最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 华泰保兴策略精选C(005170) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 2533813 | ||||||||
| 基金代码 | 005170 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2021年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 2 §1 重要提示 ??基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴策略精选 基金主代码 005169 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 06 日 报告期末基金份额总额 40,634,468.07 份 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不 同时期股票市场和债券市场的投资机会，力争在有效控制风险 的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。 投资策略 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标， 包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、 进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业 的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场 与债券市场的涨跌及预期收益率、 市场整体估值水平及与国 外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因 素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密 切相关的各种政策。本基金将通过深入分析上述指标与因素， 动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间 的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 3 于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 下属分级基金的交易代码 005169 005170 报告期末下属分级基金的份额总额 18,907,460.20 份 21,727,007.87 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日） 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 1.本期已实现收益 -595,951.51 -740,391.50 2.本期利润 -1,999,075.96 -2,485,224.21 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1151 -0.1140 4.期末基金资产净值 23,678,401.89 26,816,299.50 5.期末基金份额净值 1.2523 1.2342 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴策略精选 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.46% 1.31% -3.17% 0.66% -5.29% 0.65% 过去六个月 -2.22% 1.15% -1.06% 0.61% -1.16% 0.54% 过去一年 -3.93% 1.06% 4.93% 0.67% -8.86% 0.39% 过去三年 44.88% 1.00% 26.15% 0.73% 18.73% 0.27% 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 4 自基金合同生效起 至今 47.12% 0.89% 17.48% 0.72% 29.64% 0.17% 华泰保兴策略精选 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.46% 1.31% -3.17% 0.66% -5.29% 0.65% 过去六个月 -2.23% 1.15% -1.06% 0.61% -1.17% 0.54% 过去一年 -4.03% 1.06% 4.93% 0.67% -8.96% 0.39% 过去三年 43.70% 1.00% 26.15% 0.73% 17.55% 0.27% 自基金合同生效起 至今 45.31% 0.89% 17.48% 0.72% 27.83% 0.17% 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*55%+中债总指数（全价）收益率*45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵健 基金经理 2020 年 11 月 25 日 - 11 年 复旦大学硕士。历任海 通证券股份有限公司研 究所助理分析师、分析 师、高级分析师、首席 分析师。2016 年 8 月加 入华泰保兴基金管理有 限公司，现任研究部总 经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 ??报告期末，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 6 ??本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，本基金 运作无重大违法违规行为，投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ??公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 ??本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ??为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 ??公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T 检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 ??本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 7 ??3 季度经济整体呈现逐步放缓趋势，消费受疫情波动影响继续低位徘徊，地产投资高点回落，出口数 据尚可，后续基建有望发力，受供需两方面影响，商品价格大幅上涨。本基金 3 季度相对较多的持有了消 费、新能源、医药等长期增长前景明确的行业，同时增配了今年利空集中释放、股价中期空间较大的出口 相关个股，持仓集中度略微下降。 4.5 报告期内基金的业绩表现 ??截至本报告期末华泰保兴策略精选 A 份额净值为 1.2523 元，本报告期华泰保兴策略精选 A 份额净值 增长率为-8.46%，同期业绩比较基准收益率为-3.17%；截至本报告期末华泰保兴策略精选 C 份额净值为 1.2342 元，本报告期华泰保兴策略精选 C 份额净值增长率为-8.46%，同期业绩比较基准收益率为-3.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ??本基金为发起式基金，截至报告期末基金合同生效已满三年，未出现连续二十个工作日基金份额持有 人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,741,132.15 75.78 其中：股票 41,741,132.15 75.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,123.90 0.00 其中：债券 1,123.90 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.26 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,292,351.82 16.87 8 其他资产 44,685.54 0.08 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 8 9 合计 55,079,293.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 932,400.00 1.85 C 制造业 32,343,104.90 64.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 229,230.00 0.45 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 190,080.00 0.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,516,313.00 4.98 K 房地产业 1,904,378.25 3.77 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,131,436.00 6.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 494,190.00 0.98 S 综合 - - 合计 41,741,132.15 82.66 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300628 亿联网络 37,800 3,071,250.00 6.08 2 002594 比亚迪 12,200 3,044,022.00 6.03 3 600519 贵州茅台 1,300 2,379,000.00 4.71 4 603129 春风动力 14,500 2,089,015.00 4.14 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 9 5 002832 比音勒芬 74,800 1,906,652.00 3.78 6 002968 新大正 52,275 1,904,378.25 3.77 7 600036 招商银行 37,300 1,881,785.00 3.73 8 603338 浙江鼎力 23,300 1,642,650.00 3.25 9 300750 宁德时代 3,000 1,577,190.00 3.12 10 002541 鸿路钢构 33,678 1,478,464.20 2.93 5.3.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌 股票投资明细 ??本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,123.90 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,123.90 0.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 120002 18 中原 EB 10 1,123.90 0.00 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ??本基金本报告期末未持有资产支持证券。 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ??本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ??本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ??本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 ??招商银行（代码：600036）为本基金的前十大持仓证券。 ??经中国银保监会官网 2021 年 5 月 21 日公布信息显示，2021 年 5 月 17 日，中国银保监会针对招商银 行股份有限公司（以下简称“招商银行”）为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本 承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、 理财产品之间风险隔离不到位、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准、同业 投资接受第三方金融机构信用担保、理财资金池化运作、利用理财产品准备金调节收益、高净值客户认定 不审慎、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛、投资集合资 金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准、投资集合资金信托计划人数超限、面向不合格个人投资者 销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品、信贷资产非真实转让、全权委托业务不规范、未按要求向 监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务、通过关联机构引入非合格投资者，受 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 11 让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业 务规模，且业务数据和材料缺失、票据转贴现假卖断屡查屡犯、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地 储备项目、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保、同业 投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目、理财资金认购商业银行增发的股票、违规为 企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产、为定制公募 基金提供投资顾问、为本行承销债券兑付提供资金支持、协助发行人以非市场化的价格发行债券、瞒报案 件信息等二十七项违法违规事实，对招商银行处以罚款 7170 万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督 管理委员会行政处罚信息公开表》（银保监罚决字〔2021〕16 号）。 ??本基金投资招商银行（代码：600036）的投资决策程序，符合法律法规及公司投资制度有关规定。 ??除招商银行（代码：600036）外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 ??本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 36,514.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,133.49 5 应收申购款 1,160.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 5,877.45 8 其他 - 9 合计 44,685.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 12 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 120002 18 中原 EB 1,123.90 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ??本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 ??由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 报告期期初基金份额总额 17,385,025.55 21,831,521.77 报告期期间基金总申购份额 2,468,193.25 31,388.23 减：报告期期间基金总赎回份额 945,758.60 135,902.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 18,907,460.20 21,727,007.87 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华泰保兴策略精选 A 华泰保兴策略精选 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,749,721.19 - 报告期期间买入/申购总份额 2,344,239.73 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 14,093,960.92 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 34.68 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 13 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021年09月 13 日 2,344,239.73 3,000,000.00 0.0060 合计 2,344,239.73 3,000,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ??本基金发起份额承诺的持有期限已于 2020 年 12 月 06 日届满 3 年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20210701-20210930 11,749,721.19 2,344,239.73 - 14,093,960.92 34.68% 2 20210701-20210930 19,182,515.87 - - 19,182,515.87 47.21% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 ??无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ??1、中国证监会批准本基金募集的文件 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021 年第 3 季度报告 14 ??2、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 ??3、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 ??4、《华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 ??7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 ??基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 ??1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 ??2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com 查阅 ??3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |