最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 恒生前海沪深港通龙头指数A(008407) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2550988 | ||||||||
| 基金代码 | 008407 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2021年第3季度报告 2021-09-30 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2021-10-27 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 恒生前海沪深港通龙头指数 场内简称 基金主代码 008407 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020-05-22 报告期末基金份额总额 72,238,244.15 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属2级基金的基金简称 恒生前海沪深港通龙头指数A 恒生前海沪深港通龙头指数C 下属2级基金的场内简称 下属2级基金的交易代码 008407 008408 报告期末下属2级基金的份额总额 65,033,841.95 7,204,402.20 下属2级基金的风险收益特征 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 主基金(元) 恒生前海沪深港通龙头指数A(元) 2021-07-01 - 2021-09-30 恒生前海沪深港通龙头指数C(元) 2021-07-01 - 2021-09-30 本期已实现收益 -1,679,159.34 -192,904.11 本期利润 -8,464,823.89 -752,096.95 加权平均基金份额本期利润 -0.1311 -0.1154 期末基金资产净值 68,861,236.23 7,586,552.28 期末基金份额净值 1.0589 1.0530 注：注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 注：注：本基金的业绩比较基准为：恒生沪深港通细分行业龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.08 % 1.25 % -11.42 % 1.24 % 0.34 % 0.01 % 过去六个月 -14.13 % 1.07 % -14.90 % 1.07 % 0.77 % 0.00 % 过去一年 -2.07 % 1.10 % -2.33 % 1.10 % 0.26 % 0.00 % 自基金合同生效起至今 5.89 % 1.12 % 0.08 % 1.12 % 5.81 % 0.00 % 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -11.18 % 1.25 % -11.42 % 1.24 % 0.24 % 0.01 % 过去六个月 -14.31 % 1.07 % -14.90 % 1.07 % 0.59 % 0.00 % 过去一年 -2.47 % 1.10 % -2.33 % 1.10 % -0.14 % 0.00 % 自基金合同生效起至今 5.30 % 1.12 % 0.08 % 1.12 % 5.22 % 0.00 % 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（2021-07-01至2021-09-30） 其他指标 报告期（2021-09-30） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨伟 基金经理 2020-05-22 - 12 金融工程博士，曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员，平安信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。现任恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金以及恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金经理。 注：注：①此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写； ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 报告期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 注：本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人的利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况，不存在利益输送行为。 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金于2020年5月22日成立，随后迅速开始和完成了建仓。本基金以降低跟踪误差为主要投资目标，采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数恒生沪深港通细分行业龙头指数（人民币）。 2021年3季度，受到多个因素的影响，A股和港股整体呈震荡下行走势。一是受新冠肺炎疫情出现反复的影响，全球经济复苏面临不确定性且通货膨胀压力增加，同时受到能耗双控政策的影响，国内经济复苏面临较大压力，对企业盈利增长预期造成了一定的影响；二是在美联储计划开始缩减国债购买规模背景下，对全球金融市场流动性预期造成了一定的影响；三是在国内互联网、教育、房地产等行业政策出现变化的影响下，A股和港股的市场风险偏好出现了一定的回落。 从中长期来看，A股和港股市场具备较高的投资吸引力。截至2021年9月30日，沪深300指数静态市盈率为13.10倍，恒生指数静态市盈率为10.48倍。从估值水平看，A股市场处于历史平均估值水平以下；A股和港股市场相比全球其他主要国家股票市场，估值处于相对偏低的水平。在中国资本市场进一步改革开放的红利下，以及在香港资本市场积极服务于中国经济转型发展的背景下，A股和港股市场具有较高的配置价值。 本基金将继续采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数恒生沪深港通细分行业龙头指数（人民币），力争将跟踪误差控制在合理水平。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末恒生前海沪深港通龙头指数A基金份额净值为1.0589元，本报告期基金份额净值增长率为-11.08%；截至本报告期末恒生前海沪深港通龙头指数C基金份额净值为1.0530元，本报告期基金份额净值增长率为-11.18%；同期业绩比较基准收益率为-11.42%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 71,545,292.32 93.13 其中：股票 71,545,292.32 93.13 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,190,617.57 6.76 7 其他资产 90,181.62 0.12 8 合计 76,826,091.51 100.00 注：注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为39,669,020.00元，占基金资产净值比例为51.89%。 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,178,130.00 1.54 B 采矿业 344,840.00 0.45 C 制造业 20,572,731.12 26.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,333,200.00 1.74 E 建筑业 603,360.00 0.79 F 批发和零售业 99,176.00 0.13 G 交通运输、仓储和邮政业 692,710.00 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 5,014,932.00 6.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 572,424.00 0.75 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 110,568.00 0.14 Q 卫生和社会工作 1,149,328.20 1.50 R 文化、体育和娱乐业 204,873.00 0.27 S 综合 - - 合计 31,876,272.32 41.70 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注： 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 1,642,228.00 2.15 B 消费者非必需品 10,990,579.00 14.38 C 消费者常用品 48,000.00 0.06 D 能源 2,628,640.00 3.44 E 金融 7,384,327.00 9.66 F 医疗保健 - - G 工业 3,174,257.00 4.15 H 信息技术 2,874,491.00 3.76 I 电信服务 8,626,736.00 11.28 J 公用事业 843,480.00 1.10 K 房地产 1,456,282.00 1.90 合计 39,669,020.00 51.89 注：注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 17,800 6,841,786.00 8.95 2 600519 贵州茅台 3,301 6,040,830.00 7.90 3 03690 美团－Ｗ 28,400 5,834,212.00 7.63 4 601318 中国平安 103,700 5,014,932.00 6.56 5 000858 五 粮 液 12,900 2,830,131.00 3.70 6 01398 工商银行 675,000 2,436,750.00 3.19 7 01211 比亚迪股份 12,000 2,429,160.00 3.18 8 000333 美的集团 32,900 2,289,840.00 3.00 9 01810 小米集团－Ｗ 108,400 1,928,436.00 2.52 10 01288 农业银行 784,000 1,748,320.00 2.29 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 腾讯控股有限公司（以下简称“腾讯控股”，股票代码：00700.HK）于2021年3月12日收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕13号)。其因价格垄断违反《中华人民共和国反垄断法》相关规定，被处以罚款人民币50万元。 2021年7月6日，腾讯控股因违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果，收到市场监管总局的行政处罚决定书(国市监处〔2021〕59号、国市监处〔2021〕61号、国市监处〔2021〕65号)，分别被处以罚款人民币50万元，共计150万元 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,752.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 85,979.93 4 应收利息 448.76 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 8 其他 - 9 合计 90,181.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 管理人中管理人（MOM）产品 报告期末各资产单元的资产净值及占基金资产净值的比例 资产单元 投资顾问名称 报告期末资产单元资产净值（元） 占期末基金资产净值比例（%） 基金投资顾问 序号 投资顾问名称 是否与基金管理人存在关联关系 是否与其他投资顾问存在关联关系 开放式基金份额变动 单位：份 项目 恒生前海沪深港通龙头指数 恒生前海沪深港通龙头指数A 恒生前海沪深港通龙头指数C 报告期期初基金份额总额 65,121,995.09 5,528,661.78 报告期期间基金总申购份额 5,064,850.66 2,665,572.87 减：报告期期间基金总赎回份额 5,153,003.80 989,832.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 72,238,244.15 65,033,841.95 7,204,402.20 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 恒生前海沪深港通龙头指数 恒生前海沪深港通龙头指数A 恒生前海沪深港通龙头指数C 报告期期初管理人持有的本基金份额 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份额 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - - - 注： 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 注：本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 -% -% 基金管理人高级管理人员 -% -% 基金经理等人员 -% -% 基金管理人股东 -% -% 其他 -% -% 合计 -% -% 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20210701-20210930 29,999,000.00 29,999,000.00 41.53 % 个人 -% 产品特有风险 本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金设立的文件 （2）恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金基金合同 （3）恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金2021年第三季度报告正文 （6）报告期内恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告 存放地点 基金管理人和基金托管人住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话：400-620-6608，或可登录基金管理人网站www.hsqhfunds.com查阅详情。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |