上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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华宝国策导向混合(001088)  基金公开信息
流水号 2542956
基金代码 001088
公告日期 2021-10-27
编号 1
标题 华宝国策导向混合型证券投资基金2021年第3季度报告
信息全文 基金管理人:华宝基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 10月 27日
华宝国策导向混合 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 25日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 07月 01日起至 09月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝国策导向混合
基金主代码 001088
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 5月 8日
报告期末基金份额总额 268,754,242.05份
投资目标 本基金通过投资受益于国家产业政策及经济发展方向且增长前景确
定的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金通过深入分析和挖掘可能对行业和个股的当前或未来价值产
生重大影响的政策事件,例如城镇化建设、国企改革、科教兴国等,
在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,以这类国家和产业政
策作为中长期投资的主线,自上而下和自下而上相结合,采取多层次
的定量和定性方法,完成行业配置和个股选择。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收
益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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主要财务指标 报告期(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
1.本期已实现收益 19,017,907.35
2.本期利润 -6,829,057.05
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0237
4.期末基金资产净值 308,522,638.36
5.期末基金份额净值 1.148
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率

净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -2.46% 1.39% -4.33% 0.84% 1.87% 0.55%
过去六个月 16.90% 1.31% -1.70% 0.77% 18.60% 0.54%
过去一年 29.86% 1.45% 5.72% 0.85% 24.14% 0.60%
过去三年 89.75% 1.40% 34.39% 0.95% 55.36% 0.45%
过去五年 44.77% 1.24% 42.18% 0.84% 2.59% 0.40%
自基金合同
生效起至今
14.80% 1.43% 18.45% 1.04% -3.65% 0.39%
注:(1)基金业绩基准:沪深 300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%;
(2)净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如
非交易日)。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按照基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定,截至 2015年 11月 08日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。
3.3 其他指标

§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁靖斐
本基金基
金经理
2020-07-30 - 11年
硕士。曾在华泰证券研究所从事研究工
作。2014年 12月加入华宝基金管理有限
公司,先后担任高级分析师、基金经理助
理的职务。2019年 9月起任华宝资源优
选混合型证券投资基金基金经理,2020
年 7月起任华宝国策导向混合型证券投
资基金基金经理。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、《华宝国策导向混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规
定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风
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险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股
票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结
果未发现异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度疫情对全球经济的影响仍在但边际趋缓,尤其是海外经济整体延续了尚好的恢复态势,
尽管包括美国非制造业 PMI及欧元区制造业、服务业 PMI在内的数据均在三季度呈现逐月回落态
势,但整体数值均保持在 55以上。而国内方面,虽然部分地区零星疫情及洪水对经济产生了一定
负面影响,但更多的压力来自于,1)地产下行,2)多个省份因煤炭、电力紧缺或能耗双控导致
的限电限产,尤其是 9月份在多地限产程度加码的背景下,中国制造业 PMI年内首次掉落至 50
以下。
三季度 A股市场从 Wind全 A指数看整体表现相对平稳,仅微跌 1.00%。但其中结构性分化巨大,
一方面是中小市值个股表现显著好于大市值个股;另一方面分行业看,周期板块在限电限产带来
供给收缩的助推下整体实现了较大涨幅(9月中下旬限电限产等对经济表现出一定负面影响后板
块大幅回调),此外产业链维持高景气且边际预期仍向上的新能源和军工等行业也有较好表现,
整体是基本面超预期的行业表现更好。同时需要注意到,9月下旬开始市场有一定风格切换的迹
象。
本基金在三季度维持了中性偏高仓位,整体仍延续把握长期产业景气趋势同时兼顾短期市场风格
变化的思路,维持了适度均衡的配置。但在市场结构分化的背景下,进一步加强了对配置个股基
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本面的严格把握,整体配置向景气确定性更高的品种集中。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-2.46%,业绩比较基准收益率为-4.33%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 269,283,989.14 86.50
其中:股票 269,283,989.14 86.50
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -
7 银行存款和结算备付金合计 40,078,760.83 12.87
8 其他资产 1,944,663.42 0.62
9 合计 311,307,413.39 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 1,670,900.00 0.54
C 制造业 243,068,113.63 78.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 1,631,150.00 0.53
E 建筑业 20,183.39 0.01
F 批发和零售业 77,729.83 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
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H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,713,284.10 1.20
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,720,000.00 6.07
M 科学研究和技术服务业 279,967.09 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 77,273.94 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 269,283,989.14 87.28
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 002475 立讯精密 560,000 19,997,600.00 6.48
2 300750 宁德时代 36,000 18,926,280.00 6.13
3 601888 中国中免 72,000 18,720,000.00 6.07
4 603877 太平鸟 350,000 13,573,000.00 4.40
5 688639 华恒生物 230,000 13,489,500.00 4.37
6 603799 华友钴业 120,000 12,408,000.00 4.02
7 002460 赣锋锂业 70,000 11,405,800.00 3.70
8 603605 珀莱雅 60,033 10,415,725.50 3.38
9 689009 九号公司 110,000 8,899,000.00 2.88
10 300894 火星人 180,048 8,867,364.00 2.87
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统
挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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本基金本报告期末未持有债券投资。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
国策导向基金截至 2021年 9月 30日持仓前十名证券中的华友钴业(603799)的发行人浙江
华友钴业股份有限公司因存在以下违规行为: 一、存货跌价准备计提未区分不同合同与规格存
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货价格差异,未能反映不同规格存货价格波动的真实情况;二、跨期确认费用;三、关联方资金
往来的信息披露不完整;四、政府补助的信息披露不及时,固定资产核算不规范、部分制度不完
善、资金管理不规范;于 2020年 12月 30日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局责令改正的
处罚。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析,认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响,因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内,本基金
投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 54,162.91
2 应收证券清算款 1,867,688.14
3 应收股利 -
4 应收利息 3,897.21
5 应收申购款 18,915.16
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,944,663.42
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 321,692,697.57
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报告期期间基金总申购份额 4,193,776.84
减:报告期期间基金总赎回份额 57,132,232.36
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额 268,754,242.05
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本
基金份额
23,073.10
报告期期间买入/申购总份

-
报告期期间卖出/赎回总份

23,073.10
报告期期末管理人持有的本
基金份额
-
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
-
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)
1 赎回 20210906 23,073.10 26,764.80 -
合计 23,073.10 26,764.80
注:交易日期为确认日期,交易金额为确认金额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2021年 8月 25日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,李慧勇不再担任公司副总经理。

§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
华宝国策导向混合 2021年第 3季度报告
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中国证监会批准基金设立的文件;
华宝国策导向混合型证券投资基金基金合同;
华宝国策导向混合型证券投资基金招募说明书;
华宝国策导向混合型证券投资基金托管协议;
基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;
基金托管人业务资格批件和营业执照。
9.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
9.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各
种定期和临时公告。


华宝基金管理有限公司
2021年 10月 27日


基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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