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| 嘉合同顺智选股票A(009106) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2545322 | ||||||||
| 基金代码 | 009106 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合同顺智选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 10月 27日 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2页，共 13页 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 11 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 13 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 13 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉合同顺智选股票 基金主代码 009106 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年05月22日 报告期末基金份额总额 181,582,919.07份 投资目标 在严格控制风险并且保持良好流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券 等其他固定收益类投资策略；4、金融衍生品投资策 略；5、风险管理策略 业绩比较基准 中证500指数收益率*85%+商业银行活期存款利率 (税后)*15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期风险和预期收益高于混 合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合同顺智选股票A 嘉合同顺智选股票C 下属分级基金的交易代码 009106 009107 报告期末下属分级基金的份额总 额 83,652,201.74份 97,930,717.33份 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4页，共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 嘉合同顺智选股票A 嘉合同顺智选股票C 1.本期已实现收益 -1,207,647.21 -2,091,358.84 2.本期利润 -5,242,568.45 -6,528,631.19 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0626 -0.0649 4.期末基金资产净值 81,999,223.05 95,183,274.31 5.期末基金份额净值 0.9802 0.9719 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合同顺智选股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -5.20% 1.15% 3.74% 0.96% -8.94% 0.19% 过去六 个月 3.27% 1.05% 11.54% 0.79% -8.27% 0.26% 过去一 年 19.09% 1.19% 12.63% 0.91% 6.46% 0.28% 自基金 合同生 效起至 今 13.11% 1.06% 26.21% 1.03% -13.10% 0.03% 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5页，共 13页 嘉合同顺智选股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去 三个 月 -5.33% 1.15% 3.74% 0.96% -9.07% 0.19% 过去 六个 月 3.00% 1.05% 11.54% 0.79% -8.54% 0.26% 过去 一年 18.50% 1.19% 12.63% 0.91% 5.87% 0.28% 自基 金合 同生 效起 至今 12.26% 1.06% 26.21% 1.03% -13.95% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6页，共 13页 注：截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 杨彦 喆 嘉合消费升级混合型发起 式证券投资基金、嘉合锦 创优势精选混合型证券投 资基金、嘉合医疗健康混 合型发起式证券投资基 金、嘉合同顺智选股票型 证券投资基金的基金经 理。 2020- 05-22 - 6 年 伯明翰大学金融工程硕 士，南京大学工业工程学 士，6年金融从业经验。2 015年加入嘉合基金管理 有限公司量化投资部，负 责量化选股、期货CTA策略 和量化策略平台的开发。 李国 林 权益投资部总监、嘉合磐 石混合型证券投资基金、 嘉合锦程价值精选混合型 2020- 05-22 - 23 年 浙江工商大学经济学硕 士，拥有23年金融从业经 历。曾任上银基金管理有 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7页，共 13页 证券投资基金、嘉合睿金 混合型发起式证券投资基 金、嘉合消费升级混合型 发起式证券投资基金、嘉 合稳健增长灵活配置混合 型证券投资基金、嘉合锦 元回报混合型证券投资基 金、嘉合同顺智选股票型 证券投资基金、嘉合锦明 混合型证券投资基金的基 金经理。 限公司专户投资部总监兼 研究总监、上海凯石益正 资产管理有限公司投资总 监、凯石基金管理有限公 司投资事业部总监，2018 年加入嘉合基金管理有限 公司。 注：1、杨彦喆、李国林的“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 21年7月下旬以来的三季度，首先从宏观数据方面，消费、地产等数据持续走弱， 市场存在经济下行的担忧，尤其是中低收入群体的资产负债表的承压，但将推动宽货币 向宽信用传导及扩散；其次能耗双控的大环境下，基础原材料价格上涨对中下游企业的 盈利预计将产生相当影响，短期可能难以缓解，但随着政策重点从双碳节能等结构性问 题逐步向保民生、稳经济转移，我们认为限产与供需矛盾最紧张的时刻也已经过去；基 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8页，共 13页 于此我们判断短期内经济与盈利预期阶段下行速度最快的阶段已经过去，叠加稳就业、 增长的环境下，我们看好大盘价值与权重的投资机会。 在投资组合的构建上，随着上游价格局部见顶，我们的配置也逐步从上中游周期逐 步往中下游的消费板块进行调整。我们认为大消费板块已处于估值相对合理阶段且市场 一致预期逐步走出底部，叠加行业政策风险有望在年底前缓和，因此在组合内自下而上 优选有业绩支持的龙头公司；此外，新基建有望受益于财政发力的方向，我们也给予特 高压电网、5G等重点高景气行业和个股更高的权重，紧跟市场热点，以力求为投资者创 造良好、稳定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合同顺智选股票A基金份额净值为0.9802元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-5.20%，同期业绩比较基准收益率为3.74%；截至报告期末嘉合同 顺智选股票C基金份额净值为0.9719元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -5.33%，同期业绩比较基准收益率为3.74%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 167,560,433.16 93.53 其中：股票 167,560,433.16 93.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 11,437,125.71 6.38 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9页，共 13页 8 其他资产 161,798.43 0.09 9 合计 179,159,357.30 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 33,006.02 0.02 B 采矿业 5,623,746.00 3.17 C 制造业 101,827,821.34 57.47 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,204,758.00 1.81 E 建筑业 2,143,111.39 1.21 F 批发和零售业 188,207.45 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 4,216,284.70 2.38 H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 9,036,164.67 5.10 J 金融业 32,336,282.70 18.25 K 房地产业 4,605,318.00 2.60 L 租赁和商务服务业 2,059,390.00 1.16 M 科学研究和技术服务业 286,944.84 0.16 N 水利、环境和公共设施管 理业 253,476.31 0.14 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,734,904.62 0.98 S 综合 7,672.00 0.00 合计 167,560,433.16 94.57 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600809 山西汾酒 18,920 5,969,260.00 3.37 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10页，共 13页 2 600438 通威股份 112,000 5,705,280.00 3.22 3 600519 贵州茅台 2,900 5,307,000.00 3.00 4 000568 泸州老窖 23,100 5,118,498.00 2.89 5 600036 招商银行 98,242 4,956,308.90 2.80 6 300122 智飞生物 30,600 4,865,094.00 2.75 7 601166 兴业银行 263,700 4,825,710.00 2.72 8 601601 中国太保 175,000 4,749,500.00 2.68 9 300450 先导智能 68,000 4,747,760.00 2.68 10 000725 京东方Ａ 897,400 4,531,870.00 2.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11页，共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司、兴业银行股 份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会 或其派出机构的处罚。 注：本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监 管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 42,839.75 2 应收证券清算款 39,112.57 3 应收股利 - 4 应收利息 78,155.34 5 应收申购款 1,690.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 161,798.43 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12页，共 13页 单位：份 嘉合同顺智选股票A 嘉合同顺智选股票C 报告期期初基金份额总额 83,507,047.88 88,878,004.06 报告期期间基金总申购份额 849,647.36 39,409,344.15 减：报告期期间基金总赎回份额 704,493.50 30,356,630.88 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 83,652,201.74 97,930,717.33 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20210701 - 202 10930 82,126,065.09 0.00 0.00 82,126,065.09 45.23% 2 20210701 - 202 10930 61,332,746.98 9,489,561.48 0.00 70,822,308.46 39.00% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持 有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能 无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者 大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 嘉合同顺智选股票型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 13页，共 13页 9.1 备查文件目录 一、中国证监会准予嘉合同顺智选股票型证券投资基金募集注册的文件 二、《嘉合同顺智选股票型证券投资基金基金合同》 三、《嘉合同顺智选股票型证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件和营业执照 六、基金托管人业务资格批件和营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 2021年10月27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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