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| 华商稳健双利债券A(630007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2543144 | ||||||||
| 基金代码 | 630007 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商稳健双利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商稳健双利债券 基金主代码 630007 交易代码 630007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 8月 9日 报告期末基金份额总额 272,394,672.11份 投资目标 本产品试图通过主要投资于债券品种，适当投资 二级市场股票和新股申购，力争较平稳的为基金 持有人创造持续收益，最终实现基金资产的长期 稳健增值。 投资策略 本基金首先通过自上而下的策略分析，确定基金 资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据 等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、新 股（含增发）申购、二级市场股票投资之间的大 类配置；然后通过自下而上的研究发掘市场失衡 中的个券、个股机会，经过风险收益配比分析， 加入投资组合，在控制风险的前提下争取获得超 越业绩比较基准的超额收益。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，在证券投资基金中属于中 等风险的品种，其预期风险与收益高于货币市场 基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华商基金管理有限公司 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 下属分级基金的交易代码 630007 630107 报告期末下属分级基金的份额总额 225,229,519.99份 47,165,152.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021年 7月 1日 － 2021年 9月 30日 ） 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 1．本期已实现收益 876,219.26 693,904.55 2．本期利润 -441,806.30 811,982.55 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0061 0.0319 4．期末基金资产净值 359,781,124.65 73,652,107.55 5．期末基金份额净值 1.597 1.562 注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华商稳健双利债券 A 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.65% 0.34% 1.70% 0.06% 1.95% 0.28% 过去六个月 5.17% 0.32% 2.95% 0.05% 2.22% 0.27% 过去一年 12.11% 0.34% 5.19% 0.05% 6.92% 0.29% 过去三年 32.75% 0.41% 14.89% 0.06% 17.86% 0.35% 过去五年 33.13% 0.46% 19.74% 0.07% 13.39% 0.39% 自基金合同 生效起至今 97.36% 0.53% 55.93% 0.08% 41.43% 0.45% 华商稳健双利债券 B 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.61% 0.34% 1.70% 0.06% 1.91% 0.28% 过去六个月 5.00% 0.32% 2.95% 0.05% 2.05% 0.27% 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 过去一年 11.75% 0.34% 5.19% 0.05% 6.56% 0.29% 过去三年 31.23% 0.41% 14.89% 0.06% 16.34% 0.35% 过去五年 30.47% 0.46% 19.74% 0.07% 10.73% 0.39% 自基金合同 生效起至今 88.17% 0.53% 55.93% 0.08% 32.24% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：①本基金合同生效日为 2010年 8月 9日。 ②根据《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于具有良好 流动性的金融工具，包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含 分离型可转换债券）、资产支持证券，本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得 的股票、投资二级市场股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基 金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中可转换债 券比例不高于基金资产净值的 30%；股票等权益类品种投资比例不高于基金资产的 20%；权证投资 比例不高于基金资产净值的 3%；并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金管理人应当自基金合同 生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金在建仓期结束时， 各项资产配置比例符合基金合同有关投资比例的约定。 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 张永志 基金经 理，固定 收益部 副总经 理，公司 公募业 务固收 投资决 策委员 会委员 2010 年 8 月 9日 - 15.7 男，中国籍，经济学硕士， 具有基金从业资格。1999年 9月至 2003年 7月，就职于 工商银行青岛市市北一支 行，任科员、科长等职务； 2006年 1月至 2007年 5月， 就职于海通证券，任债券部 交易员；2007年 5月加入华 商基金管理有限公司；2007 年 5 月至 2009 年 1 月担任 交易员；2009年 1月至 2010 年 8月担任华商收益增强债 券型证券投资基金的基金 经理助理；2010年 8月 9日 起至今担任华商稳健双利 债券型证券投资基金的基 金经理；2011年 3月 15日 起至今担任华商稳定增利 债券型证券投资基金的基 金经理；2015年 2月 17日 至 2020年 3月 16日担任华 商稳固添利债券型证券投 资基金的基金经理；2016年 8月 24日起至今担任华商瑞 鑫定期开放债券型证券投 资基金的基金经理；2017年 3 月 1 日至 2019 年 5月 23 日担任华商瑞丰混合型证 券投资基金的基金经理； 2017年 12月 22日起至今担 任华商可转债债券型证券 投资基金的基金经理；2018 年 7 月 27 日起至今担任华 商收益增强债券型证券投 资基金的基金经理；2018年 7月 27日至 2020年 3月 16 日担任华商双债丰利债券 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 型证券投资基金的基金经 理；2018年 7月27日至2021 年 4 月 26 日担任华商双翼 平衡混合型证券投资基金 的基金经理；2018 年 7 月 27日至 2020年 12月 15日 担任华商回报 1号混合型证 券投资基金的基金经理； 2019年 5月 24日至 2019年 8月 23日担任华商瑞丰短债 债券型证券投资基金的基 金经理；2020年 9月 29日 起至今担任华商转债精选 债券型证券投资基金的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场回顾： 二季度国内的宏观经济数据环比一季度开始出现了下滑的迹象，所以在七月份，央行下调了 商业银行的存款准备金率，向市场投放资金，以继续保持货币市场的稳定和流动性的合理充裕， 同时，因为三季度国内疫情点状爆发，汽车行业因为缺芯产量持续下滑，推动债券市场收益率出 现明显下行，但是到了季度末，随着大宗商品价格的持续上涨，以及央行一直维持银行间七天回 购利率维持 2.2%附近波动，并没有出现市场前期预期的持续下行，所以债券收益率出现了回升。 股票市场回顾： 今年三季度股票市场继续维持了结构性行情，但是结构变化很大，七八月份，市场从前期的 强势的半导体新能源等行业向传统周期行业转变，钢铁、煤炭、化工等行业涨幅较大，但是进入 九月份，风格再次突变，周期行业开始大幅杀跌，之前跌幅较大的食品饮料、医药等行业补涨。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华商稳健双利债券型 A类基金份额净值为 1.597元，份额累计净值为 1.932 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.65%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.70%，本类基金 份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 1.95个百分点。 截至本报告期末华商稳健双利债券型 B类基金份额净值为 1.562元，份额累计净值为 1.848 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.61%，同期基金业绩比较基准的收益率为 1.70%，本类基金 份额净值增长率高于业绩比较基准收益率 1.91个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 35,156,229.40 7.89 其中：股票 35,156,229.40 7.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 364,903,017.40 81.85 其中：债券 364,903,017.40 81.85 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 41,896,020.99 9.40 8 其他资产 3,886,547.39 0.87 9 合计 445,841,815.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,540,770.00 0.36 C 制造业 22,358,283.40 5.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 1,372,942.00 0.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,761,432.00 0.41 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 969,738.00 0.22 J 金融业 3,713,803.00 0.86 K 房地产业 3,218,482.00 0.74 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 220,779.00 0.05 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,156,229.40 8.11 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600782 新钢股份 712,600 5,080,838.00 1.17 2 600019 宝钢股份 428,900 3,731,430.00 0.86 3 600048 保利发展 229,400 3,218,482.00 0.74 4 600282 南钢股份 606,400 2,413,472.00 0.56 5 002539 云图控股 138,100 2,235,839.00 0.52 6 600507 方大特钢 274,000 2,161,860.00 0.50 7 600808 马钢股份 408,100 2,020,095.00 0.47 8 601872 招商轮船 319,100 1,761,432.00 0.41 9 601808 中海油服 95,700 1,540,770.00 0.36 10 000001 平安银行 85,900 1,540,187.00 0.36 5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂 牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 48,332,310.40 11.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 5,058,000.00 1.17 5 企业短期融资券 54,074,700.00 12.48 6 中期票据 256,949,200.00 59.28 7 可转债（可交换债） 488,807.00 0.11 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 364,903,017.40 84.19 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 102101686 21邮政 MTN004(乡村振兴) 300,000 29,838,000.00 6.88 2 102101474 21国家能源 MTN002 250,000 24,915,000.00 5.75 3 019649 21国债 01 218,480 21,865,478.40 5.04 4 210005 21附息国债 05 200,000 21,120,000.00 4.87 5 102101299 21苏国信 MTN006 200,000 20,014,000.00 4.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,827.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,423,196.10 5 应收申购款 1,440,523.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,886,547.39 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％） 1 113013 国君转债 291,697.00 0.07 2 110064 建工转债 157,209.90 0.04 3 113044 大秦转债 29,545.60 0.01 4 127014 北方转债 10,354.50 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华商稳健双利债券 A 华商稳健双利债券 B 报告期期初基金份额总额 40,911,058.18 20,838,019.88 报告期期间基金总申购份额 215,705,955.82 38,005,318.27 减:报告期期间基金总赎回份额 31,387,494.01 11,678,186.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 225,229,519.99 47,165,152.12 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2021-08-27至 2021-08-30, 2021-09-07至 2021-09-30 0.00 64,565,515.92 0.00 64,565,515.92 23.70% 2 2021-09-13至 2021-09-16 0.00 37,056,257.65 0.00 37,056,257.65 13.60% 3 2021-09-17至 2021-09-23 0.00 52,742,088.61 0.00 52,742,088.61 19.36% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%及以上的情况，由于持有人相对集中，本基金可能面临基金净值大幅 波动的风险、延迟或暂停赎回的风险，且根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定本基金可能面临转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同的风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准华商稳健双利债券型证券投资基金设立的文件； 2.《华商稳健双利债券型证券投资基金基金合同》； 华商稳健双利债券 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 3.《华商稳健双利债券型证券投资基金托管协议》； 4.《华商稳健双利债券型证券投资基金招募说明书》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.报告期内华商稳健双利债券型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880（免长途费），010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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