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| 万家上证50ETF(510680) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 242541 | ||||||||
| 基金代码 | 510680 | ||||||||
| 公告日期 | 2013-11-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2013年12月2日 公告日期：2013年11月27日 目 录 一、重要声明与提示 1 二、基金概览 2 三、基金的募集与上市交易 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 6 五、基金主要当事人简介 7 六、基金合同摘要 15 七、基金财务状况 16 八、基金投资组合 18 九、重大事件揭示 21 十、基金管理人承诺 21 十一、基金托管人承诺 21 十二、基金上市推荐人意见 22 十三、基金份额的申购与赎回 23 十四、备查文件目录 43 附件：基金合同摘要 44 一、重要声明与提示 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金（以下简称"本基金"）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称"《基金法》"）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，万家基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人华夏银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登于2013年10月10日《上海证券报》和万家基金管理有限公司网站（www.wjasset.com）上的《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、基金概览 （一）基金二级市场交易简称：万家380。 （二）二级市场交易代码：510680。 （三）基金申购、赎回简称：万家申赎。 （四）申购、赎回代码：510681。 （五）截至公告日前两个工作日即2013年11月25日基金份额总额：500,724,652份。 （六）截至公告日前两个工作日即2013年11月25日基金份额净值：0.9975元。 （七）本次上市交易份额：500,724,652份。 （八）上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 （九）上市交易日期：2013年12月2日。 （十）基金管理人：万家基金管理有限公司。 （十一）基金托管人：华夏银行股份有限公司。 （十二）上市推荐人：齐鲁证券有限公司。 （十三）申购赎回代办券商（以下简称"一级交易商"）：东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。 三、基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的核准机构和核准文号：2013年7月31日中国证监会证监许可[2013]1047号文。 2、基金运作方式：交易型开放式。 3、基金合同期限：不定期。 4、发售日期：本基金自2013年10月14日至2013年10月25日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2013年10月23日至2013年10月25日，办理网下现金认购和网下股票认购的日期为2013年10月14日至2013年10月25日。 5、发售价格：1.00元人民币。 6、发售期限：网下现金发售10个工作日，网上现金发售3个工作日，通过发售代理机构进行网下股票认购10个工作日。 7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。 8、发售机构 （1）直销机构 投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。 （2）代销机构 本基金的网下现金发售和网下股票发售的发售代理机构为：齐鲁证券有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司。 网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位。 （二）基金合同生效 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金自2013年10月14日起向全社会公开募集，于2013年10月25日募集工作顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为500,721,452.00元人民币（含所募集股票市值），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计3,200.00元人民币。募集资金已于2013年10月31日划入本基金在基金托管人华夏银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于2013年10月30日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。 本次募集有效认购总户数为5,363户。按照每份基金份额初始发售面值1.00元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）的有效份额共计500,721,452.00份基金份额，利息结转的基金份额为3,200.00份基金份额。两项合计共500,724,652.00份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，本基金管理人以及本公司基金从业人员没有认购本基金。 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2013年10月31日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书[2013]81号。 2、上市交易日期：2013年12月2日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。 4、基金二级市场交易简称：万家380。 5、二级市场交易代码：510680。 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 6、基金申购、赎回简称：万家申赎。 7、申购、赎回代码：510681。 投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 目前本基金的一级交易商包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。 8、本次上市交易份额：500,724,652份。 9、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至2013年11月25日，本基金份额持有人户数为5,363户，平均每户持有的基金份额为93,366.52份。 （二）持有人结构 截至2013年11月25日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为92,827,305份，占基金总份额的18.54%；个人投资者持有的基金份额为407,897,347份，占基金总份额的81.46%。 （三）前十名基金份额持有人的情况： 截至2013年11月25日，前十名基金份额持有人的情况如下表。 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内总份额比例（%） 1 东兴证券－光大－东兴1号优选基金集合资产管理计划 25,001,000 4.99 2 山东东岳高分子材料有限公司 19,999,000 3.99 3 黄黎光 10,129,560 2.02 4 华西证券－建行－华西证券融诚2号集合资产管理计划 10,001,200 2.00 5 招商证券股份有限公司 10,001,000 2.00 6 中银保险有限公司－传统保险产品 10,000,400 2.00 7 汪解放 6,730,680 1.34 8 吴庆之 5,350,000 1.07 9 中投证券－中行－中投汇盈基金优选集合资产管理计划 5,000,600 1.00 10 上海诺毅投资管理有限公司 5,000,000 1.00 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：万家基金管理有限公司 2、法定代表人：毕玉国 3、总经理：吕宜振 4、注册资本：1亿元人民币 5、注册地址：上海市浦东新区浦电路360号8层（名义楼层9层） 6、设立批准文号：中国证监会证监基字【2002】44号 7、工商登记注册的法人营业执照文号：310115000700825号 8、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务 9、股权结构： 股东名称 所占股份 齐鲁证券有限公司 49% 新疆国际实业股份有限公司 40% 山东省国有资产投资控股有限公司 11% 10、内部组织结构及职能： 本基金管理人下设综合管理部、计划财务部、合规稽核部、权益投资部、固定收益部、量化投资部、研究部、交易部、信息技术部、基金运营部、产品开发部、渠道服务部、机构理财部、营销策划部、客户服务部。 量化投资部负责量化产品创新和管理、量化研究与支持。 权益投资部负责权益类产品的投资与管理。 固定收益部负责固定收益类产品的投资与管理、债券研究。 研究部负责宏观、策略、行业和公司研究。 交易部负责权益类交易、固定收益类交易、交易风险管理、头寸管理、新股认购、新债认购、交易席位管理。 产品开发部负责海内外资管行业研究、产品设计与开发公募及报批、制定公司战略规划等工作。 营销策划部负责品牌推广、产品营销、媒体公关、电子商务、市场营销战略战术研究。 合规稽核部负责对公司管理和基金运作合法合规性进行全方位的监察稽核。 信息技术部负责信息系统规划、IT基础设施建设及管理、应用系统建设及管理、信息安全管理等工作。 基金运营部负责公募基金及专户产品、专项资产计划的运营等工作。 渠道服务部负责基金销售和渠道服务维护工作。 机构理财部负责机构理财市场的分析以及机构客户、专户业务的开发、维护与管理等工作。 客户服务部负责公司客户维护、直销柜台、营销支持及投资顾问等工作。 综合管理部负责公司人力资源和行政等工作。 计划财务部负责公司财务等工作。 11、人员情况： 截至2013年6月30日，公司共有员工119人，其中63人具有硕士及以上学历，占员工总数的52.94％，拥有本科及以上学历的员工共112人，占员工总数的94.12％。 12、信息披露负责人：兰剑 电话：021-38619810 13、基金管理业务情况简介： 目前管理十六只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数型证券投资基金、万家添利分级债券型证券投资基金、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金和万家上证380交易型开放式指数证券投资基金。 14、本基金基金经理 张鹏先生，量化投资部副总监，基金经理，经济学硕士，FRM。毕业于复旦大学。长期从事金融工程研究和量化投资工作，曾任上海银行风险管理部副主管、信诚基金量化投资部副总监等职。2012年5月加入万家基金管理有限公司，现任量化投资部副总监、万家中证红利指数基金（LOF）基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基本情况 名称：华夏银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号（100005） 法定代表人：吴建 成立时间：1992年10月14日 组织形式：股份有限公司 注册资本：6,849,725,776元人民币 批准设立机关和设立文号：中国人民银行[银复（1992）391号] 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]25号 联系人：郑鹏 电话：（010）85238667 传真：（010）85238680 2、主要人员情况 华夏银行资产托管部内设市场综合室、交易管理室、风险管理室和销售管理室4个职能处室。资产托管部共有员工30人，高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。 3、基金托管业务经营情况 华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格，是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来，华夏银行资产托管部本着"诚实信用、勤勉尽责"的行业精神，始终遵循"安全保管基金资产，提供优质托管服务"的原则，坚持以客户为中心的服务理念，依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验，严格履行法律和托管协议所规定的各项义务，为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2013年6月末，已托管长城货币市场基金、国联安德盛精选股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、诺德双翼分级债券型证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金及其它受托资产产品，托管各类资产规模4566.19亿元。 （三）上市推荐人 齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （四）一级交易商 （1）齐鲁证券有限公司 住所：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn （2）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市自由大路1138号 办公地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人: 潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:4006000686 网址：www.nesc.cn （3）光大证券股份有限公司 住所：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：（021）22169999 传真：（021）22169134 联系人：刘晨 客户服务电话： 95525 网址：www.ebscn.com （4）国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：万建华 电话：（021）38676161 传真：（021）38670161 联系人：芮敏棋 客户服务电话：400-8888-666 网址：www.gtja.com （5）海通证券股份有限公司 住所：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566 传真：（021）53858549 联系人：金芸、杨薇 客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 网址：www.htsec.com （6）宏源证券股份有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号 法定代表人：冯戎 联系人：李巍 电话：010-88085858 传真：010-88085599 客服电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com （7）华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市肇嘉浜路750号 法定代表人：洪家新 电话：021-64339000 联系人：陈敏 公司网站：www.cfsc.com.cn 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 （8）上海证券有限责任公司 住所、办公地址：上海市西藏中路336 号 法定代表人：郁忠民 电话：（021）53519888 传真：（021）53519888 联系人：刘乔 客户服务电话：（021）962518 网址：www.962518.com.cn （9）申银万国证券股份有限公司 住所：上海市常熟路171号 办公地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：（021）54033888 联系人：黄维琳 客户服务电话：（021）962505 网址：www.sw2000.com.cn （10）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人：高冠江 客服热线：400-800-8899 网址：www.cindasc.com （11）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路99号标力大厦 办公地址：上海陆家嘴东路166号中保大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 传真：（021）68419867 联系人：杨盛芳 客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn （12）中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：胡长生 电话：（010）66568047 联系人：李洋 客户服务电话：400-888-8888 网址：www.chinastock.com.cn （13）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943636 联系人：黄健 客户服务电话：400-8888-111，95565 网址：www.newone.com.cn （14）浙商证券有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A6/7 联系人：谢项辉 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 客户服务电话：0571-967777 网址：www.stocke.com.cn （15）中信建投证券有限责任公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：黎晓宏 电话：（010）65186080 传真：（010）65182261 联系人：魏明 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （16）中航证券有限公司 注册地址：南昌市抚河北路291号 法定代表人：杜航 统一客服电话：4008866567 公司网站地址：http://www.avicsec.com （17）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层 法定代表人：龙增来 开放式基金咨询电话：4006008008 网址：www.cjis.cn （18）中信金通证券有限责任公司 住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 电话：（0571）85776115 传真：（0571）85783771 联系人：俞会亮 客户服务电话：（0571）96598 网址：www.96598.com.cn （19）中信万通证券有限责任公司 住所：青岛市东海西路28号 法定代表人：史洁民 客户服务电话：（0532）96577 网址：www.zxwt.com.cn （20）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：陈忠 联系电话：010-60838888 传真：010-60833739 网址：www.citic.com （21）东兴证券股份有限公司 客户服务电话：400-888-8993 公司网站：www.dxzq.net （五）基金验资机构 名称：安永华明会计师事务所 住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（100738） 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120） 联系电话：（021）22288888 传真：（021）22280000 联系人：徐艳 经办注册会计师：徐艳 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至2013年11月25日的资产负债表如下： 资 产 本报告期末 2013年11月25日 资 产： 银行存款 498,516,501.69 结算备付金 - 存出保证金 - 交易性金融资产 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 1,239,834.50 应收股利 - 应收申购款 - 其他资产 - 资产总计 499,756,336.19 负债和所有者权益 本报告期末 2013年11月25日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 170,857.90 应付托管费 34,171.59 应付销售服务费 - 应付交易费用 29,208.23 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 其他负债 47,358.01 负债合计 281,595.73 所有者权益： 实收基金 500,724,652.00 未分配利润 -1,249,911.54 所有者权益合计 499,474,740.46 负债和所有者权益总计 499,756,336.19 注：1、截至2013年11月25日，基金份额净值0.9975元，基金份额总额 500,724,652.00份。 2、本报告期自2013年10月31日起至2013年11月25日止。本基金合同于2013年10月31日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。 八、基金投资组合 截至2013年11月25日，本基金的投资组合情况如下： （一）基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 498,516,501.69 99.75 6 其他各项资产 1,239,834.50 0.25 7 合计 499,756,336.19 100.00 （二）按行业分类的股票投资组合 截至2013年11月25日，本基金未持有股票。 （三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 截至2013年11月25日，本基金未持有股票。 （四）按券种分类的债券投资组合 截至2013年11月25日，本基金未持有债券。 （五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截至2013年11月25日，本基金未持有债券。 （六）投资组合报告附注 1、自基金合同生效日至2013年11月25日，本基金前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他各项资产构成如下： 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,239,834.50 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,239,834.50 4、权证投资情况 截至2013年11月25日，本基金未持有权证；自基金合同生效日至2013年11月25日，本基金未投资任何权证。 5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至2013年11月25日，本基金未持有可转换债券。 6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 截至2013年11月25日，本基金未持有资产支持证券。 7、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 九、重大事件揭示 本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。 （二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为齐鲁证券有限公司。 上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。 十三、基金份额的申购与赎回 （一）申购与赎回的场所 投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。 目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、东兴证券股份有限公司等21家证券公司。 （二）申购与赎回办理的开放日及时间 1、申购、赎回的开始时间 自2013年12月2日起，本基金开始办理申购、赎回业务。 2、开放日及开放时间 投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。具体以销售网点的公告和安排为准。 若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。 （三）申购和赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 （四）申购和赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。投资人在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 投资人申购的基金份额当日可卖出；投资人赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 投资人T日申购、赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒体公告。 （五）申购和赎回的数额限定 投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 本基金最小申购赎回单位为100万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少3个工作日依照有关规定在指定媒体上予以公告。 （六）申购、赎回的对价及费用 1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 2、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日内公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日现金替代的溢价比例、T日允许现金替代的最高比例、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其它相关内容。 2、申购赎回清单组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、最小申购赎回单位 最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。 4、申购赎回清单现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为"禁止"）、可以现金替代（标志为"允许"）和必须现金替代（标志为"必须"）。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券，或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券最新价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，"最新价格"的确定原则为： （i）该证券正常交易时，采用最新成交价； （ii）该证券正常交易中出现涨停时，采用涨停价格； （iii）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价； （iv）该证券停牌且当日无成交时，采用最近一次收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。 收取可以现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人需随后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起（不含T日），上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： （3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即"固定替代金额"。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。 5、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 本基金T日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和） 其中，T日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。 另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的"T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值"需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 6、申购赎回清单现金差额相关内容 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和） T日投资人申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息 最新公告日期 2013年8月3日 基金名称 万家上证380交易型开放式指数证券投资基金 基金管理人公司名称 万家基金管理有限公司 一级市场基金代码 510681 2013年7月31日信息内容 现金差额(单位:元) 75.640 最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 1,026,128 基金份额净值(单位:元) 1.0261 2013年8月3日信息内容 预估现金部分(单位:元) 114.360 现金替代比例上限 50% 是否需要公布IOPV 是 最小申购赎回单位(单位:份) 1,000,000 申购、赎回的允许情况 允许申购、允许赎回 成份股信息内容 股票简称 股票代码 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 600397 安源煤业 200 允许 10% 601011 宝 泰 隆 100 允许 10% 600295 鄂尔多斯 200 允许 10% 600121 郑州煤电 300 允许 10% 600508 上海能源 200 允许 10% 600997 开滦股份 400 允许 10% 600971 恒源煤电 400 允许 10% 600403 大有能源 300 允许 10% 601001 大同煤业 500 允许 10% 601918 国投新集 700 允许 10% 601666 平煤股份 800 允许 10% 600258 首旅酒店 100 允许 10% 600054 黄山旅游 100 允许 10% 600754 锦江股份 100 允许 10% 600640 号百控股 100 允许 10% 600138 中 青 旅 300 允许 10% 600563 法拉电子 100 允许 10% 600363 联创光电 200 允许 10% 600667 太极实业 600 允许 10% 600460 士 兰 微 300 允许 10% 600171 上海贝岭 400 允许 10% 600261 阳光照明 200 允许 10% 601231 环旭电子 100 允许 10% 600651 飞乐音响 500 允许 10% 600183 生益科技 600 允许 10% 600584 长电科技 600 允许 10% 600743 华远地产 400 允许 10% 600657 信达地产 300 允许 10% 600658 电 子 城 100 允许 10% 600683 京投银泰 300 允许 10% 600724 宁波富达 300 允许 10% 600565 迪马股份 400 允许 10% 600246 万通地产 400 允许 10% 600113 浙江东日 100 允许 10% 600007 中国国贸 100 允许 10% 600082 海泰发展 400 允许 10% 600162 香江控股 300 允许 10% 600322 天房发展 600 允许 10% 600639 浦东金桥 200 允许 10% 600175 美都控股 700 允许 10% 600638 新 黄 浦 300 允许 10% 600648 外 高 桥 100 允许 10% 600070 浙江富润 100 允许 10% 600510 黑 牡 丹 200 允许 10% 603001 奥康国际 100 允许 10% 600987 航民股份 200 允许 10% 601566 九 牧 王 100 允许 10% 600626 申达股份 300 允许 10% 601718 际华集团 800 允许 10% 600131 岷江水电 200 允许 10% 600310 桂东电力 100 允许 10% 600283 钱江水利 100 允许 10% 600396 金山股份 200 允许 10% 600116 三峡水利 100 允许 10% 600644 乐山电力 200 允许 10% 600995 文山电力 300 允许 10% 600101 明星电力 200 允许 10% 600979 广安爱众 300 允许 10% 600333 长春燃气 200 允许 10% 600021 上海电力 400 允许 10% 600236 桂冠电力 600 允许 10% 600098 广州发展 400 允许 10% 600323 南海发展 300 允许 10% 600509 天富热电 300 允许 10% 601139 深圳燃气 300 允许 10% 600874 创业环保 300 允许 10% 600864 哈投股份 200 允许 10% 600578 京能电力 300 允许 10% 600292 中电远达 100 允许 10% 601158 重庆水务 700 允许 10% 600863 内蒙华电 1400 允许 10% 600642 申能股份 1600 允许 10% 600886 国投电力 2400 允许 10% 601991 大唐发电 2100 允许 10% 601003 柳钢股份 400 允许 10% 600581 八一钢铁 300 允许 10% 600507 方大特钢 400 允许 10% 600784 鲁银投资 300 允许 10% 600307 酒钢宏兴 900 允许 10% 600808 马钢股份 1700 允许 10% 600005 武钢股份 2800 允许 10% 600623 双钱股份 100 允许 10% 601113 华鼎锦纶 100 允许 10% 600423 柳化股份 200 允许 10% 600339 天利高新 300 允许 10% 601208 东材科技 200 允许 10% 600618 氯碱化工 200 允许 10% 600230 沧州大化 100 允许 10% 600367 红星发展 100 允许 10% 600378 天科股份 100 允许 10% 600075 新疆天业 200 允许 10% 601233 桐昆股份 200 允许 10% 600469 风神股份 200 允许 10% 603077 和邦股份 100 允许 10% 600249 两 面 针 300 允许 10% 600227 赤 天 化 500 允许 10% 601058 赛轮股份 200 允许 10% 600078 澄星股份 300 允许 10% 601678 滨化股份 200 允许 10% 600589 广东榕泰 300 允许 10% 600470 六国化工 300 允许 10% 600176 中国玻纤 200 允许 10% 600251 冠农股份 100 允许 10% 600486 扬农化工 100 允许 10% 601216 内蒙君正 300 允许 10% 600389 江山股份 100 允许 10% 600426 华鲁恒升 500 允许 10% 600458 时代新材 300 允许 10% 600096 云 天 化 400 允许 10% 600409 三友化工 800 允许 10% 600387 海越股份 200 允许 10% 600527 江南高纤 600 允许 10% 600688 上海石化 1000 允许 10% 600596 新安股份 400 允许 10% 600352 浙江龙盛 700 允许 10% 600353 旭光股份 100 允许 10% 600560 金自天正 100 允许 10% 600592 龙溪股份 100 允许 10% 601567 三星电气 100 允许 10% 601038 一拖股份 100 允许 10% 601313 江南嘉捷 100 允许 10% 600475 华光股份 100 允许 10% 600114 东睦股份 100 允许 10% 601100 恒立油缸 100 允许 10% 600375 华菱星马 100 允许 10% 601700 风范股份 100 允许 10% 600268 国电南自 200 允许 10% 600382 广东明珠 200 允许 10% 600501 航天晨光 200 允许 10% 601908 京 运 通 200 允许 10% 601222 林洋电子 100 允许 10% 600401 海润光伏 200 允许 10% 600577 精达股份 300 允许 10% 601616 广电电气 400 允许 10% 600468 百利电气 100 允许 10% 601126 四方股份 100 允许 10% 600869 远东电缆 200 允许 10% 600815 厦工股份 400 允许 10% 600172 黄河旋风 300 允许 10% 600416 湘电股份 300 允许 10% 600481 双良节能 200 允许 10% 600761 安徽合力 300 允许 10% 600537 亿晶光电 200 允许 10% 600580 卧龙电气 400 允许 10% 601369 陕鼓动力 300 允许 10% 600582 天地科技 300 允许 10% 600525 长园集团 400 允许 10% 600112 长征电气 200 允许 10% 601179 中国西电 1100 允许 10% 600517 置信电气 300 允许 10% 601106 中国一重 1800 允许 10% 600312 平高电气 500 允许 10% 600835 上海机电 300 允许 10% 601877 正泰电器 200 允许 10% 600110 中科英华 800 允许 10% 601727 上海电气 1400 允许 10% 600499 科达机电 400 允许 10% 600388 龙净环保 200 允许 10% 600619 海立股份 100 允许 10% 603366 日出东方 100 允许 10% 600983 合肥三洋 100 允许 10% 600839 四川长虹 2600 允许 10% 601789 宁波建工 100 允许 10% 601636 旗滨集团 100 允许 10% 600318 巢东股份 100 允许 10% 600449 宁夏建材 200 允许 10% 600491 龙元建设 400 允许 10% 600039 四川路桥 300 允许 10% 600425 青松建化 500 允许 10% 601886 江河创建 200 允许 10% 600496 精工钢构 300 允许 10% 600668 尖峰集团 200 允许 10% 600586 金晶科技 700 允许 10% 600801 华新水泥 200 允许 10% 600545 新疆城建 400 允许 10% 600502 安徽水利 400 允许 10% 600720 祁 连 山 400 允许 10% 600820 隧道股份 400 允许 10% 600284 浦东建设 300 允许 10% 600170 上海建工 600 允许 10% 600881 亚泰集团 1300 允许 10% 600548 深 高 速 200 允许 10% 601518 吉林高速 300 允许 10% 603167 渤海轮渡 100 允许 10% 601008 连 云 港 300 允许 10% 600012 皖通高速 200 允许 10% 600897 厦门空港 100 允许 10% 600561 江西长运 100 允许 10% 603128 华贸物流 100 允许 10% 601107 四川成渝 500 允许 10% 600368 五洲交通 300 允许 10% 600190 锦 州 港 400 允许 10% 600692 亚通股份 200 允许 10% 600676 交运股份 300 允许 10% 601000 唐 山 港 600 允许 10% 601880 大 连 港 700 允许 10% 600106 重庆路桥 500 允许 10% 600662 强生控股 400 允许 10% 600026 中海发展 400 允许 10% 600270 外运发展 300 允许 10% 600033 福建高速 1000 允许 10% 600350 山东高速 700 允许 10% 600428 中远航运 600 允许 10% 600004 白云机场 300 允许 10% 600575 芜 湖 港 700 允许 10% 600269 赣粤高速 800 允许 10% 600017 日 照 港 1100 允许 10% 600611 大众交通 400 允许 10% 600377 宁沪高速 500 允许 10% 600787 中储股份 300 允许 10% 601872 招商轮船 1300 允许 10% 600125 铁龙物流 600 允许 10% 600717 天 津 港 600 允许 10% 601333 广深铁路 2000 允许 10% 601018 宁 波 港 2700 允许 10% 600153 建发股份 900 允许 10% 600018 上港集团 1500 允许 10% 600009 上海机场 700 允许 10% 603766 隆鑫通用 100 允许 10% 600262 北方股份 100 允许 10% 600184 光电股份 100 允许 10% 600343 航天动力 100 允许 10% 600523 贵航股份 100 允许 10% 600480 凌云股份 200 允许 10% 600990 四创电子 100 允许 10% 601777 力帆股份 200 允许 10% 601965 中国汽研 100 允许 10% 601890 亚星锚链 200 允许 10% 600303 曙光股份 300 允许 10% 600391 成发科技 100 允许 10% 600685 广船国际 200 允许 10% 600335 国机汽车 100 允许 10% 600495 晋西车轴 100 允许 10% 600742 一汽富维 100 允许 10% 600686 金龙汽车 200 允许 10% 600967 北方创业 200 允许 10% 601258 庞大集团 600 允许 10% 600038 哈飞股份 100 允许 10% 600435 北方导航 300 允许 10% 600879 航天电子 600 允许 10% 600805 悦达投资 500 允许 10% 601238 广汽集团 600 允许 10% 600660 福耀玻璃 1000 允许 10% 600830 香溢融通 200 允许 10% 600783 鲁信创投 200 允许 10% 600635 大众公用 900 允许 10% 600371 万向德农 100 允许 10% 600975 新 五 丰 100 允许 10% 600097 开创国际 100 允许 10% 600438 通威股份 200 允许 10% 600257 大湖股份 200 允许 10% 600467 好 当 家 300 允许 10% 600195 中牧股份 100 允许 10% 600298 安琪酵母 100 允许 10% 600201 金宇集团 200 允许 10% 601996 丰林集团 100 允许 10% 601515 东风股份 100 允许 10% 600308 华泰股份 600 允许 10% 600963 岳阳林纸 500 允许 10% 600337 美克股份 300 允许 10% 600069 银鸽投资 400 允许 10% 600439 瑞 贝 卡 500 允许 10% 600612 老 凤 祥 100 允许 10% 600210 紫江企业 800 允许 10% 600978 宜华木业 600 允许 10% 600433 冠豪高新 600 允许 10% 600981 汇鸿股份 200 允许 10% 600828 成商集团 200 允许 10% 600857 工大首创 100 允许 10% 600278 东方创业 100 允许 10% 601010 文峰股份 200 允许 10% 600128 弘业股份 100 允许 10% 600785 新华百货 100 允许 10% 600712 南宁百货 300 允许 10% 600327 大 东 方 200 允许 10% 600682 南京新百 200 允许 10% 600778 友好集团 200 允许 10% 600697 欧亚集团 100 允许 10% 600280 中央商场 100 允许 10% 600858 银座股份 300 允许 10% 600790 轻 纺 城 300 允许 10% 600826 兰生股份 100 允许 10% 600824 益民集团 400 允许 10% 600628 新 世 界 300 允许 10% 600729 重庆百货 100 允许 10% 600056 中国医药 100 允许 10% 600120 浙江东方 200 允许 10% 600122 宏图高科 600 允许 10% 600704 物产中大 300 允许 10% 600755 厦门国贸 700 允许 10% 600500 中化国际 500 允许 10% 600859 王 府 井 200 允许 10% 600827 友谊股份 500 允许 10% 600694 大商股份 200 允许 10% 601933 永辉超市 500 允许 10% 600655 豫园商城 800 允许 10% 600559 老白干酒 100 允许 10% 600197 伊 力 特 200 允许 10% 600616 金枫酒业 200 允许 10% 600873 梅花集团 400 允许 10% 600238 海南椰岛 300 允许 10% 600073 上海梅林 200 允许 10% 600300 维维股份 600 允许 10% 600059 古越龙山 300 允许 10% 600872 中炬高新 600 允许 10% 600597 光明乳业 300 允许 10% 600845 宝信软件 100 允许 10% 600446 金证股份 100 允许 10% 601801 皖新传媒 100 允许 10% 600756 浪潮软件 200 允许 10% 600551 时代出版 100 允许 10% 600831 广电网络 300 允许 10% 600088 中视传媒 100 允许 10% 600373 中文传媒 100 允许 10% 600410 华胜天成 400 允许 10% 600825 新华传媒 400 允许 10% 600633 浙报传媒 100 允许 10% 601098 中南传媒 400 允许 10% 600570 恒生电子 300 允许 10% 600718 东软集团 600 允许 10% 600880 博瑞传播 300 允许 10% 600832 东方明珠 1100 允许 10% 600804 鹏 博 士 1000 允许 10% 600345 长江通信 100 允许 10% 600850 华东电脑 100 允许 10% 600487 亨通光电 100 允许 10% 600776 东方通信 300 允许 10% 600289 亿阳信通 300 允许 10% 600522 中天科技 400 允许 10% 600513 联环药业 100 允许 10% 600833 第一医药 100 允许 10% 600829 三精制药 100 允许 10% 600666 西南药业 100 允许 10% 600568 中珠控股 200 允许 10% 600488 天药股份 300 允许 10% 600976 武汉健民 100 允许 10% 600479 千金药业 100 允许 10% 600329 中新药业 200 允许 10% 600285 羚锐制药 200 允许 10% 600420 现代制药 100 允许 10% 600380 健 康 元 400 允许 10% 600993 马 应 龙 100 允许 10% 600750 江中药业 100 允许 10% 600351 亚宝药业 400 允许 10% 600161 天坛生物 200 允许 10% 600511 国药股份 200 允许 10% 600572 康 恩 贝 300 允许 10% 600998 九 州 通 300 允许 10% 600664 哈药股份 700 允许 10% 600422 昆明制药 200 允许 10% 600200 江苏吴中 400 允许 10% 600521 华海药业 300 允许 10% 600587 新华医疗 100 允许 10% 600557 康缘药业 200 允许 10% 600594 益佰制药 200 允许 10% 600267 海正药业 400 允许 10% 600436 片 仔 癀 100 允许 10% 600867 通化东宝 500 允许 10% 600079 人福医药 300 允许 10% 603399 新 华 龙 100 允许 10% 601137 博威合金 100 允许 10% 601677 明泰铝业 100 允许 10% 601388 怡球资源 100 允许 10% 600687 刚泰控股 100 允许 10% 600673 东阳光铝 200 允许 10% 600531 豫光金铅 100 允许 10% 600459 贵研铂业 100 允许 10% 600888 新疆众和 300 允许 10% 600595 中孚实业 500 允许 10% 600139 西部资源 300 允许 10% 600432 吉恩镍业 300 允许 10% 600219 南山铝业 800 允许 10% 600478 科 力 远 200 允许 10% 600133 东湖高新 300 允许 10% 600624 复旦复华 200 允许 10% 600622 嘉宝集团 300 允许 10% 600277 亿利能源 300 允许 10% 600846 同济科技 300 允许 10% 600884 杉杉股份 200 允许 10% 600811 东方集团 900 允许 10% （八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、相关证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 8、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十）其他申购赎回方式 1、基金管理人也可采取其他合理的申购赎回方式，并于新的申购赎回方式开始执行前予以公告。 2、ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金，在本基金上市之前，联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额，不收取申购费用。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 4、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资人集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 5、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十二）基金份额的折算 为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。 1、基金份额折算比例的计算公式 假设基金份额折算日的基金资产净值为X、基金份额总额为Y，标的指数收盘值为I，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：K，即基金份额折算后目标基金份额净值为I/K，则基金份额折算比例的计算公式为： 计算结果以四舍五入的方法保留小数点后8位。基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人持有的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取截位法保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。 2、基金份额折算的举例 假设某投资人在基金份额折算前持有本基金基金份额5,000份，基金份额折算日的基金资产净值为5,820,000,320.59元，折算前的基金份额总额为5,035,174,000份，当日标的指数收盘值为1,233.69，折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系为1：1000，则折算比例和该投资人折算后的基金份额为： （1）折算比例＝（5,820,000,320.59/5,035,174,000）/(1233.69/1000)＝0.93691994 （2）该投资人折算后的基金份额＝5,000×0.93691994＝4,684 基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户(可补充其他情况)。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十五）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。 十四、备查文件目录 （一）中国证监会核准万家上证380交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； （二）《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； （三）《万家上证380交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； （四）基金管理人业务资格批件、营业执照； （五）基金托管人业务资格批件、营业执照； （六）关于申请募集万家上证380交易型开放式指数证券投资基金之法律意见书； （七）中国证监会要求的其他文件。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 万家基金管理有限公司 2013年11月27日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人的的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购、申购、对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度、半年度和年度基金报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）按照有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上； （12）保管基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。本基金不设基金份额持有人大会日常机构，但基金存续过程中根据实际需要，经基金份额持有人大会决议通过后可以设立基金份额持有人大会日常机构。 （一）召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）调低基金管理费、基金托管费； （2）法律法规要求增加的基金费用的收取； （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化； （6）当《基金合同》规定的持有人大会条款与现行法律法规有冲突之处时，相关条款以现行法律法规为准，并根据监管机构要求进行《基金合同》修改； （7）在不违反法律法规的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申赎）及申购对价、赎回对价组成； （8）在不违反法律法规的情况下，调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率； （9）在不违反法律法规的情况下，本基金的联接基金采取其他方式参与本基金的申购赎回； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开的，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人（如基金份额持有人大会设有日常机构则向基金份额持有人日常机构，下同）提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人（如基金份额持有人大会设有日常机构则向基金份额持有人日常机构，下同）提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金份额持有人大会的日常机构、基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会应当有代表二分之一以上基金份额持有人参加，方可召开。 参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前款规定比例的，召集人可以再原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会、重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上基金份额的持有人参加，方可召开。 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； （4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少30日前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开30日前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： （1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 （2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于3个月且不多于6个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自在中国证监会完成备案手续之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒体上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 （九）关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式 如果本基金推出联接基金，鉴于本基金和本基金的联接基金的相关性，联接基金的持有人可以凭所持有的联接基金份额行使与本基金相关的持有人权利，如本基金基金份额持有人大会召集权、直接参加本基金基金份额持有人大会的表决权。计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人的参会份额数和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金的基金份额、该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例折算。 （十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金收益分配原则 1、每份基金份额享有同等分配权。 2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时，可进行收益分配。 3、基金收益分配采用现金方式。 4、在符合基金收益分配条件的情况下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在遵守法律法规的前提下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。 （二）基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。 基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算后的基金份额净值之比减去1乘以100%；标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。 基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的超额收益率，即超额收益率=基金累计报酬率－标的指数同期累计报酬率。 当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。 2、计算截至基金收益评价日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确定收益分配比例。 3、每份基金份额的应分配收益为上述基金可供分配利润乘以收益分配比例，计算基金收益分配金额，然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额，保留小数点后4位，第5位舍去。 （三）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （四）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。 （五）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、标的指数许可使用费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易或结算产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等）； 8、基金的银行汇划费用； 9、基金上市初费及年费； 10、基金的登记结算费用； 11、基金收益分配中发生的费用； 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 在中国证监会允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在相关公告中载明。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延至最近可支付日。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延至最近可支付日。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。 上述"一、基金费用的种类中第4－12项费用"，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 五、基金财产的投资范围和投资限制 （一）投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地追踪目标指数，基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证、新股、存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （2）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （3）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （6）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （11）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％； （12）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 六、基金资产的估值 （一）估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （二）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。 4、因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 （三）估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，并在指定媒体公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告。 （7）对基金财产进行分配； 5、基金财产清算的期限为6个月。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 《基金合同》受中国法律管辖。 九、基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金上市,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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