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| 兴银中证科创创业50指数C(012899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2546014 | ||||||||
| 基金代码 | 012899 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴银基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴银中证科创创业 50指数 场内简称 - 交易代码 012898 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年 7月 14日 报告期末基金份额总额 614,029,332.24份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 投资策略 本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的 成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致 本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管 理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的 实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表 现。 特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规 的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它 合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪 构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编 制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和 跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 16 页 措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩 大。 业绩比较基准 中证科创创业 50 指数收益率×95%+银行活期存 款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。 本基金可投资科创板和创业板股票，会面临科创 板和创业板机制下因投资标的、市场制度以及交 易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风 险、退市风险和投资集中风险等。 基金管理人 兴银基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴银中证科创创业 50指 数 A 兴银中证科创创业 50 指数 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 012898 012899 报告期末下属分级基金的份额总额 506,251,044.94份 107,778,287.30份 下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上。 风险收益特征同上。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 14日 － 2021年 9月 30日 ） 兴银中证科创创业 50指数 A 兴银中证科创创业 50指 数 C 1．本期已实现收益 2,654,561.07 529,853.00 2．本期利润 -40,085,472.62 -8,345,264.92 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0776 -0.0773 4．期末基金资产净值 467,327,668.05 99,470,250.48 5．期末基金份额净值 0.9231 0.9229 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 16 页 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴银中证科创创业 50指数 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -7.69% 1.46% -11.92% 1.83% 4.23% -0.37% 兴银中证科创创业 50指数 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 自基金合 同生效起 至今 -7.71% 1.46% -11.92% 1.83% 4.21% -0.37% 注：1、本基金成立于 2021年 7月 14日；2、比较基准：中证科创创业 50指数收益率*95%+银行活 期存款利率(税后)*5%。 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 16 页 注：1、本基金成立于 2021年 7月 14日；2、比较基准：中证科创创业 50指数收益率*95%+银行 活期存款利率(税后)*5%。 3.3 其他指标 无。 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘帆 基金经 理 2021 年 7 月 14日 - 5 硕士研究生，FRM(金融风险 管理师)，5年基金行业工作 经验，曾任平安基金管理有 限公司中央交易室交易员、 ETF 指数投资中心研究员兼 基金经理助理。2020 年 11 月加入兴银基金管理有限 责任公司，现任兴银基金管 理有限责任公司指数与量 化投资部基金经理。2021年 7 月起任兴银中证科创创业 50 指数型证券投资基金基 金经理。2021年 8月起任兴 银国证新能源车电池交易 型开放式指数证券投资基 金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的 规定，基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或损害基 金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 16 页 管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合 在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021年三季度，全球经济出现了较明显的从复苏走向“类滞涨“的格局。全球经济增长动能 边际弱化，中国经济景气度开始下滑，美欧经济亦完成筑顶有所回落。全球通胀水平迭创新高， 国内 PPI同比处于历史高位。与此同时，发达经济体收紧货币的操作仍未进行，部分新兴经济体 已计划提前加息以应对美联储的流动性转向。在此背景下，三季度权益资产表现不尽人意，尤其 是相对高估值的科创版、创业板。 指数层面，代表中小盘、周期含量相对较高的国证 2000、中证 1000以及中证 500涨幅靠前， 代表大市值的科创创业 50、上证 50、沪深 300跌幅靠前。高成长高估值的科创 50、科创创业 50 领跌主流指数。 报告期内，我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差 最小化的投资策略进行被动投资。本基金自 8月 20日开放申赎以来，日均绝对跟踪偏离度 0.11%， 年化跟踪误差 2.49%。同时本基金通过合理把控建仓节凑、积极参与打新等为投资者谋取一些确 定性较强的超额收益，报告期内本基金 A类相对业绩比较基准实现超额收益 4.23%。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴银中证科创创业 50指数 A基金份额净值为 0.9231元，本报告期基金份额 净值增长率为-7.69%；截至本报告期末兴银中证科创创业 50指数 C基金份额净值为 0.9229元， 本报告期基金份额净值增长率为-7.71%；同期业绩比较基准收益率为-11.92%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值 低于五千万元的情形。 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 529,577,853.94 93.17 其中：股票 529,577,853.94 93.17 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,153,564.40 3.55 其中：债券 20,153,564.40 3.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,289,812.45 2.87 8 其他资产 2,381,436.89 0.42 9 合计 568,402,667.68 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 409,443,027.21 72.24 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 43,324,140.20 7.64 J 金融业 5,347,094.00 0.94 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 16 页 M 科学研究和技术服务业 34,450,906.00 6.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 29,908,378.80 5.28 R 文化、体育和娱乐业 6,756,450.00 1.19 S 综合 - - 合计 529,229,996.21 93.37 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 284,082.06 0.05 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 51,276.58 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 9,153.97 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 347,857.73 0.06 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 16 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 102,500 53,887,325.00 9.51 2 300760 迈瑞医疗 126,000 48,562,920.00 8.57 3 300274 阳光电源 211,300 31,352,694.00 5.53 4 300015 爱尔眼科 560,082 29,908,378.80 5.28 5 300122 智飞生物 165,800 26,360,542.00 4.65 6 300014 亿纬锂能 234,800 23,252,244.00 4.10 7 300142 沃森生物 324,600 20,508,228.00 3.62 8 300124 汇川技术 320,750 20,207,250.00 3.57 9 688981 中芯国际 350,427 19,343,570.40 3.41 10 300347 泰格医药 108,700 18,913,800.00 3.34 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.03 2 301078 孩子王 7,551 43,569.27 0.01 3 001217 华尔泰 1,239 20,530.23 0.00 4 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.00 5 301069 凯盛新材 539 12,413.17 0.00 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 16 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,153,564.40 3.56 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,153,564.40 3.56 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019658 21国债 10 201,980 20,153,564.40 3.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 16 页 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内未进行股指期货投资 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内未进行国债期货投资 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内未进行国债期货投资 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不存在前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 183,768.08 2 应收证券清算款 41,156.13 3 应收股利 - 4 应收利息 82,068.02 5 应收申购款 2,074,444.66 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 16 页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,381,436.89 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688776 国光电气 183,334.90 0.03 流通受限 2 301078 孩子王 43,569.27 0.01 新股锁定 3 001218 丽臣实业 15,928.50 0.00 新股锁定 4 301069 凯盛新材 12,413.17 0.00 流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴银中证科创创业 50指数 A 兴银中证科创创业 50 指数 C 基金合同生效日（ 2021年 7月 14日 ） 基金份额总额 522,249,944.18 108,660,078.38 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 28,309,387.68 14,435,927.85 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 44,308,286.92 15,317,718.93 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 506,251,044.94 107,778,287.30 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 15 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内单一投资者持有基金份额比例未出现超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金募集注册的文件 2.《兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金基金基金合同》 3.《兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金招募说明书》 4.《兴银中证科创创业 50指数型证券投资基金托管协议》 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.报告期内在指定信息披露媒体上公开披露的各项公告 兴银中证科创创业 50指数 2021年第 3季度报告 第 16 页 共 16 页 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所 免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可拨打客服电话（40000-96326）咨询本基金管理人。 兴银基金管理有限责任公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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