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| 创金合信转债精选债券C(002102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2542241 | ||||||||
| 基金代码 | 002102 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信转债精选债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2021年 10月 27日 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 6 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 7 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 8 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 8 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ........................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 .......................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 12 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信转债精选债券 基金主代码 002101 交易代码 002101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 8月 15日 报告期末基金份额总额 3,996,309.35份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转换 债券为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收 益。 投资策略 本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、 货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价 格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政 策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的 利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并根据 不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式、利 息税务处理、类属资产收益差异、市场偏好以及流动性等因 素，采取积极的投资策略，定期对投资组合类属资产进行最 优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 业绩比较基准 中证可转换债券指数*90%+中证全债指数*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险和预期收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的基金简称 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 下属分级基金的交易代码 002101 002102 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,797,768.45份 2,198,540.90份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021年 7月 1日－2021年 9月 30日） 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 1.本期已实现收益 122,860.01 115,605.54 2.本期利润 94,350.68 99,771.32 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0537 0.0491 4.期末基金资产净值 2,285,586.38 2,767,841.78 5.期末基金份额净值 1.2713 1.2589 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信转债精选债券 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.77% 0.74% 5.94% 0.60% -0.17% 0.14% 过去六个月 10.09% 0.59% 10.33% 0.48% -0.24% 0.11% 过去一年 10.93% 0.57% 12.71% 0.50% -1.78% 0.07% 过去三年 24.69% 0.62% 40.65% 0.60% -15.96 % 0.02% 自基金合同 生效起至今 26.72% 0.61% 41.03% 0.59% -14.31 % 0.02% 创金合信转债精选债券 C 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.69% 0.74% 5.94% 0.60% -0.25% 0.14% 过去六个月 9.93% 0.59% 10.33% 0.48% -0.40% 0.11% 过去一年 10.60% 0.57% 12.71% 0.50% -2.11% 0.07% 过去三年 23.53% 0.62% 40.65% 0.60% -17.12 % 0.02% 自基金合同 生效起至今 25.46% 0.61% 41.03% 0.59% -15.57 % 0.02% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王鑫 本基金 基金经 理 2020年12 月 31日 - 11 王鑫先生，中国国籍，北京大学硕士， 2010年 7月加入安信证券股份有限公司 安信基金管理有限公司筹备组任研究 员，2011年 12月加入安信基金管理有限 责任公司研究部，历任研究员、基金经 理助理，2015年 7月加入大成基金管理 有限公司研究部，任研究员兼任投资经 理助理，2017年 6月加入华润元大基金 管理有限公司历任特定客户资产管理 部、专户投资部投资经理，2020年 10 月加入创金合信基金管理有限公司任风 格策略投资部研究员，现任基金经理。 王林峰 本基金 基金经 理（已 离任） 2020年 4 月 9日 2021年 7 月 19日 9 王林峰先生，中山大学硕士，国籍：中 国。2012年 7月加入国元证券经纪（香 港）有限公司，担任研究部分析师。2015 年 5月加入国元资产管理（香港）有限 公司，历任资产管理部研究员、投资经 理。2018年 10月加入创金合信基金管理 有限公司，历任研究员，基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金不直接参与权益市场投资，主要配置可转换债券。可转换债券的特点是兼具了 正股的波动性和债券的安全性，转债市场主要由中小市值正股构成，报告期内权益市场中 小市值个股表现较好，带动 3 季度转债市场也获得了较好的收益。本基金主要通过正股的 基本面研究选择转债投资标的，重点选择估值相对合理的正股转债进行投资，报告期内本 基金持仓比较分散，行业配置相对均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信转债精选债券 A基金份额净值为 1.2713元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为 5.77%，同期业绩比较基准收益率为 5.94%；截至本报告期末创金合 信转债精选债券 C 基金份额净值为 1.2589 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 5.69%，同期业绩比较基准收益率为 5.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，根 据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报告 并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,414,133.08 86.05 其中：债券 4,414,133.08 86.05 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 694,973.85 13.55 8 其他资产 20,811.39 0.41 9 合计 5,129,918.32 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,414,133.08 87.35 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,414,133.08 87.35 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 110059 浦发转债 2,620 272,244.20 5.39 2 113011 光大转债 2,280 259,623.60 5.14 3 123064 万孚转债 2,330 258,443.60 5.11 4 113026 核能转债 1,860 243,604.20 4.82 5 128135 洽洽转债 2,000 233,320.00 4.62 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 本基金本报告期未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2021年 4月 23日，上海浦东发展银行股份有限公司（下称“浦发银行”，转债代码： 110059.SH）收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局《行政处罚决定书》，认定浦发 银行在 2016年 5月至 2019年 1月，未按规定开展代销业务，依据《中华人民共和国银行业 监督管理法》第四十六条（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》 （银监发【2016】24号）（三十九），责令整改，并处于 760万元罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，浦发银行改正态度积极，并迅速做出反应， 查找不足，积极整改，该事件发生后该公司经营状况正常。另外，760 万元罚款相对于公 司 2020年 583亿净利润，业绩影响有限。该公司目前估值较低，维持持有评级。本基金基 金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦 发转债进行了投资。 5.11.2 根据基金合同规定，本基金的投资范围不包括股票。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 226.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,047.05 5 应收申购款 9,537.48 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 20,811.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 110059 浦发转债 272,244.20 5.39 2 113011 光大转债 259,623.60 5.14 3 123064 万孚转债 258,443.60 5.11 4 113026 核能转债 243,604.20 4.82 5 128135 洽洽转债 233,320.00 4.62 6 110075 南航转债 229,360.00 4.54 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 7 113574 华体转债 221,769.00 4.39 8 128035 大族转债 215,460.00 4.26 9 110034 九州转债 210,444.00 4.16 10 128074 游族转债 207,050.40 4.10 11 113584 家悦转债 194,073.60 3.84 12 113577 春秋转债 183,722.40 3.64 13 118000 嘉元转债 163,372.30 3.23 14 123025 精测转债 156,239.00 3.09 15 128131 崇达转 2 130,369.20 2.58 16 128122 兴森转债 128,200.80 2.54 17 128136 立讯转债 124,790.48 2.47 18 128095 恩捷转债 117,525.60 2.33 19 113537 文灿转债 108,696.00 2.15 20 113025 明泰转债 108,560.10 2.15 21 110056 亨通转债 68,723.20 1.36 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初基金份额总额 1,117,291.63 884,912.46 报告期期间基金总申购份额 2,308,218.54 3,434,906.43 减：报告期期间基金总赎回 份额 1,627,741.72 2,121,277.99 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,797,768.45 2,198,540.90 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 创金合信转债精选债券 A 创金合信转债精选债券 C 报告期期初管理人持有的本 基金份额 746,006.67 750,088.25 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 报告期期末管理人持有的本 基金份额 746,006.67 750,088.25 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 41.50 34.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701 - 20210930 1,496,094.92 0.00 0.00 1,496,094.92 37.44% 个人 1 20210719 - 20210815 0.00 1,567,526.07 1,567,526.07 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: 1、大额申购风险在发生投资者大额申购时,若本基金所投资的标的资产未及时准备,则可能降低基金净值涨幅。 2、大额赎回风险 (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。截至 2021 年 9 月 30 日，创金合信基金共管理 74只公募基金，公募管理规模 686亿元。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信转债精选债券型证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信转债精选债券型证券投资基金托管协议》； 3、创金合信转债精选债券型证券投资基金 2021年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2021年 10月 27日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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