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| 光大保德信耀钱包货币B(003481) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2547721 | ||||||||
| 基金代码 | 003481 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信耀钱包货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 2页共 22页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信耀钱包货币 基金主代码 001973 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 11月 4日 报告期末基金份额总额 14,371,352,277.26份 投资目标 本基金力争保持基金资产的流动性和安全性，追求高于业 绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益和风险特征，在保 证基金资产安全性的基础上力争为投资人创造稳定的收 益。同时，本基金将关注宏观经济走势、货币政策和财政 政策的变化，结合对货币市场利率变动的预期，对投资组 合进行管理。 1、久期策略 本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上，预期未来 市场利率的变化趋势，确定本基金的久期。若预测未来利 率将上升，则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 3页共 22页 规避利率风险；若预测未来利率下降，则本基金将延长组 合平均剩余期限，获取利率下降带来的回报。 2、类属资产配置策略 类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、 金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置 比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、 流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例，寻找 具有投资价值的投资品种，力争取得较高的回报。 3、银行存款投资策略 银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征，特别是 机构投资者在投资银行存款时，往往能获得比普通投资者 更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的 银行存款收益率做深入的分析，同时结合各银行的信用等 级、存款期限等因素的研究，综合考量整体利率市场环境 及其变动趋势，在严格控制风险的前提下决定各银行存款 的投资比例。 4、个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、 短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具 体的券种选择上，基金管理人将在正确拟合收益率曲线的 基础上，找出收益率出现明显偏高的券种，并客观分析收 益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率 高于公允水平，则该券种价格出现低估，本基金将对此类 低估品种进行重点关注。此外，鉴于收益率曲线可以判断 出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对价值投资，这 也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券 品种。 5、资产支持证券投资策略 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的 构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基 本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 4页共 22页 的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等 进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、 预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产 支持证券。 6、证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券，本基金将通过对证券行业分 析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究， 对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性 分析和监测，尽量选择流动性相对较好的品种进行投资， 并适当控制债券投资组合整体的久期，保证本基金的流动 性。为防范大额赎回可能引发的流动性风险，本基金将尽 量选择可回售给发行方的证券公司短期公司债券进行投 资；同时，紧急情况下，为保护基金份额持有人的利益， 基金管理人还将启用风险准备金防范流动性风险。基金投 资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资决策流程、风险控制制度，并经董事会批 准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 7、回购策略 基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会，通过逆 回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机 会。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金预期收益和风险低于债券型基金、混合型基金和股 票型基金。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B 下属分级基金的交易代码 001973 003481 报告期末下属分级基金的份 额总额 5,278,688,586.71份 9,092,663,690.55份 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 5页共 22页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日) 光大保德信耀钱包货币 A 光大保德信耀钱包货币 B 1.本期已实现收益 29,433,132.21 35,476,634.58 2.本期利润 29,433,132.21 35,476,634.58 3.期末基金资产净值 5,278,688,586.71 9,092,663,690.55 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信耀钱包货币 A: 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5081% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4187% 0.0007% 过去六个月 1.0602% 0.0009% 0.1779% 0.0000% 0.8823% 0.0009% 过去一年 2.2411% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 1.8862% 0.0008% 过去三年 7.1703% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.1047% 0.0012% 过去五年 15.1727% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 13.3974% 0.0022% 自基金合同 生效起至今 17.6948% 0.0022% 2.0981% 0.0000% 15.5967% 0.0022% 2、光大保德信耀钱包货币 B： 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.5691% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.4797% 0.0007% 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 6页共 22页 过去六个月 1.1820% 0.0009% 0.1779% 0.0000% 1.0041% 0.0009% 过去一年 2.4865% 0.0008% 0.3549% 0.0000% 2.1316% 0.0008% 过去三年 7.9435% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.8779% 0.0012% 自基金合同 生效起至今 15.8578% 0.0023% 1.6965% 0.0000% 14.1613% 0.0023% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 光大保德信耀钱包货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 11月 4日至 2021年 9月 30日) 1、 光大保德信耀钱包货币 A 2、 光大保德信耀钱包货币 B 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 7页共 22页 注：1、根据本基金管理人2016年12月20日发布的《关于光大保德信耀钱包货币市场基金增加B类份 额并修改基金合同的公告》，自2016年12月21日起，本基金增加B类份额。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2015年11月4日至2016年5月3日。建仓期结束时本基金各 项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 沈荣 固收管理总部 固收低风险投 资团队联席团 队长、基金经理 2021-07-03 - 9年 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007年 7月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD开发工程师； 2011年 6月至 2012年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012年 3月至 2014年 4 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 8页共 22页 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 年 4月至 2017年 6月在 平安养老保险股份有限 公司任职债券助理研究 经理、投资经理；2017 年 7 月加入光大保德信 基金管理有限公司，现 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017年 8月至 2019年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017年 11月至 2018年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020年 3月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020年 2月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021年 5月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至今担 任光大保德信尊富 18个 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 9页共 22页 月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2018 年 6 月至今担任光 大保德信超短债债券型 证券投资基金的基金经 理，2018年 8月至 2019 年 9 月担任光大保德信 晟利债券型证券投资基 金的基金经理，2018 年 9月至 2019年 9月担任 光大保德信安泽债券型 证券投资基金的基金经 理，2019年 8月至 2021 年 5 月担任光大保德信 尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月至今担任光大保德信 添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金的基 金经理，2020 年 8 月至 今担任光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理，2020年 12月至今担 任光大保德信安瑞一年 持有期债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 3 月至今担任光大保 德信安和债券型证券投 资基金的基金经理， 2021 年 7 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信耀 钱包货币市场基金的基 金经理。 魏丽 固收管理总部 固收低风险投 资团队联席团 队长、基金经理 2018-05-05 2021-07-24 11年 魏丽女士，2007 年获得 南京财经大学应用数学 系学士学位，2010 年获 得复旦大学统计学硕士 学位。2010 年 9 月至 2013 年 7 月在融通基金 管理有限公司任职交易 员、研究员；2013 年 7 月至 2017 年 10 月在农 银汇理基金管理有限公 司任职研究员、基金经 理助理、基金经理；2017 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 10页共 22页 年 10月加入光大保德信 基金管理有限公司，担 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2018 年 3 月至 2021 年 7 月担任光大保 德信现金宝货币市场基 金的基金经理，2018 年 5月至 2021年 7月担任 光大保德信耀钱包货币 市场基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投 资基金的基金经理， 2018年 5月至 2020年 2 月担任光大保德信欣鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2018年 12月至 2020年 5 月担任光大保德信永 鑫灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理， 2019年 4月至 2021年 6 月担任光大保德信永利 纯债债券型证券投资基 金的基金经理，2019 年 12月至 2021年 7月担任 光大保德信尊泰三年定 期开放债券型证券投资 基金的基金经理，2020 年 12 月至 2021 年 7 月 担任光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指 数证券投资基金的基金 经理，2021 年 3 月至 2021 年 7 月担任光大保 德信岁末红利纯债债券 型证券投资基金的基金 经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘 日期。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 11页共 22页 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同 日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，八月经济数据反应经济基本面整体呈现进一步下滑。生产端，三大门类看，采矿业 增速回升，但制造业增速继续下滑，发电量增速边际上下滑也反映出经济动能有较为明显地走弱； 需求端，销售下滑，开发商回款放慢、资金约束加强，新开工增速继续走弱，房地产投资也维持下 行的趋势。固定投资小幅下滑，受到了地方债发行量加速的提振，基建投资有所回升。消费受到疫 情影响，缓慢修复的过程受到严重扰动，增速下滑明显。 债券市场方面，三季度受到降准政策及经济基本面继续下滑的影响，债券收益率整体下行。具 体而言，短端下行幅度小于长端，短端 1年国债和 1年国开三季度末为 2.33%和 2.39%，较二季度末 均下行 10bp和 12bp。长端 10年国债和 10年国开二季度末为 2.88%和 3.19%，较二季度末分别下行 20bp和 30bp。企业债方面，1Y的 AAA企业债三季度末为 2.83%，下行 10bp；3Y的 AAA和 AA的信用 债三季度末为 3.16%和 3.97%，分别下行 22bp和下行 3bp。 本基金在日常操作中注重控制剩余期限，灵活使用杠杆，精选个券，积极配置银行存款和存单， 提升组合流动性和静态收益。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态，在 基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流 动性管理的前提下，适当提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内耀钱包 A份额增长率为 0.5081%，业绩比较基准收益率为 0.0894%，耀钱包 B 份额净值增长率为 0.5691%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 12页共 22页 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 9,434,461,804.59 65.63 其中：债券 9,434,461,804.59 65.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,874,236,711.36 19.99 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,005,586,196.58 13.95 4 其他资产 61,840,679.85 0.43 5 合计 14,376,125,392.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.44 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日 融资余额占资产净值比例的简单平均值。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 13页共 22页 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 无 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限 最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 无 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（％） 1 30天以内 25.25 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 17.35 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 14.90 - 其中：剩余存续期超过 - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 14页共 22页 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 19.99 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天 （含） 22.12 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 99.61 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 报告期内投资组合平均剩余存续期未有违规超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 200,228,349.45 1.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 625,400,275.65 4.35 其中：政策性金融债 625,400,275.65 4.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 821,038,422.50 5.71 6 中期票据 120,774,572.93 0.84 7 同业存单 7,667,020,184.06 53.35 8 其他 - - 9 合计 9,434,461,804.59 65.65 10 剩余存续期超过 397天 的浮动利率债券 - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 15页共 22页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 112118043 21华夏银行 CD043 5,000,000 497,244,234.29 3.46 2 112116072 21上海银行 CD072 3,000,000 299,036,656.60 2.08 3 112104011 21中国银行 CD011 3,000,000 298,875,583.87 2.08 4 112116079 21上海银行 CD079 3,000,000 298,720,497.14 2.08 5 112116087 21上海银行 CD087 3,000,000 298,650,154.60 2.08 6 112111210 21平安银行 CD210 3,000,000 298,182,515.59 2.07 7 112103019 21农业银行 CD019 3,000,000 296,829,691.31 2.07 8 112112044 21北京银行 CD044 2,800,000 276,572,313.68 1.92 9 012101641 21沪港务 SCP001 2,000,000 200,508,705.61 1.40 10 012101789 21船重 SCP001 2,000,000 200,306,897.23 1.39 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0795% 报告期内偏离度的最低值 0.0024% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0519% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 无 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 16页共 22页 无 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。（2）为了避免采用 摊余成本法计算的资产净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，从 而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场 利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产 净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生 了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值 更能公允地反映基金资产净值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有 人造成实质性的损害。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允 价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法 估值。（4）如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.2本基金所投资的债券 21华夏银行 CD043（112118043.IB）的发行主体华夏银行股 份有限公司于 2021年 5月 21日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表 （银保监罚决字〔2021〕19号）、于 2021年 8月 20日收到中国人民银行银罚字(2021)25 号。主要内容为： 银保监罚决字〔2021〕19 号：违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产； 贷前审查及贷后管理不严；同业投资投前审查、投后管理不严；通过同业投资向企业提 供融资用于收购银行股权；违规向土地储备项目提供融资；违规开立同业账户；通过投 资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；同业资金协助他行增加一般性 存款，且部分期限超过监管要求；会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；部分 理财产品相互交易、风险隔离不到位；违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息 披露的理财产品；策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；出具的理财投资清单 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 17页共 22页 与事实不符或未全面反映真实风险；理财资金违规投资权益类资产；理财资金违规投资 信托次级类高风险资产；理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；非标资产非洁 净转让；自营业务与代客业务未有效分离；部分理财产品信息披露不合规，对接本行信 贷资产；部分理财资金违规投向土地储备项目；部分理财资金投向不符合政府购买服务 规定的项目；部分理财投资投前调查不尽职；委托贷款资金来源不合规；与未备案理财 投资合作机构开展业务；漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；提供与事实不符的材 料；部分理财资金未托管。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 9830 万元。 银罚字(2021)25号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结果为：罚 款 486万元。 本基金所投资的债券 21上海银行 CD072（112116072）、21上海银行 CD079（112116079.IB）、 21上海银行 CD087（112116087.IB）的发行主体上海银行股份有限公司于 2020年 11月 25日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字 (2020)25号），于 2021年 4月 30日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行 政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31号），于 2021年 7月 12日收到中国银行保险监 督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)72号）。具体内容为： 沪银保监银罚决字(2020)25号：1.2014年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎 经营规则。2.2018年，该行未按规定延期支付 2017年度绩效薪酬。处罚决定：责令改 正，并处罚款共计 80万元。 沪银保监罚决字(2021)31号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，并处罚 款 30万元。 沪银保监罚决字(2021)72 号：1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查 严重违反审慎经营规则。2.2019年 11月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违 反审慎经营规则。3.2019年 2月至 4月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020年 5 月至 7月，该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020年 7月，该行 在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020年 6月至 12月，该 行部分业务以贷收费。处罚决定：责令改正，并处罚款共计 460万元。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 18页共 22页 本基金所投资的债券 21平安银行 CD210（112111210）的发行主体平安银行股份有限公 司于2020年10月16日收到《宁波银保监局行政处罚信息公开表》（甬银保监罚决字〔2020〕 66号），于 2021年 06月 08日收到《宁波银保监局行政处罚信息公开表》（云银保监罚 决字(2021)34号），主要内容为： 甬银保监罚决字(2020)66号：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及 预售资金监管不力等。处罚结果：合计罚款人民币 100万元。 云银保监罚决字(2021)34号：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资 金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用 途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用 途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷 款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票 保证金、购买理财产品。处罚结果：罚款人民币 210万元。 本基金所投资的债券 21北京银行 CD044（112112044）的发行主体北京银行股份有限公 司于2020年12月23日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚决字〔2020〕 41号）、于 2020年 12月 30日收到《北京银保监局行政处罚信息公开表》（京银保监罚 决字〔2020〕45号）、于 2021年 2月 5日收到中国人民银行营业管理部出具的银管罚〔2021〕 4号，主要内容为： 京银保监罚决字〔2020〕41号：1.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函 回函；2.北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的存款证明；3.北京银行下辖西单 支行内部控制存在缺陷；4.北京银行现金管理业务内部控制存在缺陷。北京银保监局作 出行政处罚决定为责令北京银行改正，并给予合计 350万元罚款的行政处罚。 京银保监罚决字〔2020〕45号：1.对外销售虚假金融产品；2.出具与事实不符的单位定 期存款开户证实书；3.关键业务环节管理失控；4.同城清算业务凭证要件信息不真实； 5.印章管理混乱；6.重要岗位员工轮岗管理失效；7.岗位制衡与授权管理存在缺陷；8. 员工行为管理失察；9.案件风险排查不力；10.内审报告存在重大遗漏；11.信贷业务管 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 19页共 22页 理不审慎。北京银保监局作出行政处罚决定为责令北京银行改正，并给予合计 3940 万 元罚款的行政处罚。 银管罚〔2021〕4号：1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全 流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、 开立、撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金。中国人民银 行营业管理部作出行政处罚决定为给予警告，没收违法所得 50.317056万元，并处罚款 451万元，罚没合计 501.317056万元。 本基金所投资的债券 21中国银行 CD011(112104011)的发行主体中国银行股份有限公司 于 2020年 12月 5日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚措施（银保监罚决字 (2020)60号）于 2021年 5月 21日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚措施（银 保监罚决字(2021)11号），主要内容为： 银保监罚决字(2020)60号：中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包 括：产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对 产品开展压力测试相关工作等；风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市 场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；内控 管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合 规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；销售管理不合规，包括个别客户年龄不 满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销 售产品等。处罚结果：罚款 5050万元。 银保监罚决字(2021)11号：一、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款；二、违规 向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流动资金贷款；四、存款月末冲时 点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管理不严，信贷资金被挪 用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品质押贸易融资 业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购业务 提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权 期限办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他 行开立投融资性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 20页共 22页 财业务未能实现风险隔离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十 八、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四 证不全房地产项目提供融资；二十、理财资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款； 二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十二、理财非标融资入股商业银行；二十 三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授信额度提供理财非标融资；二 十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务搭售保险产品；二十 七、单家分支行代销 3家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销余券未通过 风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分类， 表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不 洁净转让不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供 质价不符的服务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代 发工资客户收取年费。处罚结果：罚没 8761.355万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备 选库并跟踪研究。该行政处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投 资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 353,260.22 3 应收利息 34,337,471.33 4 应收申购款 27,149,948.30 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 21页共 22页 8 合计 61,840,679.85 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信耀钱包货币A 光大保德信耀钱包货币B 本报告期期初基金份额总额 6,614,133,987.90 5,542,332,727.76 报告期期间基金总申购份额 17,293,679,890.78 6,732,646,634.58 报告期期间基金总赎回份额 18,629,125,291.97 3,182,315,671.79 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 5,278,688,586.71 9,092,663,690.55 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信耀钱包货币市场基金的文件 2、光大保德信耀钱包货币市场基金基金合同 3、光大保德信耀钱包货币市场基金招募说明书 4、光大保德信耀钱包货币市场基金托管协议 5、光大保德信耀钱包货币市场基金法律意见书 光大保德信耀钱包货币市场基金 2021年第 3季度报告 第 22页共 22页 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信耀钱包货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558号外滩金融中心 1幢（北区 3号楼），6-7层、10层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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