈瑞医疗 21,700 8,363,614.00 6.07 7 603259 药明康德 54,400 8,312,320.00 6.03 8 600690 海尔智家 298,200 7,797,930.00 5.66 9 000001 平安银行 430,700 7,722,451.00 5.60 10 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 5.58 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资组合。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 14页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,991.48 5 应收申购款 1,488.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,480.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 凯石湛混合A 凯石湛混合C 报告期期初基金份额总额 3,539,973.84 116,020,294.82 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 14页 报告期期间基金总申购份额 253,117.14 15,245,032.46 减：报告期期间基金总赎回份额 1,935,623.59 4,559,419.23 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,857,467.39 126,705,908.05 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期间基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701-20210 930 27,923,211.17 1,437,802.45 0.00 29,361,013.62 22.84% 2 20210701-20210 930 24,432,809.77 7,613,096.91 0.00 32,045,906.68 24.93% 3 20210701-20210 930 28,795,811.52 4,366,308.82 0.00 33,162,120.34 25.79% 产品特有风险 1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基 金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； 2、单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金 管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含） 发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 凯石湛混合型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 14页，共 14页 1、中国证监会批准设立凯石湛混合型证券投资基金的文件 2、《凯石湛混合型证券投资基金基金合同》 3、《凯石湛混合型证券投资基金托管协议》 4、《凯石湛混合型证券投资基金招募说明书》 5、凯石基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内凯石湛混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区延安东路1号2层 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人营业时间免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人，客服电话：021-60431122，公 司网址：www.vstonefund.com。 凯石基金管理有限公司 2021年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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