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| 华泰保兴安悦债券A(007540) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2533828 | ||||||||
| 基金代码 | 007540 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：徽商银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 ??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人徽商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴安悦 基金主代码 007540 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 07 月 11 日 报告期末基金份额总额 1,502,948,147.58 份 投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金资产的 长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济周期、市场利率走势和债券供求关系的 分析和判断，灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、 个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理 并控制组合风险的前提下，动态调整组合久期和债券结构，精 选个券，获得债券市场的整体回报率及超额收益。 业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日） 1.本期已实现收益 11,468,021.53 2.本期利润 13,725,519.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0091 4.期末基金资产净值 1,603,204,447.87 5.期末基金份额净值 1.0667 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 0.03% 1.25% 0.10% -0.39% -0.07% 过去六个月 1.75% 0.03% 1.72% 0.08% 0.03% -0.05% 过去一年 3.16% 0.03% 2.54% 0.08% 0.62% -0.05% 自基金合同生效起 至今 6.67% 0.05% 2.54% 0.12% 4.13% -0.07% 注：本基金业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理 2019 年 07 月 11 日 - 14 年 上海财经大学国际金融 学硕士。历任华泰资产 管理有限公司固定收益 组合管理部投资助理、 投资经理。在华泰资产 管理有限公司任职期 间，曾管理组合类保险 资产管理产品等。2016 年 8 月加入华泰保兴基 金管理有限公司，历任 专户投资一部投资经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5 ??报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金 运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 ??本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 ??公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ??2021 年三季度，基本面存在下行压力。从需求端来看，固定资产投资增速放缓，出口强劲，消费疲弱。 固定资产投资方面，制造业投资增速有所加快，但受企业利润空间限制，扩张意愿不足；房地产行业严监 管政策延续，地产销售增速下行幅度较大，拿地和新开工均受到负面影响；在严控地方政府债务增量情况 下，基建投资乏力。消费方面，在疫情防控常态化背景下，居民的消费习惯和收入预期都产生了变化，居 民储蓄率上升，消费恢复较慢。2021 年出口较为强劲，随着美国财政刺激的衰减以及 PPI 的回落，后续出 口将回落。从生产端来看，限电以及能耗控制等因素，使得工业增加值出现了进一步放缓。通胀方面，居 民消费价格保持低位，主要是猪肉价格同比跌幅较大，而 PPI 维持高位，主要是原油及能耗双控背景下商 品价格的上涨。海外方面，美联储最早可能 11 月中旬开始缩减每月资产购买量，多种因素导致美债上行。 政策方面，国内货币政策基调仍是灵活精准、合理适度，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定 性。 ??债市方面，三季度债券收益率整体下行。7月份，央行超预期的降准确定了政策宽松的前景，市场在 基本面和政策面驱动下收益率快速下行，7月 23 日新增疫情及欠配导致收益率继续下行，10 年国债下行 了 25bp 至 2.83%。8 月，1 年内债券收益率上行，而宽货币预期继续支撑 5年以上债券的交易行情，宽信 用预期的上升使得债券下行空间较为有限。9 月份债券市场交易情绪谨慎，利好钝化，滞胀和宽信用背景 下，债券市场转跌。四季度，随着利率债供给的加大，通胀、美债的扰动，预计债券利率将上行。中期来 看，国内经济较弱，债券利率仍存在下行的空间。目前信用利差处于低位，信用风险频发的情况看下，低 等级信用利差有走阔的压力。 ??报告期内，基金投资上，组合在 7月份增加了久期，9 月份减低杠杆，久期处于低位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 ??截至报告期末基金份额净值为 1.0667 元，本报告期内基金份额净值增长率为 0.86%，同期业绩比较基 准收益率为 1.25%。 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ??本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,579,014,200.00 98.45 其中：债券 1,579,014,200.00 98.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 714,692.52 0.04 8 其他资产 24,209,861.68 1.51 9 合计 1,603,938,754.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ??本基金本报告期末未持有股票。 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 228,758,000.00 14.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,350,256,200.00 84.22 其中：政策性金融债 1,350,256,200.00 84.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,579,014,200.00 98.49 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 092118002 21 农发清发 02 3,660,000 368,196,000.00 22.97 2 210312 21 进出 12 2,100,000 211,260,000.00 13.18 3 210303 21 进出 03 1,500,000 151,275,000.00 9.44 4 190214 19 国开 14 1,500,000 150,795,000.00 9.41 5 092018001 20 农发清发 01 1,000,000 99,970,000.00 6.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ??本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ??本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ??本基金本报告期末未持有权证。 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 ??1、21 进出 12（代码：210312）和 21 进出 03（代码：210303）为本基金的前十大持仓证券。 ??经中国银保监会官网 2021 年 7 月 16 日公布信息显示，2021 年 7 月 13 日，中国银保监会针对中国进 出口银行违规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买 服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放贷款、违规开展租金保理 业务变相支持地方政府举债、租金保理业务基础交易不真实、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款、 违规向个别医疗机构新增融资、个别并购贷款金额占比超出监管上限、借并购贷款之名违规发放股权收购 贷款、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资、授信 额度核定不审慎、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失、突破产能过剩行业限额要求授信、项目贷 款未按规定设定抵质押担保、贷款风险分类不审慎、信贷资产买断业务贷前调查不尽职、向借款人转嫁评 估费用、同业业务交易对手名单制管理落实不到位、贸易背景审查不审慎、对以往监管通报问题整改不到 位等二十四项违法违规事实，对中国进出口银行处以罚没 7345.6 万元的行政处罚，详见《中国银行保险 监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕31 号）。 ??2、19 国开 14（代码：190214）为本基金的前十大持仓证券。 ??经中国银保监会官网 2021 年 1 月 8 日公布信息显示，2020 年 12 月 25 日，中国银保监会针对国家开 发银行为违规的政府购买服务项目提供融资、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回 情况、违规变相发放土地储备贷款、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 10 确、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量、 向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品、扶贫贷款存贷挂钩、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职， 部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁、未落实同业业务交易对手名单制监管要求、以贷款方式向金融租赁公 司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理、 风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产 情况、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表、违 规收取小微企业贷款承诺费、收取财务顾问费质价不符、利用银团贷款承诺费浮利分费、向检查组提供虚 假整改说明材料、未如实提供信贷资产转让台账、案件信息迟报、瞒报、对以往监管检查中发现的国别风 险管理问题整改不到位等二十四项违法违规行为，对国家开发银行处以罚款 4880 万元的行政处罚，详见 《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2020〕67 号）。 ??本基金投资 21 进出 12（代码：210312）、21 进出 03（代码：210303）以及 19 国开 14（代码：190214） 的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 ??除 21 进出 12（代码：210312）、21 进出 03（代码：210303）以及 19 国开 14（代码：190214）外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,209,861.68 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 11 7 其他 - 8 合计 24,209,861.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ??本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ??本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ??由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,502,948,134.36 报告期期间基金总申购份额 13.22 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,502,948,147.58 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ??本报告期内基金管理人未持有过本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ??本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 475,634,507.54 - - 475,634,507.54 31.65% 2 20210701-20210930 483,838,784.59 - - 483,838,784.59 32.19% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ??1、中国证监会批准本基金募集的文件 ??2、《华泰保兴安悦债券型证券投资基金基金合同》 ??3、《华泰保兴安悦债券型证券投资基金托管协议》 ??4、《华泰保兴安悦债券型证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 ??7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 13 ??基金管理人办公场所及基金托管人住所 9.3 查阅方式 ??1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 ??2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 ??3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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