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| 广发粤港澳大湾区创新100ETF(159979) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2534838 | ||||||||
| 基金代码 | 159979 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十六日 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发湾创 100ETF 场内简称 湾创 100ETF 基金主代码 159979 交易代码 159979 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2019年 12月 16日 报告期末基金份额总额 11,928,947.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 3 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比 例不低于基金资产净值的 90%。 业绩比较基准 同期粤港澳大湾区创新 100指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2021年 7月 1日-2021年 9月 30 日) 1.本期已实现收益 179,149.55 2.本期利润 -1,702,119.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1358 4.期末基金资产净值 13,925,042.48 5.期末基金份额净值 1.1673 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -10.43% 1.30% -11.15% 1.30% 0.72% 0.00% 过去六个 月 -8.74% 1.14% -10.36% 1.15% 1.62% -0.01% 过去一年 0.50% 1.22% -1.77% 1.22% 2.27% 0.00% 自基金合 同生效起 至今 16.73% 1.29% 16.05% 1.36% 0.68% -0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 12月 16日至 2021年 9月 30日) 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 2019-12- 16 2021-09- 16 17年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300 指数证券投 资基金基金经理 (自 2014年 4月 1日至 2016 年 1 月 17 日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 6 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发纳 斯达克 100交 易型开放式指 数证券投资基 金的基金经 理；广发纳斯 达克 100指数 证券投资基金 的基金经理； 广发恒生中国 企业精明指数 型发起式证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发中 证央企创新驱 动交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证央企创新驱 动交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 金的基金经 (自 2017 年 8 月 4 日至 2018年 11月 30日)、广 发中证养老产业指数型 发起式证券投资基金基 金经理(自 2016 年 1 月 25日至 2019年 11月 14 日)、广发中小企业 300 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理 (自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 小企业 300 交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金基金经理 (自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019 年 11 月 14 日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 8 月 6 日至 2020年 2月 28日)、广 发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2020 年 5 月 21日至 2021年 7月 2 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 7 理；广发恒生 科技指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；指数投 资部总经理助 理 日)、广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券 投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021 年 9 月 16 日)、广发全 球医疗保健指数证券投 资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021 年 9 月 16 日)、广发道 琼斯美国石油开发与生 产指数证券投资基金 (QDII-LOF) 基 金 经 理 (自 2018 年 8 月 6 日至 2021年 9月 16日)、广 发美国房地产指数证券 投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021 年 9 月 16 日)、广发粤 港澳大湾区创新 100 交 易型开放式指数证券投 资基金基金经理 (自 2019 年 12 月 16 日至 2021年 9月 16日)。 叶帅 本基金的基金 经理；广发道 琼斯美国石油 开发与生产指 数证券投资基 金(QDII-LOF) 的基金经理； 广发美国房地 产指数证券投 资基金的基金 经理；广发纳 斯达克生物科 技指数型发起 式证券投资基 金的基金经 理；广发全球 医疗保健指数 证券投资基金 的基金经理 2021-09- 16 - 5年 叶帅先生，哲学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾先后任 广发基金管理有限公司 指数投资部研究员、投 资经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 8 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35次， 其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其 余 2次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基 金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 9 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金的标的指数是粤港澳大湾区创新 100指数，主要采用完全复制法来跟 踪标的指数。 （1）投资策略 作为 ETF 基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、 基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。 （2）运作分析 报告期内，本基金跟踪误差来源主要是基金成份股调整和申购赎回等因素。 2021 年 3 季度，A 股市场表现为区间震荡行情，整个季度沪深 300 指数下 跌 6.85%，中证 500指数上涨 4.34%，创业板指数下跌 6.69%；港股 3季度呈现 下跌趋势，恒生指数下跌 14.75%；湾创 100指数下跌 11.15%。A股方面，焦煤、 钢材、有色等能源及原材料相关大宗商品的价格在本季度大幅上涨，推高了采掘、 公用事业、有色、钢铁和化工等相关板块的股票价格。而消费品制造业利润 8月 同比增速放缓，加之企业原材料、用工等成本继续增加，消费品制造业利润边际 走弱压力加大。此外，随着国民疫苗接种速度放缓，医药制造业利润面临一定压 力。综上，3季度消费和医药面临了一定的行情压力。港股方面，受互联网和教 育监管政策逐步趋严以及房地产负面消息拖累，港股 3季度表现相对较差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-10.43%，同期业绩比较基准收益 率为-11.15%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金于 2021年 7月 1日至 2021年 9月 30日出现了基金资 产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 10 1 权益投资 13,623,659.91 97.13 其中：股票 13,623,659.91 97.13 2 固定收益投资 2,388.00 0.02 其中：债券 2,388.00 0.02 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 358,136.22 2.55 7 其他资产 42,231.28 0.30 8 合计 14,026,415.41 100.00 注：（1）上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含 可退替代款估值增值。 （2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 3,947,254.51 元， 占基金资产净值比例 28.35%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,630,538.59 40.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 34,374.00 0.25 E 建筑业 - - F 批发和零售业 21,062.12 0.15 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 11 G 交通运输、仓储和邮政业 228,725.00 1.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 155,845.20 1.12 J 金融业 2,809,602.00 20.18 K 房地产业 412,777.00 2.96 L 租赁和商务服务业 165,432.00 1.19 M 科学研究和技术服务业 130,653.99 0.94 N 水利、环境和公共设施管理业 25,943.50 0.19 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 61,452.00 0.44 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,676,405.40 69.49 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 能源 - - 原材料 5,951.84 0.04 工业 616,735.14 4.43 非日常生活消费品 64,545.49 0.46 日常消费品 408,366.01 2.93 医疗保健 129,157.62 0.93 金融 999,255.47 7.18 信息技术 232,290.46 1.67 通信服务 1,259,986.59 9.05 公用事业 218,678.25 1.57 房地产 12,287.64 0.09 合计 3,947,254.51 28.35 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 600036 招商银行 26,600 1,341,970.00 9.64 2 00700 腾讯控股 3,200 1,229,996.43 8.83 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 12 3 601318 中国平安 21,200 1,025,232.00 7.36 4 00388 香港交易所 2,500 999,255.47 7.18 5 000333 美的集团 10,600 737,760.00 5.30 6 600030 中信证券 17,500 442,400.00 3.18 7 002594 比亚迪 1,700 424,167.00 3.05 8 000651 格力电器 10,600 410,750.00 2.95 9 00669 创科实业 3,000 387,622.82 2.78 10 300760 迈瑞医疗 922 355,357.24 2.55 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,388.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,388.00 0.02 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 123119 康泰转 2 20 2,388.00 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 13 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到国家外汇管理局、中国银行保险监督管理委员会（含原中 国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 腾讯控股在报告编制日前一年内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,807.63 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,582.40 4 应收利息 33.33 5 应收申购款 - 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 37,807.92 8 其他 - 9 合计 42,231.28 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,928,947.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 1,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 11,928,947.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2021年第 3季度报告 15 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投 资基金募集的文件 （二）《广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合 同》 （三）《广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协 议》 （四）法律意见书 8.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二一年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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