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| 德邦德利货币B(000301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2535204 | ||||||||
| 基金代码 | 000301 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德利货币市场基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德利货币 基金主代码 000300 交易代码 000300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 16 日 报告期末基金份额总额 6,371,422,175.67 份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力求实现超过业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内 外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组 合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资 策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会， 实现基金的投资目标。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 下属分级基金的交易代码 000300 000301 报告期末下属分级基金的份额总额 51,978,823.19 份 6,319,443,352.48 份 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 3 页 共 14 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ） 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 1. 本期已实现收益 226,040.76 43,037,656.40 2．本期利润 226,040.76 43,037,656.40 3．期末基金资产净值 51,978,823.19 6,319,443,352.48 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德利货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4404% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1001% 0.0007% 过去六个 月 0.9124% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.2356% 0.0006% 过去一年 1.9594% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.6094% 0.0008% 过去三年 6.3399% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 2.2862% 0.0019% 过去五年 13.7006% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 6.9469% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 27.5057% 0.0049% 10.8629% 0.0000% 16.6428% 0.0049% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 德邦德利货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.5011% 0.0007% 0.3403% 0.0000% 0.1608% 0.0007% 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 4 页 共 14 页 过去六个 月 1.0339% 0.0006% 0.6768% 0.0000% 0.3571% 0.0006% 过去一年 2.2043% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8543% 0.0008% 过去三年 7.1093% 0.0019% 4.0537% 0.0000% 3.0556% 0.0019% 过去五年 15.0742% 0.0029% 6.7537% 0.0000% 8.3205% 0.0029% 自基金合 同生效起 至今 29.9932% 0.0049% 10.8629% 0.0000% 19.1303% 0.0049% 注：本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 5 页 共 14 页 注：本基金的基金合同生效日为 2013 年 9 月 16 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间已满 1年。本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013 年 9 月 16 日至 2021 年 9 月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 范文静 本 基 金 的 基金经理、 德 邦稳盈 增 长灵活 配 置混合 型 证券投 资基金、德 邦 惠利混 合 型证券 2020年5月 7 日 - 7 年 硕士，2014 年 2 月至 2020 年 3月于国泰基金管理有限公司 历任助理研究员、研究员、基 金经理助理。2020 年 4 月加 入德邦基金管理有限公司，现 任公司基金经理。 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 6 页 共 14 页 投资基金、 德 邦锐祥 债 券型证 券 投资基 金、德邦德 瑞 一年定 期 开放债 券 型发起 式 证券投 资基金、德 邦锐泽 86 个 月 定 期 开 放债券 型 证券投 资基金、德 邦锐恒 39 个 月 定 期 开 放债券 型 证券投 资基金、德 邦 景颐债 券 型证券 投 资基金 的 基金经 理。 韩哲昊 本 基 金 的 基金经理、 德 邦锐兴 债 券型证 券 投资基 金 的基金 经理。 2020 年 11 月 26 日 - 11 年 硕士，曾于旻盛投资有限公司 任期货交易员，于国泰基金管 理有限公司历任交易员、基金 经理助理、拟任基金经理、基 金经理。2020 年 7 月加入德 邦基金管理有限公司，现担任 本公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招 募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利 益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 7 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内 部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人 工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年三季度，债券收益率快速下行，10 年国债下行超 20bp 至 2.88%。7 月初央行意外降准 叠加南京疫情爆发，加大市场对经济下行担忧以及对货币政策进一步宽松预期加强，债牛行情快 速演绎，收益率曲线呈牛平走势。9月以来，央行货币政策维持平稳操作，政策重心逐步向宽信 用转移，但房地产和城投融资政策未见松动，市场进入宽货币和宽信用博弈，短端利率受资金面 紧平衡影响有所抬升，长端利率窄幅震荡，收益率曲线平坦化，期限利差收窄。 投资操作方面，本基金严格遵守相关法律法规，及时跟踪持有人申赎安排，以流动性管理为 首要任务，采取相对谨慎策略，以短久期的存款、存单、利率债以及高评级短融为主要配置品种， 严格把控信用风险，优选投资标的。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期德邦德利货币 A的基金份额净值收益率为 0.4404%，本报告期德邦德利货币 B的基 金份额净值收益率为 0.5011%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 8 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,675,560,210.01 55.98 其中：债券 3,675,560,210.01 55.98 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 947,166,220.75 14.43 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,891,085,170.43 28.80 4 其他资产 51,523,342.45 0.78 5 合计 6,565,334,943.64 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.13 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 189,999,395.00 2.98 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 9 页 共 14 页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30 天以内 39.21 2.98 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 28.69 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 17.25 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 8.48 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天（含） 8.61 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 102.23 2.98 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 179,806,201.16 2.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 220,233,289.13 3.46 其中：政策性金融债 220,233,289.13 3.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,130,032,452.98 33.43 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,145,488,266.74 17.98 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 10 页 共 14 页 8 其他 - - 9 合计 3,675,560,210.01 57.69 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 072100135 21东财证券CP005 1,800,000 180,000,957.51 2.83 2 072100162 21东财证券CP006 1,000,000 100,001,237.86 1.57 3 219935 21贴现国债35 900,000 89,868,519.94 1.41 4 012103323 21华能水电SCP011 800,000 80,001,352.91 1.26 5 012102460 21远东租赁SCP009 700,000 70,001,329.80 1.10 6 210401 21 农发 01 600,000 60,066,632.19 0.94 7 219930 21贴现国债30 600,000 59,990,843.22 0.94 8 200314 20 进出 14 500,000 50,037,813.64 0.79 9 012103280 21中建六局SCP003 500,000 50,001,884.37 0.78 10 012103353 21环球租赁SCP012 500,000 50,001,728.92 0.78 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0209% 报告期内偏离度的最低值 -0.0104% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0093% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 11 页 共 14 页 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 25,523,190.45 4 应收申购款 26,000,152.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 51,523,342.45 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦德利货币 A 德邦德利货币 B 报告期期初基金份额总额 46,117,149.30 6,679,079,367.04 报告期期间基金总申购份额 54,284,916.91 10,189,148,758.05 报告期期间基金总赎回份额 48,423,243.02 10,548,784,772.61 报告期期末基金份额总额 51,978,823.19 6,319,443,352.48 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 12 页 共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021 年 8 月 27日 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 2 红利发放 2021 年 8 月 30日 4,623.13 4,623.13 0.00% 3 红利发放 2021 年 8 月 31日 1,467.55 1,467.55 0.00% 4 红利发放 2021年 9月 1日 1,573.74 1,573.74 0.00% 5 红利发放 2021年 9月 2日 1,606.48 1,606.48 0.00% 6 红利发放 2021年 9月 3日 1,618.89 1,618.89 0.00% 7 红利发放 2021年 9月 6日 4,590.90 4,590.90 0.00% 8 红利发放 2021年 9月 7日 1,529.66 1,529.66 0.00% 9 红利发放 2021年 9月 8日 1,541.10 1,541.10 0.00% 10 红利发放 2021年 9月 9日 1,535.05 1,535.05 0.00% 11 红利发放 2021 年 9 月 10日 1,569.58 1,569.58 0.00% 12 红利发放 2021 年 9 月 13日 5,198.86 5,198.86 0.00% 13 红利发放 2021 年 9 月 14日 1,626.94 1,626.94 0.00% 14 红利发放 2021 年 9 月 15日 1,541.83 1,541.83 0.00% 15 红利发放 2021 年 9 月 16日 1,540.99 1,540.99 0.00% 16 红利发放 2021 年 9 月 17日 1,563.30 1,563.30 0.00% 17 红利发放 2021 年 9 月 22日 8,051.78 8,051.78 0.00% 18 红利发放 2021 年 9 月 23日 1,581.47 1,581.47 0.00% 19 红利发放 2021 年 9 月 24日 1,576.23 1,576.23 0.00% 20 赎回 2021 年 9 月 27日 -10,000,000.00 -10,000,000.00 0.00% 21 红利发放 2021 年 9 月 27日 4,608.37 4,608.37 0.00% 22 红利发放 2021 年 9 月 28日 1,050.74 1,050.74 0.00% 23 红利发放 2021 年 9 月 29日 1,201.41 1,201.41 0.00% 24 赎回 2021 年 9 月 29 -4,500,000.00 -4,500,000.00 0.00% 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 13 页 共 14 页 日 25 红利发放 2021 年 9 月 30日 238.10 238.10 0.00% 合计 15,551,436.10 15,551,436.10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20210701 - 20210829 2,017,384,649.69 2,910,053,024.47 3,924,537,867.40 1,002,899,806.76 15.74% 2 20210902 - 20210929 2,017,384,649.69 2,910,053,024.47 3,924,537,867.40 1,002,899,806.76 15.74% 3 20210930 - 20210930 0.00 1,398,059,175.75 0.00 1,398,059,175.75 21.94% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运 作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利 影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况 下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险； 如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的 赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 德邦德利货币 2021年第 3季度报告 第 14 页 共 14 页 风险； 6、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2021 年 8 月 7 日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《德邦基金管理有限 公司高级管理人员变更公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德利货币市场基金基金合同； 3、德邦德利货币市场基金托管协议； 4、德邦德利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 2101-2106 单元。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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