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| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2550660 | ||||||||
| 基金代码 | 160140 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：南方基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 27日 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方道琼斯美国精选 REIT指数(QDII-LOF) 场内简称 美国 REIT（美国 REIT精选 LOF） 基金主代码 160140 交易代码 160140 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 10月 26日 报告期末基金份额总额 103,831,697.53份 投资目标 在有效分散风险的基础上，力争获得与业绩比较基准相似的 回报。 投资策略 本基金采用被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟 踪。主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份券组 成及其权重构建 REIT投资组合，并根据标的指数成份券及 其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 道琼斯美国精选 REIT指数收益率×95%+银行人民币活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。 本基金主要投资于境外市场，需承担汇率风险以及境外市场 的风险。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 美国 REIT 美国 RE C 下属分级基金的场内简称 美国 REIT（美国 REIT精选 LOF） 下属分级基金的交易代码 160140 160141 报告期末下属分级基金的份 额总额 71,369,677.64份 32,462,019.89份 境外资产托管人 英文名称：Brown Brothers Harriman & Co. 中文名称：布朗兄弟哈里曼银行 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“美国 REIT”或 “美国 REIT精选 LOF”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 美国 REIT 美国 RE C 1.本期已实现收益 2,793,627.33 1,295,654.03 2.本期利润 1,332,997.75 908,351.66 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0173 0.0234 4.期末基金资产净值 83,142,669.17 37,235,647.17 5.期末基金份额净值 1.1650 1.1471 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 美国 REIT 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.28% 0.89% 0.87% 0.89% 0.41% 0.00% 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 过去六个月 10.33% 0.90% 9.54% 0.90% 0.79% 0.00% 过去一年 28.77% 1.12% 28.08% 1.14% 0.69% -0.02% 过去三年 13.17% 1.75% 7.65% 1.76% 5.52% -0.01% 自基金合同 生效起至今 18.50% 1.57% 14.86% 1.59% 3.64% -0.02% 美国 RE C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.18% 0.89% 0.87% 0.89% 0.31% 0.00% 过去六个月 10.13% 0.90% 9.54% 0.90% 0.59% 0.00% 过去一年 28.31% 1.12% 28.08% 1.14% 0.23% -0.02% 过去三年 11.85% 1.75% 7.65% 1.76% 4.20% -0.01% 自基金合同 生效起至今 16.70% 1.58% 14.86% 1.59% 1.84% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄亮 本基金 基金经 理 2017年10 月 26日 - 20年 北京大学工商管理硕士，具有基金从业 资格。曾任职于招商证券股份有限公司、 天华投资有限责任公司，2005年加入南 方基金国际业务部，现任国际业务部总 经理、国际投资决策委员会委员；2011 年 9月 26日至 2015年 5月 13日，任南 方中国中小盘基金经理；2015年 5月 13 日至 2017年 11月 9日，任南方香港优 选基金经理；2017年 4月 26日至 2019 年 4月 22日，任国企精明基金经理；2010 年 12月 9日至 2020年 9月 18日，任南 方金砖基金经理；2019年4月3日至2021 年 9月 29日，任南方香港成长基金经理； 2009年 6月 25日至今，任南方全球基金 经理；2016年 6月 15日至今，任南方原 油基金经理；2017年 10月 26日至今， 任美国 REIT基金经理；2020年 12月 25 日至今，任南方沪港深优势基金经理； 2021年 4月 2日至今，兼任投资经理； 2021年 8月 10日至今，任南方中国新兴 经济 9个月持有期混合（QDII）基金经 理。 张其思 本基金 基金经 理 2021年 3 月 26日 - 7年 波士顿大学数理金融硕士，特许金融分 析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）， 具有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group，历任固定收益部分析 员、资本管理部量化分析师。2017年 4 月加入南方基金，历任数量化投资部研 究员、指数投资部研究员、国际业务部 研究员。2020年 6月 2日至 2021年 3 月 26日，任南方原油基金经理助理；2021 年 3月 26日至今，任美国 REIT、南方 原油基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 黄亮 公募基金 5 4,024,243,310.81 2009年 6月 25 日 私募资产管理计 划 1 91,676,214.25 2021年 4月 8日 其他组合 1 354,298,916.28 2021年 2月 5日 合计 7 4,470,218,441.34 - 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益。本报告期内，本基金运作整 体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公 平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合 参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 的 5%的情况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 进入 2021年三季度，美国经济主旋律从复苏切换到缩紧，未来市场面临的最大课题是 美联储购债规模的缩减，以及未来两年可能的加息。随之而来，美国从经济活动到资产价格 都会受到宏观政策的影响，此后经济从疫情中的复苏与货币政策的缩紧将成为两个作用方向 相反的力量，而资本市场将在这两股力量之间博弈。 一方面，美国经济仍在恢复。美国居民消费维持良好表现，工资增速远高于疫情前水平， 职位空缺数也处于历史最高水平。德尔塔变种病毒导致的新一轮疫情高峰也已经过去，新增 疫情病例数和住院人数在 9月份开始显著回落。疫情期间美国向民众发放的特殊失业补助在 9月份全面终止，虽然当前居民储蓄仍然很高，但随着储蓄转化为消费，预计四季度就业人 数和劳动参与率都将加速回升。 另一方面，美联储近期表态鹰派。美联储官员几乎形成一致口径，支持在年内开始缩减 购债规模，鲍威尔在 9月议息会议后的发言中也表态支持在明年年中完全结束购债，该表态 暗示的购债缩减速度大约是每月减少 150亿美元，较为鹰派。市场当前也已基本形成一致预 期，即使就业数据不佳，也没有打断美债利率的上行趋势。十年期美债利率从 7、8月份最 低点 1.19%明显反弹，近期已经触及 1.6%，未来须关注上行的利率对于包括 REIT在内的风 险资产估值的影响。 当前房贷利率的现状仍然较为宽松。在去年的疫情冲击下，美国 30年抵押贷款利率一 度降至历史最低的 2.65%；三季度末该利率仅回升至 3.01%，仍处于历史低位，远低于疫情 前水平，也低于 2008年次贷危机之后量化宽松周期中最低水平。 美国房地产市场方面，房价继续快速上涨，20大中城市房价指数同比达到近 20%，为本 世纪以来最高水平。二手房屋销售折年数持续保持 600万套附近，处于 2007年以来最高水 平，居民住房延续今年以来量价齐升的状态。 美元计价的道琼斯美国精选 REIT全收益指数在三季度从上半年的快速上行转为横向震 荡，由半年末的 12542.59点升至 2021年 9月 30日的 12699.40点，上涨 1.25%。 展望后市，我们认为美国房地产市场长期表现将相对稳健，但 REIT价格难以无限延续 上半年的快速上行势头。当前美国的复苏在海外市场中相对领先，经济活动的加速复苏对于 商业地产的资产估值应可起到积极的作用，但在美联储收缩购债以及美债利率上行的环境下， 房贷成本上升和市场情绪的冷却也不可避免。 未来，本基金投资团队将密切关注市场变化趋势，谨慎勤勉、恪尽职守，力争实现对标 的指数的有效跟踪。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 A份额净值为 1.1650元，报告期内，份额净值增长率为 1.28%， 同期业绩基准增长率为 0.87%；本基金 C 份额净值为 1.1471 元，报告期内，份额净值增长 率为 1.18%，同期业绩基准增长率为 0.87%。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 107,273,635.26 84.67 其中：普通股 - - 房地产信托凭证 107,273,635.26 84.67 2 基金投资 6,225,595.85 4.91 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 8,938,716.69 7.06 8 其他资产 4,258,276.24 3.36 9 合计 126,696,224.04 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 107,273,635.26 89.11 合计 107,273,635.26 89.11 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 保健 REIT 11,235,404.89 9.33 酒店 REIT 4,708,461.43 3.91 住宅 REIT 23,858,478.10 19.82 工业 REIT 18,075,665.94 15.02 多种资产类别 REIT 2,972,858.26 2.47 办公楼 REIT 12,460,605.71 10.35 停车场 REIT - - 零售 REIT 19,158,795.98 15.92 自助仓库 REIT 9,975,344.33 8.29 数据中心 REIT 4,389,919.92 3.65 特种 REIT 438,100.70 0.36 特殊与其他 REIT - - 合计 107,273,635.26 89.11 注：比例由于单项和汇总原因，有可能存在尾差。本基金对以上行业分类采用彭博行业分类 标准。 5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 序号 公司名 称（英 文） 公司名 称（中 文） 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家（地 区） 数量 （股） 公允价 值（人 民币 元） 占基金 资产净 值比例 （％） 1 Prologis Inc 安博 PLD UN 纽约证 券交易 所 美国 12,173 9,902,2 93.89 8.23 2 Public Storage 公共存 储公司 PSA UN 纽约证 券交易 所 美国 2,511 4,838,2 25.79 4.02 3 Simon Property Group Inc 西蒙房 地产集 团公司 SPG UN 纽约证 券交易 所 美国 5,566 4,691,6 22.80 3.90 4 Digital Realty Trust Inc 数字房 地产信 托有限 公司 DLR UN 纽约证 券交易 所 美国 4,686 4,389,9 19.92 3.65 5 Welltow Welltow WELL 纽约证 美国 6,958 3,718,3 3.09 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 er Inc er股份 有限公 司 UN 券交易 所 34.05 6 Avalon Bay Commu nities Inc Avalon Bay社 区股份 有限公 司 AVB UN 纽约证 券交易 所 美国 2,299 3,304,6 37.90 2.75 7 Equity Residen tial 公寓物 业权益 信托 EQR UN 纽约证 券交易 所 美国 5,611 2,944,6 44.77 2.45 8 Alexand ria Real Estate Equities Inc 亚历山 大房地 产股份 有限公 司 ARE UN 纽约证 券交易 所 美国 2,370 2,936,8 21.95 2.44 9 Realty Income Corp Realty Income 公司 O UN 纽约证 券交易 所 美国 6,412 2,697,1 63.20 2.24 10 Invitatio n Homes Inc 邀请家 园公司 INVH UN 纽约证 券交易 所 美国 9,854 2,449,5 60.35 2.03 注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 及存托凭证投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的权益投资。 5.4.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系 统挂牌股票投资明细 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 金额单位：人民币元 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （人民币 元） 占基金资 产净值比 例（%） 1 SPDR Dow Jones REIT ETF ETF 交易型开 放式 State Street Global Advisors Inc 6,225,595.85 5.17 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对 相关证券的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是， 还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和 流程上要求股票必须先入库再买入。 5.10.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,025,160.48 3 应收股利 275,178.11 4 应收利息 280.14 5 应收申购款 942,573.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 15,083.55 8 其他 - 9 合计 4,258,276.24 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 本基金本报告期末未持有债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 美国 REIT 美国 RE C 报告期期初基金份额总额 78,614,669.75 42,524,200.79 报告期期间基金总申购份额 20,579,831.54 19,311,322.25 减：报告期期间基金总赎回 份额 27,824,823.65 29,373,503.15 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 71,369,677.64 32,462,019.89 注:报告截止日 2021 年 9 月 30 日，南方道琼斯美国精选 REIT 指数证券投资基金份额总额 103,831,697.53份，其中 A类基金份额为 71,369,677.64份，C类基金份额为 32,462,019.89 份。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金基金合同》； 2、《南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金托管协议》； 3、南方道琼斯美国精选 REIT指数证券投资基金 2021年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站：http://www.nffund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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