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| 中银证券现金管家货币A(003316) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546258 | ||||||||
| 基金代码 | 003316 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 27 日 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券现金管家货币 基金主代码 003316 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日 报告期末基金份额总额 6,925,700,144.09 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、资金市场状况 等因素对利率走势进行综合判断，并根据利率预期动态 调整基金投资组合的平均剩余期限，在控制利率风险、 尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提 高基金收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中低风险低 收益的品种，其预期风险和收益水平低于债券型基金、 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 现金管家货币 A 级 现金管家货币 B 级 下属分级基金的交易代码 003316 003317 报告期末下属分级基金的份额总额 4,745,284,595.76 份 2,180,415,548.33 份 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1日-2021 年 9 月 30 日） 现金管家货币 A 级 现金管家货币 B 级 1.本期已实现收益 24,247,701.73 12,985,078.96 2.本期利润 24,247,701.73 12,985,078.96 3.期末基金资产净值 4,745,284,595.76 2,180,415,548.33 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 现金管家货币 A 级 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4959% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.4077% 0.0012% 过去六个月 1.0116% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.8361% 0.0012% 过去一年 2.1402% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 1.7902% 0.0015% 过去三年 6.8792% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 5.8282% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 14.0914% 0.0025% 1.6867% 0.0000% 12.4047% 0.0025% 现金管家货币 B 级 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5568% 0.0012% 0.0882% 0.0000% 0.4686% 0.0012% 过去六个月 1.1333% 0.0012% 0.1755% 0.0000% 0.9578% 0.0012% 过去一年 2.3852% 0.0015% 0.3500% 0.0000% 2.0352% 0.0015% 过去三年 7.6512% 0.0015% 1.0510% 0.0000% 6.6002% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 15.4164% 0.0025% 1.6867% 0.0000% 13.7297% 0.0025% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同于 2016 年 12 月 7 日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 吕文晔 本基金基 金经理 2019年 4月 25 日 - 4 年 吕文晔，硕士研究生， 中国国籍，已取 得证券、基金从业资格。2006 年 4 月至 2006 年 12 月任职于汇丰银行，担任个人 理财顾问；2007 年 1 月至 2010 年 4 月任 职于德勤华永会计师事务所，担任高级审 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 5页 共 12页 计员；2010 年 5 月至 2012 年 2 月任职于 德勤咨询（上海），担任高级顾问；2012 年 3 月至 2015 年 9 月任职于平安资产管 理有限公司，担任债券交易员；2015 年 10 月至 2017 年 10 月任职于浙商基金管 理有限公司，担任基金经理；2017 年 11 月加入中银国际证券股份有限公司，现任 中银证券现金管家货币市场基金、中银证 券安源债券型证券投资基金、中银证券汇 嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、 中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金 经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、研究与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，投资监督团队负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 6页 共 12页 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度债券市场收益率总体呈现先下后上的态势。7月央行意外降准超市场预期，做多热情 被点燃，在配置及交易力量的共同推动下，10Y 国开最低下探至 3.17 附近，较二季度末下行超过 30bp。1Y 国股存单也由 2.92 下行至 2.65 左右。8 月经济基本面方面，制造业 PMI 进一步回落至 50.1%，在传统淡季及疫情反复叠加基数效应影响下，市场需求回落生产放缓，增长动能持续减弱。 中下旬地方专项债发行大幅扩张，资金面开始转为略偏紧，债券收益率在低位反复震荡。9 月制 造业 PMI49.6%连续 6个月下滑，为 2020 年 2 月份以来首次回到收缩区间。受制于季末 MPA 考核， 资金面明显收紧，跨季资金价格显著上升，债券市场对于经济基本面的利多也出现钝化，10Y 国 开小幅上行 5bp 至 3.21 左右。 本基金报告期内维持了投资高评级品种、相对较短的久期，配置上以同业存单、利率债以及 中短期限高等级信用债为主。在季末资金紧张时点合理安排现金流，在保证安全应对季末流动性 需求及短期资金利率波动的基础上，为投资人实现合理的收益回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期现金管家货币 A 级基金份额净值增长率为 0.4959%，本报告期现金管家货币 B 级基 金份额净值增长率为 0.5568%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产净值 低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 7页 共 12页 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,534,008,528.61 65.43 其中：债券 4,534,008,528.61 65.43 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 1,465,045,420.07 21.14 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 872,814,127.26 12.60 4 其他资产 57,324,284.93 0.83 5 合计 6,929,192,360.87 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.48 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净 值比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 86 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 68 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：报告期内组合平均剩余期限未违规超过 120 天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30 天以内 30.64 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 5.75 - 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 8页 共 12页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 29.76 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 8.63 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120 天（含）—397 天（含） 24.44 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 99.22 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 382,220,337.53 5.52 其中：政策 性金融债 382,220,337.53 5.52 4 企业债券 50,022,657.64 0.72 5 企业短期融 资券 250,396,627.02 3.62 6 中期票据 110,234,862.24 1.59 7 同业存单 3,741,134,044.18 54.02 8 其他 - - 9 合计 4,534,008,528.61 65.47 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 112112138 21 北京银行 CD138 2,000,000 198,760,133.03 2.87 2 012101483 21 华润 SCP003 1,000,000 100,223,684.50 1.45 3 112197733 21 台州银行 CD011 1,000,000 99,891,515.44 1.44 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 9页 共 12页 4 112185067 21南洋商业银行 CD019 1,000,000 99,872,947.86 1.44 5 112185247 21南洋商业银行 CD020 1,000,000 99,859,583.35 1.44 6 112185494 21南洋商业银行 CD021 1,000,000 99,830,812.43 1.44 7 112199021 21 东莞银行 CD071 1,000,000 99,788,514.21 1.44 8 112103010 21 农业银行 CD010 1,000,000 99,625,549.38 1.44 9 112103014 21 农业银行 CD014 1,000,000 99,609,873.68 1.44 10 112189228 21三菱日联银行 (中国)CD016 1,000,000 99,496,366.40 1.44 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0615% 报告期内偏离度的最低值 0.0030% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0440% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内负偏离度的绝对值未有达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内正偏离度的绝对值未有达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日计算 基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00 元。 5.9.2 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“21 北京银行 CD138”的发行主体北京银行股份有 限公司于 2020 年 12 月 23 日收到北京银保监局的行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕41 号），经 查，北京银行存在北京银行下辖西单支行违规出具与事实不符的询证函回函、北京银行下辖西单 支行违规出具与事实不符的存款证明和北京银行现金管理业务内部控制存在缺陷等违法违规行 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 10页 共 12页 为，北京银保监局责令北京银行改正，并给予合计 350 万元罚款的行政处罚；于 2020 年 12 月 30 日收到北京银保监局的行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕45 号），经查，北京银行存在对外销 售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书和信贷业务管理不审慎等违法违规 行为，北京银保监局责令北京银行改正，并给予合计 3940 万元罚款的行政处罚；于 2021 年 2 月 5日收到中国人民银行营业管理部(北京)的行政处罚（银管罚(2021)4 号），经查，北京银行存在 未按规定开展条码支付业务、违规开展银行卡收单业务等共计五条违法违规事实，中国人民银行 营业管理部(北京)对其处以给予警告，没收违法所得 50.317056 万元，并处罚款 451 万元，罚没 合计 501.317056 万元的行政处罚。本基金持有的“21 台州银行 CD011”的发行主体台州银行股份 有限公司于 2020 年 12 月 11 日收到的中国银保监会台州监管分局的行政处罚（台银保监罚决字 〔2020〕19 号），经查，台州银行股份有限公司存在贷款资金违规流入房地产市场、理财销售存 在代客操作行为、销售理财未进行双录的违规行为，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条，中国银保监会台州监管分局对其采取罚款人民币 80 万元的行政处罚。本基金持有的 “21 农业银行 CD010”和“21 农业银行 CD014”的发行主体农业银行股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕66 号），经查，农 业银行存在收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、低保账户、医保账户、失业保险账户、 住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额账户管理费）等违法违规行为，中国银行保险监督 管理委员会对其处以没收违法所得 49.59 万元，罚款 148.77 万元，罚没合计 198.36 万元的行政 处罚；于 2021 年 1 月 29 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)1 号），经查，农业银行存在发生重要信息系统突发事件未报告、制卡数据违规明文留存等问题，中 国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 420 万元的行政处罚。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,669.18 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 22,597,585.83 4 应收申购款 34,719,029.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 11页 共 12页 7 其他 - 8 合计 57,324,284.93 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 现金管家货币 A 级 现金管家货币 B 级 报告期期初基金 份额总额 5,219,054,956.82 2,478,880,981.78 报告期期间基金 总申购份额 4,547,155,378.83 1,290,902,613.12 报告期期间基金 总赎回份额 5,020,925,739.89 1,589,368,046.57 报告期期末基金 份额总额 4,745,284,595.76 2,180,415,548.33 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未有达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券现金管家货币市场基金注册的批复 2、《中银证券现金管家货币市场基金基金合同》 3、《中银证券现金管家货币市场基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 中银证券现金管家货币市场基金 2021 年第 3季度报告 第 12页 共 12页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人基 金网站 www.bocifunds.com 查阅。 中银国际证券股份有限公司 2021 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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