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| 合煦智远消费主题股票发起式C(007288) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2542919 | ||||||||
| 基金代码 | 007288 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：合煦智远基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2021年 10月 27日 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 合煦智远消费主题股票发起式 基金主代码 007287 交易代码 007287 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 7月 3日 报告期末基金份额总额 26,319,604.69份 投资目标 本基金通过积极精选个股，在严格控制风险的前提下，追求 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将充分发挥“自下而上”的主动选股能力，主要在本 基金所界定的消费行业内，寻找持续创造社会价值，成长空 间大，产业链地位高，盈利模式清晰，拥有核心竞争力的上 市公司。通过量化评估安全边际和成长空间，判断风险收益 比例，发掘价值被低估或合理的上市公司。 业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+中证港股通主要消费 综合指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、 债券型基金和混合型基金，属于 R3类(中等收益/风险特征） 的基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险 以及境外市场风险。 基金管理人 合煦智远基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 合煦智远消费主题股票发起 式 A 合煦智远消费主题股票发起 式 C 下属分级基金的交易代码 007287 007288 报告期末下属分级基金的份 额总额 18,081,372.02份 8,238,232.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 合煦智远消费主题股票发起 式 A 合煦智远消费主题股票发起 式 C 1.本期已实现收益 -150,864.38 -73,547.45 2.本期利润 -3,498,514.75 -1,189,750.67 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2050 -0.1845 4.期末基金资产净值 20,457,901.01 9,206,403.62 5.期末基金份额净值 1.1314 1.1175 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的 申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 合煦智远消费主题股票发起式 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.50% 1.30% -10.84% 1.49% -4.66% -0.19% 过去六个月 -23.24% 1.18% -9.62% 1.30% -13.62% -0.12% 过去一年 -7.41% 1.33% 2.92% 1.39% -10.33% -0.06% 自基金合同 生效起至今 13.14% 1.31% 33.72% 1.28% -20.58% 0.03% 合煦智远消费主题股票发起式 C 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 -15.60% 1.30% -10.84% 1.49% -4.76% -0.19% 过去六个月 -23.42% 1.18% -9.62% 1.30% -13.80% -0.12% 过去一年 -7.87% 1.33% 2.92% 1.39% -10.79% -0.06% 自基金合同 生效起至今 11.75% 1.31% 33.72% 1.28% -21.97% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证港股通主要消费 综合指数收益率×10%＋中证综合债指数收益率×15%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 注：1、本基金基金合同于 2019年 7月 3日生效；2、自基金成立日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 程卉超 本基金 基金经 理 2019年 7 月 3日 - 12年 北京大学经济学硕士。2009年至 2014 年就职于融通基金管理有限公司，担任 研究员；2015年至 2017年就职于上海高 毅资产管理合伙企业（有限合伙），担任 高级研究员。2017年 12月加入合煦智远 基金管理有限公司。 注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期，离任日期为本基 金管理人对外披露的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 本报告期未发生本基金的基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基 金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定 以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金 运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有 关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度，通过系统和人工等多种方式在各业务环节严格落实公平 交易的执行。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年 3季度，内地消费指数下跌 13.25%。消费行业中涨幅居前的是商贸零售、汽车、 和轻工制造；涨幅靠后的是消费者服务、食品饮料、家电、纺织服装和传媒。消费之外的 行业中，涨幅居前的有煤炭、有色金属和钢铁，涨幅靠后的有医药、银行和电子。 本基金从中长期风险和收益角度考虑，主要配置了价值型公司，同时逐步提升估值合 理的质量型公司配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A类份额净值增长率为-15.50%，同期业绩基准增长率为-10.84%，C 类份额净值增长率为-15.60%，同期业绩基准增长率为-10.84%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用 《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定。 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 24,188,969.04 80.07 其中：股票 24,188,969.04 80.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,600,003.60 11.92 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,910,833.27 6.33 8 其他资产 509,503.02 1.69 9 合计 30,209,308.93 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 6,637.00 0.02 B 采矿业 - - C 制造业 16,768,269.80 56.53 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 181,800.00 0.61 I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,400.00 0.25 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 132,000.00 0.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 890,400.00 3.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 18,054,506.80 60.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 单位：人民币元 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非日常生活消费品 2,972,216.46 10.02 日常消费品 905,569.55 3.05 医疗保健 512,248.59 1.73 信息技术 206,932.10 0.70 通信服务 1,537,495.54 5.18 合计 6,134,462.24 20.68 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 51,400 1,937,780.00 6.53 2 600519 贵州茅台 1,000 1,830,000.00 6.17 3 000333 美的集团 25,000 1,740,000.00 5.87 4 00700 腾讯控股 4,000 1,537,495.54 5.18 5 01999 敏华控股 156,000 1,491,910.49 5.03 6 603801 志邦家居 70,200 1,489,644.00 5.02 7 002925 盈趣科技 39,100 1,317,670.00 4.44 8 002572 索菲亚 75,000 1,247,250.00 4.20 9 000895 双汇发展 39,900 1,083,285.00 3.65 10 603833 欧派家居 7,340 960,585.80 3.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，通过 对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 采用流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作，以达到降低投资组合整体风险的目的。 本基金还将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲市 场系统性风险、大额申购赎回等特殊情形下的流动性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 基金管理人将按照相关法律法规的规定，根据风险管理的原则，以套期保值为主要目 的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控， 在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现超额回报。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内没有发生国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投 资决策程序说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 411,674.86 3 应收股利 4,914.84 4 应收利息 3,843.28 5 应收申购款 89,070.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 509,503.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 合煦智远消费主题股票发起 式 A 合煦智远消费主题股票发起 式 C 报告期期初基金份额总额 16,177,461.06 4,099,909.53 报告期期间基金总申购份额 3,392,179.67 7,901,043.93 减：报告期期间基金总赎回 1,488,268.71 3,762,720.79 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 份额 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,081,372.02 8,238,232.67 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 份额 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,003,417.01 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,003,417.01 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 38.01 注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额；卖出/赎回总份额含转换出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人没有发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 份额单位：份 项目 持有份额总数 （份） 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 （份） 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 10,003,417.01 38.01 10,003,417.01 38.01 自合同生效 日起不少于 3年 基金管理人 高级管理人 员 - - - - - 基金经理等 人员 - - - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,003,417.01 38.01 10,003,417.01 38.01 - 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 注：1、本基金自 2019年 6月 24日至 2019年 6月 28日止期间公开发售，于 2019年 7月 3 日基金合同正式生效。 2、本基金管理人在募集期间认购本基金份额合计（含利息折份额）10,003,417.01份。 3、本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一 致。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 份额单位：份 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初份额（份） 申购份额（份） 赎回份额（份） 持有份额（份） 份额占 比 机 构 1 20210701-20210930 10,003,417.01 0.00 0.00 10,003,417.01 38.01% 产品特有风险 本报告期内，本基金出现的持有基金份额占比超过 20%的单一份额持有人为发起式资金并处于锁定期内。本基金发起式资 金持有基金份额占比超过 20%，根据基金合同相关约定，该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大 会，并有权自行召集基金份额持有人大会。发起式资金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事 项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金的文件； 2、《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 10.2 存放地点 合煦智远消费主题股票型发起式证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有疑 问，可咨询本基金管理人合煦智远基金管理有限公司，客服热线 400-983-5858。 合煦智远基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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