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| 华润元大安鑫灵活配置混合A(000273) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 252600 | ||||||||
| 基金代码 | 000273 | ||||||||
| 公告日期 | 2014-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大保本混合型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 2013年12月31日 基金管理人：华润元大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2014年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华润元大保本混合 交易代码 000273 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月11日 报告期末基金份额总额 607,110,327.06份 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术，严格有效控制本金损失的风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金遵循保本增值的投资理念，兼用“恒定比例投资组合保险策略”（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）和“时间不变性投资组合保险策略”（TIPP，Time Invariant Portfolio Protection）进行资产配置，以实现保本和增值的目标。其中CPPI为主要策略，旨在动态调整投资组合、保本增值；TIPP为辅助策略，旨在保护阶段性收益。 具体而言，本基金的投资策略包括资产配置策略、稳健资产投资策略和风险资产投资策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金保证人 中海信达担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2013年10月1日 － 2013年12月31日 ） 1.本期已实现收益 2,965,650.38 2.本期利润 2,639,976.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0042 4.期末基金资产净值 611,304,659.61 5.期末基金份额净值 1.007 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.40% 0.07% 0.76% 0.01% -0.36% 0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年9月11日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李湘杰 本基金基金经理，投资管理部总经理 2013年9月11日 - 15年 历任台湾安泰商业银行外汇交易员，台湾安泰人寿研究员，台湾安泰证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾元大宝来投资信 托股份有限公司基金经理职务，现任华润元大基金管理有限公司投资管理部总经理。2013年9月11日起至今担任华润元大保本混合型证券投资基金基金经理。中国台湾，国立台湾大学管理学硕士，具有基金从业资格。 注：1.此处的任职日期为本基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内沪深300指数下跌3.28％，象征成长股的创业板指数下跌4.64％，主因第四季经济增速放缓、资金利率再度走高和IPO的重启所影响。 2013年12月中采制造业PMI为51.0，比上月回落0.4个百分点。汇丰中国制造业PMI终值为50.5，比上月回落0.3。分项数据中，显示需求的新订单和新出口订单均环比回落，其中新出口订单终值49.1，创四个月最低。消费旺季过后，企业生产项如期回落，产成品、原材料库存及 采购量均回落。制造业放缓迹象明显，四季度经济增速下滑已成定局。12月份的资金面在下半月偏紧，尽管有过万亿的财政存款投放，但由于央行连续数周暂停逆回购，对于市场预期造成一定程度的悲观引导，加上跨年流动性需求强烈，7天回购利率一度上冲至8%的水平；随着央行7天逆回购的重启和SLO投放，令资金面最终安稳地跨过年关。 11月30日《新股发行体制改革意见》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于开展优先股试点的指导意见》、《借壳上市审核严格执行首次公开发行股票上市标准》一同出台。 《新股发行体制改革意见》坚持市场化、法制化取向，突出以信息披露为中心的监管理念，预计至2014年1月底将有50家公司完成程序并陆续上市。预估短期IPO的重启不利于成长股为主的中小版和创业版，但过去历史显示，IPO重启不改变市场原有趋势，新兴行业有股票供给也有资金流入，中期趋势不改。 基金在报告期内维持低的股票仓位以躲避市场的下跌，报告期内平均股票持仓为1.66％，主要布局消费升级概念、TMT和医药类股等符合未来改革的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.007元，本报告期份额净值增长率为0.40%，同期业绩比较基准增长率为0.76%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014年预期GDP年增7.5%，略低于2013年7.7%，增速微幅放缓。货币政策继续中性偏紧，全年利率中枢继续维持历史高位，宏观环境不利股市流动性与泛金融类股。企业盈利方面，预估全部A股盈利增速从2013年的15.2％回落至9.2％。 十八届三中全会定调全面深化改革，改革将进入全面推进的阶段，但凡市场化的改革，包括财税、金融、国企、资源定价等，对于国有垄断行业，传统制造业、银行业等企业来说无疑是负面的；而对于新兴产业、民营优质成长企业而言将在市场化改革的进程中受益。 我们看好消费升级概念、TMT和医药类股等符合未来改革的投资机会。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,789,778.44 0.46 其中：股票 2,789,778.44 0.46 2 固定收益投资 113,830,689.80 18.58 其中：债券 113,830,689.80 18.58 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 123,579,489.37 20.17 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 365,156,327.42 59.59 6 其他资产 7,450,233.45 1.22 7 合计 612,806,518.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 623,975.44 0.10 B 采矿业 - - C 制造业 1,533,743.00 0.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 632,060.00 0.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,789,778.44 0.46 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300202 聚龙股份 24,200 936,056.00 0.15 2 002065 东华软件 18,700 632,060.00 0.10 3 000998 隆平高科 22,873 623,975.44 0.10 4 002202 金风科技 70,900 597,687.00 0.10 注：本基金本报告期末仅持有4只股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 23,963,689.80 3.92 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,930,000.00 1.62 其中：政策性金融债 9,930,000.00 1.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 79,937,000.00 13.08 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 113,830,689.80 18.62 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 071304013 13广发CP013 200,000 19,996,000.00 3.27 2 011319006 13国电SCP006 200,000 19,946,000.00 3.26 3 019107 11国债07 120,000 11,964,000.00 1.96 4 041369029 13中城建CP002 100,000 10,004,000.00 1.64 5 041356051 13深地铁CP001 100,000 10,003,000.00 1.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金为保本型基金，本基金暂不参与股指期货交易。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略，本基金暂不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期间未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 42,093.45 2 应收证券清算款 1,039,122.23 3 应收股利 - 4 应收利息 6,328,029.63 5 应收申购款 988.14 6 其他应收款 40,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,450,233.45 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 630,303,516.04 报告期期间基金总申购份额 368,018.54 减:报告期期间基金总赎回份额 23,561,207.52 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 607,110,327.06 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 华润元大基金管理有限公司 2014年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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