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| 浙商汇金量化臻选股票C(011825) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2538142 | ||||||||
| 基金代码 | 011825 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2021年09月30日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:光大证券股份有限公司 报告送出日期:2021年10月26日 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第2页，共14页 §1 重要提示 浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日（基金合同生效日）起至2021年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商汇金量化臻选股票 基金主代码 011824 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年07月01日 报告期末基金份额总额 199,571,733.16份 投资目标 本基金采用数量化方法进行资产配置和个股精选， 力争在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长 期稳健增值。 投资策略 本基金采用以股票投资为主，固定收益类资产管理 为辅的投资策略。本基金一方面通过量化资产配置 策略，进行股票、债券等各类资产组合间的比例调 整，另一方面通过量化选股模型选择优势股票组合， 以期实现高于业绩基准的投资收益。 （一）大类资产配置策略 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置， 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量 与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、 货币市场工具及其他金融工具的比例。 （二）股票投资策略 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第3页，共14页 本基金以多因子选股策略为主体、事件驱动策略 为补充，精选个股进行组合配置，从而追求超越业 绩比较基准表现的业绩水平。 （三）债券等固定收益类资产投资策略 本基金固定收益类资产的投资目标主要为非股票资 产的有效使用和管理。在实际管理中，辅助配置短 久期、流动性较好的固定收益类资产以及保持现金 资产以应对申购赎回资金流、交易成本等因素为本 基金固定收益类资产的主要投资策略。 （四）金融衍生工具投资策略 本基金基于审慎原则运用股指期货、国债期货、股 票期权等相关金融衍生工具，将严格根据风险管理 的原则，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动 性风险等，从而达到降低投资组合风险、提高投资 效率，更好地实现本基金投资目标。 （五）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将在国内资产证券化品 种具体政策框架下，通过宏观经济、提前偿还率、 资产池结构及所在行业景气变化等因素的研究，对 个券进行风险分析和价值评估后做出相应的投资决 策。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规 模并进行分散，以降低流动性风险。 （六）可转换债券和可交换债券投资策略 本基金密切跟踪经济运行情况，对各类市场大势做 出判断的前提下，对可转换债券及其正股、可交换 债券和对应股票进行综合分析；首先自上而下从行 业进行评估，再自下而上评估股票的估值、盈利和 成长等因素，然后根据债券属性进行综合评定，最 终选择投资价值较高的个券。 业绩比较基准 中证500指数收益率×50%+中证港股通综合指数收 益率×40%+中债总财富指数（总值）收益率×10% 风险收益特征 本基金属于"中高风险"品种，为股票型基金，一般 市场情况下，长期风险收益特征高于货币市场基金、 债券型基金及混合型基金。 本基金将投资港股通 标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似 的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金将承 担港股通机制下汇率风险以及因投资环境、投资标 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第4页，共14页 的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的 风险。 基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人 光大证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浙商汇金量化臻选股票A 浙商汇金量化臻选股票C 下属分级基金的交易代码 011824 011825 报告期末下属分级基金的份额总 额 141,673,856.53份 57,897,876.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年07月01日 - 2021年09月30日) 浙商汇金量化臻选股 票A 浙商汇金量化臻选股 票C 1.本期已实现收益 4,905,274.38 2,517,009.37 2.本期利润 -2,113,667.49 -64,337.52 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0007 4.期末基金资产净值 138,223,516.66 56,415,721.36 5.期末基金份额净值 0.9756 0.9744 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浙商汇金量化臻选股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基 金合 同生 -2.44% 0.86% -3.12% 1.03% 0.68% -0.17% 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第5页，共14页 效起 至今 注：本基金投资的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+中债总财富指数（总值） 收益率×10%。 浙商汇金量化臻选股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基 金合 同生 效起 至今 -2.56% 0.86% -3.12% 1.03% 0.56% -0.17% 注：本基金投资的业绩比较基准为：中证500指数收益率×90%+中债总财富指数（总值） 收益率×10%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金合同生效日为2021年7月1日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一 年。至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第6页，共14页 注：本基金合同生效日为2021年7月1日，自基金合同生效日起至本报告期末不满一 年。至本报告期末，本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 周涛 总经理助理；本基金基金 经理；浙商汇金转型成长 混合型基金、浙商汇金转 型驱动灵活配置混合型基 金、浙商汇金量化精选灵 活配置混合型基金及浙商 汇金新兴消费灵活配置混 合型基金的基金经理 2021-07-01 -15 年 中国国籍，硕士, 曾任国 金证券研究所首席行业分 析师、齐鲁证券研究所所 长、浙商证券证券投资部 总经理、浙商资本副总经 理。2017年加入浙江浙商 证券资产管理有限公司， 现任总经理助理、浙商汇 金转型成长混合型基金、 浙商汇金转型驱动灵活配 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第7页，共14页 置混合型基金、浙商汇金 新兴消费灵活配置混合型 基金、浙商汇金量化精选 灵活配置混合型基金、浙 商汇金量化臻选股票型证 券投资基金的基金经理。 拥有基金从业资格及证券 从业资格。 注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。对基金的首任基金经理，其"任职日期"按基金合同生效日填写。证券从业的 涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相 关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，以确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目 标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违 法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管 理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，本基金A类份额下跌2.44%，C类份额下跌2.56% 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第8页，共14页 2021年3季度，"疫情"、"双控"、"双减"成为影响国内资本市场运行的重要宏观因 素。当前"类滞涨"的声音也越来越多。权益市场投资的难度也越来越高。中国的"疫情" 基本可控，不过全球第四波疫情的起伏也对国内造成了短期扰动，同时默沙东新冠口服 药在三期临床中的高度有效也开始影响全球经济预期。 就"双控"而言，影响的是短期的经济活力，长期维度来看，实际上是服务于碳中和、 碳达峰的长期目标，双控行为既强化了新能源的长期地位，也反向提升了现有优势旧能 源的地位，我们确实需要重新审视新旧能源的各自优势与达到终局的现实之路，不能过 于极端地看待新与旧的差别。而市场也在双控的影响下，把周期股的炒作发挥到了极致。 本质上如果没有双控，周期股在3季度也会有相对良好的表现。因为在疫情整体可控， 国内经济持续恢复且增速稳定前提下，宏观政策的提前应对，构成了稳货币，稳信用的 格局，流动性早已经出现边际收缩，特别是我们在2季度报告提到3季度关注的两大宏观 要点，其中之一是美国taper速度，从实际利率的走势也反映流动性的边际中性，而前 期更多靠流动性驱动的成长股估值提升面临较大的压力，但实际经济又处于上升途中， 最佳选择就是选择业绩增速最快最高的行业与上市公司，显然顺周期的行业及股票在双 控的加持之下，在第二增长曲线（周期股搭车新能源等）的烘托下，走出了最流畅的图 形。 "双减"是一个宽泛的概念，与之相关的是"共同富裕"及"效率与公平"，相关政策的 扰动对资本市场的冲击力还是很大的，如"双减"对教培行业规范将产生深远的积极影 响，同时短期内会给服务业带来一定约束，3季度出现的区域疫情反弹，防控升温，共 同影响消费和服务业表现。 总体而言，由于近两年以来，国内经济的几大驱动力错位运行，同时政策微调的能 力与节奏也错位运行，导致不同行业与上市公司的业绩增速出现比较明显的差异。与此 同时，A股市场今年以来一直呈现结构牛市特征。2021年的收官季度，预计也会以结构 特征运行。如果说3季度比的是当下，看谁的增速高，谁就能表现。那么4季度比的就是 预期，坏就是好。因为无论是流动性的提前应对，还是部分行业最差时间段已经过去， 从这个角度看，目前最好的出口未来下滑的压力反而会出现，目前最差的房地产投资、 大众消费、甚至不温不火的制造业投资等等，都面临边际改善，或者政策的支持。当然 从中长期角度看，新能源等行业依然是市场的主流方向之一。我们在投资组合管理方面， 将继续遵循产品的约束条件，在合理范围内做好组合的均衡配置，并减少与基准指数的 指标偏离度，与更多优秀的上市公司为伍，运用成熟的量化选股模型，获取更具性价比 的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末浙商汇金量化臻选股票A基金份额净值为0.9756元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-2.44%，同期业绩比较基准收益率为-3.12%；截至报告期末浙 商汇金量化臻选股票C基金份额净值为0.9744元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-2.56%，同期业绩比较基准收益率为-3.12%。 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第9页，共14页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条 所述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 156,974,320.42 80.37 其中：股票 156,974,320.42 80.37 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合 计 36,402,063.29 18.64 8 其他资产 1,943,164.00 0.99 9 合计 195,319,547.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,647,564.00 0.85 B 采矿业 5,250,466.00 2.70 C 制造业 99,499,672.12 51.12 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 3,489,254.00 1.79 E 建筑业 5,406,206.00 2.78 F 批发和零售业 6,364,938.00 3.27 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第10页，共14页 G 交通运输、仓储和邮政业 5,025,912.00 2.58 H 住宿和餐饮业 5,865.44 0.00 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,155,248.00 3.68 J 金融业 8,789,690.00 4.52 K 房地产业 4,565,902.00 2.35 L 租赁和商务服务业 3,100,294.50 1.59 M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管 理业 1,870,352.36 0.96 O 居民服务、修理和其他服 务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 4,802,956.00 2.47 S 综合 - -合计 156,974,320.42 80.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000799 酒鬼酒 11,100 2,749,803.00 1.41 2 600170 上海建工 550,400 2,256,640.00 1.16 3 600171 上海贝岭 56,400 2,017,992.00 1.04 4 600642 申能股份 245,600 1,945,152.00 1.00 5 002266 浙富控股 246,800 1,865,808.00 0.96 6 600875 东方电气 101,000 1,848,300.00 0.95 7 603719 良品铺子 47,800 1,845,558.00 0.95 8 300037 新宙邦 11,600 1,798,000.00 0.92 9 603290 斯达半导 4,400 1,793,528.00 0.92 10 000999 华润三九 63,200 1,787,296.00 0.92 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第11页，共14页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未进行贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 (元) 公允价值变动（元） 风险说明 IC220 3 IC220 3 7 9,490,600.0 0 175,240.00 -公允价值变动总额合计（元） 175,240.00 股指期货投资本期收益（元） -股指期货投资本期公允价值变动（元） 175,240.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第12页，共14页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编 制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,328,684.00 2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 5,584.07 5 应收申购款 608,895.93 6 其他应收款 -7 其他 -8 合计 1,943,164.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 浙商汇金量化臻选股票 A 浙商汇金量化臻选股票 C 基金合同生效日(2021年07月01 日)基金份额总额 178,503,720.77 106,913,056.76 基金合同生效日起至报告期期末 4,472,963.23 3,549,298.42 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第13页，共14页 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 期末基金总赎回份额 41,302,827.47 52,564,478.55 基金合同生效日起至报告期期末 基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - -报告期期末基金份额总额 141,673,856.53 57,897,876.63 注：总申购份额含红利再投、转入份额，总赎回份额含转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内未出现其他影响投资者决策的重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准设立浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金的文件； 《浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金合同》； 《浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金托管协议》； 报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人住所及托管人住所。 9.3 查阅方式 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 第14页，共14页 投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.stocke.com.cn。 浙江浙商证券资产管理有限公司 2021年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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