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泰信双息双利债券(290003) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 24609 | ||||||||
基金代码 | 290003 | ||||||||
公告日期 | 2007-07-28 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信中短期债券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 泰信中短期债券投资基金(以下简称“本基金”)2006年4月10日经中国证监会证监基金字[2006]67号文批准公开发行。 本基金为契约型开放式,基金合同于2006年6月15正式生效。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本更新招募说明书。 本更新招募说明书根据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 说明:本摘要摘自《泰信中短期债券投资基金更新招募说明书 (2007年第2号) 》。本本更新招募说明书所载内容截止日期为2007年6月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年3月31日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。 投资者欲了解更详细的资料,请登录本基金管理人的公司网站(www.ftfund.com)查阅本更新招募说明书全文。 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 成立日期:2003 年 5 月 8 日 法定代表人:朱崇利 总经理:高清海 电话:(021)50372168 传真:(021)50372197 联系人:王伟毅 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 (二)注册资本、股权结构 泰信基金管理有限公司注册资本1亿元人民币,股权结构如下: ■ (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况 (1)董事会成员 朱崇利先生,董事长,EMBA,高级经济师;曾任山东省计委投资处处长、山东省国际信托投资有限公司党组副书记兼副总经理,现任山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长。 黄东峰先生,副董事长,大学本科,经济师;曾任江苏省计划与经济委员会基建处科长、江苏省投资公司综合计划处主任、江苏省国际信托投资公司综合计划部经理、香港博腾国际投资贸易有限公司总经理,现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理,江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。 李建国先生,董事,硕士;曾任青岛市计委投资处处长,现任青岛国信实业有限公司副总经理。 张牧农先生,董事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理,现任山东省国际信托投资公司投资管理部高级业务经理。 张中秋先生,独立董事,大学本科;曾任中葡联合联络小组中方驻澳代表、澳门特别行政区筹备委员会经济小组工作成员,现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。 刘学涌先生,独立董事,大学本科,高级经济师;曾任中国人民保险公司总公司天津分公司副总经理、中国人民保险公司总公司人身险部总经理、中国人民保险公司总公司第一副总经理、华泰财产保险公司董事长兼总经理。 刘俊海先生,独立董事,博士;曾任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。现任中国人民大学法学院教授,博士生导师;中国人民大学商法研究所所长。 (2)监事会成员 牟东明先生,监事长,高级经济师;曾任青岛国信实业公司研究发展部经理,现任青岛国信实业公司总经理助理。 戴平先生,监事,大专文化,工程师;曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理。 桑维英女士,监事,MBA;14年证券从业经验。2002年10月加入泰信基金管理有限公司。历任监察稽核部经理、综合管理部经理,现任泰信基金管理有限公司行政总监。 (3)公司高级管理人员 高清海先生,总经理,经济学博士;曾任新加坡鲁信(亚洲)投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。 吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。 2、基金经理简介 王鹏先生,管理学硕士,经济学博士,具有中国注册会计师资格,证券从业经历6年。曾在海通证券股份有限公司任职,2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理,现任泰信基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,泰信天天收益基金、泰信中短期债券基金基金经理。 冯俊先生,基金经理。经济学博士,5年证券从业经历,曾任职于上海证券有限责任公司证券投资部债券交易主管,光大保德信基金管理公司债券研究员、基金经理助理,长盛基金管理公司债券研究员、基金经理助理。2006年8月加入泰信基金管理有限公司。 3、投资决策委员会成员名单 本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会构成如下: 高清海先生,公司总经理,投资决策委员会主任; 黄盛先生,公司研究总监; 王鹏先生,公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,泰信中短期债券基金基金经理,兼泰信天天收益基金基金经理; 冯俊先生,泰信中短期债券基金基金经理。 梁剑先生,研究部总经理兼金融工程部副总经理,高级金融工程师。 另外,督察长、监察稽核部总经理列席会议。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 本基金托管人为中国工商银行股份有限公司(简称“中国工商银行”),基本情况如下: 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间:1984年1月1日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币286,509,130,026元 联系电话:010-66106720 联系人:蒋松云 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 机构名称:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 法定代表人:朱崇利 总经理:高清海 成立日期:2003 年 5 月 8 日 电话:(021)50372168 传真:(021)50372269 联系人:林东清 网址:www.ftfund.com 2、代销机构 (1)中国工商银行 住所(办公地址): 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人: 姜建清 电话: (010)66107900 传真: (010)66107914 联系人: 田耕 (2)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人:祝幼一 办公地址:上海市延平路135号 电话:021-62580818-213 传真:021-62152814 客户服务热线:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com (3)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 法定代表人:王开国 联系电话:021-53594566-4125 传真:021-53858549 联系人:金芸、杨薇 客服电话:400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com (4)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22层-29层 法定代表人:王益民 电话:021-63325888 传真:021-63326173 联系人:吴宇 客服热线:021-962506 网址:www.dfzq.com.cn (5)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地点:上海市浦东银城东路139号华能联合大厦18楼 法定代表人:陈学荣 电话:021-68634518 传真:021-68865938 联系人:钟康莺 021-68634518-8503 开放式基金客服电话:021-68865020 网址:www.xcsc.com www.eestart.com (6)中国银河证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:肖时庆 联系电话:010-66568047 传真:010-66568536 联系人:李洋 网址:www.chinastock.com.cn (7)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市中关村东路66号世纪科贸大厦B25层 法定代表人:马金声 联系电话:010-62672727 传真:010-62672764 联系人:戴荻 公司网址:www.xsdzq.cn (8)信泰证券有限责任公司 注册地址:中国江苏省南京市长江路88号 法定代表:钱凯法 办公地址:中国江苏省南京市长江路88号 电话:025-84784782 传真:025-84784741 联系人:舒萌菲 网址:www.thope.com.cn (9)渤海证券有限责任公司 注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号 法定代表人:张志军 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话:022-28455588 网址:www.ewww.com.cn (二)基金注册登记机构 名称: 泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 法定代表人:朱崇利 总经理:高清海 成立日期:2003 年 5 月 8 日 电话:(021)50372168 传真:(021)58782437 联系人:韩波 网址:www.ftfund.com (三)出具律师意见书的律师事务所 名称:海华永泰律师事务所 地址:上海市浦东南路855号世界广场24楼 负责人:颜学海 电话:(021)58773177 传真:(021)58773268 经办律师:颜学海、冯加庆 联系人:冯加庆 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区东昌路568 号 办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:021-61238888 传真:021-61238800 联系人:张立纲 经办注册会计师:汪棣、张立纲 五、基金的名称 基金名称:泰信中短期债券投资基金 基金简称:泰信中短债 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 在力求本金稳妥和保持资产流动性的基础之上, 充分利用科学的分析方法和数量化分析工具,通过进行主动的组合管理实现基金收益的最大化。 八、基金的投资方向 本基金的投资范围限于流动性良好的固定收益类金融产品及其衍生交易工具,包括国债、金融债、企业债、次级债、央行票据、短期融资券、债券回购、定期存款、大额存单及法律法规和中国证监会认可的其他固定收益类金融工具及其衍生产品。 其中企业债、次级债、短期融资券必须为投资级以上(豁免信用评级的除外)。上述个券剩余期限控制在7年以内(含7年),投资组合的平均组合久期在每个交易日不得超过3年(一年按365天计算)。 九、基金的投资策略 (一)组合投资策略 本基金是高信用等级、短久期的债券基金,在投资上采取积极的组合策略,资产组合的平均剩余期限不超过3年。在具体投资策略上,主要通过整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行投资管理,以实现投资目标。组合构建与调整是自上而下确定投资策略和自下而上个券选择相结合的过程。 (二)其他投资策略 基金管理人还将通过无风险套利、骑乘收益率曲线、利差交易、利息交易和现金流预算管理等策略进一步提高组合收益并防范风险: (1)骑乘策略:指在基金管理人预计收益率曲线变化不大且当期曲线形状向上倾斜时,利用对全收益(total return)的测算,选择收益率曲线上持有期全收益最高部分的债券。随着债券的剩余期限缩短,债券在获得息票收入的同时,还会因收益率向低端靠拢而获得一定的资本利得收益,从而使投资收益最大化。 (2)利差策略:指对两个期限或信用等级不同的债券的利差进行跟踪和统计分析,在一定时期内,使用经过调整了的均值回归(mean reversion)方法,构建中性(久期中性或现金中性)的组合,通过利差变动,获得收益。 (3)利息交易策略:指利用短期回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略,实施回购套利策略。通过使用利息交易策略,可以使用有限的资金获得较高的收益。但投资经理也将严格控制这种策略资产在总资产中所占的比重,以确保资产的稳妥和流动性。 (4)现金流预算管理策略:在分析基金份额变化的基础上,通过对市场资金面和流动性的判断,调整组合仓位比例,以充分保障资产的流动性。 (三)决策依据 1、国家有关法律法规和基金合同的规定; 2、政治形势、政策趋势和宏观经济形势; 3、货币政策、利率趋势; 4、证券市场发展趋势。 (四)决策程序 本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、投资管理部、研究发展部以及金融工程部。具体程序如下: (1)金融工程部选择合适的金融工具,对市场各类收益率曲线进行拟合,并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析; (2)研究发展部与投资管理部联合对宏观经济和债券市场深入研究,初步确定资产配置方案; (3)基金经理构造投资组合计划; (4)金融工程部对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见;研究发展部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析,对投资组合的资产配置提出调整意见; (5)投资决策委员会最后确定投资组合方案; (6)基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建; (7)金融工程部对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告; (8)监察部对投资组合计划的执行过程进行监控; (9)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行; (10)在确保基金份额持有人合法权益的前提下,基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。 (五)投资组合管理的方法和标准 使用积极管理的投资策略获取的前提是充分保障基金资产的稳妥和流动性,本基金通过科学的分析方法和数量化分析工具来降低非系统性风险。本基金投资组合将遵循以下限制: 1、现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%; 2、本基金持有的剩余期限在397天以内的债券、现金,剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20%; 3、本基金投资于除国债、政策性金融债以外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5%,投资于一家公司发行的债券、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10%; 4、基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务; 5、不得投资于股票、可转换债券和权证等非固定收益类金融工具; 6、投资组合的平均组合久期在每个交易日不得超过3年(一年按365天计算); 7、未经中国证监会许可,不得投资于剩余期限超过7年的固定收益类金融工具; 8、在全国银行间债券市场回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%; 9、中国证监会规定的其他比例限制。 如中国证监会修改对于中短期债券投资基金的相应规定,则按新规定执行。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以符合上述规定。如果法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时,本基金按照新法律法规或监管部门修改或取消的限制规定进行修改或取消。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 十、基金的业绩比较标准 本基金业绩基准为2年期银行定期存款利率(税后)。 由于目前市场缺乏具有代表性的中短期债券指数和其他比较基准,因此,本基金选择了与组合久期较为接近的定期存款利率(税后)作为业绩比较基准。如果市场变化导致本业绩基准不再适用,且有更为合理的比较基准,经托管人和管理人协商一致,本基金可以变更业绩比较基准,并提前2个工作日在至少一种指定媒体上公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金属于高信用等级、低利率风险的债券型基金,是证券投资基金中投资风险较低的品种,长期平均风险和预期收益率一般均低于股票型基金和长期债券型基金,但高于货币市场基金。 十二、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同已于2007年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (一)报告期末基金资产组合情况 ■ (二)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (三)报告基金投资前五名债券明细 ■ (四)报告投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、报告期内本基金投资组合平均剩余期限符合合同约定。 3、报告期内本基金影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值未出现超过合同约定的重大偏离。 4、报告期末其他资产构成 ■ (五)开放式基金份额变动情况 ■ 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较: ■ (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动进行比较: (2006年6月15日至2007年3月31日) ■ 十四、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金销售服务费; (4)基金合同生效后的信息披露费用; (5)基金份额持有人大会费用; (6)基金合同生效后的会计师费和律师费; (7)基金的证券交易费用; (8)银行汇划费用; (9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.46%年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.46 %÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (2)基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.16%年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.16 % ÷ 当年天数 股东单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省国际信托投资有限公司 4500万元 45% 江苏省投资管理有限责任公司 3000万元 30% 青岛国信实业有限公司 2500万元 25% 合计 1亿元 100% 项 目 金 额 占基金总资产的比例 债券投资 257,634,411.54 92.21% 银行存款和清算备付金合计 16,751,303.02 6.00% 其他资产 4,995,446.44 1.79% 合计 279,381,161.00 100.00% 债 券 类 别 金 额 占基金净值比例 国家债券 508,900.00 0.22% 金融债券 179,088,332.43 77.17% 央行票据 0.00 0.00% 企业债券 78,037,179.11 33.63% 其他 0.00 0.00% 债券投资合计 257,634,411.54 111.02% 序 号 债券名称 金 额 占基金净值比例 1 06农发03 99,308,275.64 42.79% 2 06国开05 79,780,056.79 34.38% 3 06西电CP01 19,807,501.78 8.54% 4 06湘电广CP01 19,506,664.66 8.41% 5 06承钒钛CP01 19,445,098.47 8.38% 序 号 金 额 应收证券清算款 0.00 应收利息 4,580,172.64 应收申购款 355,000 待摊费用 60,273.80 其他应收款 0.00 合 计 4,995,446.44 序号 项 目 份 额 (份) 1 期初基金份额总额 258,582,942.96 2 期间基金总申购份额 141,559,736.73 3 期间基金总赎回份额 168,303,651.17 4 期末基金份额总额 231,839,028.52 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个月 0.5609% 0.0112% 0.6130% 0.0096% -0.0521% 0.0016% 过去六个月 1.0844% 0.0100% 1.2386% 0.0090% -0.1542% 0.0010% 基金合同生效以来 1.6210% 0.0087% 1.9210% 0.0077% -0.3000% |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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