最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华宝香港大盘C(006355) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2542994 | ||||||||
| 基金代码 | 006355 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 场内简称 香港大盘 LOF 基金主代码 501301 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年 4月 20日 报告期末基金份额总额 187,336,430.14份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年 化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 3页 共 15页 股个股衍生品等进行替代。 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益 率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 香港大盘 LOF 华宝香港大盘 C 下属分级基金的场内简称 香港大盘 LOF - 下属分级基金的交易代码 501301 006355 报告期末下属分级基金的份额总额 148,097,207.01份 39,239,223.13份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日-2021年 9月 30日） 香港大盘 华宝香港大盘 C 1.本期已实现收益 -1,416,444.74 -430,436.48 2.本期利润 -22,362,192.70 -4,922,816.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1533 -0.1412 4.期末基金资产净值 150,994,700.50 39,558,239.47 5.期末基金份额净值 1.0196 1.0081 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 4页 共 15页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 香港大盘 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.20% 1.48% -13.71% 1.50% 0.51% -0.02% 过去六个月 -14.83% 1.24% -16.03% 1.25% 1.20% -0.01% 过去一年 -1.17% 1.29% -2.20% 1.30% 1.03% -0.01% 过去三年 -13.69% 1.30% -17.94% 1.33% 4.25% -0.03% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 1.96% 1.24% -4.98% 1.27% 6.94% -0.03% 华宝香港大盘 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.30% 1.48% -13.71% 1.50% 0.41% -0.02% 过去六个月 -15.01% 1.24% -16.03% 1.25% 1.02% -0.01% 过去一年 -1.58% 1.29% -2.20% 1.30% 0.62% -0.01% 过去三年 -14.68% 1.30% -17.94% 1.33% 3.26% -0.03% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -14.86% 1.30% -18.43% 1.33% 3.57% -0.03% 注：（1）基金业绩基准：经人民币汇率调整的恒生中国（香港上市）25指数收益率×95％＋人民 币银行活期存款利率（税后）×5％； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 5页 共 15页 注：1、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合 比例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 10月 20日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 2、本基金 C份额成立于 2018年 08月 29日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 6页 共 15页 任职日期 离任日期 年限 杨洋 本基金基 金经理 2021-05-11 - 11年 硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券 交易、研究、投资管理工作，2014年 6 月加入华宝基金管理有限公司，先后担任 高级分析师、投资经理等职务。2021年 5 月起任华宝标普石油天然气上游股票指 数证券投资基金（LOF)、华宝标普美国品 质消费股票指数证券投资基金（LOF）、华 宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 证券投资基金（LOF）、华宝港股通恒生香 港 35指数证券投资基金（LOF)、华宝标 普沪港深中国增强价值指数证券投资基 金（LOF）、华宝标普香港上市中国中小盘 指数证券投资基金（LOF）、华宝英国富时 100指数发起式证券投资基金基金经理。 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 国际业务 部总经 理、首席 策略分析 师 2017-04-20 - 17年 博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资 本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美 国）从事数量分析、另类投资分析和证券 投资研究工作。2005年至 2007年任华宝 基金管理有限公司内控审计风险管理部 主管。2011年再次加入华宝基金管理有 限公司任策略部总经理兼首席策略分析 师，现任公司总经理助理兼国际业务部总 经理。2013年 6月至 2015年 11月任华 宝成熟市场动量优选证券投资基金基金 经理，2014年 9月起任华宝标普石油天 然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基 金经理，2015年 9月至 2017年 8月任华 宝中国互联网股票型证券投资基金基金 经理，2016年 3月起任华宝标普美国品 质消费股票指数证券投资基金（LOF）基 金经理，2016年 6月起任华宝标普香港 上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF） 基金经理，2017年 4月起任华宝港股通 恒生中国（香港上市）25指数证券投资 基金（LOF）基金经理，2018年 3月起任 华宝港股通恒生香港 35指数证券投资基 金（LOF)基金经理，2018年 10月起任华 宝标普沪港深中国增强价值指数证券投 资基金（LOF）基金经理，2019年 11起 任华宝致远混合型证券投资基金（QDII） 基金经理，2020年 11月起任华宝英国富 时 100指数发起式证券投资基金基金经 理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 7页 共 15页 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝港股通恒生中 国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) 基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪恒生中国（香港上市）25指数。基金成立于 2017年 4月。 2021年三季度，受 7月份河南水灾和 8月份新冠变种毒株的扩散所造成的影响，中国经济在 三季度进一步缓慢下滑。制造业 PMI在荣枯线位置徘徊并在 9月份跌破荣枯线。此外，教育、互 联网和地产等行业在三季度回调较大，而在港股市场，以上行业的上市公司均占有不小比重。特 别是地产行业，短期情绪上，对港股的波动影响较大。我们预计，随着未来政策的支持，影响港 股三季度表现的板块在未来将逐渐企稳。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 8页 共 15页 整个三季度，恒生中国（香港上市）25指数从 9723.33点下跌到 8311.33点，季度下跌 14.5%。 恒生指数季下跌 14.8%，该基金跟踪的恒生中国（香港上市）25指数跌幅略小于恒生指数。恒生 中国（香港上市）25指数三季度年化日均波幅 25.0%，相较于恒生指数的 23.4%更高。 日常操作过程中，人民币汇率方面，2021年三季度人民币汇率兑港币呈现小幅贬值走势。三 季度人行中间价从 0.8321贬值至 0.8331，相对于港币贬值 0.21%。同期，人民币交易价则相对于 港币小幅升值 0.30%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-13.20%，本报告期基金份额 C净值增长率为-13.30%;同期 业绩比较基准收益率为-13.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 179,371,867.54 93.53 其中：股票 179,371,867.54 93.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,861,986.55 6.18 8 其他资产 555,094.80 0.29 9 合计 191,788,948.89 100.00 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 179,371,867.54元，占基金资产净值的比例为 94.13%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 9页 共 15页 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 5,486,449.85 2.88 原材料 - - 工业 2,475,087.90 1.30 非日常生活消费品 44,184,735.98 23.19 日常消费品 7,708,854.00 4.05 医疗保健 4,446,516.06 2.33 金融 61,339,944.73 32.19 信息技术 17,431,780.50 9.15 通信服务 28,080,986.41 14.74 公用事业 - - 房地产 8,217,512.11 4.31 合计 179,371,867.54 94.13 注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00939 建设银行 3,987,000 18,533,469.03 9.73 2 03690 美团-W 90,000 18,488,933.64 9.70 3 00700 腾讯控股 46,600 17,911,822.99 9.40 4 01810 小米集团-W 690,400 12,279,337.72 6.44 5 02318 中国平安 268,000 11,888,599.26 6.24 6 01398 工商银行 3,125,000 11,272,343.13 5.92 7 00941 中国移动 260,000 10,169,163.42 5.34 8 03968 招商银行 165,500 8,554,922.23 4.49 9 03988 中国银行 3,365,000 7,736,961.44 4.06 10 01211 比亚迪股份 35,500 7,186,392.09 3.77 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 10页 共 15页 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.3.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统 挂牌股票投资明细 本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 11页 共 15页 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 香港大盘基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的建设银行（00939）的发行人中国建 设银行股份有限公司因存在以下行为：1.占压财政存款或者资金；2.违反账户管理规定，于 2021 年 8月 13日收到中国人民银行警告并处罚款 388万元的行政处罚措施。 香港大盘基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的工商银行（01398）的发行人发行人 中国工商银行股份有限公司于 2021年 01月 08日公告，因公司存在以下违规行为：一、未按规定 将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告；二、关键岗位未进行实质性轮岗；三、法 人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞；四、为同业投资业务提供隐性担保；五、理 财产品通过申购/赎回净值型理财产品调节收益；六、非标准化债权资产限额测算不准确；七、理 财资金通过投资集合资金信托计划优先级的方式变相放大劣后级受益人的杠杆比例；八、部分重 点领域业务未向监管部门真实反映；九、为违规的政府购买服务项目提供融资；十、理财资金违 规用于缴纳或置换土地款；十一、通过转让分级互投实现不良资产虚假出表；十二、理财资金投 资本行不良资产或不良资产收益权；十三、面向一般个人客户发行的理财产品投资权益性资产； 十四、理财资金投资他行信贷资产收益权或非标资产收益权；十五、全权委托业务不规范；十六、 用其他资金支付结构性存款收益；十七、自营贷款承接本行理财融资、贷款用途管理不尽职；十 八、理财资金承接本行自营贷款；十九、封闭式理财产品相互交易调节收益；二十、滚动发行产 品承接风险资产，且按原价交易调节收益；二十一、高净值客户认定不审慎；二十二、理财产品 信息披露不到位；二十三、部分理财产品在全国银行业理财信息登记系统中未登记或超时限登记； 于 2020年 12月 25日收到中国银行保险监督管理委员会罚款 5470万元的处罚。 香港大盘基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的招商银行（03968）的发行人招商银 行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同业投资提供第三 方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助 无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、 理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金 融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 12页 共 15页 认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售 门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托 计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十 三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投 资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以 本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改， 扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财 或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方 政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证 不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期 融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制 公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助发行人以非 市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管 理委员会罚款 7170万元的处罚。 香港大盘基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的中国银行（03988）的发行人发行人 中国银行股份有限公司于 2021年 5月 21日公告，因公司存在以下违规行为：一、向未纳入预算 的政府购买服务项目发放贷款；二、违规向关系人发放信用贷款；三、向无资金缺口企业发放流 动资金贷款；四、存款月末冲时点；五、为无真实贸易背景企业签发银行承兑汇票；六、贷款管 理不严，信贷资金被挪用；七、票据贴现资金直接回流至出票人或其关联人账户；八、理财产品 质押贸易融资业务风险控制有效性不足；九、超比例发放并购贷款；十、向未经备案的跨境并购 业务提供并购贷款；十一、违规为私募股权基金收购境内企业发放并购贷款；十二、超授权期限 办理汇出汇款融资业务；十三、与名单外交易对手开展同业业务；十四、违规为他行开立投融资 性同业账户；十五、以同业返存方式不当吸收存款；十六、自营和代客理财业务未能实现风险隔 离；十七、面向一般客户销售的理财产品投资二级市场股票；十八、未按规定向投资者充分披露 理财产品投资非标准化债权风险状况；十九、违规向四证不全房地产项目提供融资；二十、理财 资金违规用于支付土地款或置换股东购地借款；二十一、理财资金违规用于土地储备项目；二十 二、理财非标融资入股商业银行；二十三、理财非标融资用于商业银行注册验资；二十四、超授 信额度提供理财非标融资；二十五、买入返售业务标的资产不合规；二十六、个人住房贷款业务 搭售保险产品；二十七、单家分支行代销 3 家以上保险公司保险产品；二十八、主承销债券包销 余券未通过风险处置专户处置；二十九、通过平移贷款延缓风险暴露；三十、债券投资业务未分 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 13页 共 15页 类，表内人民币债券未计提减值准备；三十一、与资产管理公司合作设立有限合伙基金，不洁净 转让不良资产；三十二、迟报案件信息；三十三、案件问责不到位；三十四、提供质价不符的服 务；三十五、违规收取福费廷风险承担费；三十六、违规向部分已签约代发工资客户收取年费； 于 2021年 5月 17日收到中国银行保险监督管理委员会罚没 8761.355万元的处罚。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 139,468.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 410,212.93 4 应收利息 5,413.24 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 555,094.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 14页 共 15页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 香港大盘 华宝香港大盘 C 报告期期初基金份额总额 144,169,386.87 30,156,665.91 报告期期间基金总申购份额 15,799,463.62 14,933,951.05 减:报告期期间基金总赎回份额 11,871,643.48 5,851,393.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 148,097,207.01 39,239,223.13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20210701~20210930 51,634,251.29 0.00 0.00 51,634,251.29 27.56 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性 风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形 成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流 动性风险、市场风险，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021年 8月 25日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。 §9 备查文件目录 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数 2021年第 3季度报告 第 15页 共 15页 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 华宝港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |